中美股市的弱勢有效檢驗分析
2012-12-31 00:00:00劉明龍
時代金融 2012年18期
【摘要】文章通過參考已有的關(guān)于中美股市有效性檢驗的文獻，以標準普爾指數(shù)代表美國股市，上證綜指代表中國股市，建立時間序列計量經(jīng)濟模型，檢驗兩個指數(shù)的收益率序列是否為白噪聲來對中美股市進行弱勢有效檢驗。
【關(guān)鍵詞】弱式有效市場 隨機游走過程 白噪聲過程
【摘要】文章通過參考已有的關(guān)于中美股市有效性檢驗的文獻，以標準普爾指數(shù)代表美國股市，上證綜指代表中國股市，建立時間序列計量經(jīng)濟模型，檢驗兩個指數(shù)的收益率序列是否為白噪聲來對中美股市進行弱勢有效檢驗。
【關(guān)鍵詞】弱式有效市場 隨機游走過程 白噪聲過程
