推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值管理 提升轉(zhuǎn)型發(fā)展績(jī)效

□ 安 成

一、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本管理，確保經(jīng)濟(jì)資本占用處于合理水平

（一）準(zhǔn)確研判經(jīng)濟(jì)資本合理化水平。從經(jīng)濟(jì)資本的核心要義出發(fā)，以總行（或一級(jí)分行）系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)平均水平為基本判別標(biāo)桿，對(duì)本行經(jīng)濟(jì)資本占用情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，摸準(zhǔn)不合理占用家底，對(duì)占用系數(shù)偏離較高的業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，以此促進(jìn)本行經(jīng)濟(jì)資本占用處于系統(tǒng)內(nèi)的合理目標(biāo)區(qū)間。

（二）完善經(jīng)濟(jì)資本管理架構(gòu)和獎(jiǎng)罰機(jī)制。建立由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)政策把握和源頭分析監(jiān)測(cè)，資產(chǎn)負(fù)債管理牽頭部門統(tǒng)籌資本配置和管理，前臺(tái)部門自主監(jiān)測(cè)保持條線業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)合理，經(jīng)營(yíng)行保持客戶合理占用經(jīng)濟(jì)資本的一套成熟完善、傳導(dǎo)監(jiān)測(cè)有力的經(jīng)濟(jì)資本管理體系。嚴(yán)肅經(jīng)濟(jì)資本管理紀(jì)律，嚴(yán)格經(jīng)濟(jì)資本在本行各條線及各經(jīng)營(yíng)行的考核，加大超限項(xiàng)目和違規(guī)行為的處罰力度以及總、分行懲罰項(xiàng)目的加計(jì)力度。

（三）加大政策傳導(dǎo)和合理運(yùn)用。在全行各個(gè)層面將政策講透，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用，要通過(guò)對(duì)各經(jīng)營(yíng)行行長(zhǎng)的傳導(dǎo)，提高決策水平；通過(guò)對(duì)分管行長(zhǎng)、信貸后臺(tái)的傳導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)資本對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的引導(dǎo)作用；通過(guò)對(duì)全行所有員工的傳導(dǎo)，增強(qiáng)對(duì)合規(guī)操作重要性的認(rèn)識(shí)。要圍繞優(yōu)化調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)設(shè)置、計(jì)分規(guī)則及權(quán)重?cái)[布，加大對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和影響本行計(jì)量結(jié)果指標(biāo)考核力度，提升考核區(qū)分能力和指揮棒作用，有效推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本差異化管理。充分、合理使用經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)惠政策，最大限度地節(jié)約經(jīng)濟(jì)資本。通過(guò)對(duì)表外業(yè)務(wù)、承諾業(yè)務(wù)等項(xiàng)目的全面清理，避免不必要的消耗和占用，提高全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平。

二、強(qiáng)化撥備管理，提高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)管理水平

（一）加快轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展理念。各相關(guān)部門要密切配合，全面分析撥備新政策和實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的影響，并從風(fēng)險(xiǎn)與損失、當(dāng)前利益和長(zhǎng)期利益的角度，研究制定業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和應(yīng)對(duì)措施，更好地發(fā)揮撥備新政策對(duì)促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的引領(lǐng)作用。

（二）推進(jìn)撥備與風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)態(tài)調(diào)整。從撥備計(jì)提的原理出發(fā)，全面優(yōu)化客戶、行業(yè)和業(yè)務(wù)品種，嚴(yán)格客戶和業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，加大風(fēng)險(xiǎn)客戶和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的前瞻性退出，確保本行撥備率處在一個(gè)合理區(qū)間。同時(shí)要及時(shí)做好不合理占用撥備的清理工作，重點(diǎn)清理未使用額度不合理占用，推動(dòng)占用水平實(shí)現(xiàn)較大幅度下降。

（三）著力提高定價(jià)管理水平。根據(jù)撥備政策調(diào)整對(duì)客戶定價(jià)水平管理提出的新挑戰(zhàn)，加快建立以客戶信用等級(jí)為基準(zhǔn)，以客戶損失為判斷標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)利率定價(jià)管理新機(jī)制，促進(jìn)定價(jià)緊跟風(fēng)險(xiǎn)變化，確保收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)成本。

三、強(qiáng)化評(píng)級(jí)（評(píng)分）管理，提高客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)識(shí)別水平

（一）規(guī)范非零售評(píng)級(jí)管理。積極探索建立以一般法人客戶評(píng)級(jí)模型為標(biāo)桿的非零售客戶評(píng)級(jí)體系，逐步理順關(guān)系，以客戶評(píng)級(jí)為主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。一是做好序時(shí)管理，按時(shí)完成年度評(píng)級(jí)工作，力求達(dá)到應(yīng)評(píng)盡評(píng)，審慎開(kāi)展免評(píng)級(jí)，堅(jiān)決糾正評(píng)級(jí)失效和過(guò)期行為。二是加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理，強(qiáng)化評(píng)級(jí)質(zhì)量檢查和考核，重點(diǎn)是AA-級(jí)或A+級(jí)以上客戶、違約率較高的等級(jí)區(qū)間、高臺(tái)跳水客戶、偏離度較高的經(jīng)營(yíng)行。三是審慎評(píng)級(jí)授權(quán)管理，依據(jù)上年度評(píng)級(jí)審慎性情況，實(shí)行動(dòng)態(tài)、差異化、分類授權(quán)。四是實(shí)行據(jù)實(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整管理。建立模擬測(cè)評(píng)制度，模擬測(cè)評(píng)的結(jié)果作為客戶貸后管理再評(píng)價(jià)的一個(gè)標(biāo)志性指標(biāo)，運(yùn)用到評(píng)級(jí)、分類及貸后管理等各項(xiàng)管理行為中。五是全面推行評(píng)級(jí)專管員和質(zhì)檢員制，對(duì)二級(jí)分行評(píng)級(jí)專管員實(shí)行AB角制度，進(jìn)行專項(xiàng)年檢，享受一定經(jīng)濟(jì)待遇。六是實(shí)施評(píng)級(jí)的質(zhì)檢制度和后評(píng)價(jià)制度，評(píng)價(jià)結(jié)果作為經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量據(jù)實(shí)調(diào)整的依據(jù)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

（二）嚴(yán)格零售評(píng)分管理。一是嚴(yán)格零售評(píng)分行為管理，嚴(yán)防虛假評(píng)分、人為拔高評(píng)分的行為，確保零售評(píng)分的質(zhì)量。二是嚴(yán)格零售評(píng)分的授權(quán)管理，建立動(dòng)態(tài)化的零售評(píng)分與人員業(yè)務(wù)資格準(zhǔn)入管理。三是嚴(yán)格零售評(píng)分的區(qū)間抽檢管理，準(zhǔn)確把握零售違約率與零售評(píng)分的關(guān)聯(lián)度。

四、強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理，提高運(yùn)行管理的專業(yè)化、規(guī)范化水平

（一）建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。為適應(yīng)改革要求，二級(jí)分行應(yīng)根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能劃轉(zhuǎn)和工作需要，建立由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)政策傳導(dǎo)、資本計(jì)量、專項(xiàng)考核，內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系建設(shè)、指標(biāo)目標(biāo)設(shè)計(jì)、目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)測(cè)和系統(tǒng)化指導(dǎo)，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體指標(biāo)落地、容忍監(jiān)測(cè)執(zhí)行管理、操作風(fēng)險(xiǎn)行為糾偏，具體操作管理人員在容忍度監(jiān)測(cè)指標(biāo)下確保操作質(zhì)量的“四位一體”的高效化、專業(yè)化、流程化相互制約、互相制衡的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

（二）明確操作風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)目標(biāo)。以風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管控為核心，根據(jù)近幾年基層行操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況和內(nèi)控案防管理要求，合理確定重點(diǎn)監(jiān)測(cè)管理指標(biāo)，將信息系統(tǒng)中斷風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、案件風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人逾期貸款訴訟、關(guān)鍵崗位輪崗、自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、檢查機(jī)構(gòu)覆蓋、銀行卡渠道事件等大類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)作為重點(diǎn)控制指標(biāo)，確定合理容忍度管理要求，確保全行操作風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。

（三）強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能。進(jìn)一步明晰案防職責(zé)分工，重點(diǎn)將案件防控責(zé)任落到實(shí)處，防止出現(xiàn)因員工道德操守問(wèn)題，導(dǎo)致的內(nèi)部重大欺詐事件；細(xì)化IT風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)連續(xù)性管理，做好基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)中斷事件的審核，按季做好IT風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估報(bào)告工作和業(yè)務(wù)預(yù)案管理，督查業(yè)務(wù)演練、技術(shù)演練等實(shí)施，確保全行業(yè)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)定。規(guī)范操作風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告質(zhì)量管理，全面建立常態(tài)化報(bào)告核查機(jī)制，提高信息準(zhǔn)確率。加強(qiáng)分析監(jiān)測(cè)與信息溝通，確保信息報(bào)告及時(shí)充分。

五、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)保障管理，提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)化、高效化水平

（一）細(xì)化落實(shí)并履行全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。突出條線主導(dǎo)，實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門的再監(jiān)督、再管理、再評(píng)價(jià)。全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門要加強(qiáng)與牽頭管理部門的協(xié)作協(xié)同關(guān)系，全面管理部門管全面，牽頭管理部門管重點(diǎn)；加強(qiáng)合作與再監(jiān)督，強(qiáng)化重大問(wèn)題、難點(diǎn)問(wèn)題、焦點(diǎn)問(wèn)題的提示及風(fēng)險(xiǎn)深度管理工作，履行好裁判員和監(jiān)督員的角色；對(duì)于自身分管的工作，履行好執(zhí)行員和管理員的角色。在此基礎(chǔ)上，履行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的分析員和決策參謀的作用。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍建設(shè)。首先要配足配齊配強(qiáng)經(jīng)營(yíng)行的風(fēng)險(xiǎn)管理人員，加強(qiáng)職能建設(shè)。第二要堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理人員年檢制度，將風(fēng)險(xiǎn)管理履職能力作為風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線人員考核的重要內(nèi)容，確保專業(yè)人做專業(yè)事。第三要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理專業(yè)資格的核準(zhǔn)制度，通過(guò)任職資格測(cè)試把經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)素養(yǎng)高的優(yōu)秀人員充實(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵崗位中。

（三）提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)對(duì)部室員工進(jìn)行培養(yǎng)式管理，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)作式管理，對(duì)條線進(jìn)行輔導(dǎo)式管理，對(duì)經(jīng)營(yíng)行進(jìn)行穿透式管理，對(duì)超限指標(biāo)實(shí)施高頻監(jiān)督式管理，確保全行風(fēng)險(xiǎn)管理能力顯著提高。

（四）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理考核指標(biāo)。按照總、分行風(fēng)險(xiǎn)管理考核指標(biāo)，二級(jí)分行可結(jié)合本行實(shí)際，適度增加總體不良率水平、單項(xiàng)業(yè)務(wù)不良率水平及懲罰性臨界指標(biāo)超限扣分項(xiàng)目，以體現(xiàn)總量水平下降、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、價(jià)值貢獻(xiàn)水平不斷提升的管理目標(biāo)。通過(guò)優(yōu)化各指標(biāo)目標(biāo)值和計(jì)分規(guī)則，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后，促使經(jīng)營(yíng)行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平的動(dòng)力。