對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的探討

范達(dá)

中國建設(shè)銀行股份有限公司黑龍江省分行 哈爾濱 150018

對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的探討

范達(dá)

中國建設(shè)銀行股份有限公司黑龍江省分行 哈爾濱 150018

本文對(duì)商業(yè)銀行中所面臨的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了深入、細(xì)致的探討，從實(shí)際出發(fā)，突出了可操作性和針對(duì)性。希望本文的研究能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)健康、快速、持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)提供一定幫助。

商業(yè)銀行；個(gè)人貸款業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)管理

目前，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)在我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)之內(nèi)不斷發(fā)展，對(duì)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的管理要求也越來越高，已有的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)不能夠滿足，對(duì)其進(jìn)行改善和提高已是迫在眉睫的事。

一、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類

（一）操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部工作人員的失誤，或者是因?yàn)殂y行內(nèi)部使用的程序或者是系統(tǒng)保護(hù)不夠全面，或者是由于外在事由所導(dǎo)致的直接、間接的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）市場風(fēng)險(xiǎn)。指因匯率、股指、利率、物價(jià)等市場因子的變化而造成的不確定的金融資產(chǎn)收益。

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)。廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指對(duì)方處于某些原因不愿意或者無能力履行合同、不按時(shí)、不能全額支付，從而導(dǎo)致的違約，使得銀行、投資方造成了一定的損失，即為違約風(fēng)險(xiǎn)。狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)指的是借款者沒有按照合同期限償還而造成的違約，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)主體產(chǎn)生了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，即信貸風(fēng)險(xiǎn)。

二、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)管理

1.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)落后。目前我國的信用分析和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)主要是使用專家分析和計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)度的方法進(jìn)行的，依舊處于傳統(tǒng)的比率分析階段，已經(jīng)無法滿足如今銀行全方位的、非靜態(tài)的管理要求了，因此，建立新的動(dòng)態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型在我國已變得迫在眉睫。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)缺乏處理手段。在個(gè)人貸款被發(fā)放出來之后，我國商業(yè)銀行除了被動(dòng)地接受風(fēng)險(xiǎn)之外，已別無他法。這種一味地接受風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)行為，往往會(huì)導(dǎo)致我國商業(yè)銀行在出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)大周期波動(dòng)或者發(fā)生了某種市場因素急劇變動(dòng)的時(shí)候遭受到巨大的風(fēng)險(xiǎn)損失。

3.信用風(fēng)險(xiǎn)沒有健全防范機(jī)制。當(dāng)下，我國商業(yè)銀行不健全的信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制主要表現(xiàn)在：存在不足的外部監(jiān)管、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制缺失、制度不夠健全的外部交易以及法律不完備的信用管理等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象造成它無法從其源頭上對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)采取防范措施，從而也就不能夠有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)的增量。

（二）操作風(fēng)險(xiǎn)管理

1.操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念錯(cuò)誤。操作性風(fēng)險(xiǎn)僅包括由銀行工作人員的主觀因素而引起的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為操作失誤、違法行為、越權(quán)行為及流程因素等，其流程執(zhí)行不嚴(yán)格。

2.治理和激勵(lì)機(jī)制不合理。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的中心任務(wù)就是持續(xù)不斷地拉存款，整個(gè)的管理、經(jīng)營思維就是一位追求利潤最大化，上至行長，下至一般業(yè)務(wù)員，為了提升自己的營銷業(yè)績，取得更多的獎(jiǎng)勵(lì)，寧愿為客戶提供一些“特殊服務(wù)”，哪怕是違規(guī)甚至是違法，從而對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制方面的工作就采取了忽視的態(tài)度，時(shí)間久了就在全行形成了一種不正確的意識(shí)，即重發(fā)展、輕風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致銀行的經(jīng)營傾向步入了嚴(yán)重的短期化。

3.內(nèi)控制度缺陷。內(nèi)控制度缺陷主要指的是出于商業(yè)銀行內(nèi)部的某些原因而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

（1）內(nèi)控規(guī)章制度不健全，在內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)上存在偏差。

（2）內(nèi)控制度難以落實(shí)，內(nèi)控機(jī)構(gòu)缺乏權(quán)威性。我國商業(yè)銀行內(nèi)部的稽核體制還沒能完全順暢，不能有效配置審計(jì)資源，審計(jì)人員的素質(zhì)也普遍偏低，其所具備的權(quán)威性和稽審智能自然就不能得到充分的發(fā)揮，無法起到及時(shí)查錯(cuò)防漏、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。

（3）所屬分支機(jī)構(gòu)不能有效的監(jiān)督?jīng)Q策管理層人員。

（三）市場風(fēng)險(xiǎn)管理

1.對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)偏差。市場風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程的識(shí)別、計(jì)量和控制，但目前在對(duì)其認(rèn)識(shí)上還存在如下偏差：雖然已經(jīng)開始研究個(gè)人貸款的部分品種的定價(jià)，但是由于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的建設(shè)進(jìn)程不夠快速，沒有科學(xué)合理的定價(jià)依據(jù)，就需要加強(qiáng)其議價(jià)能力；管理市場風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)手段沒有形成體系、專業(yè)人員的素質(zhì)不高；在計(jì)量系統(tǒng)的建設(shè)方面以及對(duì)數(shù)據(jù)的積累力度都不夠，緩解、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段、方法均比較落后。

2.缺乏科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。當(dāng)下，許多商業(yè)銀行還未成立其獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，更沒配有具備專業(yè)職業(yè)素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理，各業(yè)務(wù)部門依舊是各自為政、分頭管理。無論是信貸管理部門，或者是資金管理部門，還是內(nèi)部稽核部門，都無法承擔(dān)獨(dú)具權(quán)威的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)的管理職能能力，在風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)控制度建設(shè)方面均缺乏合理性、科學(xué)性、系統(tǒng)性和前瞻性。

三、解決個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理問題的對(duì)策

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

1.加強(qiáng)社會(huì)法治建設(shè)。在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中，存在許多與法治緊密聯(lián)系的問題，法治是生態(tài)環(huán)境中最重要、最直接的影響因素之一。因此，從國家的角度來說，想要改善個(gè)人貨款的生態(tài)環(huán)境，需要建立出法律維護(hù)體系，進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行規(guī)范、調(diào)整。在法規(guī)的建立上需要體現(xiàn)出債權(quán)人的利益保護(hù)原則，妥善保護(hù)投資者跟債權(quán)人的切身利益。總之，執(zhí)法部門必須秉公執(zhí)法，不斷提高其執(zhí)法水平，全面防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.建立個(gè)人貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)控制體系。建立個(gè)人貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需要構(gòu)架“信息化和產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合、內(nèi)外相輔”的制度平臺(tái)，即：信息環(huán)境、產(chǎn)業(yè)程度、內(nèi)部約束和外部約束。前兩者是依托于配套設(shè)施而言的，要求對(duì)個(gè)人信用的管理要有憑有據(jù)。

（二）操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

1.嚴(yán)格個(gè)人貸款業(yè)務(wù)程序。面對(duì)當(dāng)下我國的個(gè)人信用制度尚不健全的情況，銀行在開展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)時(shí)，不僅要嚴(yán)格審定借款人的借款資格跟還款能力，還要充分判定借款人的短期、中長期償債能力。

2.營造風(fēng)險(xiǎn)控制文化。風(fēng)險(xiǎn)控制文化是一種統(tǒng)一的、既定的行為規(guī)范，是商業(yè)銀行中的所有員工都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循的，上至行長、下至一般業(yè)務(wù)員，都要清晰了解銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的操作政策，有效理解銀行所面臨的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)敏感程度，成功掌握銀行承受風(fēng)險(xiǎn)的水平。

3.建立資產(chǎn)與負(fù)債管理體系。資產(chǎn)負(fù)債管理是具備其特有的目標(biāo)的，即使其達(dá)到流動(dòng)性、安全性、盈利性的統(tǒng)一，并得到協(xié)調(diào)發(fā)展，接著對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)施綜合的、動(dòng)態(tài)的、獨(dú)具前瞻性的全面平衡管理。

四、結(jié)語

伴隨商業(yè)銀行不斷發(fā)展的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，其風(fēng)險(xiǎn)也正在日益顯現(xiàn)。因此，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究力度，是商業(yè)銀行不得不認(rèn)真面對(duì)的課題。通過本文的研究，希望能夠幫助商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

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