淺析影響城商行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的四大因素

趙麗麗　韓繼偉

摘要：城商行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施是：適當(dāng)調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)精細(xì)化管理，降低信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；防微杜漸，預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)；利用多種渠道積極探索主動(dòng)負(fù)債管理模式；創(chuàng)新產(chǎn)品，特色服務(wù)，調(diào)整優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞：城商行；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；建議

中圖分類(lèi)號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1005-913X（2014）10-0186-01

目前規(guī)模較小城商行流動(dòng)性等監(jiān)管指標(biāo)均處于較高水平，經(jīng)營(yíng)狀況良好，盈利水平持續(xù)較強(qiáng)。但面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、法人地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)營(yíng)管理粗放、不良貸款持續(xù)反彈等狀況，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理面臨較大的挑戰(zhàn)和壓力。筆者以N市城商行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)N行）為例進(jìn)行了調(diào)研，對(duì)影響城商行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的四大因素進(jìn)行分析探討。

一、影響城商行流動(dòng)性的四大因素分析

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

隨著目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、法人地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一、某些小規(guī)模城商行貸款行業(yè)集中度高、擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)較為突出，近幾年內(nèi)不良貸款大幅反彈壓力較大，對(duì)自身的生存和發(fā)展產(chǎn)生較大影響。據(jù)調(diào)查，N行僅煤貿(mào)類(lèi)貸款就高達(dá)36.5億元，占全部貸款的22.6%，兩高一剩行業(yè)類(lèi)貸款18.5億元，占全部貸款的10.4%，煤貿(mào)及兩高一剩行業(yè)集中度較高。N市作為全國(guó)重要的煤炭城市和能源基地，屬于典型的資源型城市。前幾年該市“因煤而興”，煤電傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)奠定了工業(yè)基礎(chǔ)。而如今隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，對(duì)煤貿(mào)行業(yè)、兩高一剩行業(yè)調(diào)控力度加大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速下滑。面對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)惡化及內(nèi)部貸款結(jié)構(gòu)不合理等一系列原因，該行貸款向下遷徙壓力將會(huì)持續(xù)加大。而作為地方小規(guī)模城商行，經(jīng)營(yíng)仍以傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)為主，貸款資產(chǎn)質(zhì)量下降勢(shì)必會(huì)直接導(dǎo)致現(xiàn)金收入的減少，同時(shí)還要提取較高的準(zhǔn)備金撥備，造成盈利能力下降，直接導(dǎo)致流動(dòng)性趨緊，引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）操作風(fēng)險(xiǎn)及案件隱患

近幾年來(lái)，部分銀行案件頻發(fā)，更加引起了各家金融機(jī)構(gòu)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重視。目前地方城商行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍存在內(nèi)控制度執(zhí)行力度不夠、員工素質(zhì)和職業(yè)操守有待提高的問(wèn)題。目前員工不規(guī)范操作的問(wèn)題屢查屢犯，層出不窮，員工合規(guī)操作意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)仍然淡薄，導(dǎo)致基層支行作為第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，潛在的道德風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)隱患較大，極易誘發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生大案要案，將帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，誘發(fā)存款擠兌，從而造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇。

（三）主動(dòng)負(fù)債能力較差

目前，城商行負(fù)債結(jié)構(gòu)仍以被動(dòng)負(fù)債為主。目前N行暫未發(fā)行金融債券、理財(cái)產(chǎn)品，采取信用方式拆入資金的渠道受限，對(duì)外拆借能力較差，資金儲(chǔ)備蓄水功能不強(qiáng)。因此，一旦出現(xiàn)流動(dòng)性趨緊的情況，從資金市場(chǎng)融入資金的能力較弱，無(wú)法及時(shí)取得應(yīng)急資金，滿足流動(dòng)性需求。

（四）儲(chǔ)蓄存款優(yōu)勢(shì)不可持續(xù)

據(jù)調(diào)查，一季度末N行存款余額270億元，較年初增加13億元。其中對(duì)公存款110億元，較年初減少14億元，下降17%，占全部存款的40.7%；儲(chǔ)蓄存款120億元，較年初增加19億元，增長(zhǎng)18.3%，占全部存款的44.3%。受經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，對(duì)公存款吸存難度逐漸加大，N行目前主要以儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)支撐負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)張。隨著其他銀行機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品等產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新推出以及互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)呐d起，又將會(huì)造成儲(chǔ)蓄存款大量分流，地方城商行以儲(chǔ)蓄存款支撐負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)的發(fā)展模式其優(yōu)勢(shì)難以持續(xù)。

二、建議措施

（一）適當(dāng)調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)精細(xì)化管理

一是積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，緩解因資產(chǎn)過(guò)度集中于部分行業(yè)和大客戶帶來(lái)的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，圍繞2014年國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)兩高一剩行業(yè)從嚴(yán)審慎準(zhǔn)入，加大對(duì)小微、三農(nóng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，嚴(yán)格防控集團(tuán)客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)及擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)，提升信貸精細(xì)化管理水平。二是加大對(duì)存量不良貸款的清收力度及對(duì)關(guān)注類(lèi)貸款的監(jiān)測(cè)分析，最大限度地清收盤(pán)活不良貸款，減少貸款損失。三是加強(qiáng)信貸人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)員工嚴(yán)格按照規(guī)章制度操作，加大問(wèn)責(zé)力度，提高信貸人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)防道德風(fēng)險(xiǎn)。

（二）預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

一是完善內(nèi)部制度建設(shè)，按照“制度先行”的原則，及時(shí)制定和修改相關(guān)的內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，打牢內(nèi)控管理基礎(chǔ)，切實(shí)做好“防案件、防操作風(fēng)險(xiǎn)”。二是強(qiáng)化合規(guī)氛圍，筑牢員工思想防線。注重對(duì)員工合規(guī)文化的教育，切實(shí)強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)、制度意識(shí)，培育良好的合規(guī)文化，預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。三是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，打造客戶誠(chéng)信銀行。開(kāi)展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)活動(dòng)，督促各分支行加強(qiáng)員工金融知識(shí)、道德素養(yǎng)等方面的培訓(xùn)，提高員工維護(hù)聲譽(yù)形象的自覺(jué)性。

（三）積極探索主動(dòng)負(fù)債管理模式

積極參與銀行間債券市場(chǎng)、銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易。不斷提高從資金市場(chǎng)獲取主動(dòng)性負(fù)債的能力，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。

（四）創(chuàng)新產(chǎn)品，調(diào)整優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)

通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新帶動(dòng)擴(kuò)大基礎(chǔ)存款客戶群，鞏固被動(dòng)負(fù)債基礎(chǔ)。始終堅(jiān)持服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)社會(huì)居民的發(fā)展定位，大力發(fā)展社區(qū)支行、小微支行等特色新型機(jī)構(gòu)，增加客戶粘性忠誠(chéng)度，以增強(qiáng)負(fù)債的穩(wěn)定性。同時(shí)，緊緊圍繞市場(chǎng)定位，逐漸將目標(biāo)客戶下沉，將服務(wù)觸角下沉延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村。例如，是否可以以農(nóng)戶小微貸款為突破口，向農(nóng)戶推出“一條龍”特色金融服務(wù)，搶先開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)；充分利用縣域城鎮(zhèn)支行的位置優(yōu)勢(shì)，大力宣傳地方城商行普惠金融政策，讓服務(wù)走入基層農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，拓寬服務(wù)渠道，走出地方城商行特色化、差異化發(fā)展的路子。

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