廣西家庭財(cái)產(chǎn)洪水保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的實(shí)證研究

劉家養(yǎng)

[摘要]對(duì)于廣西這樣全境洪水多發(fā)的地區(qū)，運(yùn)用期望損失法厘定洪水保險(xiǎn)費(fèi)率是最簡(jiǎn)便實(shí)用的，為了提高計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性，本文采用歷史平均損失率代替期望損失百分比的方法，消除主觀隨意性的缺陷。從資本投資回報(bào)的角度出發(fā)，運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定風(fēng)險(xiǎn)附加系數(shù)，盡可能規(guī)避因洪水風(fēng)險(xiǎn)損失厚尾分布導(dǎo)致保險(xiǎn)公司破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。本文選擇比較具有代表性的廣西農(nóng)村地區(qū)開(kāi)展洪水保險(xiǎn)費(fèi)率研究，對(duì)農(nóng)村家庭財(cái)產(chǎn)在洪災(zāi)中的損失情況進(jìn)行分析，研究符合農(nóng)村家庭財(cái)產(chǎn)洪水損失情況的保險(xiǎn)費(fèi)率模型，為廣西家庭財(cái)產(chǎn)洪水保險(xiǎn)費(fèi)率厘定提供了理論支持，具有較強(qiáng)的研究?jī)r(jià)值。

[關(guān)鍵詞]廣西；家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；費(fèi)率厘定；期望損失；資本資產(chǎn)定價(jià)模型

一、洪水風(fēng)險(xiǎn)期望損失評(píng)估

（一）范圍界定

洪澇風(fēng)險(xiǎn)主要指因大雨、暴雨或持續(xù)降雨引起的江、河、湖、水庫(kù)水位猛漲，堤壩漫溢或潰決，導(dǎo)致水流入境時(shí)低洼地區(qū)被淹沒(méi)、水漬對(duì)人民生命財(cái)產(chǎn)造成威脅的風(fēng)險(xiǎn)。洪澇災(zāi)害一般分為以下幾種類型：暴雨洪水、山洪、融雪洪水、冰凌洪水和潰壩洪水。就廣西而言，暴雨洪水、山洪和潰壩洪水較為常見(jiàn)，因此本模型研究的洪災(zāi)主要指以上三種，不包括喀斯特洪災(zāi)和泥石流等。

（二）假設(shè)前提

洪災(zāi)發(fā)生包括兩方面的因素：一是某一地區(qū)內(nèi)的氣象及自然環(huán)境因素，二是地區(qū)內(nèi)建筑物易損程度及社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況，這兩個(gè)影響因素共同決定了災(zāi)害損失程度的大小。

地域劃分是研究損失分布的前提，在實(shí)務(wù)中有多種劃分方法，其中以行政區(qū)來(lái)劃分更簡(jiǎn)便，在實(shí)踐中有較強(qiáng)的可操作性。下文以縣級(jí)行政區(qū)為研究單位，引入受災(zāi)人口、死亡人數(shù)、農(nóng)作物絕收面積占播種面積比率、損壞房屋比例、直接經(jīng)濟(jì)損失等多個(gè)參考量，按照損害損失程度大小將洪水災(zāi)害劃分為六個(gè)等級(jí)，分別記為Wi。

將洪水風(fēng)險(xiǎn)對(duì)家庭財(cái)產(chǎn)的破壞程度分為若干個(gè)等級(jí)，記為Dj。假設(shè)投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的有自保比例為n，保險(xiǎn)