葉佩穎

大數(shù)據(jù)時(shí)代，信息技術(shù)的快速發(fā)展，直接影響著人們的工作和生活。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，要正確認(rèn)識(shí)新的形勢(shì)，掌握市場(chǎng)的真實(shí)需求。運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行信貸管理，可以大大減輕工作壓力，提高工作效率。有關(guān)人員就大數(shù)據(jù)的應(yīng)用進(jìn)行了深度探討，指出大數(shù)據(jù)技術(shù)在實(shí)際運(yùn)用中會(huì)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，并會(huì)對(duì)信貸業(yè)務(wù)造成一定的沖擊，如果不能有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，就會(huì)對(duì)銀行的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定的影響。所以，在開展信貸業(yè)務(wù)的過(guò)程中，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并找到切實(shí)可行的方法，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。

在我國(guó)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，商業(yè)銀行為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供融資、結(jié)算等業(yè)務(wù)，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國(guó)的商業(yè)銀行主要是通過(guò)發(fā)放貸款做為經(jīng)營(yíng)的主要手段，而銀行貸款在整個(gè)社會(huì)的融資中占有很大的比重，這就決定了我國(guó)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。改革開放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，銀行的不良貸款率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的矛盾凸顯，在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，由于經(jīng)濟(jì)增速過(guò)快而被暫時(shí)隱藏起來(lái)的各種風(fēng)險(xiǎn)，很有可能在新的經(jīng)濟(jì)常態(tài)下集體爆發(fā)，因此，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性得以凸顯。如何將大數(shù)據(jù)與現(xiàn)有的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)相結(jié)合，進(jìn)一步完善信貸制度已成為銀行業(yè)普遍關(guān)心的問(wèn)題。

一、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理背景及意義

（一）背景

新世紀(jì)以來(lái)，隨著金融業(yè)的發(fā)展，我國(guó)銀行業(yè)的信貸業(yè)務(wù)同步發(fā)展。銀行信貸業(yè)務(wù)的良好運(yùn)行不僅可以提高銀行的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率，而且可以促進(jìn)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。銀行在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用，同時(shí)也是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要因素。運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析目前我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，是控制金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要措施，同時(shí)也是保障金融市場(chǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵。只有根據(jù)目前商業(yè)銀行的發(fā)展規(guī)模，正確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)其進(jìn)行精確的分類，才能更好地為客戶服務(wù)，緩解信息不對(duì)稱。

（二）意義

運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)和信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，可以提高銀行信貸評(píng)估的有效性，促進(jìn)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展，更好地對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)要素開展統(tǒng)計(jì)和分析，從而使其更符合指標(biāo)體系的要求。在此過(guò)程中，必須對(duì)目前的金融市場(chǎng)環(huán)境開展更多的信息收集，使其更加客觀，并建立起一套量化的、定性的評(píng)估方法，以滿足我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控理論。在實(shí)踐中，要以一種客觀、公正的方法，分析評(píng)估銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和現(xiàn)實(shí)需求，針對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代的現(xiàn)實(shí)需求，提出相應(yīng)的控制對(duì)策，以進(jìn)一步完善我國(guó)的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)，將大數(shù)據(jù)運(yùn)用到信貸服務(wù)中，增強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)銀行業(yè)的健康發(fā)展。

二、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)概述

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)復(fù)雜又嚴(yán)格的體系，其包含了發(fā)放貸款之前的控制、檢查貸款過(guò)程中客戶的信息、監(jiān)控放款的時(shí)間等。當(dāng)前，我國(guó)的商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理模式已由傳統(tǒng)的單一利率管理模式轉(zhuǎn)向了質(zhì)與量的經(jīng)營(yíng)模式。

三、商業(yè)銀行發(fā)展大數(shù)據(jù)資源的基本需求

（一）信用評(píng)估

隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的快速發(fā)展，金融產(chǎn)品的創(chuàng)新越來(lái)越受到重視，而商業(yè)銀行隨著利率市場(chǎng)化的推行，從信貸業(yè)務(wù)中獲得的利潤(rùn)也在不斷下降。通過(guò)充分利用大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，可以更好地掌握客戶的信貸需求、消費(fèi)特征、還款能力、不良記錄等信息，從而減少商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。而商業(yè)銀行要充分認(rèn)識(shí)到大數(shù)據(jù)資源的價(jià)值，并借助大數(shù)據(jù)資源，使其與最終用戶建立更加密切的聯(lián)系。

（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

眾所周知，商業(yè)銀行的信貸不僅限于個(gè)人客戶，而且還包括企業(yè)，因此，其對(duì)于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有很大的推動(dòng)作用。對(duì)商業(yè)銀行而言，信貸風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題，許多中小企業(yè)的償債能力顯著下降，即便對(duì)其持有的資產(chǎn)了如指掌，也難以完全消除一些風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)發(fā)展是一個(gè)動(dòng)態(tài)的趨勢(shì)，所以必須充分利用大數(shù)據(jù)，對(duì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)清晰認(rèn)識(shí)，這樣才能對(duì)行業(yè)的分析更加深入，從而判斷出在經(jīng)營(yíng)中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)時(shí)，僅從償還能力的角度來(lái)評(píng)價(jià)并不能達(dá)到預(yù)期的效果，而要全面分析整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，才能確保市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)能夠清楚地反映，從而提高商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃。

四、大數(shù)據(jù)環(huán)境下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題

（一）金融信息安全問(wèn)題的嚴(yán)重挑戰(zhàn)

21世紀(jì)隨著信息技術(shù)迅猛發(fā)展，人們也越來(lái)越多地使用大數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行基于大數(shù)據(jù)，在客戶管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行了持續(xù)的創(chuàng)新與發(fā)展。但是，在大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的同時(shí)，其信息安全管理也面臨著一些問(wèn)題。目前，商業(yè)銀行高度依賴計(jì)算機(jī)，信息系統(tǒng)一旦發(fā)生故障，就會(huì)造成無(wú)法開展業(yè)務(wù)、客戶信息丟失、信息泄露等嚴(yán)重問(wèn)題。財(cái)務(wù)信息的泄漏，極易造成各類金融欺詐行為，從而對(duì)消費(fèi)者的權(quán)益造成危害，并造成社會(huì)動(dòng)蕩。因此，在信息化、大數(shù)據(jù)的背景下，如何保證金融信息安全成為當(dāng)前的一個(gè)重要問(wèn)題。

（二）信息不對(duì)稱性極易導(dǎo)致貸款不良

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)上借貸也開始出現(xiàn)，但由于目前的行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，很多社會(huì)融資并沒(méi)有介入到征信體系，因此，消費(fèi)者更容易得到貸款。由于信息不對(duì)稱，如非銀行系統(tǒng)的借貸、貸款者的特定債務(wù)或逾期等信息，對(duì)商業(yè)銀行而言是不清楚且不透明的，因此，銀行常常要求借款人主動(dòng)提供此類資料。銀行在發(fā)放貸款時(shí)，只能被動(dòng)地了解借款人的債務(wù)狀況和不良行為。在此情況下，銀行把錢貸出去，則很難收回，從而導(dǎo)致銀行壞賬率上升。近幾年，中國(guó)的不良貸款比率從2012年的0.9%增長(zhǎng)到了2022年末的1.71%。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式與結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，對(duì)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。

（三）信息不及時(shí)增加了貸后風(fēng)控難度

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，信息的最大特征是及時(shí)、精確，而對(duì)銀行而言，對(duì)貸款者的信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)是其風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，F(xiàn)實(shí)中，許多銀行沒(méi)有及時(shí)對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，也沒(méi)有及時(shí)對(duì)公司的銷售和非財(cái)務(wù)信息進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)。另外，銀行主要是從企業(yè)或個(gè)人那里獲得信貸審批的有關(guān)資料，而這種資料真實(shí)性和全面性難以保障，還有一些信貸管理人員由于缺乏專業(yè)知識(shí)，對(duì)不確定信息的忽視，會(huì)增大信貸風(fēng)險(xiǎn)。授信審批時(shí)，銀行和借方的立場(chǎng)不同，借款人提供的信息和銀行想要了解的信息存在差異，銀行難以真正掌握借款人真實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，銀行也不能隨時(shí)隨地追蹤借款人的有關(guān)負(fù)債情況。另外，由于一些銀行的內(nèi)部管理體系比較復(fù)雜，使得有關(guān)的信息不能及時(shí)傳遞，從而影響到貸款后的風(fēng)險(xiǎn)管理。

（四）管理認(rèn)知提升，但總體水平不高

現(xiàn)階段，隨著社會(huì)時(shí)代的不斷發(fā)展和進(jìn)步，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知得到了一定的提升，國(guó)家有關(guān)部門也加大了相關(guān)的政策扶持力度，根據(jù)整體發(fā)展的需求，我國(guó)商業(yè)銀行的管理者根據(jù)自身情況，逐漸意識(shí)到信貸風(fēng)險(xiǎn)在銀行發(fā)展中的重要意義以及作用。由此可見(jiàn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中雖然具備了一定的認(rèn)知度，其在總體操作水平上卻仍顯不足。從而導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上遇到了眾多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，其缺乏高素質(zhì)從業(yè)人員、理論知識(shí)與實(shí)踐應(yīng)用相脫離等情況加深了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理弊端，在很大程度上限制了我國(guó)商業(yè)銀行的整體發(fā)展。

五、商業(yè)銀行在大數(shù)據(jù)背景下的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

（一）調(diào)整和優(yōu)化管理模式，充分利用大數(shù)據(jù)的優(yōu)點(diǎn)與價(jià)值

為了提高我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量和水平，必須從優(yōu)化和創(chuàng)新現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)模式入手，使其在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用和價(jià)值最大化。首先，要轉(zhuǎn)變銀行的信貸管理方式；二是要轉(zhuǎn)變顧客資料搜集的傳統(tǒng)方法，要搜集和評(píng)價(jià)客戶的收入、債務(wù)狀況，從而更加精確地確定客戶的優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)、劣勢(shì)等，并根據(jù)客戶的具體分類，構(gòu)建一個(gè)較為完整的數(shù)據(jù)庫(kù)體系。根據(jù)實(shí)際情況下的信息分享需求，中國(guó)人民銀行和工信部將共同建立一個(gè)公共信貸數(shù)據(jù)庫(kù)。公共資料庫(kù)的主要職能是為不同部門、不同行業(yè)提供信息，同時(shí)，要擴(kuò)大數(shù)據(jù)來(lái)源，加速數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的更新，促進(jìn)民間信貸機(jī)構(gòu)之間的協(xié)作。如果商業(yè)銀行能突破傳統(tǒng)的信貸管理方式，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)紙化的辦公，通過(guò)公共賬戶、官方小程序、在線申請(qǐng)平臺(tái)等渠道進(jìn)行公示，讓客戶在線上就可以直接完成小額貸款，線上的流程清楚、操作簡(jiǎn)便，還可以進(jìn)一步提升信貸的效力。

另外，需要支持金融科技底層技術(shù)研發(fā)。支持金融科技底層關(guān)鍵核心技術(shù)、前沿技術(shù)、應(yīng)用型新技術(shù)的研發(fā)，鼓勵(lì)人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等技術(shù)在身份認(rèn)證、征信、支付、風(fēng)險(xiǎn)防控、反欺詐、反洗錢等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，近期人工智能技術(shù)產(chǎn)品ChatGPT（前瞻性聊天機(jī)器人）因具有強(qiáng)大的智能對(duì)話、信息搜索和文本生成功能而火爆，商業(yè)銀行在進(jìn)行信貸管理時(shí)，也可進(jìn)一步積極探索利用ChatGPT技術(shù)加強(qiáng)銀行信貸業(yè)務(wù)的服務(wù)，銀行科技人員通過(guò)人機(jī)交互，詢問(wèn)ChatGPT對(duì)軟件的了解及對(duì)接情況，ChatGPT給出回應(yīng)與簡(jiǎn)單演示模型，以此確定代碼的基本編寫方案。將ChatGPT技術(shù)融入日常辦公、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以更加有效地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

（二）完善我國(guó)銀行業(yè)的信貸評(píng)價(jià)制度

由于大數(shù)據(jù)技術(shù)的迅速發(fā)展，商業(yè)銀行在進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)時(shí)，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的預(yù)測(cè)，比如，由于客戶眾多，單一家庭信貸規(guī)模較小，且風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題凸顯，因此，盡管各家庭之間的風(fēng)險(xiǎn)程度不一，但對(duì)所有客戶來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)比例是比較穩(wěn)定的。另外，將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)中，可以提高數(shù)據(jù)的采集和處理能力，從而在數(shù)據(jù)抽取的過(guò)程中，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，可以得到更多有效的信息，進(jìn)而更好地了解客戶的行為。在建立商業(yè)銀行的信貸評(píng)價(jià)系統(tǒng)時(shí)，不需要對(duì)機(jī)器進(jìn)行抽樣，而是要通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來(lái)分析數(shù)據(jù)，在這個(gè)過(guò)程中，如果數(shù)據(jù)本身的特性比較復(fù)雜，那么就會(huì)造成數(shù)據(jù)的不一致性。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有關(guān)部門可以從多個(gè)角度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并通過(guò)專家建立一個(gè)高效的業(yè)務(wù)模型，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行精確分析，從而為商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)提供依據(jù)。以往的商業(yè)銀行信貸評(píng)估，多以傳統(tǒng)的資料庫(kù)為參照，例如以客戶的資產(chǎn)、銀行存款等為依據(jù)，但在個(gè)人消費(fèi)傾向日益明顯的今天，信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式相對(duì)滯后。因此，必須更新商業(yè)銀行對(duì)顧客還款能力的評(píng)價(jià)，不僅要考慮到個(gè)人的儲(chǔ)蓄、定性化等因素，還要加強(qiáng)對(duì)顧客個(gè)人消費(fèi)資料的分析，從而有效提升信貸業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的效能。

（三）更好地監(jiān)測(cè)企業(yè)動(dòng)態(tài)

首先，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)企業(yè)的資金流向、賬戶流水等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并對(duì)企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警，從而對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。其次，銀行將公司的財(cái)務(wù)報(bào)表信息及時(shí)輸入到系統(tǒng)中，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，分析異常情況下的原因，以便對(duì)貸款后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行早期識(shí)別，為以后的決策提供參考。最后，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立一套模型，以檢驗(yàn)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)發(fā)展之間的邏輯和連貫性。銀行利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，可以對(duì)其進(jìn)行早期的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，為其后期的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供保障。而銀行在獲取非財(cái)務(wù)信息時(shí)，常常會(huì)受到時(shí)空等因素的制約，而利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以更好地監(jiān)測(cè)企業(yè)的非財(cái)務(wù)信息。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以從因特網(wǎng)上獲得企業(yè)的非金融信息，在相關(guān)信息的檢索中，通過(guò)對(duì)相關(guān)信息的敏感詞的檢索，并通過(guò)關(guān)鍵字的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，對(duì)公司的涉訴、融資等狀況進(jìn)行評(píng)估。

（四）注重提高員工的整體素質(zhì)

第一是建立人才培養(yǎng)體系。首先，銀行應(yīng)正確認(rèn)識(shí)到提高企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，并在此基礎(chǔ)上，積極建立健全的人力資源培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；其次，要在人力資源、設(shè)備等方面給予人力資源和設(shè)備支持；最后，要明確人才的培養(yǎng)目標(biāo)與訓(xùn)練內(nèi)容，以培養(yǎng)高素質(zhì)、熟練掌握大數(shù)據(jù)技術(shù)的人才為重點(diǎn)。

第二步是制訂訓(xùn)練方案。要制訂出一套科學(xué)的訓(xùn)練方案，必須從激發(fā)員工的主動(dòng)性入手，使每個(gè)受訓(xùn)人員都能從中受益，而非敷衍了事。其次，要對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行合理的安排，保證培訓(xùn)與工作之間不會(huì)發(fā)生沖突，不影響職工的休息，從而保證銀行的正常運(yùn)作，維護(hù)職工的合法權(quán)益，達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期效果。最后，為了使每個(gè)員工都能意識(shí)到大數(shù)據(jù)在銀行信貸培訓(xùn)中所起到的作用，讓他們做好充分的心理準(zhǔn)備，把大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用于銀行信貸的培訓(xùn)中，突出培訓(xùn)目標(biāo)，提高教學(xué)效果。

結(jié)語(yǔ)：

當(dāng)前，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，商業(yè)銀行的外部競(jìng)爭(zhēng)造成了更大的壓力，同時(shí)也使其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理變得更加復(fù)雜。在大數(shù)據(jù)技術(shù)日益成熟與完善的今天，應(yīng)利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式，建立一套新的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，并采用一套完整的、系統(tǒng)化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，只有這樣才能夠真正實(shí)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的高效發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)金融服務(wù)行業(yè)的進(jìn)一步提升。