肯尼思·阿羅

賈擁民

肯尼思·阿羅（Kenneth Arrow）可能是世界上最后一位百科全書式的經(jīng)濟學大師。

阿羅的學生、2001年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主邁克爾·斯彭斯曾說，“描述阿羅對20世紀下半葉經(jīng)濟學的貢獻，近乎描述該時期整個經(jīng)濟學的發(fā)展演變過程?！?005年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主羅伯特·奧曼也說，“20世紀后半葉，阿羅對經(jīng)濟學理論的影響絕對超過其他任何人。”

是的，阿羅在一般均衡理論、福利經(jīng)濟學、社會選擇理論、信息經(jīng)濟學、衛(wèi)生經(jīng)濟學、保險經(jīng)濟學以及“復雜經(jīng)濟學”等領(lǐng)域，都做出了影響深遠的貢獻。假如諾貝爾經(jīng)濟學獎可以重復頒發(fā)給同一位經(jīng)濟學家，那么阿羅幾乎肯定會成為獲獎次數(shù)最多的那一位。不要忘記，阿羅在獲得1972年諾貝爾經(jīng)濟學獎時，年僅51歲，是當時最年輕的諾貝爾經(jīng)濟學獎得主，這一紀錄迄今無人打破。

從數(shù)學家到經(jīng)濟學通才

阿羅出生于1921年，他的父母是猶太人，于1900年前后從羅馬尼亞移民來到美國紐約。阿羅的父親年輕時，生意一帆風順，因此阿羅在10歲之前生活優(yōu)裕，更加重要的是，這使得他在家中就可以讀到許多好書。后來，經(jīng)濟大蕭條來了，阿羅一家人也落入了一貧如洗的境地。

由于家貧，阿羅只能進入免費的紐約市立學院（City College of New York）讀本科，這也是當時許多貧窮的優(yōu)秀學生的共同選擇。在大學里，阿羅接受了社會主義，盡管他后來不再信仰社會主義，但仍然終身保持了左傾立場。

阿羅本科主修的是數(shù)學，但是畢業(yè)時獲得的卻是社會科學學士學位。這是一個矛盾的組合，預示著阿羅未來的學術(shù)志趣。大學畢業(yè)后，阿羅進入哥倫比亞大學數(shù)學系學習，并于1941年獲得數(shù)學碩士學位。在此期間，他選修了經(jīng)濟學家哈羅德·霍特林開設(shè)的多門統(tǒng)計學課程和“數(shù)理經(jīng)濟學”課程，開始對經(jīng)濟學產(chǎn)生興趣。當他身無分文時，向霍特林求助。霍特林告訴阿羅，如果他轉(zhuǎn)到經(jīng)濟系，那么可以幫助他拿到獎學金，于是阿羅就轉(zhuǎn)到了經(jīng)濟系。阿羅受霍特林影響很深，自此立下了志向：用清晰的數(shù)理方法將以往人們心照不宣的某種準則加以系統(tǒng)闡述，并揭示其中可能存在的不一致性。在他后來提出的社會選擇理論當中，也依稀可見霍特林的選址模型（民主投票模型）的影子。

第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后，阿羅的學業(yè)中斷。從1942年至1946年，阿羅在美國陸軍航空部隊服役，主要任務(wù)是“驗證怎樣才算是好的天氣預報”。服役期間，阿羅考慮過不少博士論文選題，但是遲遲沒有進展。1947年，阿羅加入芝加哥大學考爾斯經(jīng)濟學研究委員會。后來又于1948年到蘭德公司工作。正是在這個時期，阿羅寫成了關(guān)于社會選擇理論的博士論文。

獲得了博士學位之后，阿羅一發(fā)不可收拾，對幾乎所有經(jīng)濟學領(lǐng)域都進行了研究并“使它們發(fā)生了根本性的變化”，成了一位雄踞學界之巔的經(jīng)濟學通才。這一點，從以他的名字命名的各種經(jīng)濟學理論可以看得很清楚：阿羅—德布魯一般均衡模型、阿羅不可能性定理、阿羅證券。

奠基者和開創(chuàng)者

1954年，阿羅和吉拉德·德布魯發(fā)表了有劃時代意義的《競爭性經(jīng)濟中均衡的存在性》一文。自此之后，亞當·斯密在200年前提出的“看不見的手”理論終于有了穩(wěn)固的邏輯基礎(chǔ)。

斯密的猜想——在私有產(chǎn)權(quán)的制度條件下，通過自愿合作和自愿交換，自由市場可以帶來最大多數(shù)人的最大幸?！搅税⒘_和德布魯這里，才通過一般均衡理論以數(shù)學形式得到了正式和嚴謹?shù)囊?guī)范表述。阿羅等人證明，競爭性均衡是存在的和唯一的，自由競爭市場能夠最大化社會福利，市場是資源配置的最優(yōu)手段，從而為一般均衡理論奠定了堅實的基石。

與只考慮一個市場的局部均衡理論不同，一般均衡理論同時考察多個市場的均衡，以此來解釋整個經(jīng)濟中供給、需求和價格的互動。這就可以讓人們更加深刻地認識經(jīng)濟體系中“牽一發(fā)而動全身”的效應。一般均衡理論為更好地研究和解決現(xiàn)實問題提供了極其重要的參照系，對其他經(jīng)濟學理論的發(fā)展也起到了很大的推動作用。后來，阿羅和德布魯又證明了“福利經(jīng)濟學第一基本定理”（在完全私有產(chǎn)權(quán)的制度條件下，一般均衡滿足帕累托效率原則，即沒有人能夠在不減少任何他人的福利的前提下進一步改善自己的福利），和“福利經(jīng)濟學第二基本定理”（存在某種“初始產(chǎn)權(quán)”分配，使一般均衡滿足預先指定的社會福利狀態(tài)），為政治經(jīng)濟學的一系列議題的研究打開了大門。

盡管阿羅是因為對一般均衡理論和福利經(jīng)濟學的貢獻而獲得諾貝爾獎，但是他最得意的卻是他本人創(chuàng)立的社會選擇理論。

社會選擇確實是一個全新的領(lǐng)域，甚至連阿羅的博士生導師阿爾伯特·哈特也不得不坦承對阿羅的研究一無所知。哈特說，他不了解這個理論，但是相信阿羅。這種情形不禁令人想起關(guān)于保羅·薩繆爾森博士論文答辯的一件軼事。據(jù)說，在薩繆爾森完成答辯后，作為答辯委員會委員的熊彼特對另一位答辯委員里昂惕夫說，“瓦西里，我們通過答辯了嗎？”

1951年，阿羅獲得了博士學位。他的博士論文《社會選擇與個人價值》為社會選擇理論奠定了堅實的基礎(chǔ)。從根本上說，社會選擇理論討論的是個人偏好能否加總為社會偏好的問題，而它的核心就是阿羅不可能性定理。阿羅不可能性定理可以表述為：在由兩個以上的備選項所組成的集合上進行的兩人以上的社會選擇過程，如果預設(shè)了“完備理性、偏好全域可變性、非獨裁性、弱帕累托原則和無關(guān)選項獨立性”這些假設(shè)，那么就是不可能的。在社會科學領(lǐng)域，20世紀后半葉以來，阿羅的《社會選擇與個人價值》所引發(fā)的“文獻爆炸”，可能只有羅爾斯的《正義論》可以相比。

對于一般均衡理論和社會選擇理論，自然無法在此進行詳細評述。但是指出如下這點還是有必要的，在應用中，一般均衡理論的精華可能恰恰在于確定何時會出現(xiàn)“非均衡”，不可能性定理的要旨則在于確定社會選擇如何可能，而關(guān)鍵則在于對假設(shè)的恰當弱化處理。

1963年，阿羅發(fā)表《不確定性和醫(yī)療保健的福利經(jīng)濟學》一文，成為衛(wèi)生經(jīng)濟學的開山之作，該文還提出了“道德風險”的概念，激發(fā)了信息經(jīng)濟學和機制設(shè)計理論的一系列文獻的面世。1972年獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎后，阿羅的研究興趣變得更加廣泛，他在知識經(jīng)濟、組織理論、保險經(jīng)濟學等領(lǐng)域都留下了深深的印記。

“未來的經(jīng)濟學”的引路人

許多人以為阿羅的貢獻只限于新古典經(jīng)濟學領(lǐng)域，這是一個極大的誤解。新古典經(jīng)濟學無法解釋現(xiàn)代社會（尤其是互聯(lián)網(wǎng)時代）無處不在的“收益遞增現(xiàn)象”。未來的經(jīng)濟學必須能夠解釋這種現(xiàn)象。布賴恩·阿瑟等人將這種“收益遞增經(jīng)濟學”進一步擴展為“復雜經(jīng)濟學”，認為它將成為“經(jīng)濟思想的新范式”。

與之前的經(jīng)濟學觀點不同，復雜經(jīng)濟學認為：經(jīng)濟未必總處于均衡狀態(tài)；在同一種經(jīng)濟狀況下，既可能出現(xiàn)收益遞增，也可能出現(xiàn)收益遞減；經(jīng)濟系統(tǒng)本身不是給定的，而是在一系列制度、規(guī)范和技術(shù)創(chuàng)新的不斷演化中形成的；個體的行動和戰(zhàn)略都處于不斷的演化當中，結(jié)構(gòu)隨著時間流逝不斷形成且不斷重組；世界是一個有機的、演化的、充斥著歷史偶然性的世界；創(chuàng)新，即經(jīng)濟、技術(shù)和制度的變遷不一定是連續(xù)的，而是斷裂的，新的世界也許會突然取代舊的世界。

復雜經(jīng)濟學主要起源于20世紀80年代的圣塔菲研究所。自圣塔菲研究所創(chuàng)辦之日起，阿羅就與它保持著密切聯(lián)系，且一直擔任其特約研究員和學術(shù)委員會委員。阿瑟作為“收益遞增”概念的提出者，之所以能夠以經(jīng)濟學家的身份主持圣塔菲研究所的“復雜性”研究項目，正是出于阿羅的鼎力推薦。

阿羅自己也寫過一系列與收益遞增現(xiàn)象相關(guān)的論文。他早在1962年提出的“干中學”模型，其實就已經(jīng)包含了收益遞增的意義；他后來對知識經(jīng)濟、創(chuàng)新活動的研究，也都融入了收益遞增的思想。阿羅還與安德森等人主編了《作為演化的復雜系統(tǒng)的經(jīng)濟》叢書，不遺余力地宣揚收益遞增經(jīng)濟學，呼吁研究“作為復雜系統(tǒng)的經(jīng)濟演化的動力學機制”。

后來，阿瑟這樣回憶：那一天，正在艷陽高照的斯坦福大學校園里走著。突然，一輛自行車停了下來，一個身穿運動服、打著領(lǐng)帶、頭戴一頂白色舊頭盔的人跨在車上，對他說：“布賴恩，我正想給你打電話呢。”是阿羅！

這位經(jīng)濟學通才，專業(yè)化時代最后一位百科全書式大師，不僅是今天的經(jīng)濟學的奠基者，也是未來的經(jīng)濟學的引路人。

（作者為浙江大學跨學科社會科學研究中心特約研究員）