商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的對策探究

焦萍

【摘 要】在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，多元化的金融環(huán)境，強調(diào)商業(yè)銀行強化流動性風(fēng)險管理的必要性與緊迫性。本文立足于對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)狀認(rèn)識，從強化流動性風(fēng)險管理意識，優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)三個方面，系統(tǒng)闡述了新時期商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的對策。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；互聯(lián)網(wǎng)金融；流動性風(fēng)險；管理策略

一、前言

隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，多元化的金融市場，強調(diào)商業(yè)銀行優(yōu)化風(fēng)險管理策略、提高風(fēng)險管理能力的必要性?；ヂ?lián)網(wǎng)金融時代，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理問題比較突出，影響銀行可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)。特別是風(fēng)險管理意識淡薄、應(yīng)付能力有限、預(yù)警機制缺乏等方面，強調(diào)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的提高，應(yīng)注重內(nèi)外環(huán)境的有效構(gòu)建，并逐步建立健全預(yù)警機制、優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。

二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀

1.流動性風(fēng)險管理意識淡薄，流動性風(fēng)險的危機感缺乏

在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，流動性風(fēng)險管理強調(diào)以銀行為主體條件之下，流動性風(fēng)險管理的有效開展。而從實際來看，我國商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理領(lǐng)域，尚處于資產(chǎn)負(fù)債管理的初級階段。這樣一來，一方面商業(yè)銀行缺乏流動性風(fēng)險管理意識，內(nèi)部切實有效性的管理機制欠缺；另一方面，在對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管方面，過于強調(diào)流動性指標(biāo)的監(jiān)管，而忽視了提高流動性管理能力的構(gòu)建。信息不對等問題，一直是社會公眾關(guān)注的熱點，對于銀行不良貸款的情況缺乏了解。一邊是銀行以政府信用為支撐；另一邊是信息不對稱，即使銀行出現(xiàn)虧損等問題，也不會出現(xiàn)“擠兌”情況的發(fā)生。在這種金融環(huán)境之下，我國商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理上處于“被動狀態(tài)”，缺乏良好的流動性風(fēng)險危機感。

2.流動性風(fēng)險隱患多樣化，銀行風(fēng)險應(yīng)付能力有限

當(dāng)前，我國商業(yè)銀行的資金來源主要分為兩塊：一是負(fù)債；二是所有者權(quán)益。從實際來看，總資產(chǎn)中有70%以上為貸款資產(chǎn)，而在金融債券方面，比重相對不足。因此，在現(xiàn)階段，流動性風(fēng)險隱患多樣化，商業(yè)銀行無法依托國債的持有，實現(xiàn)對流動性需求的有效調(diào)節(jié)，而更多地是依靠央行保持一定比例的存款準(zhǔn)備金，以滿足流動性需求。但是，基于自身利益，以及準(zhǔn)備金利率過低等因素的考慮，商業(yè)銀行的備付金存款是極少的。這樣一來，銀行在應(yīng)付流動性風(fēng)險上，顯然表現(xiàn)出“捉襟見肘”的尷尬情境，無法實現(xiàn)有效管理。

3.動態(tài)監(jiān)控落實不到位，缺乏預(yù)警機制的建立

在流動性風(fēng)險的監(jiān)控過程中，過于強調(diào)靜態(tài)指標(biāo)值的監(jiān)控，而缺乏動態(tài)監(jiān)控的有效落實。對于存貸款比例、流動性比例等的監(jiān)控指標(biāo)，均為靜態(tài)指標(biāo)，動態(tài)的管理手段比較欠缺。從本質(zhì)而言，互聯(lián)網(wǎng)金融構(gòu)建了更加多元化的金融環(huán)境，商業(yè)銀行所面臨的流動性風(fēng)險處于動態(tài)的變化之中，強化流動性風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控，是強化風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)。并且，在預(yù)警機制的建立方面，商業(yè)銀行缺乏足夠的重視，預(yù)警機制尚處于建立的初級階段，在對風(fēng)險的識別、消除等方面，仍缺乏足夠的流動性風(fēng)險管理能力。

三、強化商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的應(yīng)對措施

1.強化流動性風(fēng)險管理意識，科學(xué)合理地構(gòu)建風(fēng)險管理體系

銀行應(yīng)審視互聯(lián)網(wǎng)金融時代，流動性風(fēng)險管理的必要性與重要性。首先，在思想意識上，要強化流動性風(fēng)險管理意識，作為風(fēng)險管理主體的銀行，應(yīng)主動構(gòu)建風(fēng)險管理體系，預(yù)防流動性風(fēng)險的產(chǎn)生；其次，充分依托現(xiàn)代信息技術(shù)，建立現(xiàn)代風(fēng)險管理體系，強化對風(fēng)險的識別、計量及控制等能力，確保流動性風(fēng)險管理落到實處；再次，運用現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)，如建模技術(shù)、統(tǒng)計技術(shù)等，實現(xiàn)對流動性風(fēng)險的量化管理；轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的風(fēng)險管理模式，轉(zhuǎn)而以現(xiàn)代化的專業(yè)管理模式，強化商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險的有效控制。

2.逐步優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有效規(guī)避流動性風(fēng)險隱患

在一定層面而言，實現(xiàn)對資產(chǎn)流動性的保持和增強，是實現(xiàn)對流動性風(fēng)險有效控制的重要舉措。但是，我國金融市場尚不發(fā)達(dá)，且資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一、貸款比重過高，這些都強調(diào)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)配置的必要性與重要性。首先，逐步擴(kuò)大二級準(zhǔn)備。在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，銀行電子化程度逐步提高，這對于銀行而言，有助于提高資金運作及清算等能力。一方面，應(yīng)逐步降低現(xiàn)金等的占用，擴(kuò)大債券等二級儲備金；另一方面，依托貨幣金融市場，強化資金交易力度，在不降低資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)之上，強化銀行對資金運作的效率；其次，為更好優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、建立流動性風(fēng)險防范體系，應(yīng)逐步建立多層次的流動性準(zhǔn)備，分散流動性風(fēng)險，實現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的多樣化構(gòu)建。

3.建立健全風(fēng)險預(yù)警機制，強化流動性風(fēng)險管理的有效性

在多元化的金融環(huán)境之下，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)，關(guān)鍵在于建立健全風(fēng)險預(yù)警機制，實現(xiàn)對流動性風(fēng)險管理的科學(xué)化發(fā)展。（1）建立風(fēng)險預(yù)警機制，逐步轉(zhuǎn)變過去單一的管理模式，實現(xiàn)由經(jīng)驗型管理向?qū)I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展；（2）建立完善的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，強化對資產(chǎn)負(fù)債流動性的預(yù)測分析。通過對風(fēng)險警情的預(yù)測，再到險情的確定與查詢，一系列的有效預(yù)警措施，在很大程度上提高商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險的有效控制。

四、結(jié)束語

綜上所述，強化商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理，是互聯(lián)網(wǎng)金融時代，商業(yè)銀行風(fēng)險管理優(yōu)化與調(diào)整的內(nèi)部需求，也是推動銀行可持續(xù)發(fā)展的有力之舉。在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的強化過程中，應(yīng)注重內(nèi)外環(huán)境的營造，以及機制與體系的構(gòu)建。

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