ＤｏＤ策略下的上海股市價值投資分析
2004-04-29 00:44:03沈洪溥
金融理論探索 2004年2期
關(guān)鍵詞：行為金融學(xué)證券市場
沈洪溥
摘要：通過驗(yàn)證由每年凈資產(chǎn)收益率或每股凈資產(chǎn)前五名的公司組成的投資組合(即DoD組合)在證券市場大背景下，對比市場指數(shù)(選取上海綜合指數(shù))平均收益率是不是具有超額收益，來觀察中國證券市場走勢反映公司財務(wù)信息的有效程度。通過實(shí)證發(fā)現(xiàn)，對上海市場而言，并不符合有效市場假設(shè)。
關(guān)鍵詞：道氏狗(DoD)；行為金融學(xué)；證券市場
中圖分類號：F830．91
文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
文章編號：1006—3544(2004)02—0031—03
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