葉文暉 天津銀行

淺議銀行資本監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)波動效應(yīng)

葉文暉 天津銀行

現(xiàn)在各個國家的商業(yè)貸款數(shù)額正在逐年增加，各個銀行之間也為存款者提供優(yōu)惠從而增加銀行內(nèi)部的資金，但是商業(yè)貸款存在一定的風(fēng)險，銀行的資本監(jiān)管也會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，尤其在商業(yè)貸款行為方面，資本監(jiān)管制度會對商業(yè)貸款的信用產(chǎn)生一定的約束，進(jìn)而實現(xiàn)對商業(yè)貸款規(guī)模的控制，造成信貸緊縮，與此同時資本監(jiān)管也會給商業(yè)貸款的集中度造成影響，迫使其不得不采用多種信貸組合來降低自身所承擔(dān)的風(fēng)險?；诖?本文主要從三方面進(jìn)行論述，一方面是對銀行資本監(jiān)管周期的研究；一方面是探討資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)波動的影響；以這兩個方面為基礎(chǔ)從而引出第三個方面降低資本監(jiān)管順周期的方法，希望通過對于本篇文章的論述，可以對銀行具有重要的借鑒性意義。

銀行資本監(jiān)管 經(jīng)濟(jì)波動效應(yīng) 資本監(jiān)管周期

引言

近幾年中國的經(jīng)濟(jì)正處于上升階段并且現(xiàn)在也處于全民創(chuàng)業(yè)的時代，一些中小企業(yè)以及個人開始進(jìn)行商業(yè)貸款活動，而且銀行對于這種商業(yè)貸款的行為也具有很大的傾向性，而貸款繁榮很有可能對國家的經(jīng)濟(jì)造成一定的威脅，所以銀行對于貸款有了更嚴(yán)格的要求，相反貸款數(shù)額太少也會對經(jīng)濟(jì)造成威脅，而銀行資本監(jiān)管順周期會有效的解決這一問題，減少對于經(jīng)濟(jì)波動的影響。

一、對銀行資本監(jiān)管順周期的研究

對于銀行資本監(jiān)管順周期的研究在很早以前就有研究者做過調(diào)查，其中IrvingFisher是最早對順周期進(jìn)行研究的人，他認(rèn)為由于借貸雙方的信息不對稱和與此相關(guān)的代理成本，會導(dǎo)致金融體系出現(xiàn)順周期性的現(xiàn)象，并對市場造成不利影響。筆者認(rèn)為其實銀行資本的監(jiān)管就是對商業(yè)貸款的評估，而這種評估標(biāo)準(zhǔn)會根據(jù)當(dāng)時國家的經(jīng)濟(jì)狀況有相應(yīng)的變化，例如：在國家處于經(jīng)濟(jì)衰退期時，國家對于銀行貸款會有較嚴(yán)格的監(jiān)管方法，對于貸款用戶的信用等級以及抵押物會在原有的基礎(chǔ)上提出更高的要求，這種情況之下市面上的流動資金減少，造成通貨緊縮，這對于中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇具有巨大的威脅，不利于中國經(jīng)濟(jì)處于平穩(wěn)的狀態(tài)之下。相反情況之下如果中國的經(jīng)濟(jì)處于繁盛時期，商業(yè)貸款的數(shù)量也會逐漸增加，長期持續(xù)就會加大通貨膨脹，為經(jīng)濟(jì)泡沫的產(chǎn)生埋下隱患，不利于中國的長遠(yuǎn)發(fā)展，在這種情況之下，對于銀行資本監(jiān)管就有了更高的要求，而銀行資本監(jiān)管順周期的引進(jìn)有效地解決了上述問題的產(chǎn)生，在很大的程度上保證了銀行正常的運轉(zhuǎn)以及中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。銀行資本監(jiān)管順周期的研究是銀行保護(hù)借款人，降低自身風(fēng)險的重要保證。

二、探討資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)波動的影響

資本監(jiān)管對于經(jīng)濟(jì)波動具有極其重要的影響，資本監(jiān)管的好與壞也影響到中國的經(jīng)濟(jì)，資本監(jiān)管對于留存收益渠道、總負(fù)債渠道以及信用等級遷移渠道都有著極其重要的影響，現(xiàn)在各個國家的貸款數(shù)量在逐年的上升，一些個人以及中小型企業(yè)會利用這些貸款成立公司或者購買廠房設(shè)備等，雖然發(fā)放貸款會為銀行帶來一定的利益但與此同時銀行也要承擔(dān)一定的風(fēng)險，現(xiàn)在也會出現(xiàn)借款人逃跑，公司倒閉還不起貸款的情況，銀行為了能夠如期的收到利息就不得不繼續(xù)支持借款人，并且當(dāng)國家的經(jīng)濟(jì)遭遇如經(jīng)濟(jì)危機、泡沫經(jīng)濟(jì)等不利情況時，銀行沒有充足的資金承受住貸款所帶來的損失。根據(jù)當(dāng)前各個國家的經(jīng)濟(jì)情況，銀行資本監(jiān)管順周期在應(yīng)對這些問題時對于經(jīng)濟(jì)波動的影響還是最小的狀態(tài)，并且新資本協(xié)議下，一些條款的制定能夠更好地滿足現(xiàn)在一些商業(yè)借款人的需求，且能保證銀行的內(nèi)部資金是充足的，完全可以應(yīng)付由于經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)所帶來的商業(yè)貸款的損失，會在很大程度上減少對經(jīng)濟(jì)波動的影響，保證經(jīng)濟(jì)處于平穩(wěn)的狀態(tài)，確保國家經(jīng)濟(jì)不管處于上升或者是下降階段，銀行都有充足的資本對商業(yè)貸款進(jìn)行有效地控制。資本監(jiān)管力度會直接影響到經(jīng)濟(jì)的波動，當(dāng)采用資本順周期的監(jiān)管方法時會解決在貸款時所遇到的各類問題，將風(fēng)險降到最低。

三、降低資本監(jiān)管順周期影響的方法

（一）超額資本數(shù)量一定程度的增加

銀行超額資本數(shù)量是指高于標(biāo)準(zhǔn)的資本數(shù)量的金額，盡管現(xiàn)在的銀行對于銀行資本數(shù)量都有一定的控制以及標(biāo)準(zhǔn)，同時大多數(shù)銀行都會持有銀行超額資本數(shù)量，這部分資金放在手中可以為銀行解決很大的問題，例如：銀行里面的錢大多數(shù)是人們存進(jìn)去之后，再由一小部分的人貸出去，如果銀行存款的人越多，手中的超額資本也會在一定數(shù)量上面增長，銀行超額資本數(shù)量的增加對銀行在經(jīng)濟(jì)波動影響下的發(fā)展有著巨大的作用，具體來說就是銀行可以更好地保護(hù)自己，更好地承受貸款所帶來的損失，即使經(jīng)濟(jì)會為銀行帶來重創(chuàng)，但是可以抵制住。銀行超額資本數(shù)量就像是我們手中的余錢，手中的余錢越多，我們的生活就會更加的有保障，滿足我們生活的基本需求，銀行的超額資本是降低資本監(jiān)管順周期的主要方法之一，也是對經(jīng)濟(jì)波動產(chǎn)生較小影響的主要方法之一。雖然銀行提倡超額資本數(shù)量，但是也要在合理的區(qū)間之內(nèi)，不可太多也不可太少，現(xiàn)在各個銀行為存款均提出了很大的優(yōu)惠，在存款金額、利息等方面都有不同的要求，目的是為了吸收更多的存款，從而保證銀行可以抵御外界經(jīng)濟(jì)的變化以及持有的超額資本的數(shù)量，但是如果數(shù)量金額過多也會為他們帶來一定的威脅，所以，各大銀行的銀行超額資本的數(shù)量要掌控在一個合理的范圍之內(nèi)，保障銀行資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)波動效應(yīng)的影響降到最低。

（二）選擇“全周期”的信用評級方法

市場宏觀環(huán)境的變化不僅僅會對借款人產(chǎn)生一定的影響，對于銀行也會間接的產(chǎn)生重要的影響，所以銀行盡量選擇全周期的信用評級方法?，F(xiàn)階段，對于全周期的信用評級方法還沒有較為權(quán)威的定義，綜合來說全周期的信用評級方法就是在考慮整個經(jīng)濟(jì)周期的基礎(chǔ)上，對借款人可能出現(xiàn)的最壞情況或極端條件下所出現(xiàn)的承債能力進(jìn)行評級。通過全周期的信用評級方法銀行可以及時的了解到借款人近期的情況，還款情況以及自身的一些信用等級，從而保證借款人與銀行之間的合作關(guān)系繼續(xù)的進(jìn)行下去，同時也可以保護(hù)借款人不受外界市場經(jīng)濟(jì)變化的影響，這樣的評定方法使銀行及時的了解了借款人。近幾年國家針對不還貸款的現(xiàn)象也出臺了一系列的方針政策，但還是會有人因為各種原因而不能或者難以償還銀行的信用貸款。為什么會出現(xiàn)以上的現(xiàn)象?是因為現(xiàn)在的一些借款人貸款時信用等級較高，但是過一段時間由于經(jīng)營不善導(dǎo)致公司破產(chǎn)，失去了還款的能力，在面對巨大的貸款金額不愿意承擔(dān)，而此時銀行為了能夠減少自己的損失，也會冒著風(fēng)險繼續(xù)的幫助借款人，保證他們的償還能力，久而久之，借款人拖欠的數(shù)額越來越大，最終會選擇逃款，面對這種情況銀行只能找到國家，國家也在想辦法幫助銀行減少損失，例如：誠信貸款等一些話術(shù)的產(chǎn)生。所以，銀行采取全周期的信用評級方法可以幫助其更好地了解借款人，降低逃款、拖欠貸款等現(xiàn)象的發(fā)生，與此同時，銀行在發(fā)放貸款時也應(yīng)該對借款人的信息進(jìn)行及時深入的了解，確保貸款的安全性，減少銀行的損失，保障銀行本身的合法權(quán)益，降低資本監(jiān)管順周期對經(jīng)濟(jì)波動的影響，保證銀行在面對突如其來的經(jīng)濟(jì)危機時有更充足的資本彌補損失。全周期的信用評級方法既可以幫助銀行了解各個借款人的情況，對信用等級高的借款人放寬貸款額度，對信用等級低的降低貸款額度。對于客戶資料的整理是保證貸款進(jìn)行的主要步驟，也是銀行順利開展工作的重要依據(jù)，是一個互相保障的過程，也是行之有效的方法，極大地解決了以往貸款存在的諸多問題。

（三）調(diào)整風(fēng)險資產(chǎn)的資金比率

調(diào)整風(fēng)險資產(chǎn)的資金比率也可以降低資本監(jiān)管順周期。當(dāng)國家經(jīng)濟(jì)處于衰退階段時，對風(fēng)險資產(chǎn)的資金比率進(jìn)行調(diào)節(jié)，以降低銀行對于商業(yè)貸款的資本要求，在很大程度上會刺激貸款增加，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。風(fēng)險資產(chǎn)的評估是就借款人的信用等級而言的，在貸款之前銀行會要求借款人提供房產(chǎn)證等抵押物，根據(jù)房子的面積等實際價值進(jìn)行估值，對于一些信用等級低的借款人降低資金比率，也就是降低貸款額度，這樣既可以保證借款人對于資金的需求，同時也降低了銀行的貸款風(fēng)險。但是這項工作的開展需要大量的準(zhǔn)備工作，首先銀行應(yīng)該具有相關(guān)的規(guī)定，明確風(fēng)險資產(chǎn)貸款人的范圍，風(fēng)險資產(chǎn)的評定標(biāo)準(zhǔn)。

四、總結(jié)

銀行資本監(jiān)管順周期的研究以及降低資本監(jiān)管順周期對經(jīng)濟(jì)波動的影響的方法對于中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的影響，在一定程度上影響著中國在世界上的地位。因此各家銀行應(yīng)該合理把控商業(yè)貸款的數(shù)額，做好相應(yīng)的銀行內(nèi)部規(guī)章制度的調(diào)整工作，在保證貸款金額的基礎(chǔ)上降低銀行自身所要承擔(dān)的風(fēng)險，確保在經(jīng)濟(jì)動蕩的情況下銀行受到的沖擊最小，同時在市場環(huán)境變化的情況下保護(hù)借款人不受很大的影響。

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葉文暉（1983.10-），男，天津人，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于天津財經(jīng)大學(xué)，研究方向：金融學(xué)。