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      商業(yè)銀行海外流動性風(fēng)險管理難點及建議

      2020-06-05 12:47:29趙耀
      中國民商 2020年4期
      關(guān)鍵詞:海外流動性風(fēng)險商業(yè)銀行

      趙耀

      摘 要:流動性風(fēng)險是銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理體系中的重要內(nèi)容,在中資銀行海外拓展的過程中,要面對復(fù)雜的國際經(jīng)濟形式、不同的監(jiān)管環(huán)境和文化背景,給流動性管理帶來困難。本文在梳理海外流動性管理難點的基礎(chǔ)上,探討商業(yè)銀行海外流動性管理架構(gòu),并提出管理建議。

      關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;海外;流動性風(fēng)險

      流動性風(fēng)險是銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理體系中的重要內(nèi)容,是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金,用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。對于跨國集團來說,流動性風(fēng)險不僅來源于境內(nèi),也來源于境外。

      流動性危機雖然不像信用風(fēng)險、操作風(fēng)險那樣經(jīng)常發(fā)生,但一旦出現(xiàn),危害和影響巨大,且其爆發(fā)的突然性會使融資渠道在短時間內(nèi)消失殆盡。一方面,使金融機構(gòu)運轉(zhuǎn)困難,最終壓垮金融機構(gòu);另一方面,金融機構(gòu)的資產(chǎn)流動性壓力會通過交易向其他交易對手傳播,進而引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。

      一、流動性風(fēng)險管理框架

      (一)巴塞爾框架

      2008年起,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會陸續(xù)出臺了《穩(wěn)健的流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管原則》、《巴塞爾Ⅲ:流動性覆蓋率和流動性風(fēng)險監(jiān)測工具》等,提出了銀行業(yè)流動性管理的全面框架。巴塞爾流動性風(fēng)險監(jiān)管框架包括2個互補的監(jiān)管指標(biāo)和5項監(jiān)測工具。監(jiān)管指標(biāo)為短期指標(biāo)流動性覆蓋率(LCR)和長期指標(biāo)凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)。監(jiān)測工具包括合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、以其他重要貨幣計算的流動性覆蓋比率(LCR)和市場有關(guān)的監(jiān)測工具。

      (二)海外流動性風(fēng)險管理體系

      商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理體系包括流動性風(fēng)險偏好、管理策略和規(guī)章制度、日常頭寸調(diào)度、管理工具、壓力測試、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)測報告等。

      集團總部主要負責(zé)集團流動性管理的頂層設(shè)計,并為海外機構(gòu)提供必要的流動性資金支持。主要方式包括提供借款額度,出具流動性擔(dān)保、承諾函或安慰函,調(diào)撥人民幣和美元債券,促進海外資金融通等。

      海外機構(gòu)承擔(dān)自身流動性風(fēng)險管理主體責(zé)任,根據(jù)所在地監(jiān)管要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,制定流動性管理細化要求,計量、識別、監(jiān)測、控制、報告本機構(gòu)的流動性風(fēng)險。

      二、海外流動性風(fēng)險管理的難點

      (一)監(jiān)管要求各異

      在滿足銀保監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》要求的同時,海外機構(gòu)在流動性風(fēng)險管理方面還要遵循當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的特色化要求。一是監(jiān)管方式,香港、盧森堡等大多數(shù)國家監(jiān)管都要求海外機構(gòu)建立全面的流動性管理體系,并執(zhí)行嚴格的監(jiān)管指標(biāo)限額,加拿大等少部分國家監(jiān)管要求只需遵守母國監(jiān)管要求或定期報送相關(guān)信息。二是監(jiān)管指標(biāo),除被大多數(shù)國家執(zhí)行的LCR和NSFR監(jiān)管指標(biāo)外,有些國家還對流動性比率(LR)、合格流動資產(chǎn)和錯配比率等有限額要求。三是幣種,有些國家不光對本幣流動性提出監(jiān)管要求,對外幣流動性或全幣種流動性也有要求,比如越南、智利和瑞士。

      (二)國際金融形勢復(fù)雜

      2018年以來,國際經(jīng)濟金融形勢發(fā)生重大變化,全球經(jīng)濟增長和金融環(huán)境面臨較多不確定和不穩(wěn)定性因素。包括美聯(lián)儲持續(xù)加息,匯率波動幅度增強,全球金融市場波動的風(fēng)險隱患上升,海外機構(gòu)面臨的流動性風(fēng)險有所增強加。同時,一些國家對跨境資金流動做出了限制,給集團總部支持海外機構(gòu)流動性也造成一定困難。

      (三)長期穩(wěn)定資金融資難

      受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟及監(jiān)管環(huán)境、持有經(jīng)營牌照限制等因素影響,海外機構(gòu)負債以中短期存款為主,長期資金來源較少。吸收低成本的客戶存款難度較大,同業(yè)融資溢價較高,交易對手多為本國金融機構(gòu),同業(yè)拆入或系統(tǒng)內(nèi)拆入資金占比較高,融資渠道和交易對手豐富度有待拓寬。

      三、海外流動性風(fēng)險管理建議

      (一)加強統(tǒng)籌管理和指導(dǎo),密切關(guān)注市場變化

      集團層面需要在統(tǒng)一風(fēng)險偏好的基礎(chǔ)上,明確流動性風(fēng)險管理決策部門、日常管理部門和監(jiān)督檢查部門的職責(zé)定位,加強部門之間的溝通協(xié)作。按照不同國家和地區(qū)的監(jiān)管要求,針對不同機構(gòu)經(jīng)營管理特點,對海外機構(gòu)進行流動性風(fēng)險分類管理和分類指導(dǎo)。

      海外機構(gòu)要警惕監(jiān)管政策變化、“黑天鵝”事件、地緣政治風(fēng)險、民粹主義抬頭等帶來的市場風(fēng)險,持續(xù)跟蹤市場熱點事件,前瞻性考慮市場不確定性對流動性的影響,提早做好應(yīng)急預(yù)案。

      (二)加大金融科技支持力度,提高自動化水平

      隨著海外機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)量的增長,以及監(jiān)管的日趨嚴格,各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及指標(biāo)計算的難度不斷增加。建議加強技術(shù)工具的推廣運用,充分發(fā)揮系統(tǒng)的支持作用,及時獲取數(shù)據(jù),精準(zhǔn)統(tǒng)計測算,提高流動性管理的自動化程度,提升流動性風(fēng)險管理在指標(biāo)計量和監(jiān)控、壓力測試、信息報送等方面的質(zhì)量,減少手工計算和報送帶來的操作風(fēng)險。

      (三)強化指標(biāo)監(jiān)控,做好精細化管理

      加強流動性風(fēng)險的日常研究分析,關(guān)注當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求的最新變化和指標(biāo)執(zhí)行情況,結(jié)合實際管理需要,設(shè)置合理的預(yù)警指標(biāo),預(yù)留一定的緩沖地帶,避免因突破監(jiān)管指標(biāo)要求而遭受處罰。加強現(xiàn)金流分析和日常頭寸監(jiān)控調(diào)度,做好流動性風(fēng)險壓力測試和應(yīng)急計劃。要充分識別風(fēng)險因素,合理確定壓力情景和測試方法,并根據(jù)測試結(jié)果制定應(yīng)對方案,采取必要的改進手段和應(yīng)急措施。

      (四)優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),拓展融資渠道

      流動性的管理,實質(zhì)上是對資金的管理,體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上即為資產(chǎn)和負債的管理,表現(xiàn)為資產(chǎn)和負債的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和期限變化。海外機構(gòu)要以核心負債為基礎(chǔ),合理安排資產(chǎn)的新增總量和結(jié)構(gòu),增加資金來源的穩(wěn)定性和多樣性,改善資產(chǎn)負債期限錯配情況。一方面,大力拓展當(dāng)?shù)亟灰讓κ?,避免交易對手過度集中。另一方面,注重提高綜合服務(wù)能力,從同業(yè)客戶、企業(yè)客戶、個人客戶等多角度增加穩(wěn)定和低成本資金來源,適度增加中長期資金,減少對同業(yè)拆入的過度依賴。

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