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      我國銀行金融效率的測度

      2017-05-17 18:30:01曾令武
      時代金融 2017年11期
      關鍵詞:商業(yè)銀行

      【摘要】本文基于2010~2015年銀行業(yè)統計數據,利用三階段DEA模型,對我國商業(yè)銀行金融效率進行測度。經過第一階段和第三階段對比顯示,分離環(huán)境變量、管理無效率項和隨機擾動項后我國銀行效率均呈下降趨勢。

      【關鍵詞】三階段DEA 金融效率 商業(yè)銀行

      一、引言

      近年來,我國銀行業(yè)所面臨的經濟環(huán)境、宏觀政策和市場機制發(fā)生了深刻變化,隨著利率市場化改革加快,主要依靠存貸利率差獲得盈利高速增長的傳統模式難以為繼。傳統銀行業(yè)必須重新審視其經營效率以實現新時代轉型要求。本文在國內外學者研究的基礎上利用三階段DEA模型,分離管理無效率項和隨機擾動項,以2010~2015年數據為樣本,對我國商業(yè)銀行的經營效率進行實證分析并提出符合我國商業(yè)銀行現狀的效率提升策略。

      二、文獻綜述

      甘法嶺,高斌(2010)選取了兩個樣本區(qū)間,運用DEA模型測度了我國上市商業(yè)銀行的經營效率,表明我國商業(yè)銀行的效率仍然偏低。齊鳴,鄧偉(2013)利用DEA模型得出,國有銀行與股份制銀行相比,資金籌集效率更低,而資金收益效率更高。劉?。?015)基于三階段DEA模型,測算結果顯示2009~2014年間我國商業(yè)銀行的非信貸資金效率有顯著提升。

      三、三階段DEA模型的實證分析

      (一)第一階段常規(guī)DEA分析

      本文基于數據的科學性、可得性選取了資產總額、利息支出和員工人數作為投入變量;選取存貸款總額和稅前利潤作為產出指標。環(huán)境變量為人均GDP和社會儲蓄率。由于傳統意義上的技術效率包含了規(guī)模效率,而BCC模型的優(yōu)勢是得出的效率值是從技術效率中分離了規(guī)模效率后的純技術效率值,是本文的研究目標銀行效率的構成部分之一,因此本文在第一階段使用BCC模型進行分析。

      (二)第二階段SFA模型回歸

      利用隨機邊界模型(SFA)調整投入松弛。為了剔除環(huán)境因素對銀行效率投入產出的干擾,本文以投入導向為研究視角,對M個投入松弛變量進行隨機邊界分析,隨機邊界模型可以表述為:

      其中,sij表示第j個決策單元的第i種投入松弛,zj=(z1j,z2j,…,zij)表示K個環(huán)境變量,βi代表環(huán)境變量估計的系數,f(zj;βi)表示環(huán)境變量對投入冗余的影響。

      上表中,環(huán)境變量對解釋變量的影響均在5%顯著性水平上顯著,說明選取的兩個環(huán)境變量都能很好的解釋投入變量的冗余。γ趨近于1時,表示銀行投入產出效率低下的原因主要由管理無效率導致。

      (三)對調整后的投入產出變量進行DEA分析

      第三階段的主要目的是將調整過的投入重新代入模型,計算在同一外部環(huán)境下各區(qū)域銀行機構投入產出效率情況,具體是將隨機邊界模型調整過的x*ij和原始產出值帶入DEA模型,利用投入產出導向下對偶形式BCC模型對效率值進行重新測算。經過第三階段的測算對比結果如下圖:

      由上圖可知,除了2014年的銀行效率為0.822比第一階段的0.819高以外,其他年份都比第一階段低。說明環(huán)境變量對我國銀行效率有顯著影響,而且是有利影響。其中,國有銀行的綜合效率從2010年的0.789上升到2015年的0.842;股份制商業(yè)銀行綜合效率從2010年的0.767上升到2015年的0.878。說明這些年我國銀行業(yè)的效率提升還是有明顯進步的。純技術效率方面,股份制商業(yè)銀行從2010年的0.875提高到2015年的0.952;國有銀行從2010年的0.833上升至2015年的0.904。可見在對產品創(chuàng)新,提高競爭力方面股份制商業(yè)銀行要比國有銀行做得更好。

      四、政策建議

      我國商業(yè)銀行的競爭力對國家金融發(fā)展有著重要影響,銀行效率水平很大程度上代表了我國金融效率水平,需要進一步從以下方面提升銀行管理水平。

      (一)完善內部管理機制

      國有銀行的管理效率整體上落后于股份制商業(yè)銀行。純技術效率的提升不容忽視,應該重視人才資源的質量及其優(yōu)化配置,完善企業(yè)制度和管理機制,從而把內部影響銀行效率的因素降低。

      (二)優(yōu)化股權結構

      在銀行業(yè)股份制改革過程中要積極引進戰(zhàn)略投資者甚至是民營資本。使董事會成員多元化,銀行經營市場化、國際化,這樣才有利于提高銀行競爭力,激發(fā)管理機制新活力。

      參考文獻

      [1]劉健.商業(yè)銀行非信貸資金運營效率研究——基于三階段DEA- Malmquist模型的分析[J].上海金融,2015,(11):91-95.

      [2]鄧偉,付雯雯.我國商業(yè)銀行表外業(yè)務及其對傳統業(yè)務的影響——15家上市銀行的實證研究[J].經濟管理,2014,(06):99-107.

      [3]甘法嶺,高斌.金融危機下我國上市商業(yè)銀行經營效率分析——基于超效率DEA模型[J].金融經濟,2010,(02):75-76.

      [4]H.O.Fried,C.A.K.Lovell,S.S.Schmidt,S.Yaisawrng.Accounting for Environmental Effect and Statistical Noise in Data Envelopment Analysis [J].Journal of Productivity Analysis,17:157-174,2002

      作者簡介:曾令武(1989-),男,漢族,湖南常德人,碩士研究生。

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