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      基于貝葉斯估計的商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量與管理

      2009-05-29 03:40劉書霞張新福米海杰
      現(xiàn)代管理科學(xué) 2009年4期
      關(guān)鍵詞:操作風(fēng)險

      劉書霞 張新?!∶缀=?/p>

      摘要:操作風(fēng)險的計量是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ),只有準(zhǔn)確地對操作風(fēng)險進(jìn)行計量才有可能實施有效的風(fēng)險管理,文章利用貝葉斯估計方法,基于共軛分布原則,結(jié)合我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點,開創(chuàng)性提出了對于損失強(qiáng)度分布的兩階段擬合方法,損失強(qiáng)度在閥值左側(cè)服從對數(shù)正態(tài)分布,在閾值右側(cè)服從帕累托分布,以更好的擬合操作風(fēng)險中心數(shù)據(jù)和尾部數(shù)據(jù)的分布特征,最后利用得到的某商業(yè)銀行的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實證研究,得到該銀行各產(chǎn)品線所需經(jīng)濟(jì)資本,與該銀行資產(chǎn)基本相符。

      關(guān)鍵詞:操作風(fēng)險;貝葉新估計;損失分布法

      注:“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文”

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