論大數(shù)據(jù)時(shí)代如何防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

王鈺棟

摘要：在當(dāng)前的信息化時(shí)代背景下，分析了大數(shù)據(jù)時(shí)代的特征及優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性地分析了大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的必要性，并從多角度論述了大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的具體措施，希望對(duì)于今后全方面提升系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范水平有所幫助。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)技術(shù)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，防范方法，金融風(fēng)險(xiǎn)管理

1 引言

在信息化時(shí)代背景下，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能終端等先進(jìn)的信息技術(shù)在人們的生產(chǎn)、生活中起到不可替代的重要作用，整體社會(huì)數(shù)據(jù)信息量呈現(xiàn)出幾何式爆炸增長(zhǎng)的趨勢(shì)，人們已經(jīng)全方位進(jìn)入到信息化時(shí)代中。在當(dāng)前的大數(shù)據(jù)背景下，金融領(lǐng)域的發(fā)展中也出現(xiàn)了數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融等新類型的金融業(yè)態(tài)，并在保持著高速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。相比于傳統(tǒng)的金融模式來(lái)看，新型金融業(yè)態(tài)的不斷創(chuàng)新發(fā)展能有效保障金融系統(tǒng)范圍以及運(yùn)營(yíng)邊界得到有效擴(kuò)大，這都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)的金融經(jīng)典理論，也會(huì)造成針對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范過(guò)程中存在著更大的挑戰(zhàn)。

在新時(shí)代背景下，隨著新興金融業(yè)態(tài)的出現(xiàn)及快速發(fā)展，造成了大量的非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)類型，基于傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范措施具有一定的滯后性，難以滿足新興金融業(yè)態(tài)的發(fā)展要求，這樣就自然無(wú)法起到及時(shí)預(yù)警的作用。結(jié)合當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展情況，當(dāng)前常用的風(fēng)向量化模式主要有CCA （或有權(quán)益分析法）、CoVaR （條件在險(xiǎn)價(jià)值法）以及MES （邊際預(yù)期損失法）等，往往僅能處理常規(guī)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，特別是對(duì)于非結(jié)構(gòu)化的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)則顯得無(wú)能為力。從這個(gè)角度來(lái)看，傳統(tǒng)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范手段依然難以符合時(shí)代發(fā)展的要求，存在著相應(yīng)的局限性，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。所以，在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，如何做好防范系統(tǒng)性金融工作具有重要的意義。

2 大數(shù)據(jù)時(shí)代的特征

2011年的EMC World年度大會(huì)上，美國(guó)的麥肯錫咨詢公司首先提出了“大數(shù)據(jù)”的概念，其中，數(shù)據(jù)應(yīng)用則是社會(huì)發(fā)展中重要的不可或缺的生產(chǎn)要素，能有效全方位推動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)。在新時(shí)代的數(shù)據(jù)化背景下，我國(guó)在2015年明確指出大數(shù)據(jù)發(fā)展對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的重要作用，并提出了實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，規(guī)范化推出了《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，并選擇貴陽(yáng)成為大數(shù)據(jù)交易中心（GBDEx），有利于保障為資本市場(chǎng)發(fā)展提供有效的資源信息。所以，從世界范圍的發(fā)展來(lái)看，大數(shù)據(jù)時(shí)代則是未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要方向。

國(guó)內(nèi)外對(duì)于大數(shù)據(jù)有著各種各樣的定義，一般來(lái)說(shuō)，所謂的大數(shù)據(jù)則是具有典型的“5V”特點(diǎn)，概括起來(lái)說(shuō)就是， 高速（Velocity ），種類多（Variety），價(jià)值密度低（Value），真實(shí)（Veracity）以及容量大（Volume）等特點(diǎn)。比如，容量大則是意味著巨大的數(shù)據(jù)信息量，涉及到多種類型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其中，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)則是主體內(nèi)容，這也是大數(shù)據(jù)時(shí)代最為突出的特點(diǎn);價(jià)值密度低則意味著龐大的數(shù)據(jù)類型涉及到多方面的信息內(nèi)容，但并非所有數(shù)據(jù)都具有價(jià)值，這就意味著應(yīng)該重視如何有效實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的提取。結(jié)合上述分析，我們可以看出，新時(shí)代背景下的大數(shù)據(jù)發(fā)展特點(diǎn)，主要有以下方面：一是，在信息爆炸的背景下，各個(gè)領(lǐng)域都存在著海量數(shù)據(jù)，這樣會(huì)造成熟練規(guī)模及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)都存在著巨大的復(fù)雜性;二是，大數(shù)據(jù)對(duì)于教育界、產(chǎn)業(yè)界以及學(xué)術(shù)界都有著不可忽視的重要影響，能進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)管理的創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)據(jù)管理則是企業(yè)發(fā)展的最為核心的競(jìng)爭(zhēng)力;三是，大數(shù)據(jù)背景下的融合及處理則是重點(diǎn)內(nèi)容，這樣就誕生了大數(shù)據(jù)可視化、云計(jì)算、MapReduce等技術(shù)發(fā)展。同時(shí)，大數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)也對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來(lái)了巨大的影響，這是不容忽視的事實(shí)。

3 大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的必要性

系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)則是在2018年金融危機(jī)之后被大家所廣泛重視，這也是我國(guó)主要金融工作方向之一。只有充分保障金融監(jiān)管體系結(jié)構(gòu)的逐步完善，才能全方位做好系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范。根據(jù)我國(guó)金融工作的指導(dǎo)精神，積極地預(yù)防系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)則是金融工作的重點(diǎn)內(nèi)容，我們應(yīng)該將如何有效化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)作為首要工作。所以，從這個(gè)角度來(lái)看，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的合理有效化解則是關(guān)系到我國(guó)金融行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重中之重的問(wèn)題。

大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多，區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的特點(diǎn)，這些也為如何高效防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)了一定的困難。在新時(shí)代的背景下，很多學(xué)者都已經(jīng)關(guān)注到這方面的問(wèn)題。范小云（2017）重點(diǎn)探討了新型金融業(yè)態(tài)的金融風(fēng)險(xiǎn)管控背景下，應(yīng)該注意的問(wèn)題，主要是通過(guò)發(fā)揮大數(shù)據(jù)和信息技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，從而能更為準(zhǔn)確地保障實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)的化解，有效解決大數(shù)據(jù)背景下所產(chǎn)生的大量的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的情況，這樣傳統(tǒng)的方式難以處理半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理，在防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)中可能會(huì)存在著遺漏問(wèn)題，難以有效開(kāi)展預(yù)警并化解風(fēng)險(xiǎn)。在這樣的額背景下，借助于信息化技術(shù)中的傳感器數(shù)據(jù)、RFID射頻數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)交互數(shù)據(jù)等有效措施，能結(jié)合金融行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，有效進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)收集以及處理，并能結(jié)合實(shí)際需求來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取，完成數(shù)據(jù)的預(yù)處理，并借助于分布式系統(tǒng)來(lái)有效存儲(chǔ)管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和挖掘的可視化工作的開(kāi)發(fā)。應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)能有效突破傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的局限性，有利于構(gòu)建更加完善的金融網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全方位的監(jiān)管及預(yù)警的要求。

4 大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的具體措施

4.1 應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，全面加強(qiáng)系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別與監(jiān)管

結(jié)合我國(guó)的中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等在2008年所頒布的《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》可以看出，我國(guó)非常重視如何有效識(shí)別以及監(jiān)管系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，并據(jù)此提出相應(yīng)的具體化要求。在信息化時(shí)代背景下，借助于大數(shù)據(jù)信息技術(shù)，能有效幫助實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別和監(jiān)管工作要求，具體來(lái)說(shuō)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。一是，基于大數(shù)據(jù)理念，能有效實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步將統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)識(shí)別指標(biāo)體系進(jìn)一步完善，更加符合信息化時(shí)代發(fā)展的特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)評(píng)估過(guò)程的穩(wěn)定性要求;二是，針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的相應(yīng)的數(shù)據(jù)特點(diǎn)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)能進(jìn)行較為全面的收集，可以有效收集整體互聯(lián)網(wǎng)中相關(guān)的數(shù)據(jù)，能爬取相應(yīng)的貼吧、報(bào)刊評(píng)論等數(shù)據(jù)內(nèi)容，更好地來(lái)處理信息時(shí)代背景下的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)類型，并能實(shí)現(xiàn)更為全面的準(zhǔn)確分析，以保障有效滿足系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)的完善發(fā)展，能通過(guò)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)精確識(shí)別系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu);三是，借助于大數(shù)據(jù)技術(shù)措施，能有效保障實(shí)現(xiàn)高效準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)收集及處理系統(tǒng)，從而滿足高效監(jiān)管實(shí)際工作需求，能保障風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制得到全方位的完善。

4.2 基于大數(shù)據(jù)理念構(gòu)建系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)理論

在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，金融行業(yè)的發(fā)展應(yīng)符合時(shí)代的要求，將大數(shù)據(jù)理念及大數(shù)據(jù)技術(shù)融入到系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作中，能有效保障能較為準(zhǔn)確從理論角度出發(fā)來(lái)構(gòu)建體系結(jié)構(gòu)。針對(duì)傳統(tǒng)金融模式來(lái)說(shuō)，在風(fēng)險(xiǎn)管控方面更多則是通過(guò)法律、制度建設(shè)等方面，能起到一定的效果;而對(duì)于新型金融風(fēng)險(xiǎn)的管控工作來(lái)說(shuō)，則是能將信息化背景下的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)以及發(fā)展中。在大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用逐步深入的背景下，各行各業(yè)中的大數(shù)據(jù)技術(shù)都得到充分的應(yīng)用，人們也更加熟悉大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用的范圍以及優(yōu)勢(shì)，在這樣的情況下，傳統(tǒng)金融模式與新型金融業(yè)態(tài)模式的融合發(fā)展則離不開(kāi)大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，其能保障系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作具有更為廣闊的思路。但隨著大數(shù)據(jù)理念逐步深入，部分經(jīng)典理論并沒(méi)有包括相關(guān)內(nèi)容，所以，在新時(shí)代背景下，則應(yīng)在基于大數(shù)據(jù)理念下構(gòu)建較為完善的風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)，并能保障風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系得到必要化的擴(kuò)展。

4.3 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)搭建系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)管理系統(tǒng)

在有效開(kāi)展金融風(fēng)險(xiǎn)防范的過(guò)程中，如何有效識(shí)別系統(tǒng)性金融分享工作則是重要前提，為了能在實(shí)際工作中有效預(yù)防金融危機(jī)，則應(yīng)采取主動(dòng)管控金融風(fēng)險(xiǎn)的措施，而大數(shù)據(jù)技術(shù)則是為主動(dòng)管控發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)。一是，基于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下的大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能有效實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)資源平臺(tái)的逐步完善，以保障其具有較強(qiáng)的功能性，符合金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，能有效從細(xì)節(jié)化來(lái)分析系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散以及累積過(guò)程;二是，通過(guò)大數(shù)據(jù)資源平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，能從多角度有效來(lái)體現(xiàn)出微觀主體在金融系統(tǒng)中如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的情況，這樣則有利于能從深層次來(lái)保障系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制的完善，能結(jié)合系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，開(kāi)展有效的準(zhǔn)確識(shí)別以及量化;最后，大數(shù)據(jù)技術(shù)能保障系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)功能更加完善，能在短時(shí)間內(nèi)有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解，充分體現(xiàn)出信息化技術(shù)的便捷快速性。

4.4 通過(guò)完善大數(shù)據(jù)監(jiān)管理念，完善系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

針對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范工作來(lái)說(shuō)，還不能離開(kāi)必要的金融監(jiān)管工作，從實(shí)際情況來(lái)看，單純依靠市場(chǎng)力量則難以有效解決金融風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)。在信息時(shí)代的大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下，我們一定要充分重視如何有效實(shí)現(xiàn)金融監(jiān)管思維方式的創(chuàng)新，有效實(shí)現(xiàn)邏輯的轉(zhuǎn)換，從而能開(kāi)展高效的金融監(jiān)管工作。具體來(lái)說(shuō)，在實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的完善過(guò)程中，應(yīng)該充分重視以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：一是，借助于大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，能有效實(shí)踐更好滿足金融體系負(fù)債及擔(dān)保組合關(guān)系的有效追蹤，能實(shí)現(xiàn)高效的監(jiān)測(cè)要求，從而能通過(guò)分析有效地來(lái)處理風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的相關(guān)工作，以便更好地滿足系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作;二是，監(jiān)管部門(mén)則應(yīng)充分重視大數(shù)據(jù)監(jiān)管理念，一定要充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，能有效開(kāi)展金融體系的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和預(yù)警等工作，從而能有效保障實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確化識(shí)別要求;三是，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，能有效針對(duì)金融系統(tǒng)常態(tài)時(shí)期金融風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)加劇情況下存在著一定的變化情況進(jìn)行有效的區(qū)分，特別是能結(jié)合實(shí)際相應(yīng)的金融系統(tǒng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別。在這樣的基礎(chǔ)上，能保障系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的處置機(jī)制更加符合實(shí)際且得到進(jìn)一步完善。所以，金融監(jiān)管部門(mén)則應(yīng)發(fā)揮好大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，積極構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的監(jiān)管思維方式以及邏輯，有效逐步完善系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，以便更好地開(kāi)展系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，在互聯(lián)網(wǎng)信息時(shí)代的大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下，我們則應(yīng)有重點(diǎn)地開(kāi)展系列化的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范工作，充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)所具有的涵蓋面廣、數(shù)據(jù)規(guī)模大、數(shù)據(jù)信息處理能力強(qiáng)等特點(diǎn)，進(jìn)一步有效開(kāi)展在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作方面的創(chuàng)新發(fā)展。

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