支付數(shù)據(jù)在小微商戶信貸風(fēng)險評分模型中的應(yīng)用研究

文/邱芮琪

一、引言

在我國金融領(lǐng)域， 小微商戶信貸市場一直都具有重要的經(jīng)濟意義。 小微商戶包括個體工商戶、小微企業(yè)等，在推動經(jīng)濟增長、 創(chuàng)造就業(yè)機會等方面發(fā)揮著不可或缺的作用。 根據(jù)中國人民銀行的數(shù)據(jù)，截至2020 年底，我國小微商戶總數(shù)達到3200 萬家，在所有市場主體中占比達90%以上。這些小微商戶在推動經(jīng)濟增長方面起到了重要作用，其貢獻約占GDP 的60%左右。 然而，由于小微商戶規(guī)模小、資金周轉(zhuǎn)快以及缺乏抵押物等特點，傳統(tǒng)的信貸模式往往難以滿足其需求。 根據(jù) 《中國小微企業(yè)白皮書（2020）》，55%以上的小微企業(yè)信貸資金需求不能得到滿足，遠(yuǎn)高于大中型企業(yè)的比重。 因此，準(zhǔn)確評估小微商戶的信用風(fēng)險，提供適當(dāng)?shù)男刨J支持，成了金融機構(gòu)一個重要課題。 在國家扶持小微企業(yè)，推廣普惠金融這一政策背景下， 金融機構(gòu)積極支持小微商戶信貸業(yè)務(wù)。 截至2020年底，我國股份制銀行中有近40 家設(shè)立了小微金融事業(yè)部，互聯(lián)網(wǎng)銀行和小貸公司也紛紛進入該領(lǐng)域。 這些金融機構(gòu)采用不同的審核方式，以滿足小微商戶的信貸需求。近年來，由于非現(xiàn)金支付在我國快速發(fā)展，微信、支付寶等移動支付以及銀行卡支付成為消費者在小微商戶付款的主流方式，支付數(shù)據(jù)已基本可以反映商戶經(jīng)營狀況。 支付數(shù)據(jù)作為一種新的數(shù)據(jù)來源， 在小微商戶信用評估中得到了越來越多的應(yīng)用。 本文將探討支付數(shù)據(jù)在小微商戶信貸風(fēng)險評分模型中的應(yīng)用， 并分析其在該領(lǐng)域的價值和意義。

二、我國小微商戶信貸市場概況

小微商戶作為經(jīng)濟活動的基礎(chǔ)單元， 對于信貸的需求主要集中在資金周轉(zhuǎn)和擴大經(jīng)營規(guī)模方面。 然而，傳統(tǒng)的信貸模式往往難以滿足其快速、 靈活的資金需求。 首先，小微商戶通常需要頻繁進行資金周轉(zhuǎn)，以滿足日常運營的支出和支付供應(yīng)鏈上的成本。 然而，傳統(tǒng)信貸機構(gòu)往往在審批和放款流程上存在較長的時間延遲， 導(dǎo)致資金無法及時到位， 無法滿足商戶高效的資金周轉(zhuǎn)需求。 其次， 小微商戶在擴大經(jīng)營規(guī)模方面也需要充足的資金支持。 然而，傳統(tǒng)信貸模式往往會對商戶的信用評估和擔(dān)保要求較高， 這對于剛剛起步或者信用記錄不夠完善的小微商戶來說是一大難題。 此外，傳統(tǒng)信貸機構(gòu)的申請流程繁瑣，對企業(yè)的財務(wù)信息和抵押物的要求嚴(yán)格，給小微商戶帶來了不必要的負(fù)擔(dān)和阻礙。 綜上所述，小微商戶的資金需求在傳統(tǒng)信貸模式下往往難以得到滿足。 因此，需要積極探索和推廣新型信貸模式，以提供快速、靈活的資金支持，促進小微商戶的發(fā)展與經(jīng)濟的繁榮。 近年來，各家金融機構(gòu)推出了多種針對小微商戶的信貸產(chǎn)品， 對小微商戶的信貸審核技術(shù)和流程也在不斷優(yōu)化。 總體來看，對小微商戶的信用評估主要分為傳統(tǒng)線下審核和基于大數(shù)據(jù)審核的兩種模式，兩種模式的主要特點如下：

（一）傳統(tǒng)的線下審核

傳統(tǒng)的線下模式的流程一般包括提交相關(guān)材料、面簽核實相關(guān)信息、等待評估與審批、合同簽署與放款，還款管理與催收， 比較有代表性的是德國的IPC 技術(shù)模式和信貸工廠模式。 綜合來看，該模式可以通過實地調(diào)查和面對面溝通來更全面地了解借款人的真實情況以及進行更詳盡的風(fēng)險評估。 但是，整個借款流程相對繁瑣，需要借款人到柜臺提交申請并提供相關(guān)資料， 而且整個審核流程相對較長。 同時，由于依賴面談和人工調(diào)查，可能存在一定程度的主觀因素和信息不對稱的風(fēng)險。

（二）基于大數(shù)據(jù)的審核

基于個人征信的大數(shù)據(jù)審核模式在小微商戶信貸中表現(xiàn)出優(yōu)越性。 它能夠全面、 客觀地評估商戶的信用狀況，減少信息不對稱，大幅度提高審核效率。 然而，這種模式可能缺乏實地考察，存在一定風(fēng)險，所以，也需要豐富數(shù)據(jù)源的多方面佐證。

三、小微商戶信用評估多維度數(shù)據(jù)源

基于大數(shù)據(jù)的審核方式需要可靠的數(shù)據(jù)作為重要的“原材料”。 常用的數(shù)據(jù)主要分為以下幾類：一是個人征信報告。 個人征信報告中包含了個體工商戶及其經(jīng)營者的個人身份信息、信貸記錄等。 芝麻信用系統(tǒng)就是一個依托個人征信信息進行信用評估的例子。 二是工商登記信息和稅務(wù)數(shù)據(jù)。 這些數(shù)據(jù)反映了商戶的注冊資本、經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、納稅情況等，對于評估商戶的經(jīng)營狀況具有重要作用。 三是支付數(shù)據(jù)。 支付數(shù)據(jù)在商戶信用評估中具有特殊意義，能夠為評估商戶信用提供豐富的信息。 通過分析商戶的交易行為、支付方式、交易金額等，可以判斷商戶的真實性、經(jīng)營的可持續(xù)性、信貸偏好程度以及信貸履約能力。 四是多維風(fēng)險評估信息。 主要涉及小微企業(yè)主的風(fēng)險評估信息， 包括多頭借貸情況、反欺詐記錄和黑名單等。 而企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險信息包括工商處罰、欠稅和涉訴等。 此外，通信運營商數(shù)據(jù)，如企業(yè)通訊在網(wǎng)時長和在網(wǎng)狀態(tài)以及地塊風(fēng)險信息也是評估商戶信用的重要補充。

四、支付數(shù)據(jù)在小微商戶風(fēng)控模型中的應(yīng)用與價值

支付數(shù)據(jù)在小微商戶風(fēng)控模型中具有巨大的應(yīng)用場景與價值。 通過增信提額和構(gòu)建申請評分卡（A 卡）、貸中行為評分卡（B 卡）模型這兩個主要模式，支付數(shù)據(jù)能很好地預(yù)期和把關(guān)信貸交易中的各個流程，保障交易的安全。

（一）支付數(shù)據(jù)在小微商戶信用評估中的應(yīng)用場景

1.增信提額

增信提額是指在原有的信用評估基礎(chǔ)上， 通過進一步證明或提供額外的信息來增加借款人的信任度， 從而提高其獲得更高授信額度的機會。 在傳統(tǒng)的信貸流程中，銀行或其他金融機構(gòu)會根據(jù)借款人的個人征信、 收入狀況、資產(chǎn)情況等信息來評估其信用風(fēng)險，并根據(jù)評估結(jié)果來確定借款額度。 然而，對于一些小微商戶或剛開始經(jīng)營的企業(yè)來說， 這些傳統(tǒng)的信息可能無法完全反映其真實的信用能力和經(jīng)營潛力。 因此，為了滿足小微商戶或新興企業(yè)的資金需求，提供更靈活的信貸支持，增信提額成為一種常見的解決方案。 在原有風(fēng)險評分模型基礎(chǔ)上，引入支付數(shù)據(jù)作為補充指標(biāo)，提高對小微商戶的評估信任度。通過分析商戶的支付數(shù)據(jù)， 可以了解其交易行為是否真實可信，避免虛假交易的影響。

2.構(gòu)建申請評分卡和貸中行為評分卡模型

申請評分卡（A 卡）和貸中行為評分卡（B 卡）是針對不同階段借款人的信用風(fēng)險評估工具。 它們分別用于評估借款人在貸款申請和貸款期間的信用狀況。 其中，A 卡能夠有效篩選出風(fēng)險較低的借款人，提高貸款審批效率；同時， 可以幫助金融機構(gòu)做出合理的貸款定價和授信決策，降低違約風(fēng)險。 B 卡可以幫助金融機構(gòu)對借款人進行貸中監(jiān)測， 及時采取風(fēng)險防范措施， 減少逾期和違約風(fēng)險；同時，可以為金融機構(gòu)提供決策支持，如調(diào)整還款計劃、提醒逾期客戶等。 由于支付數(shù)據(jù)本身顆粒度比較細(xì)，可以有效地反映商戶的真實性、商戶的各種匯總交易（日維度、周維度、月維度、年維度、白天/晚上維度、工作日周末維度等）以及商戶的每筆對手交易等，可以作為A 卡和B 卡所需的“數(shù)據(jù)原材料”中非常重要的組成部分。將支付數(shù)據(jù)與其他多維數(shù)據(jù)源相結(jié)合， 可以構(gòu)建更全面的信用評估模型， 可以實時掌握商戶的經(jīng)營情況， 豐富商戶畫像，并對商戶的風(fēng)險情況做出準(zhǔn)確、實時的判斷。

（二）支付數(shù)據(jù)對小微商戶信用評估的特殊價值

支付數(shù)據(jù)在小微商戶信用評估中具有特殊的價值，主要包括以下幾個方面：一是判斷商戶的真實性。 通過分析支付數(shù)據(jù)，可以識別虛假商戶和非法交易行為。 支付數(shù)據(jù)能夠反映商戶的交易活動情況，包括交易頻率、交易金額以及交易對象等信息。 通過對這些數(shù)據(jù)的分析，可以判斷商戶是否存在異?；蚩梢尚袨?， 從而提高對商戶真實性判斷的準(zhǔn)確性。二是判斷商戶經(jīng)營的可持續(xù)性。支付數(shù)據(jù)反映了商戶的交易流水和收支情況。 通過對商戶的支付數(shù)據(jù)進行分析， 可以了解其經(jīng)營現(xiàn)狀和盈利能力。 例如， 交易頻率和金額的穩(wěn)定性可以用來評估商戶的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。 這樣的評估有助于判斷商戶是否具備長期經(jīng)營的能力， 從而為金融機構(gòu)提供更可靠的信貸決策依據(jù)。三是評估商戶的信貸偏好程度。通過支付數(shù)據(jù)可以了解商戶經(jīng)營周期和現(xiàn)金流狀況。 例如，商戶對于節(jié)假日或大型促銷活動的備貨需求，往往需要資金周轉(zhuǎn)，在這種時間節(jié)點更加偏好短期信貸產(chǎn)品。 四是評估商戶的信貸履約能力。 支付數(shù)據(jù)還可以反映商戶的還款能力和信用記錄。 通過分析商戶的支付流水， 可以評估商戶經(jīng)營狀況，結(jié)合行業(yè)利潤率以及商戶征信數(shù)據(jù)，可以評估商戶現(xiàn)金流以及信貸履約能力。 五是優(yōu)質(zhì)信貸商戶白名單的形成。 通過對支付數(shù)據(jù)的分析，可以篩選出信譽良好、經(jīng)營穩(wěn)定的小微商戶，形成優(yōu)質(zhì)信貸商戶的白名單。 這些商戶具備較高的信用水平和履約能力， 可以享受更優(yōu)惠的信貸條件和服務(wù)。 形成白名單有助于金融機構(gòu)在信貸決策中更快速、準(zhǔn)確地識別出可靠的商戶，降低信貸風(fēng)險。

五、結(jié)語

綜上所述， 支付數(shù)據(jù)在小微商戶信貸風(fēng)險評分模型中具有重要的應(yīng)用價值， 支付數(shù)據(jù)在小微商戶信貸風(fēng)險評分模型中的應(yīng)用也是未來的一大趨勢。 通過充分利用支付數(shù)據(jù)的特殊價值， 可以進一步提升小微商戶信用評估的準(zhǔn)確性和效率。 支付數(shù)據(jù)能夠為金融機構(gòu)提供更全面、客觀的信息，以輔助決策過程。 這將使得金融機構(gòu)能夠更好地了解商戶的交易活動、經(jīng)營狀況和信用記錄，進而更準(zhǔn)確地評估其信貸風(fēng)險。 這種精細(xì)化的評估有助于為小微商戶提供更合適的信貸產(chǎn)品和服務(wù)， 促進其可持續(xù)發(fā)展。 在應(yīng)用支付數(shù)據(jù)的同時，也需要注意相關(guān)的風(fēng)險和隱私問題。 支付數(shù)據(jù)涉及用戶的個人消費和交易信息，保護用戶的隱私是非常重要的。 金融機構(gòu)在使用支付數(shù)據(jù)時，應(yīng)加強數(shù)據(jù)保護與采取合規(guī)措施，確保支付數(shù)據(jù)的安全和合法使用。 此外， 應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)準(zhǔn)則，確保數(shù)據(jù)的合規(guī)性和合法性。

未來，隨著技術(shù)的進一步發(fā)展和應(yīng)用場景的擴大，支付數(shù)據(jù)在小微商戶信貸領(lǐng)域的應(yīng)用將變得更加精細(xì)和有效。 例如，可以結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，進一步挖掘支付數(shù)據(jù)中的潛在信息， 提升信用評估的準(zhǔn)確性和預(yù)測能力。 同時，金融機構(gòu)和監(jiān)管部門也需要密切關(guān)注相關(guān)技術(shù)和數(shù)據(jù)保護的發(fā)展趨勢， 及時調(diào)整和完善相關(guān)政策和規(guī)范，以促進小微商戶信貸市場的健康和穩(wěn)定發(fā)展。