原油期貨與PTA期貨的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
2016-12-26 14:37:05梁仁方靳明沈丹薇
財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究 2016年7期
梁仁方 靳明 沈丹薇
摘要：本文以倫敦國(guó)際石油交易所的布倫特原油期貨和鄭州商品交易所上市的PTA期貨作為研究對(duì)象，運(yùn)用Copula—CoVaR模型測(cè)算金融危機(jī)前后布倫特原油期貨和PTA期貨之間的溢出效應(yīng)。研究結(jié)果表明：金融危機(jī)前后，原油期貨會(huì)對(duì)PTA期貨產(chǎn)生正向溢出效應(yīng)，同時(shí)，PTA期貨會(huì)對(duì)原油期貨產(chǎn)生反向溢出效應(yīng)：原油期貨對(duì)PTA期貨的溢出效應(yīng)程度明顯大于PTA期貨對(duì)原油期貨的溢出效應(yīng)程度；金融危機(jī)前的溢出效應(yīng)程度明顯大于金融危機(jī)后的溢出效應(yīng)程度。endprint
猜你喜歡
英語(yǔ)文摘(2020年10期)2020-11-26 08:12:16
少兒美術(shù)(2019年8期)2019-12-14 08:06:56
能源(2018年10期)2018-12-08 08:02:42
能源(2018年10期)2018-12-08 08:02:40
能源(2017年7期)2018-01-19 05:05:11
學(xué)術(shù)論壇(2016年5期)2016-05-17 05:44:42
對(duì)外經(jīng)貿(mào)(2014年5期)2014-02-27 13:55:57
法人(2014年4期)2014-02-27 10:43:29
中共黨史研究(2010年6期)2010-04-27 14:27:36
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)(2010年2期)2010-03-25 11:34:38
- 財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究的其它文章
- 中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下小微企業(yè)融資問(wèn)題研究
- 中國(guó)經(jīng)濟(jì)換擋對(duì)企業(yè)成本費(fèi)用粘性的影響
- 中小家族企業(yè)代際傳承意愿匹配及效應(yīng)分析
- 基于差別優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)競(jìng)合效應(yīng)研究
- 出口貿(mào)易對(duì)我國(guó)技術(shù)創(chuàng)新的門(mén)檻效應(yīng)研究
- 銀行危機(jī)對(duì)貿(mào)易波動(dòng)的雙邊效應(yīng)