中國銀行業(yè)的風(fēng)險管控——后危機時代的新態(tài)勢

路曉靜

（西南財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院，四川 成都 611130）

風(fēng)險的根源：Diamond 和Dybvig(1983)提出了著名的D—D模型,認為銀行體系脆弱性之所以產(chǎn)生主要是緣于存款者的流動性要求的不確定性以及銀行的資產(chǎn)較之負債缺乏流動性造成，這會造成銀行擠兌。1997 年亞洲發(fā)生金融危機后，Krugman(1998)認為道德風(fēng)險與過度投資交織在一起,導(dǎo)致了銀行危機。在后危機時代，加劇的流動性不確定性、金融不穩(wěn)定性以及信任危機四處蔓延。一般來講，銀行業(yè)面臨的風(fēng)險有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等。

一、國銀行業(yè)控制風(fēng)險應(yīng)該注意的問題和監(jiān)控的關(guān)鍵方法

（一）中國銀行業(yè)面臨房貸風(fēng)險

雖然銀行房貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因有很多，但其最直接的為房貸業(yè)務(wù)的參與主體及其所在的宏觀環(huán)境。首先，它存在的根本原因在于短期利潤的偏好使商業(yè)銀行風(fēng)險意識變得淡薄。其次，我國銀行的征信系統(tǒng)建設(shè)相對比較落后，無法有效識別自信較差的貸款者。再次，我國銀行房貸存在著由存貸期限不匹配引起的風(fēng)險。最后，無論是對于房地產(chǎn)項目貸款還是對于個人住房貸款，我國銀行在發(fā)放貸款后對銷售回籠資金沒有采取很好的跟蹤監(jiān)管和限制措施。

（二）銀行應(yīng)著力防控城鎮(zhèn)化業(yè)務(wù)面臨的特殊風(fēng)險

目前由于土地收入下滑，地方財力有限，民間投資乏力，銀行信貸或?qū)⒊蔀樾滦统擎?zhèn)化的主要資金來源。新型城鎮(zhèn)化融資確實存在一定的風(fēng)險，尤其是當盲目推進時表現(xiàn)為，首先，與地方政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)掛鉤的政府平臺及房地產(chǎn)貸款風(fēng)險。其次，對新興企業(yè)信貸支持的風(fēng)險。在城鄉(xiāng)一體化進程中，一些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新性企業(yè)的信貸需求急劇增長。企業(yè)所處的不確定性也給銀行帶來違約風(fēng)險。 最后，為適應(yīng)城鄉(xiāng)需求而產(chǎn)生的長信金融產(chǎn)品仍有風(fēng)險。

（三）銀行轉(zhuǎn)型注意“表外業(yè)務(wù)”風(fēng)險

表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行從事的不列入資產(chǎn)負債表，但能影響銀行當期損益的經(jīng)營活動。隨著利率市場化改革的不斷推進，以存貸款業(yè)務(wù)為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式由于占用大量資本將面臨利潤下降和客戶流失的風(fēng)險。同時，隨著大量外資金融機構(gòu)進入，中國商業(yè)銀行面臨著巨大的競爭壓力，因此只有加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，才能在競爭中立于不敗之地。由于表外業(yè)務(wù)能夠較好滿足商業(yè)銀行以經(jīng)濟資本考核為核心的效益與風(fēng)險約束機制，故將成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要取向。

二、后危機時代中國銀行業(yè)風(fēng)險控制的創(chuàng)新舉措

（一）研究制定和完善商業(yè)銀行一攬子監(jiān)管標準

一方面，在監(jiān)管制度上加強建設(shè)，2011 年，銀監(jiān)會積極落實《國務(wù)院關(guān)于加強法治政府建設(shè)的意見》 （國發(fā)〔2010〕33 號），提高立法質(zhì)量，規(guī)范監(jiān)管行為，不斷提高依法監(jiān)管水平。另一方面，在監(jiān)管方式上，從市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管（專業(yè)會談、優(yōu)化評級工作）、現(xiàn)場檢查、市場推出與風(fēng)險、監(jiān)管問責(zé)與處罰等方面著手，進行進一步的細化落實，真正的做到風(fēng)險的防范。

（二）防控城鎮(zhèn)化過程中的特殊風(fēng)險

城鎮(zhèn)化涉及基礎(chǔ)設(shè)施、土地、規(guī)劃、住房等。銀行應(yīng)制定與城鎮(zhèn)化發(fā)展相匹配、結(jié)合應(yīng)建立健全支持城鎮(zhèn)化的綜合金融服務(wù)體系。銀行與政府往往是合作伙伴關(guān)系，金融政策要跟城鎮(zhèn)化建設(shè)同步、一致。比如支持符合條件的地方政府融資平臺和國家重點在建續(xù)建項目的合理融資需求；嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策，落實差別化房貸要求，加強名單制管理和壓力測試；對于新興企業(yè)信貸所帶來的風(fēng)險，研究新的風(fēng)險控制辦法，并努力提供信貸、咨詢等全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。也可通過提高準入門檻和加強與第三方的合作來分散風(fēng)險。新型城鎮(zhèn)化促使商業(yè)銀行的服務(wù)方式從“供給領(lǐng)先”型向“需求追隨”型轉(zhuǎn)變。

（三）加強表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的建議

銀行業(yè)務(wù)的一大特點就是票據(jù)化交易，這容易造成與真實交易的脫節(jié)。表外業(yè)務(wù)作為一種或有負債，其風(fēng)險隱蔽性強，但多起案例充分揭示了表外業(yè)務(wù)失控可能造成的風(fēng)險，如果加以忽視，甚至有可能轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性風(fēng)險。首先，加強業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性審查商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時，必須嚴格審查企業(yè)授信的真實用途，嚴防企業(yè)利用開立無貿(mào)易背景的票、證融資,用于房地產(chǎn)、股票、期貨等投資熱點。其次，企業(yè)風(fēng)險的防范，除了要靠深入細致的貸前調(diào)查和嚴格的貸款審查，也應(yīng)注意在業(yè)務(wù)執(zhí)行的過程中，還可能出現(xiàn)許多不可預(yù)見的因素，如之前提到的企業(yè)資金鏈緊張、抵質(zhì)押物價值下降等問題。

[1] 杜金.銀行應(yīng)著力防控城鎮(zhèn)化業(yè)務(wù)面臨的特殊風(fēng)險——訪中國銀行國際金融研究所副所長宗良[N].金融時報，2013（01）.

[2] 劉海嘯.我國銀行房貸風(fēng)險分析[J].社會科學(xué)家，2009(08).

[3] 李佳.銀行風(fēng)險偏好與銀行表外業(yè)務(wù)[J].金融論壇，2012(10).

[4] Diamond Dybvig, Bank Runs, Deposit insurance[J].and Liquidity, Journal of Political Economy, 1983(06).