蔣科杰

中國國際期貨有限公司廣州營業(yè)部

一、程序化交易系統(tǒng)

商品期貨價(jià)格除了受該商品產(chǎn)供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經(jīng)濟(jì)的金融屬性影響。但是無論金融屬性還是商品屬性都會(huì)通過資金在參加該商品期貨的買賣，其在價(jià)格上有個(gè)博弈結(jié)果，所以我們需要尋找商品期貨價(jià)格運(yùn)行的規(guī)律。商品期貨的價(jià)格運(yùn)行規(guī)律結(jié)合交易系統(tǒng)可以分為四個(gè)部分：趨勢(shì)判斷、入市時(shí)機(jī)、資金管理和止盈止損組成一個(gè)封閉的交易系統(tǒng)。我們需要尋找穩(wěn)健的交易系統(tǒng)來累積我們的交易成果，穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng)就像一個(gè)嬰兒一樣不斷吸收營養(yǎng)健康成長。

二、針對(duì)塑料的程序化交易系統(tǒng)

以下是針對(duì)塑料期貨上市以來的期貨數(shù)據(jù)測(cè)試的結(jié)果：

模型名稱：塑料日周期趨勢(shì)交易程序化系統(tǒng)

合約名稱：塑料指數(shù) 測(cè)試時(shí)間：2007-07-31——2012-12-19

測(cè)試周期：日線

測(cè)試模式：理想模式

開倉時(shí)使用的資金比率：30%

最大開倉手?jǐn)?shù)：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續(xù)費(fèi)：12圓/手

測(cè)試天數(shù)： 1968

測(cè)試周期數(shù)： 1315

指令總數(shù)： 226

平均交易周期：11

初始資金： 1000000

最終權(quán)益： 76057696

總收益率(盈利/初始資金)： 7505.77%

盈利： 75057696.00

扣除最大盈利后收益率： 6879.21%

扣除最大虧損后收益率： 7677.49%

使用穩(wěn)健的交易系統(tǒng)累積，初始的100萬經(jīng)過5年多時(shí)間累積為7505.77萬，收益率為7505.77%。

三、塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合約圖日周期程序化趨勢(shì)交易系統(tǒng)提示： 11月26號(hào)9945發(fā)出買入套保信號(hào)并持有。

2.PVC指數(shù)連續(xù)圖日K線周期程序化趨勢(shì)交易系統(tǒng)提示：12月14號(hào)6550發(fā)出買入套保信號(hào)并持有。

四、塑料延續(xù)弱勢(shì) 空頭繼續(xù)持有

本程序化結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈分析，財(cái)政懸崖協(xié)議有望達(dá)成，國會(huì)民主和共和兩黨就避免增稅和全面開支削減措施自行啟動(dòng)的談判已有積極進(jìn)展；瑞典央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1%瑞典中央銀行18日宣布，將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1%；新增貸款全年或突破8.2萬億創(chuàng)史上第2高前11個(gè)月，中國銀行體系投放了高達(dá)7.72萬億的新增貸款，如不出意外，全年新增貸款將突破8.2萬億。在經(jīng)濟(jì)下行、信貸需求萎縮的宏觀大環(huán)境下，2012年的中國銀行業(yè)新增貸款或?qū)?chuàng)出史上第二高值，僅次于2009年9.59萬億的天量投放，高于2010年、2011年7.9和7.47萬億的水平。中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議的城鎮(zhèn)化建設(shè)預(yù)期帶動(dòng)40萬億的內(nèi)需經(jīng)濟(jì)，給型材塑料建材類型帶動(dòng)需求采購。塑料主力合約L1305在11月26號(hào)9945買入套保信號(hào)并持有關(guān)注10500一帶支撐，PVC1305在12月14號(hào)6550買入套保信號(hào)并持有6600一帶支撐。

五、燈塔交易指導(dǎo)中心

針對(duì)塑料的程序化日周期趨勢(shì)交易系統(tǒng)由中期廣州的燈塔交易指導(dǎo)中心完成，敬請(qǐng)塑料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注！期貨世界充滿了魅力的同時(shí)也充滿了風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈的您是否了解期貨投資之道呢？您是否經(jīng)?？磳?duì)了行情而抓不住利潤呢？您是否遇到了交易瓶頸而一直沒有突破？或許您在現(xiàn)貨貿(mào)易累積了成功的經(jīng)驗(yàn)，但進(jìn)入期市是否感覺大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企業(yè)在商海里乘風(fēng)破浪，穩(wěn)定經(jīng)驗(yàn)的話，那請(qǐng)您聯(lián)系我們的"燈塔"交易指導(dǎo)中心！