馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法及應用

鄧賀

馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法（MCMC方法）產(chǎn)生于19世紀50年代初期，是在Bayes理論框架下，由計算機進行模擬的蒙特卡洛方法，該方法將Markov過程引入到Monte Carlo模擬中，實現(xiàn)抽樣分布隨模擬的進行而改變的動態(tài)模擬。