谷曉然　　馮　　乾

中國城市居民收入流動性和群體性差異研究※

谷曉然馮乾

內(nèi)容提要：本文從收入流動性的視角探討了中國城市居民不同群體獲取收入的機會平等性差異?；?989～2011年的CHNS數(shù)據(jù)，采用Markov轉(zhuǎn)換矩陣，考察了中國城市居民的收入流動強弱、趨勢、質(zhì)量變動情況。研究發(fā)現(xiàn)：居民相對收入流動性呈U型，而非倒U型特征；不同群體居民具有明顯的群體性差異，受教育水平越高，則其收入流動性水平越高、流動性質(zhì)量越好；50～59歲的壯年群體及政府與事業(yè)單位人群的收入流動性最好、流動性質(zhì)量最高。中國城市居民收入流動不僅存在趨勢性差異，而且存在群體性差異。

城市居民收入流動性群體性差異轉(zhuǎn)換矩陣

一、問題的提出

改革開放以來，中國經(jīng)濟快速增長的同時收入差距也在不斷擴大。2013年，國家統(tǒng)計局公布了近10年的中國居民收入基尼系數(shù)，一直保持在0.47以上。中國財產(chǎn)性收入不平等情況尤為嚴重，2013年占中國1%的最富有的家庭擁有全國1/3以上的財產(chǎn)，而占中國25%的最貧困家庭卻僅擁有全國財產(chǎn)的1%左右。最令人擔憂的是收入分配格局的僵化。如果某一群體永遠富裕，而另一群體永遠貧窮，這才是政策制定者及學界值得憂慮和亟需深入探索的問題，收入流動性從動態(tài)角度為此問題提供了研究思路。

Schumpeter（1955）在其提出的“賓館模型”中，將收入分配比喻成賓館房間的分配。一開始旅客根據(jù)自己的初始財富選擇相應房間入住，一段時間以后，同一批旅客根據(jù)新的財富水平，在不同樓層與房間之間進行轉(zhuǎn)換。收入流動性即為相同個體不同時期的收入在同一群體收入分布中的位置變化（Friedman，1962）。如果收入流動性強，則現(xiàn)在的窮人有可能變成將來的富人，現(xiàn)在的富人也可能淪落為將來的窮人。一般認為，基尼系數(shù)等指標基于單個年份截面數(shù)據(jù)對收入不平等進行測度，并不能很好地評測長期收入不平等性。因為這一指標得出的單個年份的收入不平等程度可能很嚴重，但從長期平均收入來看，這種不平等程度實際上可能并不大（牛曉健等，2014）。

相對流動性主要關(guān)注收入分布中特定個體或群體的相對位置變化，國外此類研究成果較為豐富，國內(nèi)學者主要基于國外已有測度方法對中國居民收入流動性展開研究。王海港（2005）發(fā)現(xiàn)農(nóng)村居民家庭收入流動性較弱且持續(xù)貧困比例高，城鎮(zhèn)居民家庭更易保持在富裕階層。農(nóng)村居民家庭收入流動性在研究期內(nèi)始終高于城鎮(zhèn)居民家庭收入流動性，但在波動中呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢，且這種較高的收入流動性并不是高質(zhì)量的向上流動性，而是收入不穩(wěn)定所致的無序變動（王朝明、胡棋智，2008）。另一些學者發(fā)現(xiàn)農(nóng)村居民收入流動性呈現(xiàn)先增大后趨于穩(wěn)定的特征，且各收入階層的收入分配格局相對固化（嚴劍斌等，2014；藏微、白雪梅，2015）。上世紀90年代末以前，城市與農(nóng)村居民家庭收入流動性主要呈下降趨勢，90年代末至本世紀初呈上升趨勢。中國農(nóng)村居民家庭收入流動性高于城市，長期收入流動性高于短期收入流動性，且農(nóng)村居民家庭收入流動性主要源于農(nóng)村內(nèi)部各家庭間的收入位置變動（胡棋智，2009）。

與現(xiàn)有研究相比，本文的貢獻在于：首先，現(xiàn)有研究主要側(cè)重于中國整體或農(nóng)村居民家庭收入流動性，而對城市居民家庭收入流動性研究較為缺乏。因而本文重點探索城市居民收入流動性特征和群體性差異，既包括分群體流動性差異剖析，也包含對流動性變化是全局性還是具有群體性差異的分析。其次，本文覆蓋了更長的樣本區(qū)間（1989～2011年），采取方法降低非觀測效應和暫時性沖擊等數(shù)據(jù)噪聲對研究結(jié)果的影響，也有助于獲得更加穩(wěn)健的研究結(jié)論。

二、研究方法

收入轉(zhuǎn)移矩陣是研究收入流動性的基礎(chǔ)性工具。一般意義上的轉(zhuǎn)換矩陣為：

Pij（x，y）表示第t期的第i類收入到第t+1期時轉(zhuǎn)移至第j類的概率，其中m是收入的等級劃分數(shù)。主對角線上的各元素表示從第t期至第t+1期，收入分布中的收入相對位置沒有發(fā)生變化的個體比例。主對角線上的所有概率之和越小，則相應的收入流動性就越大。兩期收入轉(zhuǎn)移矩陣的基本形式如下：

Bartholomew（1967）基于收入轉(zhuǎn)移矩陣提出加權(quán)平均移動率指標，該指標以收入轉(zhuǎn)移級數(shù)為權(quán)重對轉(zhuǎn)移概率進行加權(quán)平均，其值越大則收入流動性越大。該指標為：

其中，i表示初始收入相對位置，j表示轉(zhuǎn)移后收入相對位置。加權(quán)移動平均率不僅考慮了各收入組的變動，并對轉(zhuǎn)移級數(shù)進行了加權(quán)處理。但從社會福利的角度看，將不同等級之間的收入轉(zhuǎn)移進行同等加權(quán)處理，有失合理性。

Paul（2009）對加權(quán)移動平均率進行拓展，提出新的指標并假定第i個等級的絕對權(quán)重為n+1-i，相對權(quán)重ωi= （n+1-i）/［n（n+1）/2］，流動性指標為：

相對主義測度代表人物Shotrocks（1978）提出以轉(zhuǎn)換矩陣為基礎(chǔ)的流動性指標應滿足的6個公理：標準化、單調(diào)性、完全不流動性、完全流動性、期間一致性和期間不變性。其中，期間一致性表明，不同時間間隔的收入轉(zhuǎn)換矩陣及基于此的流動性指標不具有可比性，比如間隔兩年的轉(zhuǎn)換矩陣A和間隔4年的轉(zhuǎn)換矩陣B，即使M（B）＞M（A），也不能說B的流動性一定比A高，因為B比A經(jīng)歷的時間更長，本身就會使流動性變大，所以必須把時間間隔建立在相同的基礎(chǔ)之上，才具有可比性。然而國內(nèi)很多學者卻忽略了這一點，造成了結(jié)果大相徑庭和結(jié)論的存疑及不可比性。

三、數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)處理

1.數(shù)據(jù)來源

本文采用 1989～2011年中國健康與營養(yǎng)調(diào)查（CHNS）的9期數(shù)據(jù)進行分析。該數(shù)據(jù)采取多階段、整群隨機抽樣，依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展程度、地理位置、公共資源豐富程度和健康狀況等抽取了9個省的4400戶家庭、26000個個人數(shù)據(jù)。由于家庭結(jié)構(gòu)隨著時間推移會發(fā)生變化，CHNS數(shù)據(jù)難以有效反映家庭成員對家庭資源的利用程度。家庭人均收入也不能準確反映家庭福利，因而本文采用家庭等價人均收入（AEI）來衡量家庭收入，計算公式如下：

上式中賦予成人與兒童權(quán)重比為1：0.5，使之比1：1的權(quán)重更合理，而參數(shù)0.9保證了適度規(guī)模經(jīng)濟性質(zhì)。本文將1989年作為基期，其它定基CPI指數(shù)通過同比CPI換算得到，將各年收入數(shù)據(jù)進行CPI平減來得到可比實際收入數(shù)據(jù)。為避免極端值對研究分析的影響，剔除了收入分布中最小與最大各1%的數(shù)據(jù)。

2.數(shù)據(jù)描述

經(jīng)過數(shù)據(jù)處理，本文得到1989～2011年的配對樣本描述。表1的配對樣本中，1989年的AEI（家庭等價人均收入）為1875元，其中城市居民的AEI是2139元，農(nóng)村家庭的AEI是1587元。居民家庭等價人均收入在1989～2011年期間呈現(xiàn)明顯增長趨勢。

四、實證檢驗及結(jié)果

1.中國居民收入流動變動趨勢

本文考慮了城市居民不同時期以及短期與長期的收入流動性，短期以4年為基準，長期以10年為基準。由于面板數(shù)據(jù)CHNS的調(diào)查年份間隔不相等，如果直接比較不同期間的流動性指標，根據(jù)期間一致性，可能導致結(jié)論的不可信。通過比較考慮時間間隔與未考慮時間間隔的轉(zhuǎn)換矩陣，可以發(fā)現(xiàn)未考慮時間間隔時，2004～2006年社會最頂層居民保持不變的比例是40%，而2006～2009年最底層居民依然停留在最頂層的比例為36%，社會最頂層居民的收入流動性應該提高了。但在考慮了時間間隔以后，2004～2006年變?yōu)?7%，2006～2009年是30%，增長了3%，結(jié)果完全相反。

表1　1989～2011年短期配對樣本描述

未考慮時間間隔的轉(zhuǎn)換矩陣相同時間間隔的轉(zhuǎn)換矩陣

下面考慮基于時間間隔相等的轉(zhuǎn)移矩陣流動性測度指標，非等權(quán)重轉(zhuǎn)移平均移動率。本文將每個時期的間隔都控制在4年，從而得出相較于未考慮時間間隔更加準確的流動性測度結(jié)果。圖1測度了城市短期（MS）與長期（ML）相對收入流動性。我們基于相同時間間隔的轉(zhuǎn)換矩陣得出的城市短期相對流動性呈現(xiàn)出先下降后上升的U型特征，而非倒U型。流動性最低的時期為2000～2004年，其次是1993～1997年和2006～2009年。該結(jié)論與未考慮時間間隔的結(jié)論完全相反，這是因為對基于不同時間間隔的轉(zhuǎn)移矩陣計算的流動性進行直接比較是不可靠的。因為時間間隔越長，則傾向于更大的收入流動性，因此要想獲得更加可靠與準確的結(jié)果，就應該在相同的時間間隔的分析框架下進行比較。

圖1　　短期與長期相對收入流動性測度

2.不同群體的相對收入流動性差異

通過計算相對收入流動性指標加權(quán)移動平均率來分析各個群體的相對收入流動性大小，進而在此基礎(chǔ)上進行比較。表2是城市內(nèi)部不同群體的相對收入流動性。從教育水平看，隨著受教育水平的提高，相應人群的相對收入流動性不斷增強。例如，2009～2011年，文盲人群的相對收入流動性只有0.68，高中及以下人群的這一比例是0.81，而本科及以上人群的相對收入流動性則達到了1.16。在1989～2011年這20多年間，擁有本科及以上學歷人群的相對收入流動性波動相較本科以下人群的收入流動性更大，而文盲和高中及以下人群的相對收入流動性波動較小且趨勢基本一致，都呈現(xiàn)出先下降再上升的態(tài)勢。

從年齡結(jié)構(gòu)來看，50～59歲的人群相對收入流動性是最好的，但在1993～1997年和2000～2004年兩個階段分別下降到0.58和0.57，相對于1989～1991年期間降幅達43%。而30～39歲的人群相對收入流動性比較低，同時也是相對收入流動性最穩(wěn)定的人群，考察期內(nèi)平均相對收入流動性為0.77。

表2　　城市內(nèi)部不同群體的相對收入流動性

從不同單位性質(zhì)來看，政府和事業(yè)單位工作人員的收入流動性最高，平均相對收入流動性是0.8625，其次是集體企業(yè)員工，最低的是國有企業(yè)、個體及私營單位的員工。國有企業(yè)的平均收入流動性較低，是因為上世紀90年代中期進行國企改革，對國有企事業(yè)放權(quán)讓利，同時推出對非國有中小企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。在這些改革中收入分配結(jié)構(gòu)的變化增強了企業(yè)的自主發(fā)展能力，也提高了中小企業(yè)的收入流動性。

3.各群體保持其相對位置的能力

通過對城市各時期的不同群體，分別保留在最低收入和最高收入階層的比例的計算（詳細計算結(jié)果可向筆者索要），可得各群體脫離低收入和維持高收入的能力。不同受教育群體的收入流動狀態(tài)差異非常明顯。文盲群體保留在最低收入階層的比例，在各個時期基本都保持在50%左右，其向更高收入階層轉(zhuǎn)移的概率是最低的。而教育水平在本科及以上的群體保留在最富裕階層比例除1993～1997年期間為29%，其它階段都保持在40%以上，最高達到2000～2004年的68%，該群體保持其富裕地位的能力比較強。

對于不同年齡組的群體而言，50～59歲的壯年人群保持在最高收入位置的概率最大，其次是40～49歲的中年人群。但相較于50～59歲的人群而言，40～49歲的人群在最低收入階層和最高收入階層的比例是旗鼓相當?shù)摹?/p>

對于不同屬性單位的群體而言，在事業(yè)單位工作的人群，其維持在最高收入階層保持不變的比例最高，1997～2000年及2000～2004年都達到了最高的56%；其次是政府和國有企業(yè)。而在集體企業(yè)工作的群體維持在最低收入階層的比例最高，然后是個體及私營企業(yè)。由此可見，事業(yè)單位、國企和政府單位的員工更容易維持在社會最頂層，集體企業(yè)、個體及私營單位人群則更容易停留在社會最底層。

4.不同群體的收入流動性質(zhì)量

表3列示了不同群體的整體收入流動性質(zhì)量。對于不同教育水平的群體，隨著受教育水平的提高，其收入流動性質(zhì)量也相應的提高。教育水平在本科及以上的人群，其收入流動性質(zhì)量在各個時期都在1以上，即接受過更高教育水平的人的向上流動性總體上大于向下流動性。而文盲和高中及以下的群體，其總體流動性質(zhì)量都小于1，向下的流動性要大于向上的流動性?？梢姡逃皆谑杖肓鲃舆^程中扮演著十分重要的角色。

對于不同年齡群體而言，50～59歲的人群收入流動性質(zhì)量最高，其次是40～49歲這一群體。30～39歲的這一群體的收入流動性質(zhì)量最低。8個時期中，只有3個時期具有較高的向上流動性。小于30歲的人群在2000年以前具有更高的向下流動性，而2000年以后具有更高的向上流動性。

對于工作在不同性質(zhì)單位的群體而言，在政府和事業(yè)單位工作的人群的收入流動性質(zhì)量最高，只有一個時期的向下流動性大于向上流動性，分別出現(xiàn)在1991～1993和1993～1997年期間，且流動性質(zhì)量指數(shù)基本接近于1。其次是國有企業(yè)，大部分時期的向上流動性都大于向下流動性。流動性質(zhì)量最差的是集體企業(yè)和個體及私營企業(yè)。

表3　　不同群體的整體收入流動性質(zhì)量

五、主要結(jié)論

本文采用1989～2011年的CHNS數(shù)據(jù)，在考慮期間一致性的基礎(chǔ)上，基于轉(zhuǎn)換矩陣測度了中國城市居民整體及不同群體的相對收入流動性水平。研究結(jié)果表明：第一，中國城市居民整體收入流動性呈先下降后上升的U型特征，而非倒U型。20世紀90年代中期至本世紀初，城市居民收入流動性最弱。第二，對于不同群體的相對收入流動性而言，受教育水平越高的群體，其相對收入流動性水平也越高。從年齡結(jié)構(gòu)看，中年及壯年群體擁有更高的收入流動性。從不同單位性質(zhì)的群體來看，政府單位和事業(yè)單位工作人員的相對收入流動性最高。第三，高學位人群、50～59歲的壯年人群及事業(yè)單位人群的高收入階層更易保持其相對富裕的地位。事業(yè)單位、國企和政府單位員工，更容易維持在社會最頂層。第四，就流動性質(zhì)量而言，依然是高教育水平群體、50～59歲的壯年群體及政府和事業(yè)單位人群的流動性質(zhì)量最高。

1.Schumpeter，J.＂Imperialism and Social Classes＂.Cleveland：The World Publishing Company，1955，118（1）.

2.Friedman，M.＂Capitalism and Freedom＂.Chicago：University of Chicago Press，1962.

3.牛曉健、裘翔、王全：《中國城鄉(xiāng)居民收入流動性研究——基于一個新的方法與視角》，《金融研究》2014年第4期。

4.王海港：《中國居民的家庭收入變動及其對長期平等的影響》，《經(jīng)濟研究》2005年第1期。

5.王朝明、胡棋智：《中國收入流動性實證研究——基于多種指標測度》，《管理世界》2008年第10期。

6.嚴劍斌、周應恒、于曉華：《中國農(nóng)村人均家庭收入流動性研究》，《經(jīng)濟學（季刊）》2014年第3期。

7.臧微、白雪梅：《中國居民收入流動性的區(qū)域結(jié)構(gòu)研究》，《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2015年第7期。

8.胡棋智：《收入流動性與經(jīng)濟地位動態(tài)演化的實證研究》，《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2009年第3期。

［責任編輯：沈衛(wèi)平］

F240

A

1009-2382（2016）01-0026-05

※本文為教育部重大課題攻關(guān)項目“居民收入占國民收入比重統(tǒng)計指標體系研究”（項目編號：12JZD026）和北京市社會科學基金項目“行業(yè)薪酬差距常態(tài)化測算與分解方法研究”（項目編號：15JGC17）的研究成果之一。

谷曉然，中央財經(jīng)大學統(tǒng)計與數(shù)學學院博士生（北京 100081）；馮乾，北京大學國家發(fā)展研究院博士后研究員、中國工商銀行博士后科研工作站（北京100032）。