經(jīng)管院走出的工程師

　　記得當初在選擇專業(yè)的時候，金融工程這個新穎的學科名一下子就攫取了我的眼球，感覺它既文又理，似工非工，直到聽到了葉永剛教授的講座才豁然開朗：“金融工程借用了機械工程的概念。機械工程是將一個一個零部件構(gòu)建成一個一個的機器，去脫粒、去抽水、去發(fā)電；而金融工程則是把一個一個的金融工具作為零部件去構(gòu)造一個一個的解決金融財務(wù)問題的辦法和方案?！备鼮樾蜗蟮谋扔魇?，金融工程的學習過程就像是我們小時候最愛玩的搭積木一樣，“將所有的金融工具看做是一塊一塊的積木，金融工程師就是搭積木的孩童，我們針對不同的金融財務(wù)問題搭出不同的積木建筑來”，這就是始終貫穿這門學科的核心思想。
　　
　　金融學VS金融工程
　　金融工程和金融學這兩個專業(yè)有什么區(qū)別呢？這恐怕是學生在選擇專業(yè)時最大的疑問。
　　在招生時，金融學是文理兼招的專業(yè)，而金融工程因其“工程”性，對數(shù)學要求很高，所以主要招收理科生。金融學就像是一本建筑物圖冊，上面有我們熟悉的各種模型圖示（金融產(chǎn)品、現(xiàn)象），書本的作用僅是介紹模型結(jié)構(gòu)（金融理論）而金融工程則是人手一套基礎(chǔ)材料，需要通過我們自己的設(shè)計和組合構(gòu)造出新的區(qū)別于畫冊上的建筑物。金融工程是新興學科，它與傳統(tǒng)的金融學相比重在一個“新”字。創(chuàng)新，這是金融工程與金融學的本質(zhì)特征。區(qū)別于傳統(tǒng)市場上以債權(quán)和股票作為基礎(chǔ)交易工具，金融工程行業(yè)要做的是構(gòu)建新型金融方法，開發(fā)新型金融工具，以應(yīng)對更為靈活的市場環(huán)境和多變的交易需求，為解決某些金融問題提供系統(tǒng)完備的解決方案。葉教授在所著的書中曾舉過一個形象的例子：“桌子上放著一堆木頭和一堆尼龍絲。第一個人走過桌子，看見的是木頭和尼龍絲；第二個人走過桌子，看見的是尼龍絲和木頭；第三個人走過桌子，看見的既不是木頭，也不是尼龍絲，而是一個網(wǎng)球拍子。第三個人是金融工程師?！边@說明金融工程偏愛的，是那些具有創(chuàng)造性思維的人。區(qū)別于金融學偏重理論、原理和分析性，金融工程學揭示的是金融創(chuàng)新的奧秘，它是要將每一個從事金融和財務(wù)活動的人，都培養(yǎng)成為金融工程師。在金融工程師眼里，所有的金融工具都是一個一個的音符，而金融工程師就是要將這些音符進行排列和組合，創(chuàng)造出賞心悅目而又層出不窮的旋律來。
　　金融工程是復合學科，是金融學、信息學、工程學的一門交叉學科，設(shè)有金融產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)與定價，金融衍生工具與金融風險管理，金融計量與金融決策分析，公司金融與資本運作四個特色專業(yè)方向。正如構(gòu)造一個積木模型光搭好架子還不行，還要使用適當?shù)摹梆ず蟿睂⒛Ｐ凸潭ǎ怪荛L久的保存下來，這在金融工程里也是一樣，這里的“黏合劑”指的是將復雜的數(shù)理分析、計算機技術(shù)、系統(tǒng)工程理論等全部導入金融領(lǐng)域，使金融乃至整個經(jīng)濟領(lǐng)域出現(xiàn)更廣闊的外延與內(nèi)涵，它是社科專業(yè)中的工程師，工程專業(yè)中的金融家，真正實現(xiàn)了跨學科的“強強聯(lián)合”。由于其跨學科的特點，其需要的人才也是背景復合型的，許多有著不同背景相同眼光的人都被吸引到金融工程這個領(lǐng)域，大家齊聚一堂，互補共進。同時這個專業(yè)也是寬口徑的，不論你是否懂數(shù)學和計算機都可以學習和運用金融工程，關(guān)鍵在于你如何利用自己所學，強調(diào)自身優(yōu)勢，才能明確自己的專業(yè)定位。
　　金融工程是應(yīng)用學科，加上“工程”二字說明它比金融學更注重技術(shù)性、實用性和可操作性。“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，金融工程師將最新的科技手段、規(guī)模化處理方式（工程方法）應(yīng)用到金融市場上，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風險或完善服務(wù)。我們需要看到的是實實在在的應(yīng)用性強的模型，創(chuàng)新度高的產(chǎn)品以及滿意度高的服務(wù)，我們所學所想要經(jīng)得起市場和客戶的考驗。所以，在這個專業(yè)的學習過程中，尤其是研究生階段，學生將進行大量的科研項目實習，直接面對第一手的金融市場問題，運用所學制定出最優(yōu)方案。
　　
　　理論VS實踐
　　走進金融工程專業(yè)的課堂，你會發(fā)現(xiàn)這是最生動、最富有創(chuàng)造力、最富有激情的課堂，老師每提出一個商業(yè)案例就會變化出n種解決方案，每發(fā)現(xiàn)一個實際難題就會有幾套理論去闡明解釋，這里沒有刻板和單調(diào)的教學，在課堂上就如在真實的交易大廳，每位同學都是操盤手或是金融分析員，運用金融工程的原理解決實際的金融問題。比如網(wǎng)上購物方面，雖然有支付寶這個新型的金融手段作為中介，但買賣雙方的信息不對稱還是給網(wǎng)購帶來了風險。大家通過討論找出問題的根源還是在支付寶沒有保障，買方的利益得不到保證上，所以應(yīng)該為支付寶加一個“保險”，一旦買方遭受損失就由保險一方負責賠償，這樣一來通過支付極低的保額，買家卻獲得了100%的安全。另外，金融工程還和天氣打起了交道，目前由于氣候變化劇烈，很多農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工企業(yè)的收益起伏較大，完全“看天吃飯”，金融工程家們適時地推出了“天氣期權(quán)”，也就是通過預測未來天氣的變化，在交易所中買賣合約來彌補農(nóng)產(chǎn)品受天氣原因遭受的損失，這給農(nóng)產(chǎn)品市場送去了“風調(diào)雨順”。這看似一點就通的金融產(chǎn)品，實際上是要運用計算機技術(shù)對大量的數(shù)理進行分析的結(jié)果，也是金融工程專業(yè)創(chuàng)新性的一個體現(xiàn)。
　　目前大學的課堂教學一般限于方法論，由于金融工程是一門跨專業(yè)學科，除了經(jīng)濟頭腦也越來越仰仗技術(shù)數(shù)據(jù)分析的支持，所以需要我們利用課余時間多熟練技術(shù)性工具的操作，有的同學是選擇計算機或數(shù)學雙學位，有的是針對性地旁聽或進行相關(guān)培訓……這些都能夠全面地豐富我們的就業(yè)技能。
　　如何考量一個學生是否為合格的金融工程畢業(yè)生呢？除了理論知識和考試成績外，還要看學生的實踐能力，這里包括建模能力和分析能力，主要反映在學生的論文和項目上。在課程設(shè)置中，相當大比例的課程要求學生創(chuàng)造性地運用所學理論，基于實際數(shù)據(jù)，建立數(shù)學模型，分析現(xiàn)實問題，提出解決方案，提交至少一篇嚴謹規(guī)范的學術(shù)論文。學生在完成論文的過程中，一方面對于當今的經(jīng)濟金融前沿問題有了清晰的認識，鞏固了課堂所學，另一方面通過自己構(gòu)建適合的模型去模擬金融變量，比如GDP的攀升，股價的波動，人民幣升值等等，可以預測未來的經(jīng)濟走勢，并對金融現(xiàn)象提出自己的看法，在實踐中提升了對金融現(xiàn)象的敏感度，今后面對相關(guān)問題才可以做到不慌不忙，穩(wěn)中求勝。
　　
　　全才VS專才
　　金融工程是一門高端的理論技術(shù)兼?zhèn)湫蛯W科，對人才的要求十分嚴格，既希望兼?zhèn)涓鲗W科知識，又能運用各種原理和技術(shù)游刃有余地做出產(chǎn)品。考慮到同時掌握不同學科的難度和當今金融問題的復雜性，學生在做長遠規(guī)劃時，是做全面發(fā)展的全才還是做精通一行的專才是個重要的選擇題，建議個人應(yīng)該根據(jù)自己的特點以及研究方向來確定自己適合從事的崗位。
　　
　　注：quant的工作就是設(shè)計并實現(xiàn)金融的數(shù)學模型（主要采用計算機編程），包括衍生物定價，風險估價或預測市場行為等。
　　對于經(jīng)濟金融理論感興趣并且掌握得較為扎實的學生，就業(yè)的選擇較為廣泛，但是需要“?！?，即在基本的理論學習中，應(yīng)該對相關(guān)領(lǐng)域有所傾向，比如：風險分析、投資管理、公司理財、資產(chǎn)組合、證券交易等。由于本科階段的學習主要是以理論基礎(chǔ)為主，真正的實際應(yīng)用涉及較少，要加強實踐能力的培養(yǎng)需要跟隨導師做更深入的研究，所以本專業(yè)的學生有一半以上選擇繼續(xù)攻讀碩士，可以說是經(jīng)管院讀研比例最高的一個專業(yè)。碩士畢業(yè)生擇業(yè)時更容易進入到證券總部研究崗或是銀行系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)崗工作。
　　而對于在數(shù)學、物理、計算機編程方面有良好基礎(chǔ)的學生，應(yīng)該做到“全”，他們同時應(yīng)當具備經(jīng)濟金融方面的基本知識，用金融理論解釋模型，解決問題。這部分同學通常選擇去國外深造（攻讀PhD或是申請金融工程研究項目），因為目前像美國、英國等學校在金融工程專業(yè)的課程設(shè)置和教學體系都更為完善和成熟，而且這些國家成熟的金融市場可以為該專業(yè)的人才提供更大的發(fā)展空間。他們可以努力的方向是目前這個專業(yè)較為前沿的選擇——“quant”。這個職業(yè)在國外金融業(yè)比較常見，目前國內(nèi)的商業(yè)銀行、投資銀行、對沖基金、會計公司和軟件公司等行業(yè)也需要這方面人才。但由于這個行業(yè)門檻很高，入行很難，加之國內(nèi)的衍生品市場還不是十分發(fā)達，對這種高端人才的需求量還處在比較低的萌芽階段，所以這類人才屬于稀缺人才。
　　另外如圖所示，就產(chǎn)品涉及而言，主要是衍生品（新型金融工具及產(chǎn)品）設(shè)計這一塊，兩種背景的人才都可以投身于相關(guān)行業(yè)中。對于金融經(jīng)濟背景的學生可以將國外成熟的衍生產(chǎn)品修正后引入國內(nèi)市場，而精于模型構(gòu)造和編程設(shè)計的學生可以設(shè)計創(chuàng)新性的符合國情國力的新型金融產(chǎn)品投放到國內(nèi)市場。目前，證券或期貨公司的金融工程部是一個新興的部門，職責就是應(yīng)客戶的需要為客戶量身定做套利或者避險的投資組合，涉及最合適的金融產(chǎn)品，其招聘對象基本上要求是研究生或以上學歷，這個行業(yè)目前全國不到300人，前途不可限量。
　　當然，無論學生今后實際的就業(yè)崗位是否與該專業(yè)相關(guān)，在該專業(yè)中學到的知識和技能，特別是將理論轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵺`的能力對于擔任任何工作都是大有裨益的。那些充滿激情，富有創(chuàng)造力，對金融行業(yè)充滿信心并愿意為金融事業(yè)的發(fā)展付出辛勤汗水的青年人，金融工程將是你們最好的選擇。