基于匹配性的社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量評估研究

李庭輝 ，許滌龍

（1.湖南大學(xué) 金融與統(tǒng)計學(xué)院，長沙 410079；2.湖南第一師范學(xué)院 經(jīng)濟管理系，長沙 410205）

1 文獻(xiàn)述評

統(tǒng)計信息在行政決策和社會政策中的制定過程中具有非常重要的作用，而決策的科學(xué)性和政策的有效性更依賴于統(tǒng)計信息的質(zhì)量。基于此，無論是國內(nèi)還是國外都對數(shù)據(jù)質(zhì)量十分重視，特別是發(fā)達(dá)國家統(tǒng)計機構(gòu)十分重視數(shù)據(jù)質(zhì)量的評價和管理，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評價機制和管理體系，以改進(jìn)和提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。從數(shù)據(jù)質(zhì)量管理角度來劃分，大體分為兩類：一類是數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合管理體系，即在統(tǒng)計的組織框架下，對整個統(tǒng)計機構(gòu)的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的質(zhì)量評價。如英國、加拿大、瑞典、荷蘭等國家統(tǒng)計機構(gòu)建立了比較健全的數(shù)據(jù)質(zhì)量評價和管理機制。另一類是單項統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機制，即對某一具體統(tǒng)計項目如國民核算、消費價格指數(shù)、國際收支、住戶調(diào)查等數(shù)據(jù)的質(zhì)量情況進(jìn)行評價和管理。比如，美國的波斯金(BOSKIN)學(xué)術(shù)委員會，專門對美國消費物價指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估，美國商務(wù)部分析局定期評估國民經(jīng)濟核算數(shù)據(jù)質(zhì)量，澳大利亞統(tǒng)計局的國際收支和住戶調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量評估體系，英國零售物價指數(shù)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系等等。

目前國內(nèi)對數(shù)據(jù)質(zhì)量評估的研究圍繞這兩個方面展開。一方面，從數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合管理體系進(jìn)行研究，該類研究以國際準(zhǔn)則的評估框架為出發(fā)點進(jìn)行研究，常寧（2004）介紹了國際貨幣基金組織（IMF）的數(shù)據(jù)質(zhì)量評估框架上，分析IMF數(shù)據(jù)質(zhì)量評估的內(nèi)容。從數(shù)據(jù)質(zhì)量管理角度討論還有一些文獻(xiàn)從現(xiàn)象出發(fā)，討論數(shù)據(jù)質(zhì)量及其有關(guān)的體制和方法等問題。這些文獻(xiàn)討論了數(shù)據(jù)質(zhì)量的內(nèi)涵應(yīng)該包括及時性、適應(yīng)性、可比性、銜接性、可解釋性、可獲得性、有效性等特征，然后論述中國數(shù)據(jù)質(zhì)量控制的制度和方法等問題。同時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量從階段性來看，確實存在一定問題，這是市場化改革的階段性所造成的，故應(yīng)該.改革現(xiàn)行的統(tǒng)計管理體制，消除體制弊端，加強理論研究和法制建設(shè)，增強和優(yōu)化基層統(tǒng)計力量，以提高我國統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量（顏日初、朱喜安，2003）。另一方面，是單項數(shù)據(jù)指標(biāo)的評估研究，如GDP的數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。孟連和王小魯（2000）選取價格指數(shù)、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長率、貨物運輸/周轉(zhuǎn)總量和工業(yè)消費電量/工業(yè)消費綜合能源量增長率等理論上與GDP（或工業(yè)增加值）增長速度應(yīng)保持高度正相關(guān)的指標(biāo)，研究認(rèn)為1991～1997年間GDP和工業(yè)增加值增長速度與上述指標(biāo)的變化趨勢出現(xiàn)較大偏差，因而判定GDP增長數(shù)據(jù)存在統(tǒng)計誤差。劉洪、黃燕（2009）以經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)，以GDP為數(shù)據(jù)質(zhì)量評估的實證對象，利用相關(guān)影響因素構(gòu)造計量模型，在既定模型下，運用異常值的檢驗方法及統(tǒng)計診斷原理進(jìn)行了數(shù)據(jù)質(zhì)量的定量評估。

許多學(xué)者對數(shù)據(jù)質(zhì)量的評估無論是從定性還是定量，無論是從理論還是從實踐都提出了許多有益的見解。但從已有的研究來看，以數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合管理和政策性研究較多，以技術(shù)性評價數(shù)據(jù)質(zhì)量較少；單項指標(biāo)評估以GDP的評估較多，而反映宏觀經(jīng)濟運行的其他指標(biāo)較少（如工業(yè)增加值、社會商品零售總額等）；在使用方法上以靜態(tài)方法為主，而考慮系統(tǒng)動態(tài)較少；在研究視角上，考慮被評估指標(biāo)自身較多，考慮和其他指標(biāo)之間的匹配性較少。基于此，本文擬以社會消費品零售總額為研究對象，從匹配性入手，以動態(tài)系統(tǒng)的視角對其數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估。

2 社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量匹配因素的理論分析

社會消費品零售總額指各種經(jīng)濟類型的批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)、餐飲業(yè)、制造業(yè)和其他行業(yè)對城鄉(xiāng)居民和社會集團(tuán)的消費品零售額和農(nóng)民對非農(nóng)業(yè)居民零售額的總和。它反映通過各種商品流通渠道向居民和社會集團(tuán)供應(yīng)生活消費品來滿足他們生活需要的情況，是研究人民生活、社會消費品購買力、貨幣流通等問題的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)質(zhì)量從其內(nèi)涵來看應(yīng)該包括及時性、適應(yīng)性、可比性、銜接性、可解釋性、有效性等特征，這些特征的表現(xiàn)在很大程度上表現(xiàn)為其與相關(guān)指標(biāo)或者自身的匹配性?；谄ヅ湫缘臄?shù)據(jù)質(zhì)量評估包括許多方面：從實物量到價值量核算的匯總路徑來看，社會消費品零售總額的價值量與各行各業(yè)銷售消費品的實物量之間匹配性；從流通領(lǐng)域的發(fā)展運行來看，社會消費品零售額與居民等收入支配能力等相關(guān)變量存在的以來關(guān)系而形成的相關(guān)匹配性等；從核算工作來看，有各個地市匯總與國家社會消費品零售總額之間的匹配性，月報、季報和年報數(shù)據(jù)合理銜接而形成的匹配性，普查和常規(guī)統(tǒng)計之間數(shù)據(jù)銜接而形成的匹配性。而這些匹配性有些只是方法改進(jìn)的問題，所以本文從社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)可比性、銜接性、可解釋性、有效性等核心特征出發(fā)，從匹配性角度對社會消費品零售總額進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。而從匹配性與社會商品零售總額的數(shù)據(jù)質(zhì)量內(nèi)涵來看，其間的相互理論關(guān)系體現(xiàn)在兩個方面。

一方面，社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量的可比和銜接兩個特征主要從數(shù)據(jù)質(zhì)量的時間維度上進(jìn)行考察①數(shù)據(jù)質(zhì)量的可比性包括國際不同主體的數(shù)據(jù)可比、統(tǒng)計口徑可比等許多方面內(nèi)容，本文著眼于從匹配性角度評估社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)質(zhì)量，故只考察時間方面的可比性。，即社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量在時間前后應(yīng)該可比和銜接，所以時間數(shù)據(jù)符合一定的模型形式。從全社會的消費情況來看，社會消費品零售總額發(fā)生在流通領(lǐng)域，其必要依賴于一定的流通環(huán)節(jié)而存在，這種流通環(huán)節(jié)包括一般情況下不會發(fā)生突然改變，所以這種變化只能是漸進(jìn)性變化，即社會消費品零售總額符合特定的時間序列模式，與其自身前期數(shù)據(jù)有較強的相關(guān)性?；诖丝梢岳脮r間序列模型探索其中的自相關(guān)的特點，然后對社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行時間維度的匹配性進(jìn)行質(zhì)量評估。

另一方面，社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量的可解釋和有效主要從數(shù)據(jù)的指標(biāo)之間的相互關(guān)聯(lián)性角度考察其質(zhì)量。從消費品的市場來看，消費依賴于各個部門對消費品需求，而這種需求依賴于各個部門的可支配收入，所以社會消費品零售總額與可支配收入等指標(biāo)將會呈現(xiàn)較強的相關(guān)關(guān)系，這種關(guān)系反映了消費品市場的內(nèi)部結(jié)構(gòu)匹配的關(guān)系。盡管消費品結(jié)構(gòu)在經(jīng)歷各種產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)和其他等一系列因素的影響以后，可能會發(fā)生改變，但其改變過程是通過前后期的動態(tài)影響的，同時，一般在相對短期或者高頻的數(shù)據(jù)范圍內(nèi)，這種影響非常小，所以可以通過期間的動態(tài)關(guān)系樣本，建立動態(tài)模型，考察其擬合程度來評估社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量。

由以上基本理論分析可知，從社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量內(nèi)涵入手，基于匹配性的數(shù)據(jù)質(zhì)量評估應(yīng)著眼兩個基本假設(shè)：一是社會消費品零售總額在時間維度上自相關(guān)特點，所以可以利用時間序列的自回歸模型對其進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估；二是社會消費品零售總額在國民經(jīng)濟流通環(huán)節(jié)與可支配等指標(biāo)具有系統(tǒng)匹配行，所以可以利用這種系統(tǒng)性進(jìn)行評估。而可支配收入等指標(biāo)對消費品領(lǐng)域的影響一般會滯后，所以結(jié)合兩個基本假設(shè)及其動態(tài)結(jié)構(gòu)特點，可以采用自回歸動態(tài)滯后模型對社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估。

3 基于匹配性的社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量評估理論構(gòu)建

3.1 數(shù)據(jù)及其特征的說明

對社會消費品零售總額進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估建模，首先需要選取相關(guān)的數(shù)據(jù)用于模型訓(xùn)練。根據(jù)前述理論分析及其基本假設(shè)，社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)質(zhì)量評估涉及到可支配收入和社會消費品零售總額兩個指標(biāo)，其中社會消費品零售總額為被評估的對象，可支配收入是核心匹配指標(biāo)，而可支配收入有不同的指標(biāo)，根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性原則，本文選取城鎮(zhèn)家庭當(dāng)季人均可支配收入。

確定匹配指標(biāo)以后，需要確定研究指標(biāo)頻率和時間。根據(jù)公布的數(shù)據(jù)資料，本文選取的數(shù)據(jù)頻率為2002年第一季度至2011年第二季度共37個樣本數(shù)據(jù)。評估數(shù)據(jù)質(zhì)量與數(shù)據(jù)頻率有非常大的關(guān)系，從公布的數(shù)據(jù)頻率來看，有月度、季度和年度不同頻率的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)頻率越高，反映消費環(huán)節(jié)運行情況的靈敏度越高，其質(zhì)量也更為關(guān)鍵；同時，高頻率數(shù)據(jù)也是低頻率數(shù)據(jù)獲取的基礎(chǔ)，基于此，按照數(shù)據(jù)的可得性本文選取社會消費品零售總額季度數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。數(shù)據(jù)評估空間維度限制在全國范圍內(nèi)。

理論模型特別是時間序列模型的建立都是基于數(shù)據(jù)的基本特征之上的，所以，先有必要對數(shù)據(jù)的基本特征進(jìn)行考察。將當(dāng)季的社會消費品零售總額和當(dāng)季城鎮(zhèn)居民可支配收入數(shù)據(jù)繪制成曲線圖如圖1、2所示。

圖1 2002年一季度至2011年一季度社會消費品零售總額時間序列圖

圖2 2002年一季度至2011年一季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入時間序列圖

由圖1和圖2可以看出，兩個時間序列圖均具有明顯的季節(jié)效應(yīng)，在比較X11、移動平均季節(jié)乘法、移動平均季節(jié)加法各種方法以后，發(fā)現(xiàn)利用移動平均季節(jié)乘法剔除季節(jié)效應(yīng)的效果最好，故采用該方法剔除季節(jié)效應(yīng)，在實驗過程中，得到的各個季度的季節(jié)指數(shù)如表1所示。由表1可以看出，社會消費品零售總額在每年的第第四季度最高，每年的第二季度最低；而城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入在每年第一季度最高，每年第二季度月最低。在從其中內(nèi)部看，季節(jié)效應(yīng)的高點兩指標(biāo)均比較顯著，但低點顯著性不夠，這充分反映出兩個指標(biāo)在中國的春節(jié)前后的季節(jié)效應(yīng)。進(jìn)一步考察，可以發(fā)現(xiàn)兩個季節(jié)效應(yīng)大小的改變呈現(xiàn)大致相同的特征，這為消費對收入滯后效應(yīng)表現(xiàn)。

表1 各季度的季節(jié)指數(shù)表

3.2 基本理論模型的設(shè)定

由上述相關(guān)分析可知，社會消費品零售總額和城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入都具有季節(jié)效應(yīng)，所以在進(jìn)行匹配性建模中，首先剔除季節(jié)因素以后在利用其中的長期趨勢進(jìn)行建模分析。而從社會消費品零售總額的影響匹配因素來看，核心的匹配因素為基于序列本身特征和與城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入關(guān)聯(lián)性特征。基于時間序列特征匹配可以利用自回歸建模進(jìn)行模型刻畫，而關(guān)聯(lián)性特征可以用變量間的回歸進(jìn)行模型刻畫，而可支配收入與對社會消費品零售總額影響的滯后效應(yīng)?；谝陨戏治觯米曰貧w滯后模型對社會消費品零售總額進(jìn)行評估較為合適。

（P，Q）階自回歸分布滯后模型的基本表達(dá)式為：

其中，y為剔除季節(jié)因素以后的社會消費品零售總額，x為剔除季節(jié)因素以后的城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入。P和Q階數(shù)在模型擬合過程中根據(jù)最小信息量等模型選擇原則進(jìn)行確定。

該動態(tài)計量經(jīng)濟模型建立過程中，通常從一個結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的模型開始，經(jīng)過對參數(shù)的線性或者非線性條件約束，去掉不顯著的一些變量，最終得到一個具有良好性質(zhì)的表達(dá)簡練模型，用于刻畫其中的匹配性關(guān)系，進(jìn)而對社會消費品零售額進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。

4 基于匹配性的社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量評估的實證分析

按照從一般到簡練的原則進(jìn)行數(shù)據(jù)實驗，最終發(fā)現(xiàn)社會消費品零售總額自回歸階數(shù)為1階時最為顯著，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入的滯后階數(shù)是0階顯著影響，進(jìn)而對模型進(jìn)行參數(shù)估計，得到的相關(guān)結(jié)果如表2所示。

表2 自回歸分布滯后模型參數(shù)估計結(jié)果表

從表2可以看出，模型估計的總體效果較好，各個參數(shù)均通過了顯著性檢驗，可以利用該模型對社會消費品零售總額進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估。對社會消費品零售總額數(shù)據(jù)是否可疑，還需要給定判斷標(biāo)準(zhǔn)，在此構(gòu)造社會消費品零售總額相對誤差系數(shù)指標(biāo)作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。相對誤差系數(shù)δt用來測量第t期實際觀測到的社會消費品零售總額數(shù)據(jù)與社會消費品零售總額估計數(shù)據(jù)的相對誤差，如果相對誤差超過某一標(biāo)準(zhǔn)時，則可認(rèn)為該期社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)質(zhì)量可疑。其中相對誤差系數(shù)δt的計算公式為：如果第t期的社會消費品零售總額統(tǒng)計數(shù)據(jù)相對誤差系數(shù)的絕對值滿足則認(rèn)為該期社會消費品零售總額估計的相對誤差較大，說明該期的社會消費品零售總額統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量可疑。

模型預(yù)測值是剔除季節(jié)因素的值，而建模剔除了長期趨勢，但相對誤差的計算公式表明，在計算相對誤差系數(shù)時，是否通過季節(jié)因素還原并不改變相對誤差系數(shù)值的大小，故此處直接使用剔除季節(jié)因素的預(yù)測值進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估，評估的結(jié)果如圖3所示。

從圖3可以看出，中國社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)基本上在誤差范圍之內(nèi)沒有超過5%的警戒線。

盡管社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量總體狀況良好，但從誤差變動來看，近期誤差波動范圍有擴大的趨勢。為了深入分析，本文通過計算移動方差，即利用移動平均的原理，計算3項移動方差②移動方差的計算是逐步計算各個季度的方差，可以對時間序列波動程度進(jìn)行定量考察。例如，2002年第一季度到第三季度共計三個樣本數(shù)據(jù)，計算該三個數(shù)據(jù)方差；接著計算2002年第二季度至第四季度的方差，如此移動計算，可以達(dá)到移動方差的序列。，具體結(jié)果顯示如圖4所示。從圖4可以看出，近期的相對誤差變動程度增加，為擴大趨勢。

圖3 基于匹配性的社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量評估結(jié)果

圖4 社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量評估相對誤差的變動程度（移動方差）

5 基本結(jié)論與對策

5.1 中國社會消費品零售總額數(shù)據(jù)質(zhì)量基本上在誤差允許范圍之內(nèi)

基于匹配性理論，利用自回歸滯后分布模型，發(fā)現(xiàn)中國社會消費品零售總額總體數(shù)據(jù)在允許的誤差范圍之內(nèi)。從評估結(jié)果來看，長期以來，國內(nèi)貿(mào)易統(tǒng)計工作一直圍繞社會消費品零售總額這一指標(biāo)來進(jìn)行，包括制度的設(shè)計、調(diào)查的組織實施和數(shù)據(jù)的加工使用等，對數(shù)據(jù)質(zhì)量保證起到了重要作用，其能夠比較準(zhǔn)確反映國內(nèi)市場運行和消費方面情況。

5.2 社會消費品零售總額指標(biāo)誤差近期在逐步擴大

從社會消費品零售總額的變動情況來看，近期誤差有擴大的趨勢。相對誤差范圍的擴大，一方面與經(jīng)濟形式的改變有很大關(guān)系，另一方面說明社會消費品零售總額在反映貿(mào)易和流通環(huán)節(jié)的實質(zhì)運行質(zhì)量有所下降。事實上，隨著我國市場經(jīng)濟的快速發(fā)展和流通體制改革的不斷深入，單一的社會消費品零售總額指標(biāo)已不能滿足GDP核算、多角度觀察經(jīng)濟運行情況的需要（主要是缺少健全的行業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)）；而且隨著調(diào)查對象數(shù)量的快速增長和構(gòu)成的日趨復(fù)雜，加之被調(diào)查對象并無這方面的核算指標(biāo)，致使數(shù)據(jù)采集難度急劇增加。

5.3 建立適應(yīng)市場經(jīng)濟體制的貿(mào)易統(tǒng)計體系

社會消費品零售總額在反映貿(mào)易領(lǐng)域情況是我國獨有的，與國際不接軌。因此，為適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的要求，進(jìn)一步改革國內(nèi)貿(mào)易統(tǒng)計很有必要。國家統(tǒng)計局局長馬建堂2009年提出“加快研究與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)的貿(mào)易統(tǒng)計制度”要求，從2010開始，力爭用兩到三年時間，本著“在建立健全批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)行業(yè)統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，以直接調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)為主體、輔之以科學(xué)推估數(shù)據(jù)為補充的方法，加工計算社會消費品零售總額指標(biāo)”的改革思路，最終達(dá)到“反映市場、消費、流通的指標(biāo)更加豐富，數(shù)據(jù)的采集生產(chǎn)過程更加可控，基層負(fù)擔(dān)有所減輕”的目標(biāo)?；诖?，盡管總體數(shù)據(jù)質(zhì)量較好，但隨著貿(mào)易經(jīng)濟的發(fā)展，需要進(jìn)一步完善相關(guān)的統(tǒng)計體系。

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