蔣科杰

中國國際期貨有限公司廣州營業(yè)部

一、程序化交易系統(tǒng)

商品期貨價格除了受該商品產(chǎn)供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經(jīng)濟的金融屬性影響，但是無論金融屬性還是商品屬性都會通過資金在參加該商品期貨的買賣在價格上有個博弈結(jié)果，所以我們需要尋找商品期貨價格運行的規(guī)律。商品期貨的價格運行規(guī)律結(jié)合交易系統(tǒng)可以分為四個部分：趨勢判斷、入市時機、資金管理和止盈止損組成一個封閉的交易系統(tǒng)。我們需要尋找穩(wěn)健的交易系統(tǒng)來累積我們的交易成果，穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng)就像一個嬰兒一樣不斷吸收營養(yǎng)健康成長。

二、針對塑料的程序化交易系統(tǒng)

以下是針對塑料期貨上市以來的期貨數(shù)據(jù)測試的結(jié)果：

模型名稱：塑料日周期程序化套保系統(tǒng)

合約名稱：塑料指數(shù) 測試時間：2007-07-31-- 2013-12-20

測試周期：日線

測試模式：理想模式

開倉時使用的資金比率：30%

最大開倉手數(shù)：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續(xù)費：12圓/手

測試天數(shù)：2334

測試周期數(shù)：1554

指令總數(shù)：88

平均交易周期：18

初始資金：1000000

最終權益： 63695260

總收益率(盈利/初始資金)： 6269.53%

盈利：62695260.00

扣除最大盈利后收益率：5681.83%

扣除最大虧損后收益率：6468.21%

使用穩(wěn)健的交易系統(tǒng)累積，初始的100萬經(jīng)過6年多時間累積為6369.52萬，收益率為6269.53%。

（針對塑料和PVC產(chǎn)業(yè)鏈，做了塑料程序化套保系統(tǒng)）

三、塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合約圖日周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示：12月16號L1405于11070賣出套保單持有，上方11200設置止損位如圖1。

2.PVC指數(shù)連續(xù)圖日K線套保交易系統(tǒng)提示：12月10號V1405于6445賣出套保單繼續(xù)持有，關注6500壓力位設置止損位如圖2。

圖1 12月16號L1405于 11070賣出套保單指數(shù)

12月10號V1405于6445賣出套保單指數(shù)

四、燈塔交易指導中心

針對塑料的程序化日周期趨勢交易系統(tǒng)由中期廣州的燈塔交易指導中心完成，敬請塑料產(chǎn)業(yè)鏈關注！期貨世界充滿了魅力的同時也充滿了風險，產(chǎn)業(yè)鏈的您是否了解期貨投資之道呢？您是否經(jīng)?？磳α诵星槎ゲ蛔±麧櫮?？您是否遇到了交易瓶頸而一直沒有突破？或許您在現(xiàn)貨貿(mào)易累積了成功的經(jīng)驗，但進入期市是否感覺大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企業(yè)在商海里乘風破浪，穩(wěn)定經(jīng)驗的話，那請您聯(lián)系我們的"燈塔"交易指導中心！