吳煒明， 王延新

1.寧波工程學(xué)院 理學(xué)院， 浙江 寧波 315211； 2.安徽工業(yè)大學(xué) 商學(xué)院， 安徽 馬鞍山 243032

大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來， “數(shù)據(jù)”貫穿了生活的方方面面， 在各行各業(yè)中都起著舉足輕重的作用． 各個(gè)領(lǐng)域?yàn)榱送诰驖摬氐臄?shù)據(jù)價(jià)值， 對已有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析建模， 但同時(shí)也面臨著真實(shí)場景過于復(fù)雜， 易出現(xiàn)高維數(shù)據(jù)的情況． 在變量維數(shù)p遠(yuǎn)大于樣本量n的情況下， 傳統(tǒng)低維統(tǒng)計(jì)分析方法往往顯得力不從心． 首先模型的準(zhǔn)確性難以得到保證， 其次在解釋變量大量增加的情況下， 模型對于問題的可解釋性變差， 分析的焦點(diǎn)被模糊， 并且在高維變量情況下， 模型的復(fù)雜度提高， 計(jì)算量增加， 存在一定的求解困難． 因此， 在建模過程中， 變量選擇顯得尤為重要．

高維數(shù)據(jù)變量選擇最常用的方法是基于罰函數(shù)的正則化方法[1]， 它可以同時(shí)進(jìn)行變量選擇和參數(shù)估計(jì)． 稀疏正則化方法的一般框架為

(1)

其中：l(β)為損失函數(shù)，pλ(·)為罰函數(shù)，λ為正則化參數(shù)． 常用的正則化方法有Lasso[2]，adaptive Lasso[3]，relaxed Lasso[4]，SCAD[5]，MCP[6]等． 在實(shí)際應(yīng)用中， 上述方法的正則化參數(shù)λ的調(diào)節(jié)是非常重要的， 正則化參數(shù)λ的選擇決定了模型的性能． 目前常采用CV(交叉驗(yàn)證)[7]， GCV(廣義交叉驗(yàn)證)[8]， AIC(赤池信息準(zhǔn)則)[9]，BIC(貝葉斯信息準(zhǔn)則)[8]等多種準(zhǔn)則選擇正則化參數(shù)λ， 但是每種方法都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)． CV方法的預(yù)測誤差小， 但計(jì)算量龐大， 而且沒有完整理論推導(dǎo)， 且解釋性較差． GCV方法容易產(chǎn)生過擬合現(xiàn)象[8]， 從而不滿足變量選擇的一致性要求． AIC準(zhǔn)則可以權(quán)衡估計(jì)模型的復(fù)雜度和模型擬合數(shù)據(jù)的優(yōu)良性， 但也易出現(xiàn)過擬合現(xiàn)象． BIC準(zhǔn)則選擇的模型更加接近于真實(shí)模型， 但是它只考慮了變量選擇， 參數(shù)估計(jì)的效果不一定好． Hansen[10]針對嶺回歸問題提出最優(yōu)化參數(shù)選擇的L曲線法． L曲線方法簡單易行， 不受模型誤差方差的影響， 但L曲線方法不一定適用于Lasso正則化參數(shù)的選擇．

鑒于以上原因， 本文運(yùn)用L曲線的思想， 提出一種新的L曲線準(zhǔn)則(LC)選擇Lasso正則化參數(shù)． 通過數(shù)值模擬， 比較CV，GCV，BIC與LC在Lasso方法中模型選擇和參數(shù)估計(jì)的效果． 最后將該方法運(yùn)用在實(shí)際數(shù)據(jù)中， 分析探討2019年186個(gè)國家經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)的影響因素．

1 Lasso估計(jì)原理與方法

1.1 Lasso估計(jì)

考慮線性模型：

y=Xβ+σε

(2)

其中：y=(y1，y2， …，yn)T為響應(yīng)變量；X=[x1，x2， …，xp]∈Rn×p為解釋變量所組成的樣本數(shù)據(jù)，xj=(x1j，x2j， …，xnj)T，j=1，2，…，p為解釋變量；β=(β1，β2， …，βp)T為線性方程的回歸系數(shù)；ε=(ε1，ε2， …，εn)T為隨機(jī)誤差， 并且εi服從均值為0， 方差為1的獨(dú)立同分布．

1996年， 文獻(xiàn)[2]提出了Lasso方法， 通過對回歸系數(shù)的L1范數(shù)進(jìn)行懲罰來壓縮回歸系數(shù)， 并使絕對值較小的回歸系數(shù)被自動壓縮為0， 從而同時(shí)實(shí)現(xiàn)參數(shù)估計(jì)和變量選擇， 基于線性回歸的Lasso模型為

(3)

1.2 參數(shù)選擇方法

正則化參數(shù)λ的選擇決定了模型的性能， 因此參數(shù)λ的選擇至關(guān)重要． 目前Lasso方法常通過CV，GCV，AIC，BIC等多種方法來確定參數(shù)．

1) CV方法是一種無假設(shè)， 可以直接進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的變量選擇的方法． 其思想是在給定樣本中， 拿出大部分樣本進(jìn)行建模(訓(xùn)練集)， 留小部分樣本用建立的模型進(jìn)行預(yù)測(測試集)， 并計(jì)算小部分樣本的預(yù)測誤差， 記錄誤差平方和． 它的優(yōu)點(diǎn)是預(yù)測誤差小， 但是計(jì)算量龐大， 而且沒有完整的理論依據(jù)推導(dǎo)， 解釋性較差． CV方法的公式如下：

(4)

2) GCV計(jì)算過程簡單， GCV具體形式為

(5)

但文獻(xiàn)[8]指出GCV方法容易產(chǎn)生過擬合現(xiàn)象， 即在參數(shù)選擇時(shí)，λ容易過小， 則非零β數(shù)量就會過多， 造成模型的過擬合， 從而不滿足變量選擇的一致性要求．

3) 基于BIC準(zhǔn)則的正則化參數(shù)選擇大致對應(yīng)于在適當(dāng)?shù)呢惾~斯公式中最大化選擇真實(shí)模型的后驗(yàn)概率， BIC準(zhǔn)則定義如下：

(6)

理論上已經(jīng)證明BIC準(zhǔn)則滿足模型選擇的一致性要求， 由BIC準(zhǔn)則選擇的模型更加接近于真實(shí)模型， 但是它只考慮了變量選擇， 參數(shù)估計(jì)的效果不一定好． 在高維情形下的BIC準(zhǔn)則可見文獻(xiàn)[10]．

2 基于LC準(zhǔn)則的正則化參數(shù)選擇

2.1 嶺回歸中的L曲線準(zhǔn)則

嶺回歸模型[11]為：

(7)

其中λ≥0為正則化參數(shù)． 嶺估計(jì)的罰函數(shù)是L2范數(shù)， 不能把系數(shù)壓縮到零， 因此不能產(chǎn)生稀疏解． 嶺參數(shù)的選擇會在很大程度上影響估計(jì)的結(jié)果．

(8)

其中：ρ表示殘差范數(shù)，η表示解范數(shù)， ′表示對參數(shù)λ求導(dǎo)．

2.2 Lasso中的L曲線準(zhǔn)則

圖1 Lasso正則化的L曲線

圖2 Lasso正則化L曲線

3 數(shù)值模擬與實(shí)際應(yīng)用

3.1 數(shù)值模擬

本節(jié)通過數(shù)值模擬， 來比較在CV，GCV，BIC，LC下通過Lasso正則化方法進(jìn)行變量選擇以及參數(shù)估計(jì)．

為比較估計(jì)精確性， 需計(jì)算模型誤差

(9)

通過多次的重復(fù)試驗(yàn)， 用以下指標(biāo)來評價(jià)不同參數(shù)選擇方法下Lasso估計(jì)的模型性能． “MME”表示模型誤差ME的中位數(shù)； “SD”表示模型誤差ME的標(biāo)準(zhǔn)差； “C”表示100次重復(fù)實(shí)驗(yàn)中非零系數(shù)被正確估計(jì)為非零個(gè)數(shù)的均值； “IC”表示100次重復(fù)實(shí)驗(yàn)中零系數(shù)被錯(cuò)誤估計(jì)為非零個(gè)數(shù)的均值； “Underfit”表示欠擬合， 即在100次模擬實(shí)驗(yàn)中將非零系數(shù)錯(cuò)誤估計(jì)為零的比例； “Correctfit”表示正確擬合， 即在100次模擬實(shí)驗(yàn)中將非零系數(shù)正確估計(jì)為非零的比例； “Overfit”表示過擬合， 即100次模擬實(shí)驗(yàn)中選擇了所有重要變量并且包含了非零系數(shù)的比例．

表1和表2分別展示了低維數(shù)據(jù)和高維數(shù)據(jù)兩種情況， 在不同的隨機(jī)誤差水平下， 運(yùn)用多種變量選擇的方法進(jìn)行Lasso估計(jì)． 從參數(shù)估計(jì)誤差角度來看， Lasso估計(jì)在LC準(zhǔn)則下誤差比CV方法選擇的模型誤差小， 但是比BIC準(zhǔn)則選擇的模型誤差大， 即Lasso估計(jì)在LC準(zhǔn)則下參數(shù)估計(jì)的效果介于CV方法和BIC準(zhǔn)則之間． 從模型的稀疏性角度來看， Lasso估計(jì)在LC準(zhǔn)則下選擇模型較CV，GCV，BIC具有更高的正確擬合比例， 具有更低的過擬合比例， 即LC準(zhǔn)則下的Lasso估計(jì)能夠選擇較稀疏的模型． 從變量選擇的一致性角度來看， Lasso估計(jì)在LC準(zhǔn)則下的系數(shù)估計(jì)效果比CV，GCV，BIC都好， 即LC準(zhǔn)則下Lasso估計(jì)所選擇的變量的一致性較好．

表1 低維數(shù)據(jù)模擬

表2 高維數(shù)據(jù)模擬

續(xù)表2

3.2 實(shí)例分析

本節(jié)在kaggle平臺下載2019年世界186個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)， 該數(shù)據(jù)集共有13個(gè)變量， 涵蓋186個(gè)國家的12項(xiàng)自由指標(biāo)， 從財(cái)產(chǎn)權(quán)到財(cái)務(wù)自由， 分別為： 財(cái)產(chǎn)權(quán)X1； 司法效力X2； 政府誠信X3； 稅收負(fù)擔(dān)X4； 政府支出X5； 財(cái)政健康X6； 商業(yè)自由X7； 勞工自由X8； 貨幣自由X9； 貿(mào)易自由X10； 投資自由X11； 財(cái)務(wù)自由X12； 經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)Y． 對數(shù)據(jù)進(jìn)行缺失值和異常值處理， 剩下173個(gè)國家的樣本數(shù)據(jù)． 把經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)作為響應(yīng)變量， 其余12個(gè)變量作為解釋變量， 進(jìn)行實(shí)例分析建模．

通過分析， 從表3可以看出， 經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)與其余各因素呈現(xiàn)較強(qiáng)的線性關(guān)系， 即有線性模型：

(10)

其中：yi表示第i個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)(得分)，xij為第i個(gè)國家的第j個(gè)變量，εi是均值為0， 方差為σ2的隨機(jī)誤差項(xiàng)．

表3 線性模型結(jié)果

利用OLS(最小二乘估計(jì))，CV，GCV，BIC和LC下的Lasso估計(jì)對該數(shù)據(jù)進(jìn)行分析． 變量選擇結(jié)果如表4所示． 從變量選擇的數(shù)量來看， 最小二乘估計(jì) (OLS) 選擇了所有的變量， CV下的Lasso罰估計(jì)也選擇了全部12個(gè)變量， 沒有達(dá)到變量選擇的目的； GCV和BIC準(zhǔn)則下的Lasso估計(jì)分別選擇了11個(gè)和12個(gè)變量； 通過LC準(zhǔn)則的Lasso罰估計(jì)選擇了3個(gè)重要變量， 分別為X3，X4，X5， 模型也更為稀疏．

4 結(jié)論

本文討論了Lasso正則化方法在變量選擇和參數(shù)估計(jì)中的應(yīng)用， 針對Lasso正則化提出了LC準(zhǔn)則， 從而更好地確定在不同數(shù)據(jù)情況下的最優(yōu)正則化參數(shù)． 數(shù)據(jù)模擬和實(shí)際應(yīng)用的結(jié)果都表明， Lasso估計(jì)在LC準(zhǔn)則下能夠選擇較稀疏的模型， 且有較高的概率選擇與真實(shí)情況相吻合的模型， 模型選擇效果好． 另外LC準(zhǔn)則下的模型的誤差較小， 參數(shù)估計(jì)效果好． 本文的LC準(zhǔn)則同樣可以推廣到非線性模型中．

表4 不同方法下的參數(shù)估計(jì)結(jié)果