白帆 魏錦雯

[摘 要]中國經(jīng)濟已經(jīng)進入了一個轉型升級的關鍵時期，在商業(yè)銀行中不良貸款余額和不良貸款率呈現(xiàn)明顯上升的不良趨勢，這也在一定程度上給商業(yè)銀行帶來了嚴峻的風險管理挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行應該健全與自身相適應的風險管理體系，確保有效地監(jiān)測和控制各類風險的能力。文章基于目前我國商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款率，運用數(shù)據(jù)來分析當中的變化趨勢，以期為商業(yè)銀行在風險管理上提供有針對性的借鑒。

[關鍵詞]商業(yè)銀行;風險管理;數(shù)據(jù)

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.33.036 在新時代的背景之下，商業(yè)銀行對于風險管理的數(shù)據(jù)信息采集、分析能力，不僅決定了其對自身風險管理的設置模式，還有助于其在風險管理的能力上有所提升。所以，基于數(shù)據(jù)驅動的風險管理已經(jīng)成為目前我國商業(yè)銀行發(fā)展的必然趨勢。

1 商業(yè)銀行在風險管理上所面臨的挑戰(zhàn)

在我國商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理之中，難以避免會遇到很多風險上的挑戰(zhàn)，如信譽風險、經(jīng)營風險和營銷風險等。在我國新經(jīng)濟結構的改革之下，社會整體的經(jīng)濟形勢也出現(xiàn)了很大的波動，也在一定層面上導致很多違約現(xiàn)象情況的發(fā)生。

我國銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來在商業(yè)銀行中的不良貸款余額以及不良貸款率都在大幅度地攀升，造成了我國商業(yè)銀行在風險管理上迎來了前所未有的重大挑戰(zhàn)，也導致我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)壓力不斷增大。如圖1所示，我國從2016年第一季度開始，商業(yè)銀行的整體不良貸款余額就達到了7875億元，不良貸款率1.24%，截至2018年年末，我國商業(yè)銀行的不良貸款余額已經(jīng)突破2萬億元，且不良貸款率達到1.89%。[1]

與此同時，在我國不同規(guī)模的商業(yè)銀行中，也出現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率上升的趨勢。立足于不良貸款的規(guī)模來說，大型商業(yè)銀行的不良貸款余額普遍都高于其他類型的銀行（如圖2所示）。立足于不良貸款率的角度來說，在我國近幾年的商業(yè)銀行中呈現(xiàn)出增長速率較快的趨勢?？梢?，我國商業(yè)銀行的風險管理正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

2 商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)狀

2.1 戰(zhàn)略思維模糊缺失

目前在我國的商業(yè)銀行風險管理中，往往對于資源配置等多個方面只關注于當下的短期利潤，在數(shù)據(jù)化發(fā)展背景下的長遠戰(zhàn)略思維有一定的缺失。雖然信息技術的飛速發(fā)展促使著我國商業(yè)銀行的管理水平不斷增高，但是在數(shù)據(jù)資源整合以及風險管理數(shù)據(jù)處理上面依然存在著或多或少的問題。比如，很多商業(yè)銀行通過風控崗位的重復設置以及增加負責人員的方式，來提升對風險管理的能力，將更多的資源投入到對負責人員的專業(yè)培訓以及內(nèi)部的組織管理等方面，導致對風險管理的信息獲取以及專業(yè)分析等層面的投入不足。

2.2 內(nèi)部數(shù)據(jù)采集分散

由于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行存在著以產(chǎn)品為中心的經(jīng)營機制，因此在商業(yè)銀行內(nèi)部各部門中，需要按照一定的職能定位和管理來對資源信息進行開發(fā)，這樣的方式在很大程度上造成了數(shù)據(jù)信息的分散不集中，出現(xiàn)不夠規(guī)范、重復采集等問題，進而在實際過程中降低了實時數(shù)據(jù)的有效性，導致數(shù)據(jù)并不能發(fā)揮自身的最大價值，加速了信息的不對稱現(xiàn)象。比如信用卡中心保管的是使用信用卡的信息，而個人的業(yè)務信息又歸屬于個人業(yè)務管理部門。再加上商業(yè)銀行內(nèi)部的上下級之間，以及各個分支機構之間的數(shù)據(jù)信息采集也不夠高效，相互之間的信息也隔離不統(tǒng)一，難以達到資源的整合共享，進而導致數(shù)據(jù)資源的信息存在分散割裂等問題。[2]

2.3 外部資源使用不足

商業(yè)銀行的運用大部分時候只關注自身的結構數(shù)據(jù)，且對內(nèi)部的結構化數(shù)據(jù)過分的依賴，難以獲取外部的資源。在目前風險挑戰(zhàn)越來越艱巨的背景之下，簡單的結構化數(shù)據(jù)信息并不能滿足當前商業(yè)銀行的實際需求，也極大程度地限制了商業(yè)銀行對風險管理能力的成效提升。與此同時，對于規(guī)模不夠大的商業(yè)銀行來說，其受到客戶量和業(yè)務量等因素的制約，這種情況之下如果信息獲取仍然不完全，就會很容易造成違約率測算和信用評價模型的結果不夠準確。

2.4 交叉風險管理較弱

隨著全球金融的自由化發(fā)展，商業(yè)銀行中的交叉風險也在日益加劇，但是能夠應對交叉風險管理的能力和途徑依然舉步不前。例如，當前的供應鏈網(wǎng)絡變得日益復雜，這也導致企業(yè)之間的風險傳導不斷增大。再加上很多的企業(yè)不是獨立的個體，其具有大量多元化的業(yè)務和區(qū)域分散化的特征，在整個社會經(jīng)濟市場上涉足的領域非常多，造成了資金的流動性強，極易出現(xiàn)很多分頭融資、虛假信息等問題。由于很多商業(yè)銀行本身就對外部的信息資源獲取、整合能力不強，因此難以有效地把控交叉風險。[3]

2.5 管理人員水平不齊

伴隨著我國商業(yè)銀行的規(guī)模逐漸擴大，客戶的數(shù)量不斷增多，業(yè)務種類也朝著多元化的趨勢發(fā)展。但是同種類型的銀行卻在市場的競爭中越來越激烈，導致其利潤增速的過程不斷下降。因此，商業(yè)銀行應該加強對風險管理人員的培訓，從質量上提升商業(yè)銀行的核心競爭力。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行針對風險管理方面，依然是以人為審批和主觀的經(jīng)驗來評判，存在著標準化低、操作流程長且效率低等不足，再加上風險管理人員的專業(yè)能力參差不齊，在實際的工作過程中缺少一定的經(jīng)驗，造成了貸款之前的檢查和審核往往流于形式，對于風險的分析也停留在簡單的數(shù)據(jù)對照表面，并不能切實地根據(jù)風險的動態(tài)變化做出有效的評判和應急措施。

3 結論

綜上所述，基于目前我國商業(yè)銀行的風險管理數(shù)據(jù)分析，得出了商業(yè)銀行在風險管理上面的能力依然存在著很多不足。因此相關負責人員應該積極地針對銀行自身的發(fā)展情況，加強風險管理的體系建設，才能夠更好地促使商業(yè)銀行在經(jīng)濟市場中獲取良好的經(jīng)濟效益，推動我國商業(yè)銀行風險管理的良性發(fā)展。

參考文獻：

[1]王薇. 綠色信貸投放項目環(huán)境有效性研究——基于SPSS模型和銀監(jiān)會數(shù)據(jù)的實證研究[J]. 時代金融， 2018， 697（15）：237-238.

[2]余宏偉.大數(shù)據(jù)時代下的商業(yè)銀行風險管理[J].時代金融，2018（30）：95+97.

[3]鄧世和.商業(yè)銀行風險管理數(shù)據(jù)化發(fā)展趨勢分析[J].山西農(nóng)經(jīng)，2018（7）：78，81.

[基金項目]大數(shù)據(jù)時代商業(yè)銀行風險管理研究（項目編號：2017ZR0292）。