陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 劉曉群

農(nóng)村商業(yè)銀行間存款保險制度博弈分析

陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 劉曉群

在存款保險制度下，農(nóng)村商業(yè)銀行之間的博弈證明，存款保險的實施效果不僅受到市場規(guī)律的約束，同時監(jiān)管水平和手段也能對其產(chǎn)生較大的影響，行之有效的監(jiān)管制度是實現(xiàn)存款保險制度價值的前提和重要手段；反之，將會給農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行帶來更大的經(jīng)營和發(fā)展風(fēng)險。從目前來看，我國農(nóng)村商業(yè)銀行在監(jiān)管制度上還存在著諸多漏洞，業(yè)務(wù)經(jīng)營不透明，難以控制由于存款保險制度帶來的道德風(fēng)險。新形勢下，只有建立完善的存款保險制度，不斷提高監(jiān)管水平，才是農(nóng)村商業(yè)銀行的唯一出路。

農(nóng)村商業(yè)銀行 存款保險 博弈分析

農(nóng)村商業(yè)銀行是扶持“三農(nóng)”的主力軍，提高了農(nóng)民的經(jīng)濟收入，為促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟建設(shè)起到了巨大的推動作用，近年來，隨著國有商業(yè)銀行的改革，尤其是儲蓄銀行的滲入，增加了農(nóng)村商業(yè)銀行的市場競爭壓力，現(xiàn)階段，農(nóng)村商業(yè)銀行首要解決的問題就是增大農(nóng)村商業(yè)銀行資金實力、提升風(fēng)險控制能力。存款保險體制的構(gòu)建，將有效解決上述問題。

1　農(nóng)村商業(yè)銀行建立存款保險制度的必要性

1.1加快推進(jìn)金融開放和競爭進(jìn)程

隨著我國改革開放的不斷深入，以及WTO的加入，我國的國門逐漸向世界敞開，我國金融市場的開放程度也越來越高，無論是在規(guī)模方面，還是在經(jīng)營業(yè)務(wù)方面，都逐漸與國際金融市場接軌，由于我國金融機構(gòu)在制度以及管理等諸多方面存在著問題，因此，很容易成為國際金融市場競爭的犧牲品，破產(chǎn)倒閉事件時有發(fā)生。從目前我國的實際情況來看，在國家政策的影響下，房價總體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，股票市場較為低迷，部分中小企業(yè)資金來源渠道窄，經(jīng)營資金嚴(yán)重不足，導(dǎo)致經(jīng)營出現(xiàn)困難，上述種種現(xiàn)狀都極有可能導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行等金融機構(gòu)不良資產(chǎn)出現(xiàn)反彈。因此，建立存款保險制度迫在眉睫。

1.2保護(hù)存款人利益，提高社會公眾的信心

在建立農(nóng)村商業(yè)銀行存款保險制度的前提下，如果銀行的資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營等出現(xiàn)問題，導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉，此時，存款人就可以根據(jù)保險合同到存款保險機構(gòu)獲取資金援助或賠償，也可以被接收、兼并，這樣一來，就能夠最大限度保證存款人的利益，不僅在公眾心目當(dāng)中樹立了良好的銀行形象，同時，刺激了存款數(shù)量的增加，為農(nóng)村商業(yè)銀行開展貸款等業(yè)務(wù)提供了堅實的基礎(chǔ)。

1.3提高金融體系穩(wěn)定性，維持正常的金融秩序

通過前文所述，我們可以看出，一旦農(nóng)村商業(yè)銀行出現(xiàn)問題，其損失由存款保險機構(gòu)來承擔(dān)，因此，為了盡量避免此類風(fēng)險的發(fā)生。存款保險機構(gòu)需要對農(nóng)村商業(yè)銀行的日常經(jīng)營等進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)掘存在的隱患，及時報告給銀行相關(guān)部門，督促其進(jìn)行調(diào)整，并給出合理的建議，是保證農(nóng)村商業(yè)銀行健康發(fā)展的重要因素，相當(dāng)于為農(nóng)村商業(yè)銀行增設(shè)了金融安全網(wǎng)，有利于提高金融運行的穩(wěn)定性。

1.4促進(jìn)銀行業(yè)適度競爭，為公眾提供良好的金融服務(wù)

國有商業(yè)銀行的經(jīng)營時間長，無論是在規(guī)模上，還是在實力上，都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于農(nóng)村商業(yè)銀行等中小銀行，這也意味著，國有商業(yè)銀行在吸收存款資金方面具有優(yōu)勢，中小銀行處于劣勢地位，在這種情況下，極易出現(xiàn)國有商業(yè)銀行的壟斷局面。而存款保險制度的建立，能夠有效解決上述問題，營造良好、健康的金融市場環(huán)境，是促進(jìn)公平競爭的主要手段。在該制度下，存款者形成一種意識，即無論把錢存在國有商業(yè)銀行等大型銀行，還是存在農(nóng)村商業(yè)銀行等中小型銀行，其存款受到的保護(hù)是一致的，在制度保護(hù)上并無差別。此時，銀行業(yè)之間的競爭重心將轉(zhuǎn)移到服務(wù)質(zhì)量上，從而促進(jìn)銀行提高服務(wù)質(zhì)量，并且使銀行業(yè)競爭保持適度和公平。

2　存款保險制度對農(nóng)村商業(yè)銀行的影響

2.1公眾存款流向國有商業(yè)銀行等大型銀行

一般來說，存款保險制度的建立應(yīng)當(dāng)遵循以下三個原則：其一，強制性原則，存款保險覆蓋全部金融機構(gòu)；其二，限額賠付原則，如果是在規(guī)定的限額內(nèi)，可進(jìn)行全額賠付，超出部分從該機構(gòu)清算資產(chǎn)中獲取追償；其三，風(fēng)險差別費率原則，其作用就是在達(dá)到輔助監(jiān)管的同時起到正向激勵作用。目前，農(nóng)村商業(yè)銀行的存貸款余額增長迅速，但是獨立經(jīng)營的性質(zhì)分散了農(nóng)村商業(yè)銀行的規(guī)模優(yōu)勢，削弱了風(fēng)險抵抗能力，信用度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國有商業(yè)銀行等大型銀行。存款保險制度下，允許銀行倒閉，因此，公眾在存款時，必然會選擇抗風(fēng)險能力強的銀行，主要是因為大型銀行的信用度高、規(guī)模大，對于存款數(shù)量較大的客戶來說，存到大型銀行減小了風(fēng)險，此外，在“大而不倒”的影響下，即使大型銀行出現(xiàn)風(fēng)險，但是由于其規(guī)模和地位，國家相關(guān)部門不得不采取救助措施。

2.2農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營成本增加

存款保險制度的實質(zhì)是存款機構(gòu)按存款余額(或資產(chǎn)規(guī)模)的一定比例，向保險機構(gòu)繳納存款保險費，由此可以看出，該制度將會增加銀行支出。通常情況下，存款保險費率取決于理賠范圍和存款機構(gòu)風(fēng)險的大小。如果某機構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營效益都非常好，內(nèi)控較為嚴(yán)密且擁有較高的監(jiān)管評級，其存款保險費率相對來說就比較低，反之，存款保險費率就高。一般來說，小額和儲蓄存款是存款保險的對象，所以，在銀行存款中，比例較高的就是零售和儲蓄存款，需要支付較多的存款保險費，而大部分農(nóng)村商業(yè)銀行的監(jiān)管評級都比較低。所以，從前文兩個方面的分析來看，與國有商業(yè)銀行等大型銀行相比，農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營成本顯著增加。

3　構(gòu)建博弈視角存款保險制度的模型

3.1假設(shè)模型設(shè)計

長期以來，農(nóng)村金融被壓制，導(dǎo)致農(nóng)村資源處在逆向流動狀態(tài)，不利于農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)差距明顯拉大。為了解決上述問題，國家將存款保險博弈引入到農(nóng)村商業(yè)銀行中，在引入過程中，存在以下兩個問題，即金融監(jiān)管機構(gòu)作為參與者是否應(yīng)該建立存款保險制度、金融機構(gòu)風(fēng)險存在差異是否應(yīng)該引入存款保險制度。為使模型簡單明了，在這里，我們將全部博弈方設(shè)定成完全信息。假設(shè)未建立該制度前，金融監(jiān)管機構(gòu)對于金融機構(gòu)承擔(dān)的監(jiān)管成本為C，建立該制度后，支付部分存款保險基金為D。假設(shè)兩家金融機構(gòu)的風(fēng)險級別存在差異，風(fēng)險較高的機構(gòu)其成功收益和失敗損失分別為；風(fēng)險較低的金融機構(gòu)其成功收益和失敗損失分別為。兩家機構(gòu)的原有資本為0，存款額度設(shè)定為V，兩家機構(gòu)引入存款保險制度，所有存款都得到保險，保險費率設(shè)定為t。

3.2模型建立

在金融監(jiān)管部門未建立完善的存款保險制度前提下，該機構(gòu)只需要付出監(jiān)管成本C即可，金融機構(gòu)收益為在建立上述制度下，監(jiān)管機構(gòu)承擔(dān)的存款保險基金為D，金融機構(gòu)收益為

3.3模型分析和求解

如果C＞D，說明監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管成本比存款保險基金大時，金融監(jiān)管機構(gòu)執(zhí)行的決策是要建立完善的存款保險制度。從監(jiān)督的角度來說，建立存款保險制度，既能保證儲戶存款的安全性，同時促進(jìn)了金融市場以及社會經(jīng)濟的快速增長。站在博弈的角度來看，促使金融市場及社會實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展要求。站在博弈的角度來看，如果，則說明，在引入該制度的條件下，金融機構(gòu)1的優(yōu)勢更加明顯，如果則說明，在引入該制度的條件下，金融機構(gòu)2的優(yōu)勢更加明顯，因此，如果，說明風(fēng)險X的金融機構(gòu)是否建立存款保險制度并不會產(chǎn)生較大差異，如果，則說明在建立存款保險制度的前提下，這兩家金融機構(gòu)的優(yōu)勢相對均衡。在前文所述情況下，如果所有的金融在存款保險制度下運行，在長期的運營過程中，必然出現(xiàn)逆向選擇的情況，如果是經(jīng)營相對較差的銀行，必然建立相關(guān)的存款保險體系用來輔助經(jīng)營，如果是經(jīng)營較好的銀行，則不需要輔助體系，將會逐漸將存款保險體系淘汰。在該制度下，資產(chǎn)將會從經(jīng)營良好的銀行轉(zhuǎn)向經(jīng)營較差的銀行，也就是說采用穩(wěn)健的銀行補貼經(jīng)營較差的銀行，接受補貼的銀行，就可以在存款保險中獲取經(jīng)濟利益，該制度并非完全有利于金融市場，也會在一定程度上惡化金融市場競爭環(huán)境。在現(xiàn)實情況下是不存在的，如果金融監(jiān)管機構(gòu)建立存款保險公司，如果保險費率設(shè)置得較低，將不會有金融機構(gòu)加入。

通過上述博弈分析，我們能夠得出以下結(jié)論，在現(xiàn)實的金融市場環(huán)境下，如果僅僅推行單一保險費率是無法實行的，保險費率的制定必須根據(jù)金融機構(gòu)的風(fēng)險等級劃分，只有這樣，逆向選擇的問題才有可能解決。國家在推行存款保險制度時，如果只是讓銀行選擇性地加入存款保險體系，也就是說銀行可以選擇會否加入，這樣必然會導(dǎo)致逆向選擇的出現(xiàn)，在這種情況下，只有一些風(fēng)險較高的金融機構(gòu)會加入，而風(fēng)險較低的金融機構(gòu)不會加入，因此，鑒于上述后果，國家在推行時，必須采取強制性加入的方式。在博弈模型中，雖然很多影響因素不在考慮范圍內(nèi)，但是從理論角度來看，我國農(nóng)村商業(yè)銀行建立存款保險制度是必然選擇。

4　結(jié)語

綜上所述，農(nóng)村商業(yè)銀行引入存款保險制度，必然會面臨著一定風(fēng)險，因此，需要建立行之有效的制度對這些風(fēng)險加以約束，存款保險制度引入，從強制金融機構(gòu)入保、實行有差別的費率、加大風(fēng)險監(jiān)測等手段，為存款人慎重挑選存儲銀行起到了指導(dǎo)作用。

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2096-0298(2016)10(b)-044-02