恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 陳孝平

商業(yè)銀行中應(yīng)用數(shù)學(xué)模型的探討

恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 陳孝平

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，使學(xué)科交融發(fā)展的趨勢(shì)更加明顯。在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中引入高等數(shù)學(xué)法，可以有效運(yùn)用數(shù)學(xué)模式、函數(shù)、公式等對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行描述，這樣能夠使經(jīng)濟(jì)學(xué)研究工作具有更高的精確性和嚴(yán)密的邏輯性，這對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究具有十分重要的意義。本文分析了高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及誤區(qū)，并以商業(yè)銀行管理為例分析了高等數(shù)學(xué)模型的具體應(yīng)用。

高等數(shù)學(xué) 經(jīng)濟(jì)問題 應(yīng)用分析

在當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究當(dāng)中數(shù)學(xué)尤其是高等數(shù)學(xué)發(fā)揮著越來越重要的作用。例如當(dāng)前極限、微積分等數(shù)學(xué)理論已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用到銀行存款、貸款以及其他金融行業(yè)的計(jì)算當(dāng)中。在經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究中，充分利用高等數(shù)學(xué)知識(shí)能夠提高研究效率，幫助解決在經(jīng)濟(jì)問題研究中所遇到的各種問題。

1 高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用分析

當(dāng)前，在對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行研究的過程中，為了使研究過程簡(jiǎn)化，在研究中經(jīng)常采用抽象的研究方法，借助數(shù)學(xué)公式以及集合圖形得出經(jīng)濟(jì)概念和經(jīng)濟(jì)理論。在進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究中則進(jìn)一步要求采用理論化的數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的變量進(jìn)行定量估計(jì)和研究?，F(xiàn)代高等數(shù)學(xué)知識(shí)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的應(yīng)用，為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究提供了重要工具?，F(xiàn)代高等數(shù)學(xué)在發(fā)展的過程中能夠從一整套的假定、定義等出發(fā)，得出一系列的原理和定理，它能夠?qū)ψ罴训慕?jīng)濟(jì)學(xué)效果以及最優(yōu)價(jià)格等在經(jīng)濟(jì)研究當(dāng)中基本的問題進(jìn)行研究，進(jìn)而能夠保證其可以為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題的研究工作提供重要幫助。高等經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)驗(yàn)問題研究中有著廣泛應(yīng)用，但是從具體應(yīng)用來看主要集中在對(duì)經(jīng)濟(jì)熟練關(guān)系與聯(lián)系、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理框架描述以及經(jīng)濟(jì)學(xué)理論驗(yàn)證三個(gè)主要方面。在這三個(gè)方面當(dāng)中，前兩個(gè)方面主要屬于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究范圍，而后者則是屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域。在利用高等數(shù)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題進(jìn)行研究時(shí)，高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的模型的方程不包括隨機(jī)誤差項(xiàng)，這個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是有很大區(qū)別的，但是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)采用高等數(shù)學(xué)公式表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，提出了很多的定理以及公式，可以確保經(jīng)濟(jì)理論的具體化以及規(guī)范化，這在很大程度上推動(dòng)了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的快速發(fā)展。高等數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)方法在經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象研究中的使用主要對(duì)象是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)當(dāng)中科技進(jìn)行計(jì)量的經(jīng)濟(jì)變量，對(duì)不同經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行計(jì)量。統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在發(fā)展中，通過對(duì)各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和利用、頻率以致概率分布的數(shù)字特征、方程擬合等相關(guān)分析，建立以及估算回歸模性。并且通過對(duì)分布滯后、自回歸模型用戶預(yù)測(cè)、聯(lián)立方程模型用于結(jié)構(gòu)分析和經(jīng)濟(jì)模型的特殊誤差分析，能夠?yàn)榛貧w模型的推廣以及其應(yīng)用開辟廣闊的應(yīng)用前景。通過分析，我們可以看出，高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)研究當(dāng)中發(fā)揮著越來越重要的作用。

2 高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)問題研究中的應(yīng)用誤區(qū)

2.1 在經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究時(shí)否認(rèn)高等數(shù)學(xué)的作用

在經(jīng)濟(jì)學(xué)界，不可否認(rèn)部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家的高等數(shù)學(xué)知識(shí)水平較低，并且其在形式的分析上能力較差。因此，在對(duì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究的過程中，部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家在思想層次上沒有認(rèn)識(shí)到高等數(shù)學(xué)在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)研究方面所能發(fā)揮的積極作用，在對(duì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究的過程中還局限在經(jīng)濟(jì)方法的范疇之內(nèi)。從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)研究的實(shí)際情況看，高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)研究當(dāng)中發(fā)揮著越來越重要的作用。如果在經(jīng)濟(jì)研究當(dāng)中缺乏數(shù)學(xué)理論的科學(xué)支持，很多研究工作也就失去了其意義。在經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究時(shí)，通過借助數(shù)學(xué)思想和數(shù)學(xué)方法才能使經(jīng)濟(jì)研究工作更加深入，而在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究當(dāng)中，很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家恰恰是忽視了數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究中所發(fā)揮的積極作用。此外，經(jīng)濟(jì)學(xué)者另外一個(gè)認(rèn)識(shí)誤區(qū)是在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中采用數(shù)學(xué)思想和數(shù)學(xué)方法會(huì)使經(jīng)濟(jì)研究工作偏離實(shí)際。當(dāng)前，高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中發(fā)揮著越來越重要的作用，但是，對(duì)數(shù)學(xué)作用的認(rèn)識(shí)還存在普遍的誤區(qū)，這使得數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)研究當(dāng)中的真正作用并沒有完全發(fā)揮出來。

2.2 經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究過度數(shù)學(xué)化

高等數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究當(dāng)中發(fā)揮著重要的作用，在經(jīng)濟(jì)問題研究時(shí)合理地運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題研究的發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。但是，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)研究時(shí)過分依賴數(shù)學(xué)也是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中存在的另一個(gè)極端。在對(duì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究時(shí)，部分經(jīng)濟(jì)學(xué)者將經(jīng)濟(jì)學(xué)研究思路數(shù)學(xué)化，從而誤解了經(jīng)濟(jì)學(xué)本身的研究方向和其研究對(duì)象，將研究的重點(diǎn)放在研究和解決思路上而不是解決資源配置的問題。實(shí)際上，在社會(huì)科學(xué)發(fā)展的過程中，經(jīng)濟(jì)關(guān)系主要形成于資源配置的過程當(dāng)中，并且還涉及了除數(shù)學(xué)之外的社會(huì)心理學(xué)等很多學(xué)科。數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究當(dāng)中發(fā)揮著重要的作用，但是不能喧賓奪主，而忽視了對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究，數(shù)學(xué)并不能很好地闡釋經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，只是對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究工作起著重要的支撐作用。因此，利用數(shù)學(xué)知識(shí)解決經(jīng)濟(jì)問題，正確對(duì)待數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)研究中的地位異常重要。

3 高等數(shù)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)問題中的實(shí)際應(yīng)用——以商業(yè)銀行管理為例

3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

一般商業(yè)銀行在對(duì)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，會(huì)在交易清算階段進(jìn)行，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指的是在商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)時(shí)，由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的各種因素引起市場(chǎng)波動(dòng)，并對(duì)投資市場(chǎng)產(chǎn)生價(jià)值波動(dòng)影響，而出現(xiàn)的各種波動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行帶來不利影響或者是遭受損失，因此，將這種市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)稱之為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們可以指出商業(yè)經(jīng)濟(jì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是由市場(chǎng)中不確定因素導(dǎo)致的。因此，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中基于數(shù)學(xué)模型創(chuàng)建一個(gè)不確定因素的數(shù)學(xué)模型，能夠?qū)κ袌?chǎng)波動(dòng)以及市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的可靠性進(jìn)行科學(xué)研究工作，這樣在商業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)中能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)對(duì)，確保銀行不會(huì)因此遭受損失。

對(duì)于商業(yè)銀行而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)以及日后資產(chǎn)價(jià)值的方向進(jìn)行概括，通過對(duì)概率理論的分析可以指出，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素引起的資產(chǎn)價(jià)值偏差是一個(gè)隨機(jī)資產(chǎn)的實(shí)際效益，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)產(chǎn)生影響的因素一方面包括了貨幣利率的變化，另一方面也包括了貨幣利率波動(dòng)范圍等內(nèi)容，并且這些因素的不確定性比較大，正是因?yàn)樵谑袌?chǎng)當(dāng)中存在這些因素，使其在一定情況下會(huì)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中部分風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)具有一定的規(guī)律性，這種規(guī)律通過對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的情況進(jìn)行分析可以獲取。在商業(yè)銀行發(fā)展中，通過構(gòu)建這種數(shù)學(xué)模型，能夠使商業(yè)銀行對(duì)潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并采取有效的應(yīng)對(duì)措施，避免對(duì)商業(yè)銀行帶來的不利影響。

3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

從商業(yè)銀行的實(shí)際情況來看，需要銀行的金融運(yùn)營(yíng)和運(yùn)作狀況進(jìn)行定期評(píng)估工作，在進(jìn)行評(píng)估時(shí)要對(duì)信用等級(jí)和信用級(jí)別進(jìn)行細(xì)化評(píng)估。從國(guó)際商業(yè)銀行的評(píng)估模式來看，在對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，通常采用雙重內(nèi)部評(píng)級(jí)體系完成。具體操作時(shí)，將客戶的信用評(píng)級(jí)體系作為手段，并對(duì)客戶的違約概率進(jìn)行計(jì)算，使用債項(xiàng)評(píng)級(jí)體系對(duì)客戶違約損失情況進(jìn)行核算。在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，采用數(shù)學(xué)模型的方式對(duì)信息的時(shí)間序列進(jìn)行分析，因此，要收集大量的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行完善。在商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，采用數(shù)學(xué)模型所起到的作用主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是通過采用數(shù)學(xué)模型可以對(duì)商業(yè)銀行指定政策提供參考；二是借助于數(shù)學(xué)模型能夠?qū)蛻暨M(jìn)行信用等級(jí)劃分，通過評(píng)定信用等級(jí)，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)當(dāng)中可以有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)數(shù)學(xué)模型能夠?qū)υu(píng)級(jí)模型進(jìn)行定位還原，并且這種模型是在各類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)下的，因此能夠?qū)崿F(xiàn)銀行的授級(jí)；三是借助于數(shù)學(xué)模型能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)，并且能夠?yàn)殂y行決定是否進(jìn)行貸款提供重要的信用依據(jù)；四是能夠?qū)ι虡I(yè)銀行在發(fā)展和運(yùn)營(yíng)中存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，銀行能夠借助于數(shù)學(xué)模型對(duì)其預(yù)期以及非預(yù)期的損失進(jìn)行計(jì)算，這樣能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行的管理以及監(jiān)督結(jié)構(gòu)提出的各種要求提供重要的支持。

4 結(jié)語

在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究當(dāng)中，數(shù)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)問題計(jì)算發(fā)揮著重要的作用，并且隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，高等數(shù)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)研究的促進(jìn)作用將得到更深刻的體現(xiàn)。高等數(shù)學(xué)作為基礎(chǔ)研究工具，將對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)研究的發(fā)展起到巨大的促進(jìn)作用。

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