顏 卓 陶偉東 陸全龍

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檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險聚合及容忍度研究

顏 卓 陶偉東 陸全龍

摘 要：檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險管理是國際商務活動中公共風險管理的重要內容。本文參考ISO相關標準中的原則和定義，結合檢驗檢疫監(jiān)管活動復雜性的特點，應用風險矩陣、主客觀分析等方法，確定檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險環(huán)境范圍。在考慮風險利益相關方的影響下，對風險等級與風險可容忍度的組成、劃分、設立和調整，風險的組合與聚合的界定和算法等各個方面進行研究和探討。

關鍵詞：風險聚合；風險容忍度；檢驗檢疫

一、檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險等級與容忍度

在檢驗檢疫業(yè)務實踐中，對大宗進出口貨物面臨其所帶來的單一風險及對特定受眾產生人身或其他方面的威脅，是研究檢驗檢疫業(yè)務風險的基礎，確定相關風險準則①風險準則是評價風險重要性的參照依據。它基于組織的目標、外部環(huán)境和內部環(huán)境，不局限于組織內部需求，也可以來源于標準、法律、政策和其他要求。參見：ISO Guide 73:2009。對外貿實踐中復雜的進出口情況有重要的意義。

(一)風險后果

風險后果一定程度上可以按照風險對目標影響程度強弱來進行定性或定量研究，它可以通過法規(guī)、標準、技術規(guī)范等形式結合市場實踐予以反映，并與風險可能性共同確定了風險等級?？紤]影響質量安全的風險源的多樣性，為了消除不同量綱的差異，在研究中我們將風險后果按嚴重程度分為5級，如表1。

表 1 檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險后果

(二)風險可能性

風險可能性不僅僅是數學意義上風險事件發(fā)生的概率，它可以適用于其他不能用數學方式表達的各種情況。由于檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險通常是伴隨著貨物貿易產生的，通常情況下可以用概率的方式進行表達，根據風險事件發(fā)生的概率對風險可能性進行劃分，如表2。在國際商務實踐中，根據檢驗檢疫采取的現(xiàn)場查驗、檢測等不同手段的檢出程度不同，檢驗檢疫工作中大多數實際檢出率在10-5到10-2之間，少數產品實際檢出率低于10-6。

表 2 檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險可能性

(三)風險等級①風險等級是以結果及其可能性的結合表示的一個風險或組合風險的大小或量級。參見：ISO Guide 73:2009。

根據前面對風險后果和可能性準則的規(guī)定，將定量化的風險后果與可能性相乘，根據乘積劃分5個風險等級，分別是I級——極高（20,30]，II級——高（10,20]，III級——中（5,10]，VI級——低（3,5]，V級——極低[0,3]，風險等級矩陣如圖1。

圖 1 檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險等級矩陣

(四)利益相關方對風險的影響

貨物從設計到回收的整個生命周期中，需要經歷供應需求和中間環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)主體都是風險利益相關方，以設計、制造商為代表的利益相關方風險控制水平對整體風險有明顯的負相關性，控制能力強的設計制造商可以明顯降低某些風險類別發(fā)生的可能性；而以消費者、生態(tài)系統(tǒng)為代表的利益相關方的風險脆弱性對整體風險有明顯的正相關性，面對風險較為脆弱的消費者暴露在風險中通常會產生更為嚴重的風險后果。為方便管理，本文僅對以設計、制造商為代表的利益相關方進行研究。假設利益相關方均不會主動擴大風險和轉移風險，對應固有風險等級，我們將風險控制水平從極低到極高劃分為5個控制等級，做出以下定量化5級利益相關方風險控制水平準則表（見表3）。

表 3 利益相關方風險控制水平準則表

考慮風險控制既可以對風險后果也可以對風險可能性展開，可以認為檢驗檢疫實際面對的業(yè)務風險R=R固有±R控制。因此，我們可以得到與利益相關方關聯(lián)的三維風險管理框架，當利益相關方風險控制水平為3級——中等時，風險管理框架示意如圖2。

圖 2 關聯(lián)相關方風險控制水平的風險管理框架示意圖

在檢驗檢疫監(jiān)管實踐中，在利益相關方的主動風險控制下，實際檢出風險呈現(xiàn)較明顯的“尖峰厚尾”的特征，即在風險輸出方主動控制下，一般不太容易檢出風險，但一旦檢出，涉及安全、環(huán)境、衛(wèi)生等影響后果程度嚴重的風險發(fā)生概率較小，影響后果輕微的風險發(fā)生概率較大（如圖3）。

圖 3 檢驗檢疫檢出風險情況示意圖

（五）風險容忍度

風險容忍①風險容忍是組織或利益相關方為達成其目標在風險應對后愿意承受的風險。參見：ISO Guide 73：2009。與風險偏好②風險偏好是組織愿意追求或保留的風險的數量和種類。參見：ISO Guide 73：2009。負相關，而風險接受是組織在對風險分析后將結果與準則比較，經過評價后做出的選擇，可以發(fā)生在“風險應對”之前或者“風險應對”過程中。在檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險中，為方便實現(xiàn)管理，我們將風險容忍作為采取風險應對措施的觸發(fā)線，將風險接受作為檢驗檢疫機構所能接受的風險界限，并分別設置風險準則，在特定情況下，風險容忍和風險接受的準則可能相同。

通常情況下，風險決策應當由統(tǒng)一的職能機構做出，以江蘇省檢驗檢疫風險管理為例，風險管理委員會及其下設辦公室負責相應的風險決策。其決策通常分以下幾種情況：

（1）R≤R接受。即風險等級R位于可接受度以下時，風險可以被保留或接受，須保持預設監(jiān)測水平；

（2）R接受＜R≤R容忍。即風險等級R位于可接受度與可容忍度之間時，須加強對風險的監(jiān)測，并通過檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務的各種工作手段，調整含抽樣、驗證、檢驗、檢測等在內的風險布控，加強監(jiān)督抽查，組織企業(yè)、行業(yè)或市場質量調查，當監(jiān)測結果發(fā)現(xiàn)異常時采取事中、事后的風險應對措施；

（3）R＞R容忍。即風險等級R位于可容忍度以上時，須在加強對風險監(jiān)測的同時，通過行政手段采取適當的事前、事中及事后風險應對措施，如停止導致風險的活動（停止進出口或經營許可），消除風險源（溯源調查、設計變更、風險源的防疫及無害化處理），降低風險后果或可能性（防疫及無害化處理、提高風險控制水平、預警），與相關方分擔風險（整改、維修、更換、召回、退運、銷毀、賠償），以使得R剩余=R-R應對≤R容忍。

值得注意的是，檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險應對活動與利益相關方的利益強相關，利益相關方在風險應對活動中的參與意愿和程度、風險分擔意愿和接受程度及響應時間都直接影響最終剩余風險R剩余，因此，通過法律法規(guī)充分授權或結合風險協(xié)議（契約）的方式加強利益相關方的參與水平，對檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險管理結果具有極其重要的意義。

根據前文對風險等級和風險控制水平的闡述，我們認為，盡管風險控制水平對應風險等級配置，但實踐中很難做到控制水平與風險等級完全對應，徹底消除剩余風險。因此，我們假設高等級的風險控制水平可以控制低等級的風險在幾乎不可能發(fā)生的范圍內，得到修正后的檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險公式：R=R固有±R控制+1。

從質量安全角度出發(fā)，檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務的風險態(tài)度總體上是風險厭惡的，所以，我們假設檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險只接受極低等級水平以下的風險和容忍低等級以下的風險，結合對風險后果、可能性準則的闡述以及風險等級的劃分，做出關聯(lián)相關方風險控制水平的風險容忍曲面和風險接受曲面（如圖4和圖5）。

圖 4 關聯(lián)相關方風險控制水平的風險容忍曲面

圖 5 關聯(lián)相關方風險控制水平的風險接受曲面

圖4和圖5曲面以上部分的風險為不可容忍或不可接受的風險，檢驗檢疫監(jiān)管應利用行政資源進行應對、干預或監(jiān)測。由于檢驗檢疫監(jiān)管在采取事前、事中的應對、監(jiān)測等行動時受到通關時間和資源配置的雙重約束，相關方的風險態(tài)度和風險控制水平信息也不完整，因此，實際風險應對結果不一定都能滿足風險容忍度要求，實踐中常以有限資源條件下剩余風險最小為決策目標。決策數學模型如下：

Si為處置各風險所分配的檢驗檢疫資源，由人員、設備等組成。

在決定具體策略時，由于約束條件的變化和地區(qū)差異性，以及風險動態(tài)出現(xiàn)的客觀性，規(guī)劃與決策無法實時做出，通常情況下難以實時得到最優(yōu)規(guī)劃。因此，我們在實踐中通?？梢赃x擇特定周期，例如前一天對累積風險進行集中分析、運算和規(guī)劃，以期實現(xiàn)風險應對中資源配置的效果最大化，用以決定行動的優(yōu)先順序。

（六）調整原則

考慮到檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務包含商品檢驗、動植物檢疫、衛(wèi)生檢疫、食品檢驗、人員檢疫等不同屬性的業(yè)務類型，跨越進出口的事前、事中、事后管理階段，面向空運、海運、陸運、快件郵寄等多種運輸方式。特定的風險在檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務當中，流經口岸通關的過程和兼顧事前、事后管理，其風險等級由于時間的拉長實質上是不同的，因而在風險評價中，在預設的風險容忍度和可接受度不變的情況下，通關流程中被判定為可容忍的風險很有可能在事后超過容忍范圍，形成風險事件。因此，在設定風險等級及容忍度準則時應充分考慮時間和空間變換對風險的暴露影響，可以重點考慮固有風險，結合業(yè)務類型、管理階段、運輸方式、使用環(huán)境綜合設置和調整，具體可參考以下原則：(1)隨著風險環(huán)境和范圍、假設前提的變化進行設定和調整。(2)隨著跨境檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務合作發(fā)展變化進行設定和調整。(3)周期性設定和調整為主、不定期設定調整為輔，自動設定和調整為主、人工設定和調整為輔，兼顧季節(jié)和周期性波動因素。(4)現(xiàn)有監(jiān)測和評審結果作為設定和調整的主要依據、風險應對結果為補充，隨著風險評估技術和應對技術的變化進行設定和調整。(5)單一風險、聚合風險直接設定和調整，組合風險側重風險組合規(guī)則的設定和調整。

二、檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險組合和風險聚合

(一)風險組合與風險聚合差異

從檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務風險的范圍來看，風險評估的輸入既可能來源于被動申報數據，也可能基于主動調查獲得的數據或質量指數轉化而來。在處理前者時，通常會遇到一個組織所提供的一組風險；而處理后者時，既有可能對一個組織的一組風險進行組合處理，也有可能將來源于不同組織或不同領域的多個相關風險組合成對應的風險指數進行分析和評價。為便于研究，我們將一組互相獨立的風險集合在一起，視為風險組合；一組相關的風險集合在一起，由于其相互關聯(lián)，往往會在一定程度上形成新的風險，視為風險聚合。

基于上述差異，在處理風險組合時，我們既要考慮風險組合后的整體風險等級，也要考慮組成風險組合的單一風險大小。在監(jiān)管實踐中，既可以按照統(tǒng)一的風險準則決策，例如一組工業(yè)品的風險組合決策；也可以對組合中不同類型風險基于不同的風險偏好而選取不同的風險準則，采取區(qū)別的風險監(jiān)測和應對措施，例如一組工業(yè)品和食品衛(wèi)生的風險組合。而處理風險聚合時，我們則應通過對特定層級的聚合風險分析評價，采取有針對性的風險監(jiān)測和應對措施。

以進口海運貨物檢驗檢疫監(jiān)管業(yè)務為例，假設存在單一貨物檢驗風險和單一包裝檢疫風險，確立貨物檢驗風險為組合風險中的主風險、包裝檢疫風險為組合風險中的輔風險，當采取相同的風險偏好時，確定以主風險閾值為主、組合風險為補充的統(tǒng)一風險準則。即在R主＞R容忍或R組合＞R容忍時采取調整監(jiān)測或風險應對行動，其中R組合=ω主R主+ω輔R輔，ω為權重系數；當對主、輔風險分別有不同的風險態(tài)度時，則在R主＞R主容忍或R輔＞R輔容忍時采取調整監(jiān)測或風險應對。

以進口歐盟消費品質量指數為例，假設該指數包含28個成員國32種消費品質量指數，而其質量指數轉化的風險則是建立在下級指標風險聚合的基礎上，所有對聚合風險的評價和應對均針對聚合風險本身進行。當整體質量指數轉化的風險等級超過預設風險容忍度時，檢驗檢疫機構應當在全部的進口歐盟消費品監(jiān)管中加強監(jiān)測，并測量次級國別指標或第三級產品指標中超過預設風險容忍度的程度，就具體國家或具體品種消費品開展風險預警和組織風險應對。在實際操作中，質量指數轉化為風險等級的規(guī)則和質量指數各級指標的權重均需要由風險管理委員會領導下的專家團隊另行制定。

(二)風險組合計算方法

通過對單一風險的分析，我們可以獲得單一風險的后果和可能性定量估計，在風險組合中，其定量化風險等級的最終確定往往會因算法變化而改變，具體的組合風險計算方法非常重要。為方便實際操作，可以采取主觀或客觀分析方法，在風險數據收集不多的初始階段，可以采取MAX函數法、模糊綜合評價法，當積累較多的數據后，可以采取多元回歸分析法、蒙特卡羅法。

1．MAX函數法 該方法不用考慮組合風險中各風險的組合形式與數量，而是對組合中各風險取最大風險作為組合風險的度量，組合風險等級等于全部風險中的最高等級，是實踐中最為簡單易用的方法之一，與之類似的還有MIN函數、AVR函數等方法。MAX函數法數據公式可以表示為：

R組合=MAX{R1,R2,…,Rn}

這種做法的優(yōu)點在于對高風險不易遺漏，缺點是容易出現(xiàn)極值，導致實際風險管理工作量過大。

2．基于專家經驗的模糊綜合評價法 在這種方法應用中，需要組織專家組，通過明確風險組合中的風險權重、風險評價因素和準則，對風險組合中各定性風險給予綜合定量評價，分級計算綜合風險評價值。

其中Ri可以用各種方法取得，例如算數平均值或Borda法，Ri=∑R/m，m為參評專家數量。對于這種方法，其隸屬度函數是關系到多種風險組合時做出正確風險決策的關鍵，在采取專家經驗確定隸屬函數時，有很強的主觀性，需要在后續(xù)的“學習”和實踐檢驗中逐步修改和完善，并對隸屬函數進行調整。

3．多元回歸分析 多元回歸分析法的應用是建立在對各單一風險發(fā)生可能性分布函數和多因素擬合基礎上的。假設生產狀態(tài)穩(wěn)定時，各單一風險因素符合正態(tài)分布，通過試驗積累或直接從制造企業(yè)獲取到充足的風險數據時，可以采用這一方法。

此時，多元回歸方程為：

R組合=f(Ri)

組合風險回歸方程可以是線性的，也可以是非線性的。線性方程可以F、T檢驗來驗證回歸方程的顯著性及各單一風險的顯著程度。

4．蒙特卡羅模擬 我們知道，當生產狀態(tài)不穩(wěn)定時，產品質量特性會偏離正態(tài)分布，可能呈現(xiàn)如圖3的偏態(tài)分布，在通過對單一風險分析得出其數學期望與標準差后，可以采取蒙特卡羅模擬方法，采取β分布調整參數建模的方式，通過隨機序列產生器開展大量的數據模擬，運用計算機模擬運算得出不同置信度下組合風險的數學期望ER、方差δ2R和風險概率PR，根據置信度α決定風險組合最后的定量化指標。這種方法基于大量已知數據，也較為復雜，在快速通關環(huán)境下實施困難，但在某些特定時間、特殊種類、特殊區(qū)域的檢驗檢疫監(jiān)管過程中可以使用，例如對安全性有較高要求的新興市場進口產品。在風險組合計算中，不僅僅要考慮構成組合風險的風險種類，風險源數量也與風險可能性呈正相關，計算中需一并考慮并定量化。

(三)風險聚合計算說明

實際工作中檢驗檢疫常常需要面對一些相關性較強的風險形成的風險聚合①風險聚合是把很多風險組合成一個風險以促進對全部風險的完整理解。參見：ISO Guide 73:2009。，例如質量指數的合成，或進口植物產品檢驗與檢疫風險合成等等，此類風險中有時也會包含一些弱相關或相互獨立的風險，為便于開展研究，對于這一類的風險計算，基于其中部分風險存在相關性，可以首先按照風險后果嚴重程度和風險相關性兩個維度，通過觀察法在綜合專家主觀賦值的前提下，根據檢驗檢疫監(jiān)管風險偏好設定風險門限，再嘗試開展二維補償競爭風險聚類分析，②王建軍等．補償競爭風險聚合算法研究[J]．小型微型計算機系統(tǒng)，2014（6）．將相關性較強的多個風險聚類，然后再按照聚類后相對獨立的風險，采取前面所列舉的風險組合計算方法，推導得出最終的聚合風險。

三、結語

在國際商務活動中，檢驗檢疫監(jiān)管是政府公共管理職能的體現(xiàn)，其業(yè)務風險受到對象、時間、空間、信息和資源各方面的影響，基于ISO31000風險管理框架，本文對相關業(yè)務風險的特征、等級、容忍度設定與調整進行了討論，并結合實際工作提

出了獨立風險組合以及相關風險聚合的概念，對風險組合和風險聚合的計算方式進行了初步的研究。從國際商務活動復雜的現(xiàn)實出發(fā)，本文所設定的風險準則和列舉的計算方法其實都非常粗淺，在面對復雜的實際情況時，諸如Copula函數等其他算法都可以被采用。因此，基于實際情況的各類算法及適用范圍是本文后續(xù)研究的方向。

參考文獻:

[1] 李素鵬． ISO風險管理標準全解[M]． 北京: 人民郵電出版社, 2012．

[2] 陳也． 風險準則在風險管理當中的應用[J]． 中國軟科學, 2010,(S1)．

[3] 劉家鵬． 信用組合風險的蒙特卡羅模擬研究[D]． 天津大學, 2008．

（責任編輯：張建華）

A Study on Risk Aggregation and Tolerance of Inspection and Quarantine Administration

YAN Zhuo, TAO Wei-dong, LU Quan-long

Abstract:Risk management of inspection and quarantine administration is an important branch of public management in international trade． Referring to the principles and definitions of relevant ISO standards，considering comprehensive characters in inspection and quarantine administration, we use risk matrix, subjective and objective analysis，to establish the context，and study risk level, risk tolerance, risk combination and aggregation etc．

Key words:risk aggregation；risk tolerance；inspection and quarantine

作者簡介：顏卓，工商管理碩士，昆山出入境檢驗檢疫局科員，研究方向：國際貿易、供應鏈管理、公共管理；陶偉東，江蘇出入境檢驗檢疫局；陸全龍，昆山出入境檢驗檢疫局。

中圖分類號：F752．1

文獻標識碼：A

文章編號：1006-1894（2016）02-0049-08