劉長溥，韓蕾

（遼寧大學經(jīng)濟學院，遼寧沈陽110036）

東北地區(qū)對外開放對經(jīng)濟增長影響的實證分析

劉長溥，韓蕾

（遼寧大學經(jīng)濟學院，遼寧沈陽110036）

對外開放對經(jīng)濟增長的影響是一個值得研究的現(xiàn)實問題。以柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)模型為基礎(chǔ)，采用貿(mào)易依存度和外資依存度的平均值作為對外開放度指標，選取1990—2014年遼寧、吉林和黑龍江三省的相關(guān)數(shù)據(jù)，對東北地區(qū)對外開放與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系進行實證分析，結(jié)果顯示二者之間存在正相關(guān)關(guān)系，但是東北地區(qū)對外開放度對經(jīng)濟增長的彈性系數(shù)不高。東北地區(qū)受自身經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等因素的制約，對外開放對經(jīng)濟增長的促進作用相對不足。

東北地區(qū)；對外開放；經(jīng)濟增長；Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)

隨著經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化的不斷深化，對外開放對一國或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響越發(fā)顯著，對外開放與經(jīng)濟增長之間關(guān)系也成為了國內(nèi)外學界研究的熱點。作為國家重要老工業(yè)基地，東北地區(qū)對外開放是否有助于經(jīng)濟增長，以及在多大程度上促進經(jīng)濟增長是一個值得研究的問題。

一、文獻綜述

近年來，國內(nèi)外學者對對外開放與經(jīng)濟增長的關(guān)系進行了大量的研究，歸納起來主要有積極和消極兩種觀點。積極觀點認為對外開放會拉動經(jīng)濟增長，能夠通過技術(shù)外溢、資本積累、空間集聚等效應促進經(jīng)濟增長。消極觀點認為,對外開放是一把“雙刃劍”,對經(jīng)濟增長存在“門檻”效應和“擠出”效應，發(fā)展中國家不恰當?shù)膶ν忾_放會對本國產(chǎn)業(yè)造成沖擊，阻礙經(jīng)濟發(fā)展。

Edwards選取了93個國家作為樣本，通過對外導向型指標等9個開放度指標，運用30年的數(shù)據(jù)(1960—1990年)對其TFP（全要素生產(chǎn)率）進行了回歸分析，結(jié)果有2/3的指標與預期相符[1]。Sinha選取了日本、韓國、新加坡等十幾個亞洲國家,實證分析了人口增長、投資增長、對外開放與經(jīng)濟增長的關(guān)系,結(jié)果表明只有人口增長與經(jīng)濟增長之間關(guān)系不明顯，其他兩項指標都與經(jīng)濟增長之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系[2]。呂瑤和蔣曉梅運用2007—2013年的面板數(shù)據(jù)，對東北三省的對外開放度與經(jīng)濟增長之間關(guān)系進行了回歸分析，其中對外開放度的指標為貿(mào)易開放度和金融開放度之和。結(jié)果顯示貿(mào)易開放度不僅與經(jīng)濟增長正相關(guān)，并且對外開放度的變化影響較大[3]。盛斌和毛其淋選取貿(mào)易開放度、投資開放度兩項指標衡量經(jīng)濟開放度對經(jīng)濟發(fā)展的影響,研究表明二者與經(jīng)濟發(fā)展存在正相關(guān)關(guān)系[4]。楊丹萍和張冀實證分析了浙江省對外開放度與經(jīng)濟增長的關(guān)系，得出了同樣的結(jié)論[5]。趙秀恒和劉娜根據(jù)河北省的貿(mào)易開放度、資本開放度和地區(qū)生產(chǎn)總值的數(shù)據(jù)進行分析，得出的結(jié)論為：經(jīng)濟開放度的增長不僅會促進經(jīng)濟增長，短期內(nèi)經(jīng)濟增長反過來也會促進經(jīng)濟開放度的增長[6]。

與之相反,持消極觀點的學者認為二者之間的關(guān)系不顯著。Kunst和Marin的研究結(jié)果表明出口與產(chǎn)出增加之間關(guān)系不明顯[7]。Fabrg利用計量方法分析了印度利用外商直接投資與經(jīng)濟增長間的關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)外商直接投資對印度的經(jīng)濟增長的貢獻并不大[8]。

二、C-D模型構(gòu)建及說明

（一）模型構(gòu)建

本文研究中將經(jīng)濟產(chǎn)出方程設定為Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)：

其中，Y表示產(chǎn)出，A表示技術(shù)進步，K表示資本存量，L表示勞動力數(shù)量，α、β分別是資本和勞動產(chǎn)出彈性系數(shù)，對于技術(shù)進步，本文假設東北地區(qū)主要是通過對外開放來獲取先進的技術(shù)擴散與轉(zhuǎn)移，兩者間的關(guān)系如下：

其中，A0表示封閉狀態(tài)下的技術(shù)水平，且為大于零的常數(shù)；λ表示技術(shù)溢出的效果，為技術(shù)轉(zhuǎn)移系數(shù)，EO為對外開放度，EO越大則對外開放程度越高，從而技術(shù)水平的溢出效果就越大。

將公式（2）帶入C-D生產(chǎn)函數(shù)，則模型（1）轉(zhuǎn)化為：

在方程（3）兩邊同時取自然對數(shù)，同時考慮到對外開放的資本積累效應，可以將模型轉(zhuǎn)化為如下形式：

（二）變量說明和數(shù)據(jù)選取

上面（4）式中,變量Y表示產(chǎn)出，這里以東北三省當年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)來衡量，資本要素K用當年的東北三省固定資產(chǎn)投資量來衡量，勞動要素L用東北三省當年末的從業(yè)人口數(shù)來表示，對外開放度EO用貿(mào)易依存度O1和投資依存度O2的平均值來表示，其中O1=進出口總額/GDP，O2=FDI/GDP?？紤]到匯率對一國經(jīng)濟的影響，本文使用了當年的平均匯率將一般意義上的GDP折算成美元GDP，使公式分子分母單位相同，得到修正后的經(jīng)濟對外開放度。本文所有的數(shù)據(jù)均來自1991—2015年東北三省《統(tǒng)計年鑒》，為了降低計量分析中異方差的程度，本文對所有變量進行了對數(shù)化處理，分別記對數(shù)化處理后的產(chǎn)出、對外開放度、資本和勞動力變量為LnGDP、lnEO、LnK和LnL。

三、實證分析

（一）單位根檢驗

在檢驗東北三省對外開放度與經(jīng)濟增長的協(xié)整關(guān)系之前，需要對各時間序列進行單位根檢驗，以檢查各時間序列的平穩(wěn)性。若序列是非平穩(wěn)的，則可能出現(xiàn)偽回歸現(xiàn)象。若時間序列是平穩(wěn)的，則可進一步對各變量進行協(xié)整檢驗。本文利用Eviews6.0軟件，采用ADF（Augmented Dickey-Fuller）方法檢驗各序列平穩(wěn)性，結(jié)果如表1所示。

表1　變量單位根檢驗

從表1的檢驗結(jié)果可以看到，所有原始序列存在單位根，說明是非平穩(wěn)的，對原始變量進行一階差分后的序列檢驗結(jié)果表明，一階差分變量的ADF統(tǒng)計量實際概率水平值都小于5%，因此差分序列為平穩(wěn)時間序列，鑒于所有變量具有同階單位根，因此，可以進一步進行協(xié)整檢驗。

（二）協(xié)整檢驗

鑒于EG協(xié)整檢驗主要適用于兩變量間的協(xié)整分析，本文為多變量間協(xié)整檢驗，因此采用Johanson的協(xié)整檢驗方法。

首先，建立包含lnGDP、lnEO、lnK和lnL的四變量無約束VAR模型，表2中的滯后長度選擇標準中所有的評價指標都傾向于選擇1階，因此，確定最優(yōu)滯后長度為1階，建立VAR（1）模型。

模型中四個方程的擬合優(yōu)度分別為0.999、0.649、0.995和0.986，除了lnEO方程的擬合效果稍差些以外，所有其余變量方程的擬合效果都非常好，另外，模型殘差特征根的倒數(shù)均在單位圓內(nèi)，滿足VAR模型穩(wěn)定性條件。

表2　最優(yōu)滯后長度選擇標準

其次，進一步在VAR模型基礎(chǔ)上進行Johanson協(xié)整檢驗，表3中跡統(tǒng)計量和最大特征根統(tǒng)計量都表明，在1%的顯著性水平下拒絕沒有協(xié)整關(guān)系的原假設，而且接受了至多一個協(xié)整關(guān)系的原假設，說明四個變量間存在一個協(xié)整關(guān)系。協(xié)整結(jié)果表明東北三省的資本存量、從業(yè)人口和對外開放度對產(chǎn)出存在正相關(guān)關(guān)系。

（三）脈沖響應分析

為了進一步檢驗對外開放對經(jīng)濟增長作用的途徑和效應，對以上的VAR（1）模型進行脈沖響應分析。首先，從圖1的廣義脈沖響應圖中可以看到，對外開放沖擊對經(jīng)濟增長的影響始終為正，且在滯后4年達到正最大值0.040 778，此后逐步穩(wěn)定為正0.04的響應值，這是對外開放對經(jīng)濟增長的直接效應。其次，資本存量對經(jīng)濟增長的沖擊會導致經(jīng)濟長期持續(xù)的正向響應，最高響應值出現(xiàn)在滯后6年，一個單位標準差的沖擊會導致經(jīng)濟增長0.054 596個單位的響應，說明資本投資增長對經(jīng)濟增長影響較高，但是時滯較長。再次，勞動力沖擊的影響開始為負，滯后2年后開始轉(zhuǎn)為正向響應，且最大響應出現(xiàn)在滯后7年后，響應值為0.027 838。這說明東北三省的勞動力整體過剩，勞動力數(shù)量的增長短期內(nèi)對經(jīng)濟增長不利，但是長期內(nèi)勞動力數(shù)量的增長也伴隨著優(yōu)質(zhì)勞動力規(guī)模的擴張，因此對經(jīng)濟增長有利。但是從經(jīng)濟增長的響應值看，其對資本沖擊的響應值最大，勞動力數(shù)量的響應值最小，而對外開放沖擊對經(jīng)濟增長的影響在三因素模型中居中。最后，從對外開放對資本積累的影響看，對外開放一個單位標準差的沖擊會導致資本積累在滯后1期后產(chǎn)生最大響應0.077，并在滯后4期后基本穩(wěn)定在0.06的響應值水平上，這說明對外開放的沖擊對資本積累具有正的效應，資本積累的增加間接帶動了經(jīng)濟增長。勞動力對對外開放的最大響應值僅為0.0036，因此可以認為對外開放通過勞動力資本帶動經(jīng)濟增長的作用微乎其微。

表3　Johanson協(xié)整檢驗

圖1　經(jīng)濟增長對影響因素沖擊的脈沖響應圖

（四）與全國及其它地區(qū)的比較——基于面板數(shù)據(jù)模型的分析

為了進一步對比東北三省對外開放在全國以及其他經(jīng)濟圈對經(jīng)濟增長影響的程度和方式，本文進一步運用面板數(shù)據(jù)模型對東北三省、長三角和全國修正后的C-D生產(chǎn)函數(shù)進行估計。面板數(shù)據(jù)模型如下：

其中GDP為總產(chǎn)出，A0為封閉經(jīng)濟下的索洛余值，EO為對外開放度，K為資本存量，L為勞動力數(shù)量，i表示第i（i=1，2，3）個截面，t表示時期（1990—2013年）。

由于本文中所使用的面板數(shù)據(jù)為長面板數(shù)據(jù)，因此為了避免偽回歸，首先對東北三省、長三角和全國的lnGDP、lnEO、lnK和lnl進行面板單位根檢驗，（見表4）。

表4　東北三省、長三角與全國面板數(shù)據(jù)單位根檢驗結(jié)果

從表4中結(jié)果可以看到，除了對外開放度（lnEO），所有原始變量都接受了具有共同單位根的原假設，而異質(zhì)單位根檢驗的三個統(tǒng)計量顯示，四組變量原始數(shù)據(jù)都表現(xiàn)為具有異質(zhì)單位根（lnEO的IPS W統(tǒng)計量例外），同時絕大多數(shù)的一階差分變量為平穩(wěn)變量，因此可以進行面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗。進一步，基于Johansen Fisher的面板協(xié)整檢驗結(jié)果表明，跡統(tǒng)計量和最大根統(tǒng)計量都支持四個變量間存在兩個協(xié)整關(guān)系（見表5）。因此，可以建立面板數(shù)據(jù)模型。

表5　面板協(xié)整檢驗結(jié)果

鑒于東北三省、長三角與全國在經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模和特性上的差別，本文選擇了面板數(shù)據(jù)變系數(shù)模型進行參數(shù)估計，從表5的估計結(jié)果看，所有變量的系數(shù)均十分顯著，因此應該使用變系數(shù)模型。同時，由于長面板數(shù)據(jù)，因此在變系數(shù)模型中考慮時間效應，通過Hausman檢驗拒絕原假設，選擇時期固定效應變系數(shù)模型。模型估計結(jié)果表明，對外開放度對所有三個區(qū)域影響都顯著，長三角的對外開放經(jīng)濟增長彈性系數(shù)為0.242，明顯高于全國平均水平0.191，而東北三省的對外開放彈性系數(shù)最低，僅為0.115，這說明東北三省在充分利用對外開放提高生產(chǎn)要素的產(chǎn)出效率上還有很長的路需要走。在經(jīng)濟增長其他影響因素上，資本產(chǎn)出彈性系數(shù)也呈現(xiàn)了與對外開放度彈性系數(shù)大小相同的排序結(jié)果，長三角的資本產(chǎn)出彈性略高于全國平均水平，而東北三省的資本產(chǎn)出彈性依然低于全國平均水平，僅為10.56%，在勞動產(chǎn)出彈性上，東三省的勞動產(chǎn)出彈性僅為26.37%，比全國平均勞動產(chǎn)出彈性低近10個百分點。

表6　東北三省、長三角與全國面板數(shù)據(jù)模型PCSE參數(shù)估計結(jié)果

四、結(jié)論和建議

通過上述實證分析可知，東北地區(qū)的對外開放對經(jīng)濟增長起到了正向的促進作用，但是與長三角等發(fā)達地區(qū)相比，東北地區(qū)對外開放對經(jīng)濟增長的促進作用較小。

以上結(jié)論的主要原因有兩方面：一是東北地區(qū)對外開放的規(guī)模和程度有限，限制了其“溢出”效應的發(fā)揮；二是東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平不高，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題突出，放大了對外開放的“門檻”效應。鑒于此，筆者認為東北地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，不僅需要對外擴大開放，更需對內(nèi)加強改革，解決自身的結(jié)構(gòu)性問題是提高對外開放經(jīng)濟增長效應的重要前提。具體有，加快東北老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進國有企業(yè)改革，提高市場化程度，建立自主創(chuàng)新和人才引進機制等。

[1]Edwards S.Openness.Productivity and Growth:What Do We Really Know?[J].Economic Journal,1998,108（447）：383-398.

[2]SinhaD,SinhaT.Openness,Investment and Economic Growth in Asia[J].Indian Economic Journal,2002,49（4）：90-95.

[3]呂瑤,蔣曉梅.東北三省對外開放度對經(jīng)濟增長的影響分析[J].沈陽大學學報：社會科學版,2015（4）：488-451.

[4]盛斌,毛其淋.貿(mào)易開放、國內(nèi)市場一體化與中國省際經(jīng)濟增長:1985—2008年[J].世界經(jīng)濟,2011（11）：44-66.

[5]楊丹萍,張冀.經(jīng)濟開放度對經(jīng)濟增長的影響分析:基于浙江省1992—2009年數(shù)據(jù)的實證檢驗[J].國際貿(mào)易問題,2011（6）：101-110.

[6]趙秀恒,劉娜.河北經(jīng)濟開放度與經(jīng)濟增長的實證分析[J].統(tǒng)計與管理,2012（1）：98-101.

[7]Kunst,Marin.On exports and productivity:A Causal analysis[J].The ReView of Economies and Statisties, 1989,71（4）：699-703.

[8]Fabrg.The Macroeconomic Effects of Direct Foreign Investment:The Case of Thailand[J].World Development,2007,23（2）：193-210.

An Empirical Analysis on the Impact of Opening to the Outside World on Economic Growth in Northeast China

Liu Changpu,Han Lei
（College of Economics,Liaoning University,Shenyang Liaoning110036）

The influence of opening to the outside world on economic growth is a realistic problem worthy of study. On the basis of the cobb-Douglas production function model,this study applies the average of Trade Dependency and FDI Dependency as the index of openness.It selects related data in three provinces of Liaoning,Jilin and Heilongjiang from1991 to2014,and makes empirical analysis of the relationship between opening to the outside world and economic growth in northeast China.The result shows that there is a positive correlation relationship between them,but the elasticity coefficient of opening to the outside world on economic growth in northeast China is not high.It declares that because of the restricting factors，the opening to the outside in northeast China needs improving.

Northeast China;opening to the outside world;economic growth;Cobb-Douglas production function

F127

A

1674-5450（2016）03-0118-04

2015－12－08

2013年遼寧大學青年科研基金項目（2013LDQN07）

劉長溥，男，遼寧大連人，遼寧大學講師，經(jīng)濟學博士研究生，主要從事區(qū)域經(jīng)濟合作研究；韓蕾，女，遼寧大連人，遼寧大學講師，經(jīng)濟學博士，主要從事區(qū)域經(jīng)濟政策研究。

【責任編輯：李菁責任校對：詹麗】