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      商業(yè)銀行市場風險管理對策

      2022-04-20 10:35:14洪振凱
      科教創(chuàng)新與實踐 2022年6期
      關鍵詞:市場風險風險管理商業(yè)銀行

      洪振凱

      摘要:商業(yè)銀行風險管理水平與其經(jīng)營發(fā)展密切相關,是衡量商業(yè)銀行核心競爭力的重要一環(huán)。傳統(tǒng)商業(yè)銀行風險管理手段缺乏,風險控制的量化標準程度也有待提高。不僅如此,與風險管理相關的商業(yè)銀行內部治理機制不夠完善,往往容易造成更大的風險。近年出現(xiàn)的部分城商行風險事件為商業(yè)銀行公司治理和風險管理發(fā)出了警示。同時,監(jiān)管部門持續(xù)加強對金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)的監(jiān)管,要求商業(yè)銀行等金融機構不斷提高風險管理水平。在此背景下,商業(yè)銀行應充分把握新金融高質量發(fā)展主題,積極利用移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等金融科技手段對其經(jīng)營過程中的信用風險進行識別、分類管控和妥善處置,建立較為完善的風險控制體系,提高整體風險控制水平,從而實現(xiàn)新金融背景下信用風險的有效管理。

      關鍵詞:市場風險;商業(yè)銀行;風險管理

      引言

      市場風險是巴塞爾委員會定義的商業(yè)銀行三大風險之一,指因利率、匯率、商品和股票等金融資產(chǎn)的價格發(fā)生不利波動而導致銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。對商業(yè)銀行而言,面臨的主要市場風險是利率風險和匯率風險。然而,我國利率、匯率先前長期被管制,市場風險小且可控,商業(yè)銀行風險管理主要以信用風險為主。伴隨著市場經(jīng)濟體制確立,金融全球化和自由化改革日益加深,我國利率、匯率機制改革逐步推進,利率和匯率波動頻率和幅度都在不斷地加快、加大,我國商業(yè)銀行必須要更加重視市場風險管理,這也是商業(yè)銀行發(fā)展的必經(jīng)之路。

      1商業(yè)銀行市場風險管理問題

      1.1風險控制范圍不全面

      一家商業(yè)銀行里的風險防范的對象有哪些?其實這包括一個很廣的范圍,就目前的情況來說,比較注重的都是業(yè)務操作、系統(tǒng)技術上的防控,也就是“物防”和“技防”,常常會忽視對于人的防范,缺少成熟的監(jiān)督系統(tǒng)和反饋信息系統(tǒng)。而在“物防”和“技防”兩個方面又無法實現(xiàn)追蹤式的風險管理,無論哪一個步驟出現(xiàn)問題,對于整個運作系統(tǒng)都是致命的打擊??傮w上,商業(yè)銀行風險控制范圍并不全面。

      1.2市場風險管理意識不足

      當前,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,商業(yè)銀行已經(jīng)大量地參與到金融市場業(yè)務中,銀行董事會、高級管理者對市場風險管理的重要性卻仍然認識不足,日常制定規(guī)劃、政策、策略、檢查仍以信用風險管理為主,績效考核、職位晉升方面也向信用風險的風控人員傾斜,有些銀行甚至無專職的市場風險管理人員,由業(yè)務人員兼任。而基層員工受高層管理者風險意識的影響,更傾向于追求金融市場業(yè)務獲取的高收益,市場風險管理意識淡薄??傮w上,我國商業(yè)銀行從上到下對市場風險重視程序不夠,風險管理文化氛圍普遍不足。

      1.3欠缺完備的智能風險控制系統(tǒng)

      近些年來,人工智能技術登上時代舞臺,它被融入到電子設備當中,給人們的工作和生活都帶來了很多便利。但是在商業(yè)銀行風險控制方面,人工智能技術的嘗試和摸索還停留在較初級的階段。不可置否的是,人工智能技術的的確確能夠幫助商業(yè)銀行優(yōu)化其風險控制系統(tǒng)的智能服務,因此,應當建立更加完備的智能風險控制系統(tǒng)。

      2商業(yè)銀行市場風險管理對策

      2.1建立完善的組織體系,確保市場風險管理的有效實施

      商業(yè)銀行必須建立一個自上而下、從前臺到后臺完善的組織體系:董事會和高級管理層的有效監(jiān)控、風險管理部和業(yè)務部門管理和防范風險,審計部門定期審計。各商業(yè)銀行應根據(jù)銀監(jiān)會關于市場風險管理的有關要求,結合本行規(guī)模、業(yè)務量的多少、風險敞口大小、風險偏好政策制定相適應的市場風險管理政策與程序。市場風險管理政策與程序里面要包括清晰的市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序、適當?shù)氖袌鲲L險資本分配機制。商業(yè)銀行還應堅持定期的內部或外部審計,檢查市場風險政策和程序在實際工作中的執(zhí)行情況,及時評估市場風險管理的有效性,發(fā)現(xiàn)潛在風險和管理漏洞。

      2.2改進全面風險管理監(jiān)管措施

      根據(jù)銀保監(jiān)會官方說明,會根據(jù)當前的經(jīng)濟狀況及市場形式優(yōu)化相關監(jiān)管政策,加強金融行業(yè)監(jiān)管力度,依法處置違法違規(guī)行為,并持續(xù)優(yōu)化金融行業(yè)全面風險管理水平,快速推進金融行業(yè)改革開放。優(yōu)化我國商業(yè)銀行全面風險管理體系是至關重要的。為了充分發(fā)揮預防、控制和化解風險的功能,提高我國金融監(jiān)管的效率,我國的金融監(jiān)管方式也在發(fā)生轉變,利用先進工具進行風險監(jiān)測,如計算機是具有網(wǎng)絡檢測功能的先進工具,發(fā)揮其網(wǎng)絡監(jiān)測作用,并形成規(guī)范化、程序化、標準化的會計報告制度。由事后解決問題向事前預防風險轉化,并健全信息披露制度,最后,形成統(tǒng)一的監(jiān)管結論,采取統(tǒng)一的監(jiān)管行動。

      2.3應用金融科技手段,提高信用風險防控能力

      借助大數(shù)據(jù)和人工智能算法對龐大的客戶數(shù)據(jù)進行貸款預測、信用評分、風險定價和貸后管理,可以有效降低商業(yè)銀行的信息搜集成本,同時避免人為非理性因素造成的不良影響,降低信用風險,提高決策效率。具體而言,在貸前管理上,可借助大數(shù)據(jù)技術對客戶信息進行有效整合,深度挖掘客戶數(shù)據(jù),確定客戶信譽度,解決信息不對稱的問題,從根本上降低信用風險發(fā)生的概率;在貸后管理上,可建立負面信息搜索引擎和預警機制,完善貸后管理科技系統(tǒng)。金融科技可助力商業(yè)銀行提取大量非結構化數(shù)據(jù),識別和提取文本、圖片及語音,從而準確預測企業(yè)信用風險。以往很多商業(yè)銀行僅僅依據(jù)財務信息等結構化數(shù)據(jù)進行企業(yè)信用風險評估,導致信用風險評估失真,而金融科技的運用拓寬了非結構化數(shù)據(jù)的獲取渠道,降低了獲取成本。因此,商業(yè)銀行應建立軟信息和硬信息相結合的信用風險模型,以更準確地判別和預測風險。

      結束語

      建立健全全面風險管理制度,防范風險,是我國商業(yè)銀行管理的核心及要求,是商業(yè)銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎,商業(yè)銀行要增強風險防范意識,加強全面風險管理以防范信貸風險,為商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎。

      參考文獻:

      [1]李慕紫.利率市場化下商業(yè)銀行的風險管理問題[J].財會學習,2020(31):141-142.

      [2]趙慧,段武煥,魏濤.FRTB框架下商業(yè)銀行市場風險資本計量研究[J].會計之友,2020(21):18-24.

      [3]王雨嫣.商業(yè)銀行信用風險管理研究[J].經(jīng)濟管理文摘,2020(20):7-8.

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