陳檢

【摘 要】本文選取了1985年至2015年的賀州市CPI數(shù)據(jù)，利用Evies6.0軟件，建立時(shí)間序列模型，分析賀州市居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)隨時(shí)間變化的規(guī)律，并對(duì)其進(jìn)行了短期預(yù)測(cè)，結(jié)果表明：未來(lái)兩年賀州市居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)仍然還會(huì)繼續(xù)上漲。

【關(guān)鍵詞】賀州市；CPI；時(shí)間序列模型

一、引言

CPI是居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（consumer price index）的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一個(gè)反映居民家庭一般所購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)價(jià)格水平變動(dòng)情況的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標(biāo)。如果CPI升幅過(guò)大，表明通貨膨脹已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素。本文對(duì)賀州1987-2015年賀州市CPI時(shí)間序列進(jìn)行分析并建立模型，再利用模型對(duì)2016、2017年的CPI進(jìn)行預(yù)測(cè)，為相關(guān)部門(mén)制定政策提供依據(jù)。

二、實(shí)證分析

1、數(shù)據(jù)指標(biāo)的選取

下面對(duì)1987-2015年間賀州市CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，（見(jiàn)表1）。數(shù)據(jù)來(lái)源于廣西調(diào)查年鑒。

2、平穩(wěn)性檢驗(yàn)

對(duì)1987-2015年賀州市CPI時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)（ADF檢驗(yàn)），結(jié)果如圖1所示，CPI的t統(tǒng)計(jì)值明顯小于各水平下的臨界值，因此該序列是平穩(wěn)的。

3、模型識(shí)別及參數(shù)估計(jì)

使用Eviews得到序列CPI的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖如圖2所示。

由圖2可知，當(dāng)檢驗(yàn)顯著性水平在0.05時(shí)，延遲9階下卡方統(tǒng)計(jì)量的p值為0.044小于0.05，說(shuō)明賀州CPI時(shí)間序列是非白噪聲序列。

4、模型的建立

通過(guò)CPI的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖，自相關(guān)函數(shù)在q=1和偏自相關(guān)函數(shù)在q=2后都很快趨于0，因此取p=1，q=2。綜合考慮，我們建立ARMA（1，1），AR （2）和MA（1）模型，再綜合比較3個(gè)模型的AIC和SC值以及擬合程度來(lái)?yè)駜?yōu)選擇最佳模型進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。

比較上述3種模型的 AIC值和SC值，AR（2）的AIC和SC的值較小，可以認(rèn)為模型AR（2）更好。

對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。見(jiàn)圖3。

5、模型檢驗(yàn)

選定AR（2）后診斷的目的是看所選的模型對(duì)數(shù)據(jù)擬合的是否夠好，對(duì)所選模型的一個(gè)簡(jiǎn)單的檢驗(yàn)，是看從該模型估計(jì)算出來(lái)的殘差是不是白噪聲，如果是，就可以接受這個(gè)擬合；如果不是則需進(jìn)行修改，直到殘差是白噪聲為止。

對(duì)所估計(jì)的AR（2）模型的殘差進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)，從圖4可看出，p值統(tǒng)計(jì)量均顯著大于0.05，可以認(rèn)為這個(gè)擬合模型的殘差序列屬于白噪聲序列，所以該AR（2）模型顯著有效。

6、模型預(yù)測(cè)

我們使用AR（2）模型對(duì)賀州市未來(lái)兩年的居CPI進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到預(yù)測(cè)值如表3所示。

三、結(jié)論

居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）是宏觀經(jīng)濟(jì)分析和決策、價(jià)格總水平監(jiān)測(cè)和調(diào)控以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的重要指標(biāo)。如果居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)升幅過(guò)大，表明通脹已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素。因此，該指數(shù)過(guò)高的升幅往往不被市場(chǎng)歡迎。從上面的預(yù)測(cè)結(jié)果表明：未來(lái)兩年賀州市居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)仍處于遞增的趨勢(shì)。為更好地平抑該指數(shù)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)該予以重視，做好物價(jià)調(diào)控。對(duì)重要的商品如糧油、肉類(lèi)、液化汽等商品的價(jià)格走勢(shì)須密切監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物價(jià)變動(dòng)的苗頭性問(wèn)題，提早控制，增加居民收入，降低通貨膨脹，特別是物價(jià)上漲對(duì)低收入群體的生活影響較大，建議有關(guān)部門(mén)建立健全低收入生活保障與物價(jià)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，保障低收入群體的基本生活。

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