對村鎮(zhèn)銀行未來風(fēng)險管理體系建設(shè)的探討

科技系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)化、智能化的特征，這將有可能從實質(zhì)上改變村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理薄弱的現(xiàn)狀，為村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險控制管理提供新思路。

一、村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀

村鎮(zhèn)銀行發(fā)展時間短，機(jī)構(gòu)規(guī)模小缺乏規(guī)模效應(yīng)，人員少且素質(zhì)較低，使得村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部的風(fēng)險管理能力本身就先天不足。再加上村鎮(zhèn)銀行基本上都設(shè)立在經(jīng)濟(jì)水平相對較低的地區(qū)，縣域環(huán)境復(fù)雜。當(dāng)薄弱的風(fēng)險管理能力遇上復(fù)雜的縣域風(fēng)險環(huán)境，村鎮(zhèn)銀行目前的風(fēng)險管理壓力極大。

（一）風(fēng)險控制面單一

目前村鎮(zhèn)銀行正在實施風(fēng)險管理，主要集中在信用風(fēng)險和操作風(fēng)險上，對其他風(fēng)險的管理相對薄弱。這種相對單一風(fēng)險的控制方式，雖然會存在風(fēng)險漏洞，但也是當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行在面臨風(fēng)險管理人才不足、能力不足大前提下的不得已之舉。只能暫時將風(fēng)險管理力量集中在最重要的信用風(fēng)險和操作風(fēng)險上。

（二）風(fēng)險管理人才短缺

村鎮(zhèn)銀行設(shè)立于縣、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)，生活環(huán)境、配套措施以及工資待遇不甚理想，綜合素質(zhì)較高的金融人才，更愿意去經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較高的地方。因此，村鎮(zhèn)銀行在招聘專業(yè)人才時困難重重，在崗人員普遍專業(yè)技能比較弱，風(fēng)險管理能力的人才更加短缺。

（三）風(fēng)險管理執(zhí)行不佳

因村鎮(zhèn)銀行地處縣域，所以村鎮(zhèn)銀行的員工招聘多為當(dāng)?shù)厝耸?，互相之間沾親帶故，加上小縣城人員關(guān)系復(fù)雜，村鎮(zhèn)銀行的員工背后或多或少都有一定的社會關(guān)系。在這樣的人事背景下，依賴于人的風(fēng)險管理執(zhí)行，容易出現(xiàn)效率相對低下，執(zhí)行不佳等情況。

（四）風(fēng)險管理水平不高

由于村鎮(zhèn)銀行缺乏風(fēng)險管理及風(fēng)險理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)的資源，缺乏成熟的公司治理與風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)體系，缺乏先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，缺乏系統(tǒng)的風(fēng)險評估體系，使得村鎮(zhèn)銀行目前的風(fēng)險管理技術(shù)還停留在相對原始與薄弱的水平。

二、對未來村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理體系建設(shè)的展望

由于村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險管理人才短缺問題與縣域環(huán)境問題是短期內(nèi)無法改變的客觀現(xiàn)實問題。只有盡可能減少風(fēng)險管理過程中人控的環(huán)節(jié)，才可以最大限度的有降低人才不足、能力不足、水平不足與執(zhí)行不力造成的影響。因此從主發(fā)起行村鎮(zhèn)銀行管理部的角度，面向未來提升村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理水平，利用機(jī)控替代人控，利用機(jī)制替代人治、利用科技技術(shù)建立風(fēng)險管理體系，是一個有效的著力點。

（一）基于信貸系統(tǒng)的信貸風(fēng)險識別

對于客戶的信貸風(fēng)險識別，是控制好信用風(fēng)險最有效且可量化的步驟。目前，村鎮(zhèn)銀行對信貸風(fēng)險的識別主要依靠客戶經(jīng)理人為客戶判斷信用狀況、還款能力，通過貸后檢查獲得客戶的動態(tài)變化，人為主觀的判斷是否需要啟動風(fēng)險預(yù)警。但由于村鎮(zhèn)銀行人員綜合素質(zhì)不高，數(shù)量少，貸后檢查執(zhí)行不到位情況較為嚴(yán)重，因此實際實施效果并不佳。

未來，需要建立基于信貸系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)的風(fēng)險評級和預(yù)警體系。通過定性或者定量的分析客戶行為特征、流水特征、人群特征、行業(yè)特征等，與違約風(fēng)險建立相應(yīng)的關(guān)系，實現(xiàn)風(fēng)險信息快速捕捉、實時響應(yīng)、精準(zhǔn)識別。

（二）基于風(fēng)險預(yù)測模型的風(fēng)險計量

對于計量風(fēng)險的計量，可以開發(fā)相關(guān)的系統(tǒng)模型，將信息數(shù)字化，評估具體的風(fēng)險狀況。利用模型加數(shù)學(xué)分析的定量風(fēng)險管理研究，對風(fēng)險管理形成理論指導(dǎo)。

未來，村鎮(zhèn)銀行可以加強(qiáng)信貸風(fēng)險計量模型和系統(tǒng)的使用，通過開發(fā)定性、定量的分析模型，計量并預(yù)測信貸業(yè)務(wù)發(fā)生風(fēng)險后造成的損失有多大、對主要監(jiān)管指標(biāo)的影響有多深。最終將整個流程內(nèi)各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險納入預(yù)測模型，分別評估，綜合計量。通過量化風(fēng)險值，可以直觀的看到風(fēng)險情況，一旦達(dá)到一定的風(fēng)險閾值，就需要做出相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。

（三）基于動態(tài)數(shù)據(jù)的風(fēng)險監(jiān)測

對于風(fēng)險環(huán)節(jié)的檢測，由人工的對靜態(tài)數(shù)據(jù)的手動檢測改為系統(tǒng)的對動態(tài)數(shù)據(jù)的自動檢測，進(jìn)而起到預(yù)測風(fēng)險走向、及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警的作用。

未來，村鎮(zhèn)銀行要充分利用村鎮(zhèn)銀行自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、報表系統(tǒng)等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，對于風(fēng)險客戶、潛在風(fēng)險客戶、核銷貸款等采用清單制管理的問題，以動態(tài)數(shù)據(jù)的形式進(jìn)行風(fēng)險檢測。

1.行業(yè)數(shù)據(jù)檢測，利用網(wǎng)絡(luò)信息爬蟲技術(shù)、自然語言分析技術(shù)等，加強(qiáng)對國家金融政策，行業(yè)導(dǎo)向、企業(yè)年報、上下游產(chǎn)業(yè)鏈等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理和智能分析解讀，加強(qiáng)對行業(yè)數(shù)據(jù)研究和預(yù)判，并且及時將這些行業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)對關(guān)聯(lián)相關(guān)行業(yè)的客戶風(fēng)險推送。即信貸系統(tǒng)中的預(yù)警模塊會跳出相應(yīng)的行業(yè)分風(fēng)險。

2.結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)檢測，利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對風(fēng)險情況、潛在風(fēng)險情況、貸款集中度風(fēng)險、存款集中風(fēng)險、異地貸款風(fēng)險等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，做出分析和檢測，一旦超過某些閾值，就需要及時壓降處理。

3.背景數(shù)據(jù)檢測，將客戶的背景信息納入動態(tài)檢測，結(jié)合自身的客戶資料數(shù)據(jù)庫，根據(jù)歷史背景數(shù)據(jù)，判斷客戶當(dāng)前風(fēng)險情況。一開始的時候，可能準(zhǔn)確度會不是很高，但是隨著背景數(shù)據(jù)檢測的不斷使用，可以利用機(jī)器學(xué)習(xí)，讓系統(tǒng)的檢測效果越來越準(zhǔn)確。

4.流程數(shù)據(jù)檢測，檢測各個流程的數(shù)據(jù)，例如每一個審批人經(jīng)手的貸款有那些共性，金額共性、行業(yè)共性、風(fēng)險共性等，或者是每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生有那些共性，時間共性、頻率共性、地理共性等。通過流程數(shù)據(jù)的檢測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理流程過程中的薄弱點。

5.監(jiān)管數(shù)據(jù)的檢測，由于村鎮(zhèn)銀行往往分布在各個縣市，各個地方的監(jiān)管要求各有差異，將監(jiān)管要求納入系統(tǒng)管理，及時避免踩到監(jiān)管紅線，也是提升村鎮(zhèn)銀行管理部管理能力的有利措施。

（四）基于規(guī)則的風(fēng)險管控

對于風(fēng)險的管控，在各個流程的業(yè)務(wù)完成數(shù)字化以后，就可在規(guī)則的基礎(chǔ)上形成對于風(fēng)險系統(tǒng)控制。例如，可以對錄入信息進(jìn)行校驗，防止操作性風(fēng)險;可以對利率進(jìn)行上下限控制，預(yù)防道德風(fēng)險;可以對職責(zé)進(jìn)行權(quán)限控制，更好職責(zé)分離;對于高投入低回報的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行約束，保證資本利用效率等等。對于已經(jīng)形成的風(fēng)險，則可以建立風(fēng)險管理策略庫，針對不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域和不同特征的客戶形成標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險策略，以便能夠提升一線客戶經(jīng)理風(fēng)險處置能力，將風(fēng)險處理前置，解決村鎮(zhèn)銀行富有經(jīng)驗的風(fēng)險處置人員缺乏問題。

（五）基于數(shù)據(jù)，構(gòu)建風(fēng)險控制評價指標(biāo)體系

對于對風(fēng)險管理控制效果的評估，需要構(gòu)建風(fēng)險控制評價指標(biāo)體系，判斷當(dāng)前風(fēng)險管理的水平，以便于下一步的優(yōu)化和提升。這是整個風(fēng)險管理體系中最重要的反饋環(huán)節(jié)。

未來，在收集的各項風(fēng)險數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，風(fēng)險控制評價指標(biāo)體系會將村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險控制效果更加全面、更直觀的反映出來。利用一個公正、合理、準(zhǔn)確、簡便的評價體系，發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營管理中存在的不足，從而完善控制措施，改善內(nèi)部管理水平，給未來的決策發(fā)展提供方案。最終實現(xiàn)風(fēng)險管理體系自身能主動學(xué)習(xí)、自我快速迭代，提升全面風(fēng)險管理水平。

三、結(jié)語

科技系統(tǒng)與數(shù)據(jù)分析是未來村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理體系的兩大基礎(chǔ)，為解決村鎮(zhèn)銀行的人力困境與能力困境，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化與風(fēng)控系統(tǒng)化勢在必行。在筆者構(gòu)建的“識別——計量——監(jiān)測——管控——反饋”五環(huán)節(jié)風(fēng)險管理閉環(huán)體系中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是基礎(chǔ)，風(fēng)險量化模型是技術(shù)核心，控制規(guī)則是執(zhí)行保證，評價反饋是提升。

作者簡介：

蔣鄭瓅，1992.5.23，女，漢族，杭州，碩士研究生，中級審計師，研究方向：內(nèi)部審計。