邢蕾 李璐涵

摘 ?要：通過(guò)查找相關(guān)資料，該文搜集了吉林省1991—2020年的經(jīng)濟(jì)類數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)lasso變量選擇從中選取有代表性的變量與GDP建立VAR模型，運(yùn)用單位根檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)等分析方法，對(duì)吉林省的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出實(shí)際性闡述。通過(guò)分析得出結(jié)論：財(cái)政政策、進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模、失業(yè)率及人均消費(fèi)水平在不同程度上促進(jìn)著吉林省經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。該文搜集到的數(shù)據(jù)較為廣泛，通過(guò)建立模型得出的結(jié)論更加接近實(shí)際情況。

關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì) ? 變量選擇 ? 單位根檢驗(yàn) ? 脈沖響應(yīng)函數(shù)

中圖分類號(hào)：F127;F224 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3791（2021）08（c）-0107-04

An Empirical Study on Economic Growth of Jilin Province Based on VAR Model

XING Lei ? LI Luhan*

（School of Mathematics and Statistics， Changchun University of Technology， Changchun， Jilin Province， 130012 ?China）

Abstract： By searching for relevant data， this paper collected the economic data of Jilin Province from 1991 to 2020， selected representative variables from Lasso variable selection and establishes VAR model with GDP， and uses Unit Root Test， impulse response function and other analysis methods to make a practical description of the macroeconomic development of Jilin Province. Through analysis， it is concluded that fiscal policy， import and export trade scale， unemployment rate and per capita consumption level promote the economic growth of Jilin Province to varying degrees. The data collected in this paper is more extensive， and the conclusion obtained by establishing the model is closer to the actual situation.

Key Words： Macroeconomics; variable selection; Unit Root Test; Impulse response function

地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，其主要反映指標(biāo)就是國(guó)民生產(chǎn)總值。近年來(lái)，一些學(xué)者對(duì)吉林省經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了分析，大多采用因子分析、主成分分析、灰色關(guān)聯(lián)度分析等，采用VAR模型的較少，并且分析的數(shù)據(jù)年限較短。該文搜集了1991—2020年的數(shù)據(jù)，利用VAR模型對(duì)吉林省經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了全面分析。以財(cái)政支出、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、失業(yè)規(guī)模及人均消費(fèi)支出指標(biāo)為解釋變量，分析對(duì)國(guó)民生產(chǎn)總值的影響。

1 ?VAR模型的構(gòu)建與指標(biāo)的選取

傳統(tǒng)的自回歸模型只能對(duì)單變量進(jìn)行分析，而向量自回歸模型（VAR模型）可以對(duì)多變量進(jìn)行分析。VAR模型不區(qū)分系統(tǒng)中的內(nèi)生變量與外生變量，將每一個(gè)解釋變量對(duì)其余變量依據(jù)滯后項(xiàng)的函數(shù)通過(guò)擬合回歸建立模型，從而預(yù)測(cè)出不同經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列之間的關(guān)系，并分析隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)給其余變量帶來(lái)的影響。

VAR（p）模型可以表示為：

式中：yt表示k維內(nèi)生變量向量，c表示n×1常數(shù)向量，A1表示n×n矩陣，et表示n×1誤差向量，p表示滯后階數(shù)。

2 ?變量選擇

在擬合回歸模型之前，經(jīng)過(guò)變量選擇，對(duì)比不同的擬合優(yōu)度從而選擇合適的變量構(gòu)建模型。該文使用R語(yǔ)言進(jìn)行l(wèi)asso變量選擇，結(jié)果如圖1所示。確定以國(guó)民生產(chǎn)總值作為自變量（Y），財(cái)政支出規(guī)模（X1），對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)模（X2）、失業(yè)人員規(guī)模（X3）及人均消費(fèi)性支出（X4）為因變量構(gòu)建VAR模型。

3 ?基于VAR模型定量分析

該文以吉林省1991—2020年的經(jīng)濟(jì)類數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，數(shù)據(jù)來(lái)源于《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局》和《吉林省統(tǒng)計(jì)年鑒》。為了使分析結(jié)果與實(shí)際情況更接近，對(duì)4個(gè)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換，變換后的指標(biāo)記為L(zhǎng)NY、LNX1、LNX2、LNX3、LNX4。

3.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)

平穩(wěn)性檢驗(yàn)是在建模之前對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行的一項(xiàng)檢驗(yàn)。當(dāng)數(shù)據(jù)不平穩(wěn)時(shí)，可以對(duì)其進(jìn)行差分處理，若采用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，則容易出現(xiàn)“虛假回歸”的情況[1]。

表1的檢驗(yàn)說(shuō)明，LNX1、LNX2和LNX3一階差分平穩(wěn)，LNY和LNX4二階差分平穩(wěn)。依據(jù)AIC法則，確定滯后階數(shù)為4階[2]。

3.2 協(xié)整檢驗(yàn)

協(xié)整關(guān)系是指一些原始變量可能不是平穩(wěn)的，但經(jīng)過(guò)線性組合后變成平穩(wěn)的，則說(shuō)明兩組變量之間保持著長(zhǎng)期均衡發(fā)展的關(guān)系。在時(shí)間序列分析中，經(jīng)過(guò)差分處理后的數(shù)據(jù)可能會(huì)失去一部分有用的信息，因此用協(xié)整來(lái)解決此問題[3]。

表2說(shuō)明，當(dāng)顯著性水平為5%時(shí)，變量之間至少有5條協(xié)整關(guān)系。說(shuō)明吉林省的GDP、財(cái)政支出規(guī)模、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)模、失業(yè)人員規(guī)模及人均消費(fèi)支出之間保持著相互促進(jìn)的關(guān)系。

3.3 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

5個(gè)變量之間雖然存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展關(guān)系，但不一定存在因果關(guān)系。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，是檢驗(yàn)一組時(shí)間序列發(fā)生變化是否是由另一組時(shí)間序列所引起的。該文探究了LNX1、LNX2、LNX3及LNX4與LNY之間的因果關(guān)系[4]。

表3的結(jié)果表明，財(cái)政支出規(guī)模和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)模是國(guó)民生產(chǎn)總值的格蘭杰原因;國(guó)民生產(chǎn)總值是對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)模和人均消費(fèi)支出的格蘭杰原因。隨著財(cái)政支出及對(duì)外貿(mào)易發(fā)展越來(lái)越好，相應(yīng)帶動(dòng)國(guó)民生產(chǎn)總值的增加，進(jìn)而影響吉林省失業(yè)比例的失調(diào)，并促進(jìn)人均消費(fèi)支出的增加。

3.4 脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)是指當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)部受到外來(lái)的沖擊時(shí)，隨之帶給整個(gè)系統(tǒng)的變化，反映出內(nèi)生變量對(duì)其余變量的影響[5]。

圖2為GDP對(duì)自身的沖擊響應(yīng)變化，其影響路線表現(xiàn)出在前4期緩慢下降，在第5～6期平穩(wěn)上升，第7期后緩慢下降。上升和下降的幅度變化都比較小，但變化始終為正相關(guān)，說(shuō)明吉林省國(guó)民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)后期國(guó)民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)，且影響的因子較為穩(wěn)定。圖3為GDP對(duì)財(cái)政支出規(guī)模的沖擊響應(yīng)，其響應(yīng)的路徑表現(xiàn)為前3期緩慢上升，4～5期緩慢下降，6～8期快速增長(zhǎng)，8期以后進(jìn)入下降的走勢(shì)。圖4為GDP對(duì)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)模的沖擊響應(yīng)，在第1～4期處于平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，5～6期有明顯的下降趨勢(shì)，7期以后緩慢上升。圖5為GDP對(duì)失業(yè)人員規(guī)模的沖擊響應(yīng)，在1～3期緩慢下降，4～6期平穩(wěn)增長(zhǎng)，7～期先平穩(wěn)下降后進(jìn)入上升的走勢(shì)。圖6為GDP對(duì)人均消費(fèi)支出的沖擊響應(yīng)，1～4期有略微下降的趨勢(shì)，但下降幅度很小，在5～6期有一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的過(guò)渡期，在經(jīng)歷7～9期下降后進(jìn)入到直線上升的狀態(tài)。

圖7方差分解圖代表各個(gè)變量對(duì)GDP的影響，其中GDP的自身波動(dòng)占40%～100%，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)模占0～40%，人均消費(fèi)支出規(guī)模占0～25%，財(cái)政支出規(guī)模占0～10%，失業(yè)人員規(guī)模占0～3%[6]。

4 ?研究結(jié)論及政策建議

4.1 研究結(jié)論

通過(guò)建立的VAR模型，可以看出吉林省的對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響最為顯著，說(shuō)明國(guó)民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)大部分源于進(jìn)出口貿(mào)易的擴(kuò)大。人均消費(fèi)支出也在影響著GDP的增長(zhǎng)，人民生活水平得到了提高，從而市場(chǎng)上流動(dòng)的資金增多，說(shuō)明地區(qū)發(fā)展越來(lái)越好。當(dāng)然，財(cái)政支出、失業(yè)人員規(guī)模都在不同程度上促進(jìn)著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

4.2 政策建議

4.2.1 擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模

在穩(wěn)定吉林省出口額增長(zhǎng)的前提下適當(dāng)增加進(jìn)口貿(mào)易，從而維持對(duì)外貿(mào)易的均衡發(fā)展。將一些發(fā)展前景較好但本省引進(jìn)較少的產(chǎn)品進(jìn)行增加，將發(fā)展較好的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品繼續(xù)保持大批量的出口，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)國(guó)民生產(chǎn)總值的產(chǎn)出。

4.2.2 扶持鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展

為減少待業(yè)人數(shù)，政府可以出臺(tái)一些相應(yīng)的政策來(lái)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展，為老百姓提供更多就業(yè)崗位，為企業(yè)留住人才，并且通過(guò)勞動(dòng)力的充分利用為政府創(chuàng)造更多的財(cái)富，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定、健康發(fā)展。

4.2.3 完善財(cái)政政策制度

一般來(lái)說(shuō)，擴(kuò)大財(cái)政支出會(huì)相應(yīng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，但失衡的財(cái)政規(guī)?？赡軙?huì)導(dǎo)致政府承擔(dān)巨大的負(fù)債壓力。所以，政府應(yīng)該完善相應(yīng)的財(cái)政政策，控制財(cái)政支出規(guī)模，與地方經(jīng)濟(jì)保持同步的增長(zhǎng)，促進(jìn)吉林省長(zhǎng)期健康、穩(wěn)定發(fā)展。

4.2.4 提高人民生活水平

政府部門應(yīng)該結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣l(fā)展文化，給予老百姓一些優(yōu)惠購(gòu)買政策，例如折扣促銷或內(nèi)購(gòu)等活動(dòng)，激發(fā)人們的購(gòu)買欲望，從而促進(jìn)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

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基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：11901055）。

作者簡(jiǎn)介：邢蕾（1981—），女，博士，講師，研究方向?yàn)榻鹑跀?shù)學(xué)。

通信作者：李璐涵（1997—），女，碩士，研究方向?yàn)榻鹑跀?shù)學(xué)，E-mail：liluhan1997@163.com。