威布爾分布參數(shù)的漸進最優(yōu)EB估計

劉丹丹++衛(wèi)春燕

摘 要：對于常見壽命分布雙參數(shù)威布爾分布的參數(shù)估計，該文采用間接方法給出并證明了在定數(shù)截尾試驗下，如果取平方損失函數(shù)，先驗分布取Gamma分布，雙參數(shù)威布爾分布尺度參數(shù)的漸進最優(yōu)EB估計。定數(shù)截尾試驗方式能節(jié)約試驗時間，節(jié)省試驗經(jīng)費，Bayes估計方法是根據(jù)先驗分布計算，能減少試驗的次數(shù)，更能獲得更有效的估計量，而用間接方法得到滿足漸進最優(yōu)性的EB估計是在此基礎上更為優(yōu)良有效的估計量。

關鍵詞：漸進最優(yōu)性 EB估計 雙參數(shù)威布爾分布

中圖分類號：O1 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2016）09（b）-0175-02

參考文獻

[1] 茆詩松，程依鳴，濮曉龍.高等數(shù)理統(tǒng)計[M].北京：高等教育出版社，2006.

[2] 王德輝，宋立新.熵損失函數(shù)下定時截尾情形參數(shù)的Bayes估計[J].東北師大學報自然科學版，1999（2）：108-112.

[3] 劉玉霜，宋立新.定數(shù)截尾試驗下雙參數(shù)威布爾分布尺度參數(shù)的EB估計[J].長春：吉林師范大學學報：自然科學版，2004（12）：16-18.