王 欣,龐玉蘭

(海南大學(xué)三亞學(xué)院,海南三亞 572022)

環(huán)境效應(yīng)、隨機(jī)干擾與全要素生產(chǎn)率測(cè)度
——裝備制造業(yè)三階段DEA分析

王 欣,龐玉蘭

(海南大學(xué)三亞學(xué)院,海南三亞 572022)

傳統(tǒng)的前沿分析不能排除環(huán)境效應(yīng)和隨機(jī)誤差對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響,于是嘗試運(yùn)用更為科學(xué)的三階段DEA模型,對(duì) 2009年我國(guó)各省裝備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)論是:各省的全要素生產(chǎn)率確實(shí)受到教育發(fā)展因素、工業(yè)發(fā)展因素、金融支持因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素等環(huán)境變量和隨機(jī)因素的影響。在同質(zhì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)運(yùn)氣的條件下,各省的技術(shù)效率并不低下,且區(qū)域間差異較小,但規(guī)模效率成為制約全要素生產(chǎn)率提升的瓶頸。

全要素生產(chǎn)率;裝備制造業(yè);三階段DEA模型

一、研究緣由與文獻(xiàn)回顧

裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),其重要性不言而喻。2006年國(guó)家出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》。2009年為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī),出臺(tái)的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中也包括了裝備制造業(yè)。本文的研究重點(diǎn)就是通過(guò)對(duì)我國(guó)裝備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率的計(jì)算,去除外部環(huán)境和隨機(jī)干擾對(duì)全要素生產(chǎn)率計(jì)算的影響,得出更加真實(shí)的技術(shù)效率、規(guī)模效率以及規(guī)模報(bào)酬的發(fā)展現(xiàn)狀,為裝備制造業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供理論指導(dǎo)。

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析 (DEA)(Charnes等,1978)被廣泛應(yīng)用于全要素生產(chǎn)率的估計(jì),但它固有的一些缺陷也引起部分學(xué)者的關(guān)注。為此,Fried等 (2002)提出了一種新的效率評(píng)價(jià)模型——三階段DEA法。該方法最大的特點(diǎn)是能夠?qū)⒎墙?jīng)營(yíng)的因素(外部環(huán)境與隨機(jī)誤差)對(duì)效率的影響去除,使得所計(jì)算出來(lái)的效率值能更加真實(shí)地反映決策單元的內(nèi)部管理水平。

DEA三階段模型提出的時(shí)間不長(zhǎng),因此在全要素生產(chǎn)率研究中使用該方法的文獻(xiàn)尚不多見(jiàn)。黃臺(tái)心和陳盈秀(2004)運(yùn)用DEA三階段法對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) 49家商業(yè)銀行的純技術(shù)效率、配置效率以及規(guī)模效率進(jìn)行了研究。隨后國(guó)內(nèi)在近兩年時(shí)間內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)若干運(yùn)用DEA三階段方法的文獻(xiàn)。方燕和白先華 (2008)以及黃憲、余丹和楊柳(2008)分別分析了中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率問(wèn)題。白雪潔和宋瑩(2008)分析了中國(guó)各省火電行業(yè)的技術(shù)效率及其提升方向。支燕 (2009)分析了中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)。李然和馮中朝(2009)分析了農(nóng)戶家庭經(jīng)營(yíng)技術(shù)效率。

目前對(duì)于我國(guó)裝備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率的研究還十分有限,并且都是應(yīng)用傳統(tǒng)的前沿效率分析方法。王永保(2007)運(yùn)用 SFA模型分析了我國(guó)裝備制造業(yè) 1992-2004年全要素生產(chǎn)率的變動(dòng)趨勢(shì)及其影響因素的分析。劉靖宇和張憲平(2007)運(yùn)用 SFA模型分析了我國(guó)裝備制造業(yè)在省際層面的技術(shù)效率差異。馮梅 (2008)運(yùn)用索洛函數(shù)法對(duì)我國(guó)裝備制造業(yè) 7個(gè)子行業(yè)從 1996—2006年的技術(shù)進(jìn)步情況進(jìn)行量化分析。這些研究從不同角度分析了我國(guó)裝備制造業(yè)的效率問(wèn)題,得出了一些很有意義的結(jié)論。然而,它們共同的不足之處就是沒(méi)有剝離環(huán)境因素和隨機(jī)誤差對(duì)效率值的影響。

二、評(píng)價(jià)指標(biāo)與數(shù)據(jù)說(shuō)明

(一)投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取

本文選擇各省份裝備制造業(yè)“工業(yè)總產(chǎn)值”作為產(chǎn)出的價(jià)值指標(biāo)。因?yàn)楣I(yè)總產(chǎn)值包含了中間產(chǎn)品轉(zhuǎn)移價(jià)值,而正是由于中間產(chǎn)品價(jià)值的重復(fù)計(jì)算,反映了規(guī)模節(jié)約和資源配置效率的經(jīng)濟(jì)效能。關(guān)于資本指標(biāo),大量的學(xué)者在研究全要素生產(chǎn)率時(shí)均選取固定資產(chǎn)凈值年均余額和流動(dòng)資產(chǎn)年均余額作為度量資金投入兩個(gè)指標(biāo),所以本文也同樣選用裝備制造業(yè)的“固定資產(chǎn)凈值年均余額”和“流動(dòng)資產(chǎn)年均余額”作為兩類資金投入或占用的數(shù)量指標(biāo)。就勞動(dòng)投入指標(biāo)而言,是指生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際投入的勞動(dòng)量,用標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)時(shí)間來(lái)衡量。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家,勞動(dòng)的質(zhì)量、時(shí)間、強(qiáng)度一般是與收入水平相聯(lián)系的,在市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)節(jié)下,勞動(dòng)報(bào)酬能夠合理地反映勞動(dòng)投入量的變化。而在中國(guó),由于正處于由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的過(guò)渡時(shí)期,收入分配體制不盡合理和市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制不夠完善,而且我國(guó)目前尚缺乏必要的統(tǒng)計(jì)資料。因此,本文采用“全部從業(yè)人員年平均人數(shù)”作為勞動(dòng)投入量指標(biāo)。

(二)環(huán)境變量的選取

環(huán)境變量指的是那些影響各省裝備制造業(yè)效率但不在裝備制造業(yè)主觀可控范圍之內(nèi)的因素。本文選取了4個(gè)外部環(huán)境因素:

第一,教育發(fā)展因素。教育是人力資本形成的重要途徑,人力資本是影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。本文選取“高中以上學(xué)歷占總就業(yè)人員比例”來(lái)反映各省在教育發(fā)展方面的差異。第二,工業(yè)發(fā)展因素。雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)一方面可以為裝備制造業(yè)發(fā)展提供可靠的原材料和技術(shù)支持,另一方面也可以為裝備制造業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)需求。本文運(yùn)用“工業(yè)增加值”除以“地區(qū)生產(chǎn)總值”得到的“工業(yè)發(fā)展比重”來(lái)反映各省不同的工業(yè)發(fā)展程度。第三,金融支持因素?，F(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)金融的支持,缺少“金融血液”的持續(xù)穩(wěn)定供給,任何企業(yè)都難以得到持續(xù)的發(fā)展。目前,在我國(guó)間接金融還是占有絕對(duì)主導(dǎo)地位,因此本文選取“金融機(jī)構(gòu)存貸款余額”除以“地區(qū)生產(chǎn)總值”得到的“金融支持程度”來(lái)反映各省的金融發(fā)達(dá)程度。最后,宏觀經(jīng)濟(jì)因素。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境是任何企業(yè)或產(chǎn)業(yè)都要共同面對(duì)的重要因素,裝備制造業(yè)也不例外,經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)幅度對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展會(huì)起到很強(qiáng)的促進(jìn)作用。本文選取“地區(qū)生產(chǎn)總值增幅”作為宏觀經(jīng)濟(jì)因素。

(三)數(shù)據(jù)說(shuō)明

鑒于數(shù)據(jù)的可得性和完整性,本文選取 2009年中國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市,以下簡(jiǎn)稱省)的裝備制造業(yè)為樣本,其中裝備制造業(yè)的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)都是由 7個(gè)子行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)加總而成。文中數(shù)據(jù)分別來(lái)源于《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒 2010》《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2010》《中國(guó)人口和就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2010》《中國(guó)金融年鑒 2010》。

三、實(shí)證結(jié)果與分析

為了研究國(guó)內(nèi)各省裝備制造業(yè)的技術(shù)效率和規(guī)模報(bào)酬的發(fā)展?fàn)顩r,并尋求推動(dòng)技術(shù)效率增長(zhǎng)的方向,本文運(yùn)用 Fried等(2002)提出的DEA三階段法,去除了外部環(huán)境以及隨機(jī)干擾的影響,計(jì)算了 2009年 31個(gè)省份裝備制造業(yè)的全要素生產(chǎn)率指數(shù)。

(一)第一階段初始DEA計(jì)算結(jié)果

第一階段運(yùn)用DEAP2.1軟件中的可變規(guī)模報(bào)酬模型(BCC模型)對(duì) 31個(gè)省份裝備制造業(yè)的效率水平和規(guī)模報(bào)酬進(jìn)行了初步評(píng)價(jià)。表1為我們列出了各省裝備制造業(yè)的全要素生產(chǎn)率(TFP)、技術(shù)效率 (TE)、規(guī)模效率 (SE)以及規(guī)模報(bào)酬所處的狀態(tài)(RS),其中 TFP=TE×SE。

首先,根據(jù)表1我們發(fā)現(xiàn),在不考慮環(huán)境因素和統(tǒng)計(jì)誤差的影響下,全國(guó)平均全要素生產(chǎn)率為 0.729,說(shuō)明還有較大的效率空間可以提高。而其中規(guī)模效率很高為 0.948,接近最高值 1,表明各省基本都處于最優(yōu)規(guī)模報(bào)酬階段;而全要素生產(chǎn)率低下的主要原因是技術(shù)效率不高,技術(shù)效率僅為 0.773。其次,仔細(xì)觀察各省的具體情況,可以發(fā)現(xiàn)很多結(jié)果似乎與我們預(yù)先設(shè)想的結(jié)果偏差較大:(1)其中有10個(gè)省的技術(shù)效率等于 1,說(shuō)明這些省位于技術(shù)效率前沿。但這 10個(gè)省內(nèi)既有北京、上海這樣的發(fā)達(dá)地區(qū),也有海南、西藏這樣的欠發(fā)達(dá)地區(qū)。并且黑龍江、湖北等較發(fā)達(dá)省份得分低于 0.7,很難解釋這一差異的原因。(2)規(guī)模效率得分普遍很高,除了江蘇、西藏、青海三省,其他各省得分都在 0.9以上,差距不大。但現(xiàn)實(shí)中各省之間的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相差巨大,觀察“總產(chǎn)值”的描述統(tǒng)計(jì)量可以發(fā)現(xiàn),最大值與最小值之間相差十幾萬(wàn)倍。(3)有多達(dá) 8個(gè)省的規(guī)模報(bào)酬處于遞減區(qū)間,12個(gè)省處于規(guī)模報(bào)酬不變,只有 11個(gè)省處于規(guī)模報(bào)酬遞增區(qū)間。但是,我國(guó)裝備制造業(yè)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比還比較弱小,產(chǎn)業(yè)規(guī)模還有很大的增長(zhǎng)空間。

我國(guó)的幅員遼闊,各省之間的差距巨大,產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的外部環(huán)境相差迥異。以上這三個(gè)問(wèn)題正可以說(shuō)明在評(píng)價(jià)各省裝備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率時(shí),如果不考慮外部環(huán)境和隨機(jī)干擾的影響,得到的結(jié)論很難反映真正的現(xiàn)實(shí)情況。因此,我們下一步有必要通過(guò) SFA方法去除外部環(huán)境和隨機(jī)干擾對(duì)全要素生產(chǎn)率評(píng)價(jià)的影響。

(二)第二階段 SFA回歸分析結(jié)果

在第二階段,運(yùn)用 FRONTIER4.1軟件將第一階段得到的各樣本投入松弛變量(slack)作為被解釋變量,將影響裝備制造業(yè)發(fā)展的教育發(fā)展因素、工業(yè)發(fā)展因素、金融支持因素和宏觀經(jīng)濟(jì)因素等 4個(gè)外部環(huán)境因素作為解釋變量構(gòu)建 SFA回歸模型,具體結(jié)果見(jiàn)表 2。

表 1 2009各省裝備制造業(yè)初始DEA指數(shù)及分解

表 2 第二階段 SFA估計(jì)結(jié)果

接下來(lái),觀察各個(gè)解釋變量的回歸情況。除了工業(yè)發(fā)展因素在勞動(dòng)力松弛變量的回歸方程中只在 10%的水平上顯著以外,其余各個(gè)變量都在 1%水平上顯著。由于環(huán)境變量是對(duì)各投入松弛變量的回歸,所以當(dāng)回歸系數(shù)為負(fù)時(shí),表示增加環(huán)境變量有利于投入松弛變量的減少,即有利于減少各投入變量的浪費(fèi)或降低負(fù)產(chǎn)出。

教育發(fā)展因素對(duì)于三個(gè)投入松弛變量的系數(shù)符號(hào)均為負(fù),表示教育水平越發(fā)達(dá)越有利于投入松弛變量的減少,有利于節(jié)約各種投入變量,提高各決策單位的效率水平。這一結(jié)果符合我們的事先預(yù)期。工業(yè)發(fā)展因素、金融支持因素和宏觀經(jīng)濟(jì)因素的系數(shù)符合均為正,表示這些環(huán)境變量的值越大越會(huì)造成投入的浪費(fèi),不利于效率的提高。這三個(gè)環(huán)境變量的數(shù)值越大,就越表明市場(chǎng)上產(chǎn)銷兩旺,整體經(jīng)濟(jì)積極向好,因此決策單元對(duì)未來(lái)的預(yù)期也會(huì)比較樂(lè)觀,規(guī)模擴(kuò)張意識(shí)強(qiáng)烈,這樣就可能導(dǎo)致過(guò)度投資或是忽略投資的經(jīng)濟(jì)效益,最終造成投入量的部分浪費(fèi)。應(yīng)該說(shuō)這一結(jié)果也是符合經(jīng)濟(jì)邏輯的。

(三)第三階段投入調(diào)整后的實(shí)證結(jié)果

將調(diào)整后的投入變量和原始的產(chǎn)出變量代入BCC模型,利用Deap2.1軟件再次進(jìn)行運(yùn)算,可獲得第三階段的各效率值以及規(guī)模報(bào)酬的狀態(tài),運(yùn)行結(jié)果見(jiàn)表 3。

表 3 2009各省裝備制造業(yè)最終DEA指數(shù)及分解

對(duì)比表 3與表 1可看出,排除外部環(huán)境和隨機(jī)干擾的影響后,全國(guó)平均全要素生產(chǎn)率有較大的下降,由 0.729下降為 0.489。其中技術(shù)效率大幅上升,由 0.773上升為0.989;而規(guī)模效率大幅下滑,由 0.948下降為 0.497。由此推斷,如果處于同樣的外部環(huán)境和隨機(jī)干擾中,全國(guó)平均技術(shù)效率水平非常高并且十分接近,規(guī)模效率低下是制約全要素生產(chǎn)率提升的瓶頸因素。

進(jìn)一步分析各省情況。首先,處于技術(shù)效率前沿的地區(qū)由 10個(gè)上升到 26個(gè),且全部省份的技術(shù)效率都有所上升。這一結(jié)果說(shuō)明各省的裝備制造業(yè)在剝離了外部環(huán)境和隨機(jī)干擾的同質(zhì)環(huán)境下經(jīng)營(yíng)都是高效的。這一結(jié)果不難理解,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益完善的條件下,如果不同決策單位之間的技術(shù)效率相差巨大,那么效率差的單位必然會(huì)遭到市場(chǎng)的自然淘汰。因此,經(jīng)過(guò)了較充分競(jìng)爭(zhēng)之后的裝備制造業(yè)技術(shù)效率在全國(guó)各省之間表現(xiàn)極為平均。其次,各省的規(guī)模效率均有大幅的下降,特別是西部各省下降尤其厲害。應(yīng)該說(shuō)這樣一個(gè)結(jié)果才更加符合我們的預(yù)先設(shè)想,就是各省裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)模相差巨大,總產(chǎn)值最大的省份是最小省份的十幾萬(wàn)倍,發(fā)展規(guī)模不平均,整體規(guī)模偏小。最后,只有江蘇處于規(guī)模報(bào)酬遞減階段,上海、山東和廣東三省處于規(guī)模報(bào)酬不變階段,其余占絕大部分的 27個(gè)省份處于規(guī)模報(bào)酬遞增階段,應(yīng)該繼續(xù)加大要素投入力度,積極擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。這也是符合實(shí)際的結(jié)果。

四、結(jié)論

本文運(yùn)用三階段DEA模型和 31個(gè)省份相關(guān)數(shù)據(jù),分析了 2009年我國(guó)裝備制造業(yè)的全要素生產(chǎn)率情況,得出如下結(jié)論:首先,調(diào)整前后各省的全要素生產(chǎn)率各項(xiàng)分解指標(biāo)變化較為明顯,外部環(huán)境和隨機(jī)干擾確實(shí)對(duì)生產(chǎn)效率產(chǎn)生了重要影響,因此利用三階段DEA方法進(jìn)行裝備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率分析頗有必要,從而也在一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)研究上的某些不足。其次,我國(guó)裝備制造業(yè)平均全要素生產(chǎn)率比較低下,擁有很大的上升空間。第三,我國(guó)各省代表生產(chǎn)決策與管理效率的技術(shù)效率得分并不低下,相反均能達(dá)到或接近隨機(jī)生產(chǎn)前沿,且區(qū)域間差異較小。規(guī)模效率較低是目前阻礙我國(guó)裝備制造業(yè)全要素生產(chǎn)率提升的關(guān)鍵因素。第四,我國(guó)各區(qū)域之間以及區(qū)域內(nèi)部具有較大的差異,其中西部遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平并且內(nèi)部差異也是最大的。最后,本文選擇的 4個(gè)外部環(huán)境因素對(duì)于投入松弛變量均有非常顯著的影響,反映外部環(huán)境因素對(duì)于提升各省全要素生產(chǎn)率有很大的作用。

相應(yīng)的政策建議為:通過(guò)各種有針對(duì)性的政策措施鼓勵(lì)擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,提高企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效率;合理化配置生產(chǎn)要素,避免粗放經(jīng)營(yíng),提高資源的利用效率;同時(shí),在制定產(chǎn)業(yè)政策時(shí)應(yīng)該充分考慮區(qū)域之間以及區(qū)域內(nèi)部的差異性。另外,對(duì)于外部環(huán)境條件較差的地區(qū)需要繼續(xù)加大教育投入力度,促進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程,建立健全各種資金融通渠道,縮小地區(qū)發(fā)展差距。

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2011-02-16

王欣(1981—),男,博士,講師,研究方向:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)。

F062.9

A

1007-7111(2011)03-0031-05

(責(zé)任編輯 張佑法)