楊彬 周密 詹威

摘要：機(jī)械行業(yè)是常州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱之一，本文采用常州鋼材市場代表性鋼材的量價(jià)變動(dòng)數(shù)據(jù)建立分析模型，預(yù)測常州機(jī)械行業(yè)發(fā)展的未來趨勢，體現(xiàn)了統(tǒng)計(jì)服務(wù)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)職能。

關(guān)鍵詞：鋼材市場 機(jī)械行業(yè) 預(yù)測

1 研究背景和研究意義

機(jī)械制造業(yè)是常州的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，具有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展資源，是常州建設(shè)“現(xiàn)代裝備制造城”的重要支撐，雖然由于近年來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)給常州機(jī)械制造業(yè)發(fā)展帶來了一定的困難，但其自身的產(chǎn)業(yè)競爭力依然確保了行業(yè)的健康穩(wěn)定增長。

認(rèn)識(shí)社會(huì)發(fā)展方向，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律、服務(wù)企業(yè)發(fā)展是地方統(tǒng)計(jì)部門的一項(xiàng)重要職責(zé)，為了更好的分析預(yù)測常州機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為地方企業(yè)的投資營運(yùn)提供參考，我們利用自身的資源并在企業(yè)的協(xié)助下，組織了這項(xiàng)課題研究。

研究一個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢是一個(gè)復(fù)雜而系統(tǒng)的問題，可以有多種途徑和方法，考慮到鋼材作為機(jī)械行業(yè)的主要生產(chǎn)材料，鋼材銷售商與機(jī)械制造企業(yè)處于同一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，兩者的運(yùn)行具有較大的關(guān)聯(lián)性，因此我們期望通過研究常州鋼材市場產(chǎn)品價(jià)格和銷量的波動(dòng)來分析地區(qū)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。

2 近年來常州鋼材市場價(jià)格和供銷量波動(dòng)情況

2.1 常州鋼材市場概況

常州較大一些的鋼材交易市場主要有四家，即常州鋼材現(xiàn)貨交易市場、常州菱港鋼材現(xiàn)貨交易中心、常州新譽(yù)金屬城和常州龍城鋼材市場有限公司，其中常州鋼材現(xiàn)貨交易市場是常州最大的鋼材市場，市場主要服務(wù)于常州本地企業(yè)，市場的經(jīng)營與地方企業(yè)尤其是機(jī)械制造企業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，并且該市場建立了比較完備的信息管理系統(tǒng)，所有經(jīng)銷商每日的鋼材進(jìn)出量都可通過系統(tǒng)查閱，為我們的研究提供了很好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，因此，我們選取了該市場作為我們研究的樣本。

2.2 鋼材代表性產(chǎn)品的選取

鋼材種類繁多，對(duì)每一品種進(jìn)行分析十分不現(xiàn)實(shí)，通過調(diào)研訪談，我們發(fā)現(xiàn)常州工業(yè)企業(yè)中板材的使用量最為廣泛，冷軋板和熱軋板是最主要的生產(chǎn)用鋼，而根據(jù)常州鋼材現(xiàn)貨交易市場提供的資料得知，冷軋板的制造商主要有馬鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)和西城鋼鐵等幾家產(chǎn)品為主，而熱軋板主要以日照鋼鐵和沙鋼集團(tuán)的產(chǎn)品為主，因此我們選取了市場上用量較大的馬鋼集團(tuán)常州市場SPCC：1.0*

1250*C 型冷軋板和日照鋼鐵常州市場Q235B：4.5-11.5*

1500*C型熱軋板作為代表性產(chǎn)品。來分析常州市場鋼材量價(jià)波動(dòng)經(jīng)營與機(jī)械行業(yè)發(fā)展之間的關(guān)系。

2.3 近年來常州市場鋼材價(jià)格波動(dòng)情況

從圖1和圖2我們可以看出以下幾點(diǎn)：

①近年來由于金融危機(jī)的后續(xù)影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)度放緩，企業(yè)鋼材需求疲軟，市場銷售低迷，再加上國內(nèi)鋼廠產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鋼材庫存水平較高，導(dǎo)致鋼材價(jià)格總體上呈現(xiàn)出下滑趨勢。從中長期來看，無論是下游需求還是近期公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都顯示鋼市弱勢的基本面沒有改變，其后期持續(xù)大幅上漲的動(dòng)力不足。

②2010年6月-2011年7月，鋼價(jià)演繹了一波上漲行情，原因是多方面的，一是勞動(dòng)力，原材料成本上升導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本上升，二是人民幣升值預(yù)計(jì)引發(fā)熱錢持續(xù)流入、通貨膨脹預(yù)期強(qiáng)烈，三是河北、山西、江蘇等地鋼廠受節(jié)能減排影響大面積停產(chǎn)、減產(chǎn)，則引起了鋼材價(jià)格在幾個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)集中上漲。

③每年的3月份左右，隨著春節(jié)結(jié)束，大量企業(yè)開工，市場需求集中釋放，帶動(dòng)鋼價(jià)的大幅上升。

2.4 近年來常州市場鋼材供銷量波動(dòng)情況

■

圖3 常州現(xiàn)貨交易市場熱軋板月出貨量 單位（噸）

■圖4 常州現(xiàn)貨交易市場冷軋板月出貨量 單位（噸）

從圖3和圖4我們看出常州現(xiàn)貨交易市場冷熱軋板的出貨量波動(dòng)都比較大，也缺乏規(guī)律性，但仔細(xì)觀察，我們?nèi)匀荒軓闹锌闯鲆恍﹩栴}。

①從圖3、圖4不難看出，常州鋼材現(xiàn)貨交易市場不管是冷軋板還是熱軋板每月的出貨量數(shù)據(jù)波動(dòng)都較為劇烈，出貨量反映的是下游市場需求，這說明近年來受國家宏觀環(huán)境和國外經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，鋼材市場的下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于一個(gè)調(diào)整期。②每年臨近春節(jié)，由于很多企業(yè)放假停產(chǎn)，市場鋼材出貨量都會(huì)有一個(gè)大幅下降，等來年三月份左右，大量企業(yè)開工，市場鋼材出貨量會(huì)出現(xiàn)一個(gè)短期大幅上升。③常州市場上冷軋板的出貨量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于熱軋板的出貨量，說明常州工業(yè)企業(yè)主要還是以具有一定機(jī)械精度的產(chǎn)品生產(chǎn)為主，產(chǎn)業(yè)水平較高。

從上述分析鋼材市場的量價(jià)變動(dòng)分析我們不難看出，鋼材市場產(chǎn)品價(jià)格和出貨量的變化與下游制造業(yè)發(fā)展之間具有密切的聯(lián)系，下游制造業(yè)的需求變動(dòng)會(huì)顯著引致鋼材價(jià)格和銷量的明顯波動(dòng)，分析兩者之間的聯(lián)系具有一定的科學(xué)性。

3 近年來常州機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況

常州經(jīng)過多年的發(fā)展，其工業(yè)化、城市化程度在國內(nèi)已處于較高水平，目前已初步形成了工程機(jī)械車輛及配件制造、輸變電設(shè)備制造、汽車及配件制造和新型紡織材料四大支柱產(chǎn)業(yè)和電子信息、新型材料、生物醫(yī)藥及精細(xì)化工三大新興產(chǎn)業(yè)，并擁有軟件、軌道交通車輛及部件、新型涂料、“三藥”、新材料、精細(xì)化工等六個(gè)國家級(jí)特色產(chǎn)業(yè)基地。2012年，全市工業(yè)總產(chǎn)值突破12000億元，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值9031億元，機(jī)械制造、冶金、化工、紡織服裝、電子行業(yè)全年完成產(chǎn)值3424.8億元、2142.1億元、1239.2億元、787.1億元和388.7億元，同比分別增長9.7%、9.3%、28.7%、12.4%和18.1%。2012年，全市產(chǎn)值超億元企業(yè)1292家，超10億元企業(yè)達(dá)124家。

常州屬于加工型而非資源型工業(yè)城市，資源性行業(yè)比重明顯偏小，機(jī)械制造業(yè)是常州的傳統(tǒng)行業(yè)，也是常州產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)并且有較強(qiáng)競爭力的行業(yè)，在常州市的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)十分重要的地位，經(jīng)濟(jì)總量在全市規(guī)模以上工業(yè)總量中所占比重接近四成。除了在全國具備極強(qiáng)競爭優(yōu)勢的工程機(jī)械、輸變電行業(yè)外，軌道交通、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、農(nóng)業(yè)裝備、基礎(chǔ)裝備等行業(yè)也逐步形成了較強(qiáng)的市場競爭力。

■

圖5 常州機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況

4 常州機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢多元線性回歸預(yù)測模型的建立

4.1 回歸分析在行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測中的應(yīng)用步驟

運(yùn)用回歸分析進(jìn)行行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測時(shí)的主要步驟如圖6所示。

■

圖6 回歸分析在行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測中的應(yīng)用步驟

4.2 選擇變量建立多元線性回歸模型

作為統(tǒng)計(jì)學(xué)中的多變量建模和分析方法，多元線性回歸分析比較適合用于進(jìn)行行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測。多元線性回歸在預(yù)測行業(yè)發(fā)展趨勢時(shí)的一般模型如公式（1）所示：

y=β0+β1x1+…+βnxn+ε （1）

其中：

y表示行業(yè)發(fā)展趨勢（一般用產(chǎn)值表示）；x1～xn表示影響行業(yè)發(fā)展趨勢的因素（解釋變量）；β1～βn代表回歸系數(shù)ε表示隨機(jī)誤差，其均值為零且等方差。

從公式（1）中可以看出，行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測模型的關(guān)鍵在于模型解釋變量的選擇，以及回歸系數(shù)的估計(jì)。在對(duì)常州行業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測時(shí)，其回歸模型中的解釋變量主要是根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中生產(chǎn)函數(shù)來確定的。我們認(rèn)為原材料的供應(yīng)量和供應(yīng)價(jià)格能在一定程度上體現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展趨勢。行業(yè)景氣時(shí)，對(duì)原材料需求旺盛，供應(yīng)量是有較大幅度的上升，而價(jià)格也是隨之上升，反之，行業(yè)不景氣時(shí)對(duì)原材料的需求萎縮，必然會(huì)帶來供應(yīng)量和供應(yīng)價(jià)格的下滑。

因此，可設(shè)常州機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢的多元線性回歸預(yù)測模型為：

Yt=β0+β1HIQt+β2CIQt+β3HOQt+β4COQt+β5HPt

+β6CPt+β7FAIt+εi （2）

模型共有7個(gè)解釋變量，解釋變量個(gè)數(shù)K=7。

其中：

Y代表常州機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值，HIQ代表熱軋產(chǎn)品進(jìn)庫量，CIQ代表冷軋產(chǎn)品進(jìn)庫量，COQ代表熱軋產(chǎn)品出庫量，HOQ代表冷軋產(chǎn)品出庫量，HP代表代表性熱軋產(chǎn)品價(jià)格，CP代表代表性冷軋產(chǎn)品價(jià)格，F(xiàn)AI代表固定資產(chǎn)投資，β0代表常數(shù)項(xiàng)，β1，β2等代表回歸系數(shù)。

各解釋變量的原始數(shù)據(jù)來自常州市統(tǒng)計(jì)局，我們采用的是2010.1-2012.12可獲取的36個(gè)月度數(shù)據(jù)，其中剔除了因?yàn)榇汗?jié)等原因的異常數(shù)據(jù)，實(shí)際樣本個(gè)數(shù)N=29，具體情況如圖7和表1。

表1 機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的描述性統(tǒng)計(jì)

■

由表1可見，機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，最小值為167.50，最大值為359.10，標(biāo)準(zhǔn)差S=40.82390。

4.3 回歸分析與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

常用的估計(jì)回歸系數(shù)的方法有最小二乘法、極大似然法、廣義矩估計(jì)法等。目前常用的統(tǒng)計(jì)軟件，如SPSS等，都提供了回歸分析工具，大大簡化了回歸系數(shù)的求解。本文利用SPSS提供的回歸分析工具進(jìn)行計(jì)算。

結(jié)果如表2所示。

表2 模型的回歸分析

■

表1 給出了各變量的回歸系數(shù)的估計(jì)值，即β0=

210.174、β1=-0.002、β2=-0.001、β3=0.001、β4=0、β5=

0.038、β6=-0.031、β7=0.570。

模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（R2檢驗(yàn)）見表3。

表3 模型擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

■

在表3中，R2=0.710 調(diào)整后的△R2=0.613，這表明在自由度減少的情況下，回歸分析解釋了機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值變動(dòng)的61.3%，說明解釋變量與機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值間的確存在一定的相關(guān)性。

方程顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）見表4。

表4 方程顯著性檢驗(yàn)

■

方程顯著性檢驗(yàn)給出的F檢驗(yàn)值為7.332，sig為0，因此可以在1%的顯著性水平上拒絕這些變量與機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值間不存在統(tǒng)計(jì)上的顯著關(guān)系的假設(shè)。

綜合上述計(jì)算結(jié)果和檢驗(yàn)結(jié)果，可得常州機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值趨勢的線性回歸預(yù)測模型如下：

Yt=210.174-0.002HIQt-0.001CIQt+

0.001HOQt+0.038HPt-0.031CPt+0.570

FAIt+εi

△R2=0.613 F=7.332 S=40.82

4.4 常州機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測

由上述分析我們即可得出常州機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值預(yù)測模型。

其中預(yù)測值Y0=β0+βiXi

=[1 HIQt CIQt HOQt HPt CPt FAIt]210.174-0.002-0.0010.0010.038-0.0310.570

因標(biāo)準(zhǔn)誤差S=34.38984，在雙側(cè)10%的顯著性水平上，自由度df為22（N-K-1=29-6-1=22，因?yàn)槠渲幸蛔兞肯禂?shù)為0，去掉，K=6），查t分布臨界值表得T統(tǒng)計(jì)量為1.717，則可得某一時(shí)期常州機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的預(yù)測區(qū)間為：

Y=Y0±tα/2（df=22）·S

=Y0±1.717×40.82

=Y0±70.09

預(yù)測結(jié)果與實(shí)際結(jié)果的對(duì)比見表5。

表5 預(yù)測值與觀察值的統(tǒng)計(jì)量比較

■

通過對(duì)比預(yù)測值與觀察值得統(tǒng)計(jì)量，我們發(fā)現(xiàn)兩者具有較高的一致性，說明我們的預(yù)測模型有較好的預(yù)測效果。

參考文獻(xiàn)：

[1]張舒.對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測方法的新型分類原則和適用范圍的探討[J]. 遼寧行政學(xué)院學(xué)報(bào)，2010（8）.

[2]王淑芝，紀(jì)躍芝.經(jīng)濟(jì)預(yù)測方法及應(yīng)用[J].現(xiàn)代情報(bào)，2004（12）.

[3]張漢林，魏磊.IMF和WB世界經(jīng)濟(jì)預(yù)測準(zhǔn)確性的經(jīng)驗(yàn)分析[J].世界經(jīng)濟(jì)研究，2009（9）.

[4]甘健勝.經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的線性組合模型及其實(shí)證[J].福建行政學(xué)院福建經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2006（6）.

作者簡介：

楊彬（1977-），江蘇常州人，碩士，中級(jí)統(tǒng)計(jì)師，常州市統(tǒng)計(jì)局；周密（1980-），江蘇常州人，本科，中級(jí)統(tǒng)計(jì)師，常州市統(tǒng)計(jì)局；詹威（1977-），江蘇常州人，本科，中級(jí)統(tǒng)計(jì)師，常州市統(tǒng)計(jì)局。