基于協(xié)整模型的中國信息基礎設施與知識市場關系研究

○張 林 涂文琪

（廣西大學商學院 廣西 南寧 530004）

一、研究現狀與問題

《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》中明確提出通過市場來交換創(chuàng)新知識是一個迫在眉睫的研究任務。知識交易的場所就是知識市場，知識通過市場交易和流通，轉化為經濟價值。但是，目前知識市場的研究主要集中在企業(yè)層面，區(qū)域層面的知識市場研究寥寥無幾，張林（2007）提及區(qū)域知識市場是區(qū)域知識管理的重要內容之一，但未涉及到知識市場的具體分析。雖然中國于1999年提出了中國知識基礎設施工程（CNKI），但龔荒、王元地（2008）卻發(fā)現，中國專利制度與經濟增長之間不存在著明顯的因果關系。本文認為忽視市場對知識流通與交易作用是主要原因。知識市場可以依托物理場所和虛擬場所。物理場所指那些能夠使各節(jié)點企業(yè)進行面對面交流的場所，如會議室、實驗室等；虛擬場所指利用現代信息技術建立起來的知識交易平臺，它主要由知識倉庫、知識搜索引擎、知識傳遞系統(tǒng)以及虛擬交流社區(qū)等部分組成。信息基礎設施建設是虛擬知識市場的必要條件，也是知識市場發(fā)展不可忽視的基礎。Karel Davids和Larry Stewart（2008）總結知識的稀缺是知識經濟形成的基礎，知識的擴散才是知識經濟形成的根本，而且著重指出信息基礎設備作為知識市場的物理條件，更是知識經濟全球化的決定因素。

以上研究或多或少涉及到知識市場與信息基礎設施建設問題，但缺乏二者具體的實證研究分析。本文將采用協(xié)整模型，利用（1990—2007年）數據對中國知識市場的發(fā)展與現代通信基礎建設關系進行實證研究。通過定量研究，意在說明現代化的通訊手段對于知識市場發(fā)展的影響程度，以期針對提高知識市場流通性，促進創(chuàng)新和知識市場發(fā)展提出有效建議。

二、變量構造和數據處理

對于知識市場的發(fā)育程度，用技術市場交易額來衡量，而信息基礎設備建設利用歷年中國郵電通訊業(yè)的基本建設投資來表征。數據源于《中國統(tǒng)計年鑒》（1991—2008年）和《中國交通年鑒》（1991—2003年），由于統(tǒng)計年鑒在2003年后對郵電通訊業(yè)分開統(tǒng)計，劃分為郵政業(yè)、電信及傳輸服務業(yè)、計算機服務業(yè)等。為了統(tǒng)一口徑，2003年后基本建設投資取兩者固定投資之和；為了消除物價影響，將郵電通訊業(yè)的基本建設投資和技術市場交易額這兩個變量分別用固定資產投資指數和居民消費價格指數處理；同時為了消除異方差，對數據分別取對數。

三、實證檢驗

時間序列變量之間協(xié)整關系的基本思路是：如果兩個或兩個以上時間序列變量是非平穩(wěn)的，但它們的某種線性組合表現出平穩(wěn)性，則這些變量之間存在長期均衡關系即協(xié)整關系。而基于協(xié)整理論的誤差修正模型，把長期均衡關系引入動態(tài)方程，用長期均衡誤差作為短期波動修正項。這種設定對許多經濟模型是非常合適的。目前，誤差修正模型已在計量經濟分析中得到廣泛應用，其基本步驟如下。

1、單位根檢驗。即檢驗變量是否為平穩(wěn)的過程，本文使用ADF法檢驗變量平穩(wěn)性，進行如下回歸：

其中：α 為常數，t為時間趨勢，0＜j＜p，p 為滯后階數。

該檢驗的原假設是H0：δ=0。接受H0意味著時間序列{yt}含有單位根，即序列{yt}非平穩(wěn)。實證分析結果與結論見表1，郵電通訊基本建設投資額與技術市場成交額的水平值都為非平穩(wěn)的，但它們的一階及二階差分在5%顯著性水平下都是平穩(wěn)的，兩者可以進一步作協(xié)整分析。i表示郵電通訊業(yè)的基本建設投資，kmv表示技術市場交易額。

表1 中國知識市場與信息基礎設施的相關數據的平穩(wěn)性檢驗

2、協(xié)整檢驗。協(xié)整關系檢驗目前有許多模型，如Engle-Granger兩步法、Johansen極大似然法。對單方程系統(tǒng)，只需用OLS估計，操作簡單明了。具體操作為先用OLS法建立模型，然后對殘差作平衡性檢驗，若殘差是平穩(wěn)的，則兩變量間存在協(xié)整關系，否則就不存在。OLS法實證結果如下：

表2 對技術市場交易額與郵電通訊基建投資建立OLS模型

方程中各變量t檢驗值在5%水平下都是顯著的，說明郵電通訊基本建設投資對知識市場交易額有比較明顯的影響。從系數估計值來看，郵電通訊基本建設投資每增加1個百分點，技術市場交易額就要上升1.041459個百分點。為了識別是否有長期影響，還需進行進一步協(xié)整檢驗。記方程（1）的回歸殘差序列為e，對e作單位根檢驗，對回歸殘差序列做平穩(wěn)性檢驗，選取模型e=kmv-kmvf（kmvf為變量kmv的擬合值），檢驗結果如表3，e的水平值（ADF檢驗對應階數為I（0））是平穩(wěn)的，證明了方程（1）表述了郵電通訊基本建設投資與知識市場交易額之間存在長期均衡關系。

表3 對回歸殘差序列的平穩(wěn)性檢驗

3、誤差修正模型。協(xié)整關系表述的是一種“長期均衡”，但實際數據卻是由“非均衡過程”生成的。因此，建模時需要用數據動態(tài)非均衡過程來逼近經濟理論的長期均衡過程。最一般的模型是自回歸分布滯后模型ADL，即一個內生變量Yt，被表示成同一時點的外生變量Xt的函數，且每個變量的滯后也出現在模型之中，這就是ADL模型。

誤差修正模型如下：

表4 對技術市場交易額與郵電通訊基建投資建立誤差修正模型

如表4，方程（2）中各變量t檢驗值在5%水平下是顯著的（除△LN（i）在10%水平下是基本顯著的）。在誤差修正模型方程（2）中，差分項反映了短期波動影響，如（0.067957*△LN（i）），即表示基期當年的郵電通訊基本建設投資的波動對于基期技術市場交易額的波動幅度的影響系數為（0.067957）。誤差修正項ET-1的系數大小反映了對偏離長期均衡的調整力度。從其對應的系數估計值看，當短期波動偏離長期均衡時，誤差修正模型將以（-0.301010）的調整力度將非均衡狀態(tài)拉回到均衡狀態(tài)，即調整力度很明顯。

由此模型（1）、（2）就構成了郵電通訊基本建設投資(i)和知識市場交易額（kmv）的協(xié)整模型。從短期來看，郵電通訊基建投資對知識市場的效率的短期提高作用是很明顯的，知識市場交易額隨著郵電通訊基本建設投資增加而增長；從長期來看，方程（2）的每個變量t檢驗值都是合格的，即方程中的每個變量與知識市場交易量都有著關系（變量對應的系數正負皆可）。綜合起來，可以說郵電基本建設投資與知識市場間存在著長期均衡關系。

4、Granger因果關系檢驗。上文中協(xié)整檢驗表明變量之間存在長期均衡關系，但是否構成因果關系，還需要進一步檢驗。其基本思路為：在預測Y的回歸模型中，引入X的過去觀測值作為獨立變量應該在統(tǒng)計上顯著地增加模型解釋能力，并且Y預測X在統(tǒng)計上不顯著。實證分析及結果如下。

在滯后一期（滯后期=原有數據組數-Obs數，一年為一期）時，技術市場交易額（kmv）對于郵電通訊基建投資（i）在10%的顯著性有單向的因果關系（如表5），說明技術市場交易額的改變能夠在一年之后影響郵電通訊基建投資的規(guī)模。在滯后四期，郵電通訊基本建設投資（i）對技術市場交易額（kmv）在顯著性為5%時，有顯著性的單向因果關系（如表6），說明郵電通訊基建投資對技術市場的發(fā)展影響要經過4年的滯后期才能表現出來。換言之，利用Granger因果關系檢驗可以明確知識市場的發(fā)展與信息基礎設施建設之間的長期均衡關系是一種雙向的正相關，但是這種雙向關系的作用時間卻不同步。當基期知識市場規(guī)模變大（變小），翌年的信息基礎設施投資的規(guī)模也會變大（變小）；但知識市場要在4年之后才能反映出基期信息基礎設施投資規(guī)模的改變，這主要是由于信息基礎設施的建設周期長，轉化成可用知識傳遞信道所需時間長。

四、對策及建議

實證研究表明，信息基礎設備建設對于知識市場發(fā)展起著不可忽視的作用，但信息基礎設施的建設對于知識市場起作用的周期過長，造成知識轉化效率低。針對以上問題，本文提出的建議如下。

1、加大信息基礎設施的建設力度。郵電通訊基本建設對知識市場的發(fā)展有著重要的正面影響，所以中國要加大對信息基礎設施的建設，方便快捷的通訊方式能夠更好地用于信息的流通和傳播，促進知識市場的發(fā)展，夯實中國的創(chuàng)新能力。

2、增強利用信息技術的能力。由于技術設施建設對知識市場作用在4年后才充分體現。因此，中國必須強化利用信息技術來促進知識市場的發(fā)展的能力，用以減短受益的滯后期，提高中國的創(chuàng)新能力。

表5 技術市場交易額與郵電通訊基建投資的因果關系檢驗（滯后1期）

表6 技術市場交易額與郵電通訊基建投資的因果關系檢驗（滯后4期）

3、合理地規(guī)范知識經濟的虛擬市場規(guī)則。目前，信息技術對知識市場的促進作用并不高，而通過網絡進行知識交易還面臨著國家科技平臺、區(qū)域技術平臺、專利數據庫網絡整合的問題以及知識網絡交易規(guī)則不完善等問題。實踐證明，合理而規(guī)范的規(guī)則可以保證私人知識合理合法的轉化為公共知識，還可以提高信息技術對知識市場的促進作用。

[1]國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）[R].北京：中華人民共和國國務院，2006.

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[3]龔荒、王元地：中國專利制度與經濟增長關系的實證研究[J].科技管理研究，2008（1）.

[4]張慧濤、張旭梅：知識市場——實現供應鏈知識共享的新視角[J].科學管理研究，2007（10）.

[5]Karel Davids，Larry Stewart.Knowledge Infrastructure and Knowledge Economy[M].Brill，2008.

[6]Belldg，Giordanor，Putzp.Inter-firm sharing of process knowledge：exploring knowledge markets[J].Knowledge and Process Management，2002，9（1）.