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      基于ARIMA模型的我國外貿(mào)出口總額的研究預(yù)測分析

      2014-11-24 18:09:53王華
      中國連鎖 2014年9期
      關(guān)鍵詞:外貿(mào)出口四階總額

      【文章摘要】

      隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對外貿(mào)易成為人們十分關(guān)注的問題。為分析我國出口總額未來的發(fā)展趨勢,本文根據(jù)我國1978-2013年外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù),引入時間序列中的MA模型,運用ADF檢驗、ARCH檢驗和LM檢驗等統(tǒng)計檢驗方法,對我國外貿(mào)出口總額未來的發(fā)展趨勢進行研究預(yù)測分析,我國外貿(mào)出口總額在未來兩年呈較快增長趨勢。

      【關(guān)鍵詞】

      ARIMA模型;ADF檢驗;出口總額;預(yù)測分析

      0 引言

      出口總額,是指一定時期內(nèi)一國從國內(nèi)向國外出口的商品的全部價值,稱為出口總額。它是一個經(jīng)濟的重要組成部分,對于中國這樣一個發(fā)展中國家而言,經(jīng)濟是全民關(guān)注的焦點,根據(jù)我們國家在經(jīng)濟發(fā)展方面的總體趨勢情況來看,經(jīng)濟總量在逐漸的增加,居民的生活質(zhì)量也在不斷升高,各種發(fā)展水平也是在不斷上升,與此同時,大家非常關(guān)注的出口總額也在不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局公報顯示,我國2013年進出口穩(wěn)中有升,全年貨物進出口總額258267億元人民幣,比上年增長7.6%,出口137200億元人民幣,增長7.9%。究其原因是因為外部需求的增加導(dǎo)致出口總額不斷增加。改革開放以來,我國經(jīng)濟不斷的增長,一個重要原因就是出口總額的不斷增加,從開始1978年的167.6億元到2013年的137200億元,飛躍程度顯而易見,這也說明了對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響是十分重要。

      1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

      1.1數(shù)據(jù)來源

      本文主要研究改革開放以來我國外貿(mào)出口總額的發(fā)展趨勢,所以選擇1978-2013年的外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)進行研究預(yù)測分析,數(shù)據(jù)來自《統(tǒng)計年鑒2013》。

      1.2研究方法

      本文選擇的數(shù)據(jù)是一組時間序列數(shù)據(jù),因此采用時間序列方法對外貿(mào)出口總額進行研究預(yù)測分析。時間序列方法,是利用預(yù)測目標的歷史時間數(shù)據(jù),通過統(tǒng)計分析研究其發(fā)展變化規(guī)律,建立模型,通過模型去預(yù)測未知數(shù)據(jù)。

      2 數(shù)據(jù)處理與模型識別

      2.1數(shù)據(jù)分析

      本文主要采用EVIEWS7.0軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用EVIEWS7.0軟件繪制1978-2013年我國外貿(mào)出口總額序列時序圖,如圖2-1所示。

      從圖2-1可以看出,序列呈現(xiàn)出顯著的遞增趨勢,說明我國外貿(mào)出口總額呈上升趨勢,同時說明序列為非平穩(wěn)序列。

      對序列進行ADF檢驗,得出序列四階差分平穩(wěn)。從ADF檢驗結(jié)果可以看出檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的概率值為0.0002,在5%的置信水平下拒絕序列存在單位根的原假設(shè),說明四階差分后的序列平穩(wěn)。對四階差分序列進行白噪聲檢驗結(jié)果顯示,四階差分后序列為非白噪聲序列,所以差分序列具備研究價值。

      2.2模型識別

      由2.1中已經(jīng)得出我國外貿(mào)出口總額序列四階差分平穩(wěn),差分序列為非白噪聲序列,所以可以嘗試用模型:

      擬合差分序列。式中,B為延遲算子;,為自回歸系數(shù)多項式;,為移動平均系數(shù)多項式。

      2.3參數(shù)估計

      繪制差分序列的自相關(guān)圖對模型定階,如圖2-2所示,從自相關(guān)圖可以判斷出差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾,偏自相關(guān)系數(shù)4階拖尾。經(jīng)過嘗試,最終選取,即模型。

      使用最小二乘法得到未知參數(shù)的估計值為:

      所以建立的模型結(jié)果為:

      (2.1)

      式中B為延遲算子。

      2.4模型檢驗

      對模型殘差進行ARCH檢驗,輸出結(jié)果顯示統(tǒng)計量為1.390,對應(yīng)概率值為0.239,在5%置信水平下模型殘差不存在異方差性;對模型殘差進行滯后一期LM檢驗,統(tǒng)計量為0.000,對應(yīng)概率值為1.000,在5%置信水平下模型的殘差無自相關(guān)。所建立的模型通過檢驗,可以用于對我國外貿(mào)出口總額序列進行較好的預(yù)測。

      利用經(jīng)檢驗的模型對1978-2013年我國外貿(mào)出口總額進行預(yù)測,并繪制實際值與預(yù)測值的比較圖,如圖2-3所示。

      由圖2-3可以看出,利用模型預(yù)測出的值與實際值差異較小,所以所建立的模型比較合理,可以對未來出口總額進行短期預(yù)測。

      3 預(yù)測分析

      3.1模型預(yù)測誤差率分析

      通過預(yù)測出的數(shù)據(jù),算出其誤差率為6.3%小于10%,說明誤差較小,預(yù)測的精度較高,同時也驗證出了模型的可取性。

      3.2模型預(yù)測結(jié)果分析

      利用經(jīng)過檢驗的模型(2.1)式對我國2014-2015年外貿(mào)出口總額進行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果顯示,我國2014年和2015年外貿(mào)出口總額分別為16967.2億元和179110.7億元。從預(yù)測結(jié)果可以看出,我國的外貿(mào)出口總額在未來兩年呈快速上升趨勢。

      4 結(jié)論

      根據(jù)以上的陳述可知,ARIMA模型很好的解決了對于非平穩(wěn)時間序列在建模方面的一些問題,而且在對時間序列做短期預(yù)測時起到了很大的作用。因此,對于現(xiàn)實中的時間序列方面的問題,我們可以綜合考慮各種影響序列的因素,然后選擇適合的模型去對序列進行分析研究和預(yù)測。同時也總結(jié)出出了調(diào)整對外貿(mào)易政策的幾點建議,一是實行對等貿(mào)易,減少貿(mào)易順差;二是調(diào)整出口政策。經(jīng)過一系列調(diào)整后,它便可以更好地促進我國對外貿(mào)易的健康發(fā)展。

      【參考文獻】

      [1]潘紅宇.時間序列分析[M].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社,2006.

      [2]徐國群.統(tǒng)計預(yù)測與決策[M].上海:上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2012.

      [3]龐浩.計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2010.

      【作者簡介】

      王華(1993.01-),性別:女,民族:漢, 籍貫:云南,大學(xué)本科學(xué)歷。(重慶市涪陵區(qū))長江師范學(xué)院 外貿(mào)出口總額。endprint

      【文章摘要】

      隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對外貿(mào)易成為人們十分關(guān)注的問題。為分析我國出口總額未來的發(fā)展趨勢,本文根據(jù)我國1978-2013年外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù),引入時間序列中的MA模型,運用ADF檢驗、ARCH檢驗和LM檢驗等統(tǒng)計檢驗方法,對我國外貿(mào)出口總額未來的發(fā)展趨勢進行研究預(yù)測分析,我國外貿(mào)出口總額在未來兩年呈較快增長趨勢。

      【關(guān)鍵詞】

      ARIMA模型;ADF檢驗;出口總額;預(yù)測分析

      0 引言

      出口總額,是指一定時期內(nèi)一國從國內(nèi)向國外出口的商品的全部價值,稱為出口總額。它是一個經(jīng)濟的重要組成部分,對于中國這樣一個發(fā)展中國家而言,經(jīng)濟是全民關(guān)注的焦點,根據(jù)我們國家在經(jīng)濟發(fā)展方面的總體趨勢情況來看,經(jīng)濟總量在逐漸的增加,居民的生活質(zhì)量也在不斷升高,各種發(fā)展水平也是在不斷上升,與此同時,大家非常關(guān)注的出口總額也在不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局公報顯示,我國2013年進出口穩(wěn)中有升,全年貨物進出口總額258267億元人民幣,比上年增長7.6%,出口137200億元人民幣,增長7.9%。究其原因是因為外部需求的增加導(dǎo)致出口總額不斷增加。改革開放以來,我國經(jīng)濟不斷的增長,一個重要原因就是出口總額的不斷增加,從開始1978年的167.6億元到2013年的137200億元,飛躍程度顯而易見,這也說明了對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響是十分重要。

      1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

      1.1數(shù)據(jù)來源

      本文主要研究改革開放以來我國外貿(mào)出口總額的發(fā)展趨勢,所以選擇1978-2013年的外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)進行研究預(yù)測分析,數(shù)據(jù)來自《統(tǒng)計年鑒2013》。

      1.2研究方法

      本文選擇的數(shù)據(jù)是一組時間序列數(shù)據(jù),因此采用時間序列方法對外貿(mào)出口總額進行研究預(yù)測分析。時間序列方法,是利用預(yù)測目標的歷史時間數(shù)據(jù),通過統(tǒng)計分析研究其發(fā)展變化規(guī)律,建立模型,通過模型去預(yù)測未知數(shù)據(jù)。

      2 數(shù)據(jù)處理與模型識別

      2.1數(shù)據(jù)分析

      本文主要采用EVIEWS7.0軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用EVIEWS7.0軟件繪制1978-2013年我國外貿(mào)出口總額序列時序圖,如圖2-1所示。

      從圖2-1可以看出,序列呈現(xiàn)出顯著的遞增趨勢,說明我國外貿(mào)出口總額呈上升趨勢,同時說明序列為非平穩(wěn)序列。

      對序列進行ADF檢驗,得出序列四階差分平穩(wěn)。從ADF檢驗結(jié)果可以看出檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的概率值為0.0002,在5%的置信水平下拒絕序列存在單位根的原假設(shè),說明四階差分后的序列平穩(wěn)。對四階差分序列進行白噪聲檢驗結(jié)果顯示,四階差分后序列為非白噪聲序列,所以差分序列具備研究價值。

      2.2模型識別

      由2.1中已經(jīng)得出我國外貿(mào)出口總額序列四階差分平穩(wěn),差分序列為非白噪聲序列,所以可以嘗試用模型:

      擬合差分序列。式中,B為延遲算子;,為自回歸系數(shù)多項式;,為移動平均系數(shù)多項式。

      2.3參數(shù)估計

      繪制差分序列的自相關(guān)圖對模型定階,如圖2-2所示,從自相關(guān)圖可以判斷出差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾,偏自相關(guān)系數(shù)4階拖尾。經(jīng)過嘗試,最終選取,即模型。

      使用最小二乘法得到未知參數(shù)的估計值為:

      所以建立的模型結(jié)果為:

      (2.1)

      式中B為延遲算子。

      2.4模型檢驗

      對模型殘差進行ARCH檢驗,輸出結(jié)果顯示統(tǒng)計量為1.390,對應(yīng)概率值為0.239,在5%置信水平下模型殘差不存在異方差性;對模型殘差進行滯后一期LM檢驗,統(tǒng)計量為0.000,對應(yīng)概率值為1.000,在5%置信水平下模型的殘差無自相關(guān)。所建立的模型通過檢驗,可以用于對我國外貿(mào)出口總額序列進行較好的預(yù)測。

      利用經(jīng)檢驗的模型對1978-2013年我國外貿(mào)出口總額進行預(yù)測,并繪制實際值與預(yù)測值的比較圖,如圖2-3所示。

      由圖2-3可以看出,利用模型預(yù)測出的值與實際值差異較小,所以所建立的模型比較合理,可以對未來出口總額進行短期預(yù)測。

      3 預(yù)測分析

      3.1模型預(yù)測誤差率分析

      通過預(yù)測出的數(shù)據(jù),算出其誤差率為6.3%小于10%,說明誤差較小,預(yù)測的精度較高,同時也驗證出了模型的可取性。

      3.2模型預(yù)測結(jié)果分析

      利用經(jīng)過檢驗的模型(2.1)式對我國2014-2015年外貿(mào)出口總額進行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果顯示,我國2014年和2015年外貿(mào)出口總額分別為16967.2億元和179110.7億元。從預(yù)測結(jié)果可以看出,我國的外貿(mào)出口總額在未來兩年呈快速上升趨勢。

      4 結(jié)論

      根據(jù)以上的陳述可知,ARIMA模型很好的解決了對于非平穩(wěn)時間序列在建模方面的一些問題,而且在對時間序列做短期預(yù)測時起到了很大的作用。因此,對于現(xiàn)實中的時間序列方面的問題,我們可以綜合考慮各種影響序列的因素,然后選擇適合的模型去對序列進行分析研究和預(yù)測。同時也總結(jié)出出了調(diào)整對外貿(mào)易政策的幾點建議,一是實行對等貿(mào)易,減少貿(mào)易順差;二是調(diào)整出口政策。經(jīng)過一系列調(diào)整后,它便可以更好地促進我國對外貿(mào)易的健康發(fā)展。

      【參考文獻】

      [1]潘紅宇.時間序列分析[M].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社,2006.

      [2]徐國群.統(tǒng)計預(yù)測與決策[M].上海:上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2012.

      [3]龐浩.計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2010.

      【作者簡介】

      王華(1993.01-),性別:女,民族:漢, 籍貫:云南,大學(xué)本科學(xué)歷。(重慶市涪陵區(qū))長江師范學(xué)院 外貿(mào)出口總額。endprint

      【文章摘要】

      隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對外貿(mào)易成為人們十分關(guān)注的問題。為分析我國出口總額未來的發(fā)展趨勢,本文根據(jù)我國1978-2013年外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù),引入時間序列中的MA模型,運用ADF檢驗、ARCH檢驗和LM檢驗等統(tǒng)計檢驗方法,對我國外貿(mào)出口總額未來的發(fā)展趨勢進行研究預(yù)測分析,我國外貿(mào)出口總額在未來兩年呈較快增長趨勢。

      【關(guān)鍵詞】

      ARIMA模型;ADF檢驗;出口總額;預(yù)測分析

      0 引言

      出口總額,是指一定時期內(nèi)一國從國內(nèi)向國外出口的商品的全部價值,稱為出口總額。它是一個經(jīng)濟的重要組成部分,對于中國這樣一個發(fā)展中國家而言,經(jīng)濟是全民關(guān)注的焦點,根據(jù)我們國家在經(jīng)濟發(fā)展方面的總體趨勢情況來看,經(jīng)濟總量在逐漸的增加,居民的生活質(zhì)量也在不斷升高,各種發(fā)展水平也是在不斷上升,與此同時,大家非常關(guān)注的出口總額也在不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局公報顯示,我國2013年進出口穩(wěn)中有升,全年貨物進出口總額258267億元人民幣,比上年增長7.6%,出口137200億元人民幣,增長7.9%。究其原因是因為外部需求的增加導(dǎo)致出口總額不斷增加。改革開放以來,我國經(jīng)濟不斷的增長,一個重要原因就是出口總額的不斷增加,從開始1978年的167.6億元到2013年的137200億元,飛躍程度顯而易見,這也說明了對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響是十分重要。

      1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

      1.1數(shù)據(jù)來源

      本文主要研究改革開放以來我國外貿(mào)出口總額的發(fā)展趨勢,所以選擇1978-2013年的外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)進行研究預(yù)測分析,數(shù)據(jù)來自《統(tǒng)計年鑒2013》。

      1.2研究方法

      本文選擇的數(shù)據(jù)是一組時間序列數(shù)據(jù),因此采用時間序列方法對外貿(mào)出口總額進行研究預(yù)測分析。時間序列方法,是利用預(yù)測目標的歷史時間數(shù)據(jù),通過統(tǒng)計分析研究其發(fā)展變化規(guī)律,建立模型,通過模型去預(yù)測未知數(shù)據(jù)。

      2 數(shù)據(jù)處理與模型識別

      2.1數(shù)據(jù)分析

      本文主要采用EVIEWS7.0軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用EVIEWS7.0軟件繪制1978-2013年我國外貿(mào)出口總額序列時序圖,如圖2-1所示。

      從圖2-1可以看出,序列呈現(xiàn)出顯著的遞增趨勢,說明我國外貿(mào)出口總額呈上升趨勢,同時說明序列為非平穩(wěn)序列。

      對序列進行ADF檢驗,得出序列四階差分平穩(wěn)。從ADF檢驗結(jié)果可以看出檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的概率值為0.0002,在5%的置信水平下拒絕序列存在單位根的原假設(shè),說明四階差分后的序列平穩(wěn)。對四階差分序列進行白噪聲檢驗結(jié)果顯示,四階差分后序列為非白噪聲序列,所以差分序列具備研究價值。

      2.2模型識別

      由2.1中已經(jīng)得出我國外貿(mào)出口總額序列四階差分平穩(wěn),差分序列為非白噪聲序列,所以可以嘗試用模型:

      擬合差分序列。式中,B為延遲算子;,為自回歸系數(shù)多項式;,為移動平均系數(shù)多項式。

      2.3參數(shù)估計

      繪制差分序列的自相關(guān)圖對模型定階,如圖2-2所示,從自相關(guān)圖可以判斷出差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾,偏自相關(guān)系數(shù)4階拖尾。經(jīng)過嘗試,最終選取,即模型。

      使用最小二乘法得到未知參數(shù)的估計值為:

      所以建立的模型結(jié)果為:

      (2.1)

      式中B為延遲算子。

      2.4模型檢驗

      對模型殘差進行ARCH檢驗,輸出結(jié)果顯示統(tǒng)計量為1.390,對應(yīng)概率值為0.239,在5%置信水平下模型殘差不存在異方差性;對模型殘差進行滯后一期LM檢驗,統(tǒng)計量為0.000,對應(yīng)概率值為1.000,在5%置信水平下模型的殘差無自相關(guān)。所建立的模型通過檢驗,可以用于對我國外貿(mào)出口總額序列進行較好的預(yù)測。

      利用經(jīng)檢驗的模型對1978-2013年我國外貿(mào)出口總額進行預(yù)測,并繪制實際值與預(yù)測值的比較圖,如圖2-3所示。

      由圖2-3可以看出,利用模型預(yù)測出的值與實際值差異較小,所以所建立的模型比較合理,可以對未來出口總額進行短期預(yù)測。

      3 預(yù)測分析

      3.1模型預(yù)測誤差率分析

      通過預(yù)測出的數(shù)據(jù),算出其誤差率為6.3%小于10%,說明誤差較小,預(yù)測的精度較高,同時也驗證出了模型的可取性。

      3.2模型預(yù)測結(jié)果分析

      利用經(jīng)過檢驗的模型(2.1)式對我國2014-2015年外貿(mào)出口總額進行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果顯示,我國2014年和2015年外貿(mào)出口總額分別為16967.2億元和179110.7億元。從預(yù)測結(jié)果可以看出,我國的外貿(mào)出口總額在未來兩年呈快速上升趨勢。

      4 結(jié)論

      根據(jù)以上的陳述可知,ARIMA模型很好的解決了對于非平穩(wěn)時間序列在建模方面的一些問題,而且在對時間序列做短期預(yù)測時起到了很大的作用。因此,對于現(xiàn)實中的時間序列方面的問題,我們可以綜合考慮各種影響序列的因素,然后選擇適合的模型去對序列進行分析研究和預(yù)測。同時也總結(jié)出出了調(diào)整對外貿(mào)易政策的幾點建議,一是實行對等貿(mào)易,減少貿(mào)易順差;二是調(diào)整出口政策。經(jīng)過一系列調(diào)整后,它便可以更好地促進我國對外貿(mào)易的健康發(fā)展。

      【參考文獻】

      [1]潘紅宇.時間序列分析[M].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社,2006.

      [2]徐國群.統(tǒng)計預(yù)測與決策[M].上海:上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2012.

      [3]龐浩.計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2010.

      【作者簡介】

      王華(1993.01-),性別:女,民族:漢, 籍貫:云南,大學(xué)本科學(xué)歷。(重慶市涪陵區(qū))長江師范學(xué)院 外貿(mào)出口總額。endprint

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      中亞信息(2016年8期)2016-12-06 05:35:41
      全國國有企業(yè)所有者權(quán)益總額
      河南省外貿(mào)出口企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+策略的思考
      帶參數(shù)的四階邊值問題正解的存在性
      В январе- апреле объем привлеченных зарубежных инвестиций в Китае вырос на 11,1 проц .
      中亞信息(2015年5期)2015-01-30 20:05:50
      四階累積量譜線增強方法的改進仿真研究
      基于四階累積量和簡化粒子群的盲分離算法
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