具有常數(shù)利率的延遲更新風險模型
2019-06-24 12:57:03歐輝周子雅
經(jīng)濟數(shù)學 2019年4期
歐輝 周子雅
摘要 考慮常數(shù)利率情形下的延遲更新風險過程，得到了該延遲更新風險模型下的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的表達式，并得到了常數(shù)利率下的一種特殊的延遲更新風險模型的破產(chǎn)概率的顯示表達式.
關鍵詞 延遲更新風險模型;常數(shù)利率;破產(chǎn)概率;Gerber-shiu期望折罰函數(shù)
中圖分類號 F830.91 文獻標識碼 A
