【摘 要】 隨著保險(xiǎn)業(yè)的迅速壯大，它對(duì)我國國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)日益突出。甘肅省的經(jīng)濟(jì)在逐漸發(fā)展，同時(shí)保險(xiǎn)業(yè)也在迅速增長。所以甘肅省保險(xiǎn)增長與經(jīng)濟(jì)增長的互動(dòng)關(guān)系值得我們進(jìn)行探討。以2000-2019年甘肅省保險(xiǎn)保費(fèi)收入和人均GDP的數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ)，通過建立VAR模型進(jìn)行實(shí)證分析，并進(jìn)行模型平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，以保證模型的準(zhǔn)確性。分析結(jié)果表明：甘肅省保險(xiǎn)保費(fèi)收入與人均GDP之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系;并且具有長期均衡的穩(wěn)定關(guān)系;甘肅省保險(xiǎn)保費(fèi)收入與人均GDP之間存在雙向的因果關(guān)系。最后，根據(jù)實(shí)證結(jié)果，給出了相關(guān)的建議。

【關(guān)鍵詞】 保險(xiǎn)增長 經(jīng)濟(jì)增長 VAR模型

一、甘肅省保險(xiǎn)增長與經(jīng)濟(jì)增長狀況分析

（一）甘肅省經(jīng)濟(jì)增長狀況分析

近年來，甘肅經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展符合預(yù)期，雖然相較于其他省份來說經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對(duì)較緩，但是就僅就甘肅省自身來看，發(fā)展依然比較迅速。就2019年來說，省委省政府促市州、國有企業(yè)、省直部門做好各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過數(shù)據(jù)分析可以看出甘肅省經(jīng)濟(jì)逐年增長，并且趨勢(shì)明顯。

（二）甘肅省保險(xiǎn)增長狀況分析

隨著人民生活水平的日益提高，經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和保險(xiǎn)業(yè)的迅速普及使人們對(duì)保險(xiǎn)有了越來越多的需求，保險(xiǎn)業(yè)的增長越來越迅速，同時(shí)普及范圍也越來越廣，重要性和地位日益突出，人們的投保意識(shí)逐漸增強(qiáng)，對(duì)保險(xiǎn)的重視程度也越來越高，對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求也逐漸趨于多元化，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)逐年增加，甘肅省的保費(fèi)收入整體上呈現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì)，并且逐年增長。從保費(fèi)收入來看，甘肅省的保險(xiǎn)增長穩(wěn)中有進(jìn)，勢(shì)頭向好，增長趨勢(shì)明顯，發(fā)展前景比較好。

雖然甘肅省的經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)明顯，但是仍存在較多的問題。比如就經(jīng)濟(jì)增長來說，甘肅的發(fā)展主要靠政府投資政策來強(qiáng)力刺激，發(fā)展過程中內(nèi)生動(dòng)力不足;甘肅省保險(xiǎn)發(fā)展中存在較多的行業(yè)發(fā)展方式粗放、保險(xiǎn)經(jīng)營不誠信、保險(xiǎn)創(chuàng)新動(dòng)力不足、保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等現(xiàn)象。

二、甘肅省保險(xiǎn)增長與經(jīng)濟(jì)增長互動(dòng)關(guān)系的實(shí)證分析

（一）指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)處理

對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長來說，GDP與經(jīng)濟(jì)增長具有完全正向的關(guān)系，所以在本文實(shí)證部分用人均GDP表示宏觀經(jīng)濟(jì)增長的變量;對(duì)于保險(xiǎn)增長來說，保費(fèi)收入可以反映各國（地區(qū)）保險(xiǎn)市場(chǎng)的總體規(guī)模，所以可以用保費(fèi)收入來反映保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展水平。其中甘肅省的保費(fèi)收入和甘肅省人均GDP數(shù)據(jù)均來源于統(tǒng)計(jì)年鑒，部分缺少數(shù)據(jù)來源于甘肅統(tǒng)計(jì)局。

通過繪制甘肅省保費(fèi)收入和人均GDP的時(shí)序圖，可以看出甘肅省保費(fèi)收入和人均GDP之間有著相似的變化軌跡，兩者之間可能存在著因果聯(lián)系。假設(shè)人均GDP為y，保費(fèi)收入為x（假設(shè)人均GDP的影響因素只有保費(fèi)收入，其他因素保持不變）。為了避免異方差對(duì)數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)，分別為lny和lnx。

（二）建立VAR模型

在Stata15.0軟件中進(jìn)行估計(jì)可得，滯后二階的AIC值為-5.08644，SBIC為-4.79672;滯后零階的AIC值為1.01127，SBIC為1.10785;而滯后一階的AIC值為-5.08644，SBIC值為-4.79672，所以根據(jù)以上分析可以確定VAR模型最大滯后階數(shù)為1階，因?yàn)橐浑A滯后的AIC和SBIC的值最小，說明該階數(shù)最合適。由此對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)如下：

lny=1.21+0.84lny（-1）+0.95lnx（-1）

lnx=-1.02+0.23lny（-1）+0.79lnx（-1）

（三）單位根檢驗(yàn)

由于本文選取的是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，所以數(shù)據(jù)可能會(huì)存在不平穩(wěn)現(xiàn)象，導(dǎo)致模型不符合實(shí)際，出現(xiàn)“偽回歸”現(xiàn)象，VAR模型其實(shí)就是協(xié)整關(guān)系的一種形式，所以為了一些檢驗(yàn)和步驟有意義，進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)是具有深刻意義的，在這里將采用ADF檢驗(yàn)。

本文利用Stata15.0軟件進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，對(duì)2000-2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示， lnx和lny這兩個(gè)變量是不平穩(wěn)的。從而對(duì)它們的一階差分Δlnx、Δlny進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)Δlnx、Δlny兩變量的P值均小于它們?cè)?%的臨界值水平，單位根的存在假設(shè)被拒絕了?？梢?，lnx和lny是一階單整經(jīng)濟(jì)變量。

（四）協(xié)整檢驗(yàn)

通過檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)lnx和lny都是一階單整序列，所以可以對(duì)它們進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。應(yīng)用E—G兩步法檢驗(yàn)變量lnx和lny間是否具有協(xié)整關(guān)系，檢驗(yàn)步驟如下：

1首先對(duì)lny、 lnx進(jìn)行最OLS回歸，建立模型如下：

檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)樣本觀測(cè)值擬合程度的統(tǒng)計(jì)量，調(diào)整后的可決系數(shù)R2=0.9631，證明該回歸方程系數(shù)估計(jì)值均顯著;方程擬合優(yōu)度也很高，表明線性回歸方程的擬合度非常高，與實(shí)際情況接近。經(jīng)濟(jì)含義：方程中解釋變量的系數(shù)0.7157表明實(shí)際收入保費(fèi)每增加1%，，實(shí)際人均GDP增加0.7157%。

2、對(duì)以上協(xié)整回歸模型的殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)

單位根檢驗(yàn)結(jié)果見表2。由表2可知，殘差項(xiàng)的P值小于10%，因而殘差項(xiàng)的存在單位根的原假設(shè)應(yīng)該被拒絕，說明殘差項(xiàng)是平穩(wěn)序列。殘差序列的平穩(wěn)，證明了變量lnx和lny存在協(xié)整關(guān)系，即兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間具有長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

由表3可以看出，在滯后兩期時(shí)甘肅省人均GDP是保費(fèi)收入的格蘭杰原因，同時(shí)保費(fèi)收入也是人均GDP的格蘭杰原因。也就是說，甘肅省人均GDP和保費(fèi)收入之間不僅存在著因果關(guān)系，而且還是雙向的。

三、實(shí)證結(jié)論與對(duì)策建議

（一）相關(guān)結(jié)論

1、從VAR模型來看

通過建立VAR模型可以看出，甘肅省保險(xiǎn)保費(fèi)收入與人均GDP之間存在顯著關(guān)系，其呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，即人均GDP的增長會(huì)促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、通過協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果來看

甘肅省人均GDP和保費(fèi)收入存在著長期的協(xié)整關(guān)系，即使這種關(guān)系在短期內(nèi)會(huì)有所偏離，但這種偏離情況不會(huì)持續(xù)太長時(shí)間，經(jīng)過調(diào)解最終會(huì)拉回到均衡狀態(tài)。甘肅省保費(fèi)收入對(duì)人均GDP的影響是明顯的，表現(xiàn)為保費(fèi)收入每增加1%，人均GDP就會(huì)增加0.7157 %，這個(gè)數(shù)值在不考慮其他影響因素的情況下還是比較高的。所以，若想通過拉動(dòng)甘肅省的保險(xiǎn)增長以促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)增長，就必須有效地提高居民對(duì)保險(xiǎn)的消費(fèi)，促進(jìn)保險(xiǎn)增長，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，因而對(duì)兩者存在長期均衡關(guān)系的判斷是符合經(jīng)濟(jì)理論預(yù)期的。

3、從格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果來看

甘肅省人均GDP和保費(fèi)收入之間不僅存在著因果關(guān)系，而且還是雙向的，即人均GDP的提高將使保費(fèi)收入增加，而保費(fèi)收入的提高也將在某種程度上促進(jìn)人均GDP的提高。即甘肅省的保險(xiǎn)增長和經(jīng)濟(jì)增長是相互影響的，在某種程度上，會(huì)相互促進(jìn)。

（二）對(duì)策建議

1、設(shè)計(jì)多元化的保險(xiǎn)產(chǎn)品，吸引廣大保險(xiǎn)消費(fèi)者投保

對(duì)于消費(fèi)者來說，將自己的財(cái)產(chǎn)或其他重要的東西投保以后，可以減少居民的一部分預(yù)防性儲(chǔ)蓄，所以居民可以將這一部分預(yù)防性儲(chǔ)蓄用于消費(fèi)或投資，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。保險(xiǎn)金的賠付會(huì)減少消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)損失，保障消費(fèi)者的消費(fèi)和投資潛力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。多元化的保險(xiǎn)產(chǎn)品相較于結(jié)構(gòu)單一的保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)于消費(fèi)者來說，更具有吸引力，更能滿足消費(fèi)者的需求。

2、建立健全保險(xiǎn)制度

隨著保險(xiǎn)制度的建立健全，甘肅省的保費(fèi)收入在逐漸增長，而且增長速度較快，至此，甘肅省的保險(xiǎn)業(yè)也取得了持續(xù)的發(fā)展。同時(shí)也要通過保險(xiǎn)制度的健全來減少保險(xiǎn)不誠信經(jīng)營的現(xiàn)象。保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)利和利益，進(jìn)而促進(jìn)保險(xiǎn)的消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

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作者簡(jiǎn)介：姓名：馬雪蓮，出生年份：1997年04月，性別：女，民族：東鄉(xiāng)族，職務(wù)：學(xué)生，學(xué)歷：本科，單位：西北師范大學(xué)，研究方向：農(nóng)村金融、綠色金融