大數(shù)據(jù)應用于信貸風險管理的策略研究
——以平安普惠為例

徐 江 李銅瞳

鄭州大學 河南鄭州 450000

大數(shù)據(jù)應用于信貸風險管理的策略研究
——以平安普惠為例

徐 江 李銅瞳

鄭州大學 河南鄭州 450000

目前來看，在我國市場經(jīng)濟發(fā)展過程中，宏觀經(jīng)濟政策對國內(nèi)信貸風險的影響逐漸顯現(xiàn)，例如一些企業(yè)因為投入高、產(chǎn)能低以及效益不好等原因無法正常經(jīng)營，這時政府部門會因為經(jīng)濟政策約束幫助這些企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營，向金融機構進行貸款。因此，由于種種原因產(chǎn)生的信貸風險是我國金融機構面臨的主要風險，控制信貸風險是一個相當緊迫的問題。本文以平安惠普為例，對大數(shù)據(jù)應用于信貸風險管理的策略進行了研究。

大數(shù)據(jù)；信貸風險；平安惠普

一、大數(shù)據(jù)背景下信貸風險的分類及特征

信貸風險有客戶違約的信用風險、吸取及發(fā)放貸款的流動性風險、內(nèi)部處理或外部損失的操作風險以及市場價格變動市場風險。下面對此進行詳細分析：

（一）客戶違約的信用風險

在近年來經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境影響下，許多企業(yè)面臨無法償還金融機構貸款的困境，一方面不利于國內(nèi)經(jīng)濟的整體增長，一方面損害了金融機構的利益，給金融機構帶來流動性信貸風險，這就是金融機構的客戶違約信用風險。

（二）吸取及發(fā)放貸款的流動性風險

金融機構存在一定吸取及發(fā)放貸款的流動性風險，因為金融機構低效率、無效使用的資金愈來愈多，多種因素影響了平安普惠資金的多種類投資，更改了流動資產(chǎn)的使用形態(tài)，使許多原本具有流動性的資產(chǎn)成為不可流動的低效資產(chǎn)。在近年來經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境影響下，許多企業(yè)面臨無法償還平安普惠貸款的困境，一方面不利于國內(nèi)經(jīng)濟的整體增長，一方面損害了平安普惠的利益，給平安普惠帶來流動性信貸風險。許多企業(yè)因為無力償還貸款，大多通過用物資、機器設備以及房屋工廠等抵債的方法免受法律懲罰，因此平安普惠原本流動的資金成為了部分無用的固定資產(chǎn)。

（三）市場價格變動市場風險

市場價格變動不利于平安普惠信貸風險的降低。市場價格變動會對平安普惠貸款利率造成影響，市場關系由供求關系決定，當資金供大于求的時候，資金的貸款利率會保持較為平穩(wěn)的態(tài)勢，當資金供小于求時，資金貸款利率就會波動較大，現(xiàn)階段市場貸款利率的波動就比較大，這種變動會增加平安普惠的信貸風險。

二、大數(shù)據(jù)背景下平安惠普信貸風險管理的措施

政府應該針對金融機構信貸風險規(guī)避問題出臺一系列政策，引導中國金融機構監(jiān)管委員會對金融機構發(fā)展進行一系列幫助與監(jiān)管，引導金融機構建立合適得風險評估監(jiān)管指標與監(jiān)管體系，督促金融機構建設完整且符合行業(yè)規(guī)范的信貸風險治理組織框架結構，全方位提升平安普惠風險規(guī)避能力。

（一）建立健全的國家體制及政策

1.貨幣政策

國家應該制定相關的貨幣政策對金融機構貸款業(yè)務進行一定扶持，根據(jù)金融機構損失類貸款數(shù)量大的特征，可以開展損失類貸款處理計劃，每年固定發(fā)行一定量的金融機構貸款補償專門債券，以此方法置換金融機構已經(jīng)存在的不良貸款。目前來看國內(nèi)市場利率較低，國家發(fā)行永久性債券不僅能夠促進我國債券結構完整性，還能夠增加社會投資種類，并且這種貨幣政策并不會給國家?guī)硖筘摀?/p>

2.產(chǎn)業(yè)政策

國家應該制定相關的產(chǎn)業(yè)政策對金融機構貸款業(yè)務進行一定扶持，進行產(chǎn)權制度改革，對金融機構貸款進行五級不同分類設置，同時對某些貢獻較大的金融機構采取稅收減少優(yōu)惠對商業(yè)銀行資本金進行一定補償，改善目前信用貸款存在的所有者缺位等一些問題，進而提升金融機構整體利潤收入

（二）金融機構內(nèi)部機制建設及信貸管理

1.健全內(nèi)部人員建設

執(zhí)行信貸風險規(guī)避任務的金融機構工作人員必需擁有以下幾方面基本素質(zhì)和技術：一是各種會計報表分析的素質(zhì)，執(zhí)行工作人員既要有豐富全面的專業(yè)素質(zhì)又要有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗，并且要具備準確得風險識別能力和事前計劃能力；二是相關人員的職業(yè)道德，有時候平安普惠貸款等業(yè)務執(zhí)行人員面對平安普惠利益和自身利益抉擇，對執(zhí)行人員提出較高要求,只有這樣做，才能夠真正得做到對信貸風險的真正控制。

2.加強預警監(jiān)控

平安普惠目前的貸款結構不合理，因此要增強信貸預警監(jiān)控。平安普惠信貸風險預警監(jiān)控體系依照金融機構監(jiān)管委員會的要求建設“CAMELS”評估體系，對平安普惠業(yè)務中的信貸風險進行綜合評估并將評估結果進行細致得考察調(diào)整，使信貸風險評估結果能夠更加明確且清晰得反映平安普惠內(nèi)部各個部門的風險存在問題及風險狀況及風險管理方法，更好得使平安普惠能夠增強和改變現(xiàn)階段信貸風險識別能力，提升平安普惠信貸風險管理水平和信貸風險監(jiān)管能力。

（三）做好分析加強客戶準入管理

1.財務及信譽分析

平安普惠要對貸款客戶的財務及信譽狀況進行分析。良好的信用狀況是辦理貸款業(yè)務的前提，可以采取先由平安普惠前臺部門收集往來客戶的相關資料，或者是信貸業(yè)務人員充分掌握的客戶信息，使用統(tǒng)一的格式填寫并上報信貸業(yè)務管理部門，由信貸業(yè)務管理部門獨立、客觀、公正地對收集到的信貸客戶資料進行信用等級評定。

2.擔保抵押資質(zhì)分析

平安普惠信用貸款所面臨的最大風險就是客戶的違約，進行有效的擔保抵押可以降低平安普惠的損失。主要應該對客戶的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)進行核查，對企業(yè)的生產(chǎn)設備、自用廠房以及其他能夠作為抵押物的資產(chǎn)進行備案登記，同時對這些資產(chǎn)的使用消耗情況進行實時監(jiān)控，從根本上降低平安普惠的信貸風險。

三、結語

信貸風險管理控制有利于明確反映信貸風險存在問題及風險狀況及風險管理方法，更好得使平安普惠增強和改變現(xiàn)階段信貸風險識別能力，提升風險管理水平和風險監(jiān)管能力；對信貸風險進行規(guī)避有利于提升金融機構本身的利潤，能夠促進國內(nèi)金融行業(yè)的發(fā)展，間接有利于中國整體經(jīng)濟的發(fā)展。

[1]郭文生.大數(shù)據(jù)應用于我行信貸風險管理的策略研究[J].農(nóng)銀學刊,2014,Z1:54-58.