論商業(yè)銀行加強(qiáng)參數(shù)管理的必要性

石巖

摘要：隨著金融業(yè)務(wù)品種的不斷增加，日漸倚靠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行對(duì)配置金融產(chǎn)品參數(shù)的要求進(jìn)一步提升。商業(yè)銀行一方面要求提高參數(shù)配置的效率，使得系統(tǒng)可以緊跟金融產(chǎn)品的推陳出新同步開(kāi)展業(yè)務(wù)；一方面要求降低參數(shù)配置的風(fēng)險(xiǎn)，使參數(shù)管理人員準(zhǔn)確合規(guī)地完成參數(shù)維護(hù)。本文通過(guò)分析商業(yè)銀行內(nèi)部參數(shù)管理中存在的問(wèn)題，結(jié)合比較成功的管理經(jīng)驗(yàn)，論述商業(yè)銀行加強(qiáng)參數(shù)管理的必要性。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 參數(shù)管理 風(fēng)險(xiǎn)防控

一、引言

2004年，《金融時(shí)報(bào)》曾發(fā)表一篇名為《業(yè)務(wù)管理硬控制 中國(guó)工商銀行實(shí)現(xiàn)參數(shù)集中管理化》的報(bào)道，指出工商銀行“率先在國(guó)內(nèi)同業(yè)中實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)參數(shù)集中在總行統(tǒng)一管理”，參數(shù)管理系統(tǒng)的投產(chǎn)“使工總行在今后的參數(shù)管理中起到掌控全局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、直接管理的重要作用”（李嵐，2004）。以工商銀行參數(shù)集中管理化為開(kāi)端，我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)始走上了探索參數(shù)管理的道路。

二、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)參數(shù)的含義

（一）參數(shù)的概念

參數(shù)，又稱(chēng)參變量，被廣泛應(yīng)用于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)等許多領(lǐng)域。在銀行業(yè)務(wù)中，參數(shù)通?？煞譃榧夹g(shù)參數(shù)和業(yè)務(wù)參數(shù)兩大類(lèi)，技術(shù)參數(shù)主要指科技人員在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中修改的較抽象的代碼等要素，業(yè)務(wù)參數(shù)則是業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)運(yùn)行工作中需要定期或按需維護(hù)的利率、牌價(jià)等控制業(yè)務(wù)的具體參數(shù)。本文所研究的參數(shù)是指商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)參數(shù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)參數(shù)。

（二）參數(shù)的分類(lèi)

商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)過(guò)程中涉及的參數(shù)種類(lèi)繁多，從業(yè)務(wù)內(nèi)容角度可大致分為四類(lèi)：價(jià)格類(lèi)參數(shù)、核算類(lèi)參數(shù)、控制類(lèi)參數(shù)和產(chǎn)品類(lèi)參數(shù)。價(jià)格類(lèi)參數(shù)指與銀行經(jīng)營(yíng)效益相關(guān)的參數(shù)，如存貸款利率、費(fèi)率、稅率等；核算類(lèi)參數(shù)指與柜面業(yè)務(wù)操作、賬務(wù)核算相關(guān)的參數(shù)，如各種賬戶(hù)、會(huì)計(jì)科目等；控制類(lèi)參數(shù)指保證系統(tǒng)正常業(yè)務(wù)運(yùn)行相關(guān)的參數(shù)，如系統(tǒng)中用戶(hù)、功能權(quán)限的配置；產(chǎn)品類(lèi)參數(shù)指銀行在發(fā)售某一金融產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品所作的管理定義，如存貸款產(chǎn)品和理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品號(hào)等。四類(lèi)參數(shù)之間并不是獨(dú)立的存在，它們中的兩類(lèi)或者多類(lèi)之間可能相互影響、相互作用。例如一款理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)售除了需要設(shè)置產(chǎn)品號(hào)、期限等產(chǎn)品類(lèi)參數(shù)，還需要設(shè)置利率值、利率浮動(dòng)區(qū)間等價(jià)格類(lèi)參數(shù)，而通常配置這些參數(shù)的用戶(hù)也需要在系統(tǒng)中擁有相關(guān)控制參數(shù)的權(quán)限才能進(jìn)行操作。

從參數(shù)的分類(lèi)不難看出，不論資產(chǎn)業(yè)務(wù)還是負(fù)債業(yè)務(wù)，參數(shù)對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)行都起著極其重要的作用。參數(shù)配置不全或配置錯(cuò)誤，均會(huì)影響銀行的正常運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而引發(fā)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。如果多次出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，輕則引起客戶(hù)體驗(yàn)的不滿(mǎn)，重則可能對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。例如金融史上有名的巴林銀行（Barings Bank），曾獲得英國(guó)王室作為客戶(hù)，巴林家族也先后獲得了五個(gè)世襲爵位，然而這一具有兩百多年歷史的顯赫銀行，僅僅因?yàn)橐粋€(gè)28歲小伙子尼克李森（Nick Leeson）從掩蓋一起交易方向出錯(cuò)的期貨合約開(kāi)始損失逐漸增大，最終走向了破產(chǎn)清算的結(jié)局（尼克李森，1996）。而交易方向中的買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出其實(shí)就是銀行業(yè)務(wù)中一個(gè)很普通的參數(shù)。

三、商業(yè)銀行參數(shù)管理的現(xiàn)狀

（一）國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)狀

工商銀行自2003年成立參數(shù)管理中心以來(lái)，已有十多年的參數(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，其開(kāi)發(fā)的參數(shù)管理系統(tǒng)，圍繞核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（NOVA）的參數(shù)開(kāi)展建設(shè)。同時(shí)，參數(shù)管理中心引入產(chǎn)品參數(shù)全生命周期管理的理念，全程參與各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的新系統(tǒng)、新產(chǎn)品的參數(shù)需求，并經(jīng)由參數(shù)管理中心統(tǒng)一審核和規(guī)劃后，提交技術(shù)部門(mén)實(shí)施開(kāi)發(fā)。

農(nóng)業(yè)銀行于2012年正式成立參數(shù)中心籌備組，開(kāi)展參數(shù)管理系統(tǒng)的建設(shè)工作，并于2013年投產(chǎn)參數(shù)管理平臺(tái)后，逐步集中管理全行核心業(yè)務(wù)參數(shù)。運(yùn)營(yíng)管理部目前承擔(dān)全行的參數(shù)歸口管理和設(shè)計(jì)規(guī)劃，總分行按層級(jí)維護(hù)參數(shù)，并已實(shí)現(xiàn)審批流程電子化。

建設(shè)銀行于2015年公開(kāi)了自行設(shè)計(jì)并申請(qǐng)專(zhuān)利的銀行參數(shù)管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)全行參數(shù)的三種維護(hù)模式：“總行維護(hù)，分行全部使用；總行維護(hù)，分行部分使用；分行維護(hù)并使用，支持參數(shù)的總行集中管理及分行差異維護(hù)”（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，2015）。

中國(guó)銀行完成數(shù)據(jù)大集中后，參數(shù)管理和維護(hù)應(yīng)用的職能主要分散在各主管部門(mén)。

（二）國(guó)外商業(yè)銀行現(xiàn)狀

國(guó)外銀行也十分重視參數(shù)管理工作。例如美國(guó)銀行，其銀行服務(wù)與業(yè)務(wù)執(zhí)行部（SFO）的一項(xiàng)重要職能就是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)條線(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)的參數(shù)維護(hù)，保障柜面交易、客戶(hù)信息、參數(shù)維護(hù)等工作可以有機(jī)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸（郭浩達(dá)等，2012）。花旗銀行也非常重視參數(shù)管理，其風(fēng)險(xiǎn)管理部專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)為銀行經(jīng)營(yíng)中可能遇到的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制量化參數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)控制。

（三）現(xiàn)狀總體分析

從現(xiàn)狀來(lái)看，商業(yè)銀行正逐漸意識(shí)到參數(shù)管理的重要性。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，隨著金融服務(wù)、金融產(chǎn)品及其衍生品種類(lèi)的不斷豐富，必然會(huì)使得辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)和參數(shù)逐漸增多并愈加復(fù)雜。如果不對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行集中管理，也沒(méi)有負(fù)責(zé)的部門(mén)對(duì)所有核心業(yè)務(wù)參數(shù)進(jìn)行整合或者了解參數(shù)間的關(guān)聯(lián)性，一旦業(yè)務(wù)中間任一環(huán)節(jié)的參數(shù)出現(xiàn)問(wèn)題，都可能造成銀行的重大損失。正如《巴塞爾新資本協(xié)議》中關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義所述，“不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件”均可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)（巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)，2004）。而操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素主要存在于銀行的業(yè)務(wù)操作中，且?guī)缀鹾w了銀行的所有業(yè)務(wù)（中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室，2013）。近些年國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行發(fā)生的資金損失事件也不乏由內(nèi)部人員操作失誤引起的案例，引起這些失誤的原因除了工作人員本身的失誤外，也與辦理業(yè)務(wù)的參數(shù)沒(méi)有規(guī)范管理或參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施不足有關(guān)。為了降低操作風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)參數(shù)管理、合理配置參數(shù)維護(hù)權(quán)限、提升參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要措施。

四、參數(shù)管理中的問(wèn)題

參數(shù)管理的內(nèi)容主要包括對(duì)參數(shù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、日常的應(yīng)用管理及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等工作。很多銀行由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)初期未引入?yún)?shù)管理的理念，業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和系統(tǒng)數(shù)量增加后導(dǎo)致參數(shù)管理效率逐漸降低，且存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。常見(jiàn)的問(wèn)題主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是參數(shù)設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，缺乏系統(tǒng)性研究和整體規(guī)劃。由于銀行業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多，特別是大型商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)龐大，不同部門(mén)間的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品關(guān)聯(lián)密切，如果參數(shù)管理沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致浪費(fèi)人力重復(fù)維護(hù)參數(shù)，或因參數(shù)配置不完整影響業(yè)務(wù)運(yùn)行。二是參數(shù)管理的要求不嚴(yán)謹(jǐn)，缺少統(tǒng)一規(guī)范的管理制度。由于對(duì)參數(shù)管理的重視不足，部分銀行沒(méi)有完善的參數(shù)管理制度，或制度不足以覆蓋全行所有部門(mén)參數(shù)相關(guān)人員，可能導(dǎo)致關(guān)鍵崗位的人員因不合規(guī)操作給銀行帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是監(jiān)督手段不足，風(fēng)險(xiǎn)防控水平薄弱。由于人員編制不足，銀行中部分崗位兼職現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，參數(shù)管理崗位也不例外。尤其在基層行這種現(xiàn)象愈加常見(jiàn)。一旦參數(shù)維護(hù)和審批監(jiān)督等相互制約崗位出現(xiàn)兼職操作，將可能加大參數(shù)維護(hù)錯(cuò)誤或監(jiān)守自盜的風(fēng)險(xiǎn)。

五、參數(shù)管理的意義及風(fēng)險(xiǎn)防范

從銀行業(yè)中的參數(shù)管理實(shí)踐及發(fā)展趨勢(shì)看，開(kāi)發(fā)完善的參數(shù)管理系統(tǒng)，建立規(guī)范的參數(shù)管理體制及穩(wěn)定的參數(shù)管理人才隊(duì)伍，充分發(fā)揮參數(shù)在業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的控制作用，既是商業(yè)銀行有效降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的保障，也是提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、建立高水平銀行的必然選擇。

參數(shù)管理作為商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理的重要一環(huán)，也需要重視風(fēng)險(xiǎn)防范工作。具體來(lái)說(shuō)，需要重視事前、事中、事后的管理。首先，從事前管理來(lái)說(shuō)，應(yīng)該完善參數(shù)管理制度體系，針對(duì)不同種類(lèi)的參數(shù)合理配置維護(hù)權(quán)限；加強(qiáng)參數(shù)管理人員的隊(duì)伍建設(shè)，設(shè)置合理的崗位輪換；加強(qiáng)參數(shù)的整合，不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)流程。其次，要重視事中管理，事中控制是參數(shù)維護(hù)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)控制最重要的環(huán)節(jié)，可以通過(guò)多種維護(hù)方式對(duì)操作流程進(jìn)行控制，如維護(hù)審核雙人制約、雙人背靠背維護(hù)第三人審批等，減少維護(hù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)。最后，應(yīng)該加強(qiáng)事后對(duì)參數(shù)管理情況的實(shí)時(shí)監(jiān)督，定期或不定期采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式提高參數(shù)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保障參數(shù)管理流程的合規(guī)。

六、結(jié)束語(yǔ)

加強(qiáng)參數(shù)管理對(duì)于商業(yè)銀行發(fā)展意義重大，提高參數(shù)管理效率及防范參數(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)將成為大型商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的重要研究課題。培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)化的參數(shù)管理隊(duì)伍，提高參數(shù)管理水平，無(wú)疑將為建立一流的現(xiàn)代化商業(yè)銀行提供有力的支持和保障。

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