蔣雪嚴

（四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，四川 成都 611130）

現(xiàn)在，商業(yè)銀行的規(guī)模在擴大，而且產(chǎn)生了很多的分支機構(gòu)，商業(yè)銀行通過設(shè)置分支機構(gòu)，商業(yè)銀行的擴張、規(guī)模和其利潤水平是存在很緊密的聯(lián)系的，在市場化的最初階段，就出現(xiàn)了商業(yè)銀行規(guī)模和利率同步增長的局面，對于商業(yè)銀行而言，不論其之前規(guī)模的大小，只要其規(guī)模在擴大，就會實現(xiàn)利潤一定程度的增長。

一、商業(yè)銀行最優(yōu)規(guī)模的決定模型

商業(yè)銀行具有加大的擴張的能力，這是由其的特點和性質(zhì)決定的，商業(yè)銀行在擴張的過程中不會受到任何的干擾和限制，其服務(wù)內(nèi)容具有很高的可控制性，而且其產(chǎn)品的可操控性強，而且，由于商業(yè)銀行的產(chǎn)品能夠進行無限地復(fù)制，對每一家銀行來說，在其進行服務(wù)的時候就是面向整個社會的，而且，商業(yè)銀行在其擴大規(guī)模的時候其風(fēng)險的流動性比較強，如果僅僅是在某一個范圍內(nèi)，商業(yè)銀行的風(fēng)險會受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟情況的影響，商業(yè)銀行可以運用地區(qū)的分散化經(jīng)營來規(guī)避風(fēng)險，商業(yè)銀行能夠通過擴張實現(xiàn)利潤的加速，在很多準備金制度下，原始存款會實現(xiàn)成倍地增長，一旦出現(xiàn)了風(fēng)險后，風(fēng)險就會呈現(xiàn)出流動性的趨勢，向各個區(qū)域蔓延，就會出現(xiàn)風(fēng)險的集中化，當(dāng)商業(yè)銀行的規(guī)模越來越大，其覆蓋的范圍越廣，其銀行系統(tǒng)的性能就會越加的完善，此銀行的資產(chǎn)規(guī)模就會越大。

商業(yè)銀行在生產(chǎn)的過程中與其他的行業(yè)差不多，都是以追求最大化的利潤為目標的，當(dāng)商業(yè)銀行的建設(shè)規(guī)模能夠滿足其最大化的利潤的時候，就能夠說商業(yè)銀行滿足了其最優(yōu)規(guī)模，然而，商業(yè)銀行與其他企業(yè)最大的差別在于，其是經(jīng)營貨幣為主的，具有一定的特殊性，這就導(dǎo)致了其生產(chǎn)要素具有一定的特異性，現(xiàn)在，用于確定銀行投入和產(chǎn)出的理論有以下幾種，分別是生產(chǎn)法、中介法和資產(chǎn)法，銀行的主要性質(zhì)是一種資本和金融的中介，其經(jīng)營的過程主要是實現(xiàn)金融的產(chǎn)出，實現(xiàn)資本的流動。

市場風(fēng)險通過利率、匯率等對商業(yè)銀行產(chǎn)生影響，其可以看作是市場的沖擊，通過對商業(yè)銀行經(jīng)營曲線的分析，可以看出商業(yè)銀行的規(guī)模發(fā)生變化，其成本曲線也會產(chǎn)生較大的波動，先將利率水平等不考慮，分析市場風(fēng)險對商業(yè)銀行的影響。

（一）對商業(yè)銀行的存款產(chǎn)生一定的影響

對利率的平衡，充分分析銀行的儲蓄結(jié)構(gòu)，如果利率出現(xiàn)了市場化的現(xiàn)象，就要放松對利率的管制，使利率曲線能夠趨于平衡，商業(yè)銀行資金的來源不具有多元化的特征，其存款主要是依靠各大分行，所以，與其他的銀行相比，我國的商業(yè)銀行沒有定價的實力，更不能與很多大型的銀行相比，所以，商業(yè)銀行的利率發(fā)生變化時會對商業(yè)銀行造成很大的影響，使經(jīng)營出現(xiàn)波動。

（二）對商業(yè)銀行貸款的影響

由于現(xiàn)在各個銀行的商業(yè)貸款都存在很大的競爭，這就導(dǎo)致了商業(yè)銀行的貸款結(jié)構(gòu)不合理，在調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)的過程中存在很多問題，所以，商業(yè)銀行的貸款利率會在一定程度上發(fā)生波動，所以，當(dāng)出現(xiàn)了利率市場化的現(xiàn)象時，商業(yè)銀行的貸款收益會下降，成本在一定程度上會上升。

二、商業(yè)銀行又打規(guī)模的測度

（一）市場風(fēng)險的評估

現(xiàn)在，商業(yè)銀行在對利率的風(fēng)險進行評估的時候主要運用的是缺口、久期等來分析，通過對這些數(shù)據(jù)的分析從而得出答案，在商業(yè)銀行中常見的方法主要是運用VAR 的方法進行評價，從而規(guī)避市場上的風(fēng)險，這種方法能夠?qū)⒉煌慕鹑诠ぞ呓Y(jié)合起來，形成一個規(guī)避風(fēng)險的機構(gòu)，從而能夠抵御市場的風(fēng)險，在一般情況下，先計算初始的投資額，然后分析在有效期的收益效果，分析期望值，然后再分析投資的最低價值。

（二）考慮市場風(fēng)險時商業(yè)銀行的最優(yōu)規(guī)模

運用回歸方程，對商業(yè)銀行的利率模型進行擬合，獲得理想的方法，將樣本中商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)帶入到方程中，計算出市場風(fēng)險下商業(yè)銀行成本的最大化規(guī)模，通過方程的求解，能夠得出兩個解，然后分析實際商業(yè)銀行的運作模式，分析其情況，由于商業(yè)銀行存在著市場的風(fēng)險，就會導(dǎo)致商業(yè)銀行的最大規(guī)模下降，運用平均的規(guī)模，考慮到市場的風(fēng)險因素的時候，實際商業(yè)銀行的最大規(guī)模只能達到樣本規(guī)模的80%，在市場風(fēng)險的約束下，商業(yè)銀行的最大規(guī)模的水平在下降，就不利于其擴大規(guī)模。

三、科學(xué)的最優(yōu)規(guī)模區(qū)間

現(xiàn)在的樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模與實際的規(guī)模相比要理想一些，但是比起最佳的規(guī)模還是存在一定的差距，所以，現(xiàn)在樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模應(yīng)該設(shè)計的逐漸趨于最佳規(guī)模，通過計算可以看出，當(dāng)商業(yè)銀行的規(guī)模達到最小的規(guī)模的時候，其最大規(guī)模的絕對值也要大于其最小規(guī)模，在市場環(huán)境發(fā)生變化的時候，樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模與最優(yōu)規(guī)模相比是不實際的，所以，絕對值趨于1 可以看作是商業(yè)銀行擴張的最佳規(guī)模，然后將樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模相關(guān)的數(shù)據(jù)帶入到方程中，然后得到擴大規(guī)模的空間，從而計算出最佳的規(guī)?？臻g。

四、結(jié)語

現(xiàn)在，市場環(huán)境對商業(yè)銀行的規(guī)模和利率的影響是非常大的，商業(yè)銀行面臨著嚴峻的市場環(huán)境，其在激烈的市場競爭中，就必須通過擴大自身的規(guī)模來提高自己的經(jīng)濟效益，商業(yè)銀行的規(guī)模擴大，就會使其利率得到提高，由于商業(yè)銀行的產(chǎn)品能夠進行無限地復(fù)制，對每一家銀行來說，在其進行服務(wù)的時候就是面向整個社會的，而且，商業(yè)銀行在其擴大規(guī)模的時候其風(fēng)險的流動性比較強，這樣能夠在一定程度上規(guī)避風(fēng)險，提高商業(yè)銀行在經(jīng)營中的穩(wěn)定性，如果利率出現(xiàn)了市場化的現(xiàn)象，就要放松對利率的管制，使利率曲線能夠趨于平衡，通過平衡利率的方法，使商業(yè)銀行在市場競爭中能夠保持平穩(wěn)。

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