張艷

南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 天津 300071

當(dāng)前，我國(guó)居民消費(fèi)快速增長(zhǎng)、消費(fèi)金融政策紅利頻出，消費(fèi)金融以其資本占用低、收益率高的特點(diǎn)，成為諸多商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。在開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)時(shí)，銀行如何更加前瞻、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平，進(jìn)而控制風(fēng)險(xiǎn)，是亟待認(rèn)真思考、解決的重要問題?；诤Ａ繑?shù)據(jù)建模而實(shí)現(xiàn)定量分析的新風(fēng)控方式為銀行解決這一問題提供了全新的思路和手段。銀行可借助新興的數(shù)字化技術(shù)，嘗試構(gòu)建“從數(shù)據(jù)分析到價(jià)值創(chuàng)造”的方法論，不斷完善消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的反欺詐模型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制以及信用數(shù)據(jù)共享[1]。

1 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下銀行金融的潛在風(fēng)險(xiǎn)

1.1 綠色金融的組織結(jié)構(gòu)有待調(diào)整

雖然綠色金融業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行內(nèi)部已經(jīng)有了一段時(shí)間的發(fā)展，但是綠色金融業(yè)務(wù)的發(fā)展管理還有待規(guī)范。第一，綠色金融業(yè)務(wù)沒有成立相應(yīng)的專門管理機(jī)構(gòu)。目前商業(yè)銀行的綠色信貸業(yè)務(wù)依然是放在信貸部門，綠色債券業(yè)務(wù)依然是放在債券承銷部門，而且各個(gè)業(yè)務(wù)部門之間并不是相互獨(dú)立，而是有一定聯(lián)系的，在此基礎(chǔ)上，一旦出現(xiàn)相應(yīng)的問題，各個(gè)部門之間也是會(huì)相互扯皮，推卸責(zé)任，導(dǎo)致綠色金融業(yè)務(wù)不能有效展開。第二，綠色金融業(yè)務(wù)沒有配備相應(yīng)的人員。從上文可以看出，綠色金融業(yè)務(wù)的審批、銷售等都是由各自部門的審批人員及銷售人員負(fù)責(zé)的，也就是說相應(yīng)的人員在負(fù)責(zé)自己業(yè)務(wù)范圍的同時(shí)，還要抽出一定的時(shí)間和精力來進(jìn)行綠色金融業(yè)務(wù)的審批和銷售，這就導(dǎo)致相應(yīng)的工作人員缺乏一定的精力和經(jīng)驗(yàn)，最終導(dǎo)致綠色金融業(yè)務(wù)的發(fā)展相對(duì)滯后，不能實(shí)現(xiàn)又好又快的發(fā)展。

1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)約束機(jī)制有待完善

當(dāng)前，仍有不少銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)機(jī)制建設(shè)方面存在一定的問題，不利于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的全面落實(shí)。部分商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本配置方面還沒有建立相應(yīng)的機(jī)制，也沒有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行全面的有效性和可靠性評(píng)價(jià)，缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理體系執(zhí)行中的糾偏機(jī)制。另外，在經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理中問題突出。商業(yè)銀行現(xiàn)行的考核機(jī)制重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)利益，不能對(duì)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別。長(zhǎng)期以往，將會(huì)加大商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)[2]。

1.3 法律及操作風(fēng)險(xiǎn)

法律法規(guī)對(duì)于中國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展具有不可估量的價(jià)值，完善的法律法規(guī)對(duì)于保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益也非常有用。法律風(fēng)險(xiǎn)也稱為操作風(fēng)險(xiǎn)。作為一種新型的金融服務(wù)，供應(yīng)鏈金融與傳統(tǒng)的銀行信貸服務(wù)具有不同的業(yè)務(wù)模式和特征。供應(yīng)鏈融資的擔(dān)保品的抵押品主要是中小企業(yè)財(cái)產(chǎn)。供應(yīng)鏈融資中產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)一般來說也是擔(dān)保品的法律問題，存在一種是因所有權(quán)而發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)，還有一種就是因法律法規(guī)不充分發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于缺乏管理或內(nèi)部人員管理不善而導(dǎo)致的“內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)”定義，導(dǎo)致銀行遭受重大損失。作為現(xiàn)代社會(huì)環(huán)境下產(chǎn)生一種新型的金融服務(wù)，銀行的供應(yīng)鏈融資有其自身的多樣性。這種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是由于市場(chǎng)交易不足或缺乏愿意交易的對(duì)手，導(dǎo)致無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交易。這種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)影響銀行的盈利能力，還可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。

2 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的管理措施

2.1 拓展數(shù)據(jù)來源，嚴(yán)防欺詐風(fēng)險(xiǎn)

大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)及反欺詐規(guī)則和技術(shù)的應(yīng)用（如身份識(shí)別、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性識(shí)別、收人識(shí)別等）是防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在。大數(shù)據(jù)在反欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理方面，已經(jīng)有了初步應(yīng)用。第一，客戶申請(qǐng)信息的真實(shí)性驗(yàn)證。通過大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入，銀行可在央行征信系統(tǒng)、第三方征信平臺(tái)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，充分發(fā)掘客戶背景、信貸行為及共性信息等多領(lǐng)域數(shù)據(jù)，對(duì)客戶信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證，通過對(duì)客戶申請(qǐng)信息中不符合關(guān)聯(lián)關(guān)系或邏輯的部分進(jìn)行比對(duì)校驗(yàn)，可以排查欺詐風(fēng)實(shí)性驗(yàn)證。惡意的申請(qǐng)人往往會(huì)隱瞞對(duì)其不利的事實(shí)。如較大數(shù)額的隱形負(fù)債、等待處理的法院執(zhí)行案件等。大數(shù)據(jù)的應(yīng)用使得申請(qǐng)人無法掩飾自身真實(shí)資質(zhì)。通過連接公開的互聯(lián)網(wǎng)信息，可以獲取申請(qǐng)人的企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息、法院執(zhí)行信息I通過金融機(jī)構(gòu)共建的惡意信息共享名單，也能夠獲知申請(qǐng)人的隱形負(fù)債情況和歷史違約記錄。中信銀行信用卡中心自主研發(fā)了一款申請(qǐng)欺詐團(tuán)伙識(shí)別模型，該模型基于客戶社交圖譜，聚合借款人相關(guān)的各類數(shù)據(jù)源，包括借款人的基本信息、日常生活中的消費(fèi)記錄、行為記錄、聯(lián)系人信息，通過關(guān)聯(lián)視角，多維度研究客戶潛在的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、交易演化等關(guān)系，識(shí)別欺詐團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控能力[3]。

2.2 優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理上的組織管理

第一，完善商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理體系。（1）商業(yè)銀行需要加強(qiáng)內(nèi)部的控制建設(shè)，并積極的應(yīng)對(duì)外部法制的空白，適應(yīng)新的風(fēng)險(xiǎn)變化，并在此基礎(chǔ)上規(guī)范銀行客戶與工作人員的操作性。（2）規(guī)避和防范互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品相關(guān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化和提高數(shù)據(jù)加密技術(shù)，確保網(wǎng)上銀行與手機(jī)銀行的安全性與可靠性。建立多層次的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)保護(hù)機(jī)制。（3）設(shè)置防御攻擊互聯(lián)網(wǎng)信息安全的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系。第二，提升商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理人員的隊(duì)伍建設(shè)。（1）明確財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理人才的需求和計(jì)劃。（2）注重計(jì)算機(jī)知識(shí)的培養(yǎng)，并努力打造一支綜合能力較強(qiáng)的隊(duì)伍。（3）商業(yè)銀行還需要積極的為員工創(chuàng)造機(jī)遇與環(huán)境，建立有效的激勵(lì)制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)實(shí)基礎(chǔ)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提高凝聚力與向心力。

2.3 加強(qiáng)綠色金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控

加強(qiáng)綠色金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控，需要從三個(gè)方面著手：第一，樹立嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)。雖然綠色金融業(yè)務(wù)是國(guó)家所大力提倡的，但是相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控的標(biāo)準(zhǔn)不能降低，一旦降低標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)這個(gè)市場(chǎng)而言將會(huì)出現(xiàn)災(zāi)難性結(jié)果，嚴(yán)重的話可能會(huì)爆發(fā)新一輪的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。因此，相應(yīng)的從業(yè)人員一定要嚴(yán)格審核綠色金融業(yè)務(wù)，保證綠色金融業(yè)務(wù)的規(guī)范跟發(fā)展。第二，利用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。風(fēng)險(xiǎn)管理方法有很多，總地來說可以分為定性方法和定量方法兩大類，定性方法判斷比較粗放，一般都是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷，定量方法比較科學(xué)規(guī)范，但是不具有一定的柔性。因此，綠色業(yè)務(wù)在利用風(fēng)險(xiǎn)方法進(jìn)行判斷的時(shí)候，需要將兩者進(jìn)行結(jié)合，單純的定性方法可能造成判斷結(jié)果不精確，單純地利用定量方法可能導(dǎo)致實(shí)用性不是特別強(qiáng)。因此在實(shí)踐過程中，要將兩者的方法相結(jié)合，優(yōu)劣互補(bǔ)，提高風(fēng)險(xiǎn)判斷結(jié)果的準(zhǔn)確性。第三，提高專業(yè)人才比例。提高專業(yè)人才比例有兩種途徑：第一種是招聘外部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的人員，通過招聘外部相應(yīng)人員，協(xié)助企業(yè)建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系；第二種是內(nèi)部培養(yǎng)，通過加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，幫助其深造，能到期掌握相關(guān)的能力時(shí)，讓其為公司出力，建立相應(yīng)完善、科學(xué)的內(nèi)容體系。

2.4 做好抵押工作

質(zhì)押信用業(yè)務(wù)是現(xiàn)代社會(huì)環(huán)境中商業(yè)銀行新服務(wù)“供應(yīng)鏈金融”的主要業(yè)務(wù)。因此，質(zhì)押所有權(quán)和信用質(zhì)押業(yè)務(wù)價(jià)格變動(dòng)的爭(zhēng)議屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)。為了更好管理和降低承諾風(fēng)險(xiǎn)，有必要控制承諾的所有權(quán)。當(dāng)商業(yè)銀行收到質(zhì)押時(shí)，必須檢查質(zhì)押的所有權(quán)，是否一再抵押，是否存在稅務(wù)糾紛，是否有貸款等，并且必須再次檢查確定。提高銀行家的評(píng)估水平評(píng)估股權(quán)如果質(zhì)押的購(gòu)買成本與市場(chǎng)價(jià)格相比變化不大，那么如果購(gòu)買成本和市場(chǎng)價(jià)格相等，則評(píng)估可以基于購(gòu)買價(jià)格。如果波動(dòng)幅度過大，就要按照最新的市場(chǎng)價(jià)格來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。銀行必須建立風(fēng)險(xiǎn)警示線，并根據(jù)自身的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立風(fēng)險(xiǎn)警示線[4-6]。

3 結(jié)語

綜上所述，面對(duì)日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及金融行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行必須加強(qiáng)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理全員參與的良好局面，全面提升全員的風(fēng)險(xiǎn)管理理念以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，保證金融的安全和穩(wěn)定，促進(jìn)商業(yè)銀行的健康持續(xù)發(fā)展。