蘇楊

摘要：文章基于寧夏1998～2013年R&D經(jīng)費(fèi)和GDP數(shù)據(jù)，采用協(xié)整回歸分析方法對(duì)兩者間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行實(shí)證分析，得出二者具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系的結(jié)論。進(jìn)一步運(yùn)用格蘭杰（Granger）因果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在滯后1年時(shí)，R&D經(jīng)費(fèi)和GDP互為Granger因果關(guān)系，在滯后2年時(shí)，二者沒(méi)有因果關(guān)系，在滯后3和4年時(shí)，R&D經(jīng)費(fèi)是GDP的Granger原因，但GDP不是R&D經(jīng)費(fèi)投入的Granger原因。

關(guān)鍵詞：R&D；協(xié)整分析；Granger因果檢驗(yàn)

近年來(lái)，政府意識(shí)到過(guò)度依賴投資、資源、富足的勞動(dòng)力帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的粗放式發(fā)展的弊端，試圖通過(guò)提升國(guó)家和區(qū)域創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展順利轉(zhuǎn)型，在此背景下，加大 R&D（研究與試驗(yàn)發(fā)展）投入成為宏觀調(diào)控的重要手段。R&D是為了增進(jìn)知識(shí)及利用知識(shí)創(chuàng)造新的應(yīng)用而進(jìn)行的系統(tǒng)的、創(chuàng)造性的工作，R&D活動(dòng)是創(chuàng)新活動(dòng)中最為核心的組成部分。1998～2013年，寧夏R&D經(jīng)費(fèi)由0.9億元增至20.9億元，年均增幅為25.8%，GDP由245.4億元增至2565.1億元，年均增幅為17.1%，二者在保持較快增長(zhǎng)的同時(shí)是否存在相互促進(jìn)或關(guān)聯(lián)關(guān)系是值得探索的議題。本文通過(guò)1998～2013年寧夏R&D經(jīng)費(fèi)和GDP數(shù)據(jù)，利用eviews7.0進(jìn)行實(shí)證分析，試圖發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出意見(jiàn)和建議。

一、文獻(xiàn)綜述

羅默（1986）、盧卡斯（1988）、格魯斯曼-赫普曼（1990）認(rèn)為勞動(dòng)投入過(guò)程中包含著因正規(guī)教育、培訓(xùn)、在職學(xué)習(xí)形成的人力資本，物質(zhì)資本積累過(guò)程中包含著因研究與開(kāi)發(fā)、發(fā)明、創(chuàng)新等形成的技術(shù)進(jìn)步，因此應(yīng)將技術(shù)進(jìn)步等要素內(nèi)生化，繼而提出因技術(shù)進(jìn)步的存在要素收益會(huì)遞增的結(jié)論。此后技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新一直被視為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)期的、內(nèi)生的影響因子。學(xué)術(shù)界關(guān)于技術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新、R&D活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證分析廣泛且深入，取得了大量的研究成果。王海鵬（2005）利用誤差修正模型和Grange因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)中國(guó)科技投入和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在雙向因果關(guān)系，趙敏（2010）對(duì)江蘇省財(cái)政科技投入和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行協(xié)整分析后，認(rèn)為二者僅存在單向Granger因果關(guān)系，關(guān)友毅（2013）對(duì)安徽省R&D經(jīng)費(fèi)與GDP進(jìn)行協(xié)整分析，認(rèn)為前者對(duì)后者具有明顯的影響作用。鐵衛(wèi)、王天恒（2012）運(yùn)用協(xié)整分析、Granger因果檢驗(yàn)證明陜西省財(cái)政科技支出對(duì)經(jīng)濟(jì)有相對(duì)有限的促進(jìn)作用。盡管?chē)?guó)內(nèi)對(duì)科技及R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究成果較多，數(shù)據(jù)處理方法也非常成熟，但尚未發(fā)現(xiàn)針對(duì)寧夏地區(qū)的相關(guān)研究。

二、寧夏R&D經(jīng)費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)影響關(guān)系實(shí)證分析

（一）數(shù)據(jù)來(lái)源及處理

本文選取1998～2013年寧夏R&D經(jīng)費(fèi)及GDP數(shù)據(jù)作為變量，通過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)自然對(duì)數(shù)化避免數(shù)據(jù)波動(dòng)及異方差的影響。

（二）單位根檢驗(yàn)

均值或自協(xié)方差函數(shù)隨時(shí)間改變的序列稱為非平穩(wěn)序列，在建立變量的長(zhǎng)期均衡方程之前，首先應(yīng)對(duì)各序列逐一進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以判斷數(shù)據(jù)是否均具備平穩(wěn)性，此處運(yùn)用Eviews7.0對(duì)LNGDP和LNR&D時(shí)間序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下所示。

將各序列的ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與相應(yīng)的臨界值比較可見(jiàn)，原序列LNGDP和LNR&D均為非平穩(wěn)序列，但一階差分序列在10%的顯著性水平下均平穩(wěn)。

（三）協(xié)整分析

自身非平穩(wěn)的時(shí)間序列，存在平穩(wěn)的線性組合，這個(gè)線性組合能夠反映變量之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系，這種關(guān)系即協(xié)整關(guān)系。對(duì)于具有相同單位根性質(zhì)的時(shí)間序列，可以用協(xié)整檢驗(yàn)判斷它們是否具有協(xié)整關(guān)系。由于LNGDP和LNR&D均是一階單整數(shù)列，因此可以對(duì)二者進(jìn)行協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)。首先對(duì)LNGDP和LNR&D進(jìn)行最小二乘回歸（OLS），結(jié)果如下。

可得長(zhǎng)期協(xié)整回歸方程為

LNGDP=7.60+0.77LNR&D

t=（ 24.67989）（ 26.80425）

R2=0.980887 F=718.4677 DW=1.940812

為驗(yàn)證協(xié)整回歸方程的有效性，需要進(jìn)一步檢驗(yàn)回歸方程殘差序列是否平穩(wěn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下。

結(jié)果顯示，ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為-3.86，小于顯著性水平0.05時(shí)的臨界值-3.08，可見(jiàn)估計(jì)殘差序列為平穩(wěn)序列，協(xié)整回歸方程有效。綜上，LNGDP與LNR&D具有（1，1）階協(xié)整關(guān)系。

（四）Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

Granger因果檢驗(yàn)是一種用于考察序列x是否是序列y產(chǎn)生原因的方法。本文運(yùn)用此方法檢驗(yàn)LNGDP和LNR&D之間的因果關(guān)系，檢驗(yàn)結(jié)果如下。

檢驗(yàn)結(jié)果表明，在滯后1年的情況下，所有檢驗(yàn)在5%的顯著水平下拒絕原假設(shè)，即認(rèn)為L(zhǎng)NGDP和LNR&D之間互為因果關(guān)系，在滯后2年的情況下，接受原假設(shè)，即二者不存在因果關(guān)系，在滯后3和4年時(shí)，分別在5%和10%的顯著性水平下，LNR&D是LNGDP的Granger原因，但LNGDP不是LNR&D的Granger原因。

三、結(jié)論及建議

實(shí)證分析表明，寧夏R&D經(jīng)費(fèi)與GDP之間存在明顯的相關(guān)性和長(zhǎng)期均衡關(guān)系，R&D投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性系數(shù)為0.77，即從長(zhǎng)期來(lái)看，排除其他因素，R&D經(jīng)費(fèi)每增加1%，GDP將增加0.77%，但這種均衡關(guān)系在不同滯后期具有不同的因果關(guān)系，在滯后1年時(shí)，寧夏經(jīng)濟(jì)發(fā)展和R&D經(jīng)費(fèi)投入相互影響，從0.77的彈性系數(shù)來(lái)看，前者對(duì)后者的影響更大，而在滯后3和4年后，研發(fā)投入對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出單向的促進(jìn)作用，但同樣根據(jù)彈性系數(shù)可以判斷促進(jìn)作用并不顯著。

筆者認(rèn)為，R&D活動(dòng)旨在提高全社會(huì)創(chuàng)新能力，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)集約型增長(zhǎng)方式下的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)應(yīng)能在較長(zhǎng)的滯后期內(nèi)促進(jìn)研發(fā)投入， R&D經(jīng)費(fèi)投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的理想關(guān)系應(yīng)該是持續(xù)的相互促進(jìn)關(guān)系。另一方面，R&D經(jīng)費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性系數(shù)大于1時(shí)才能夠體現(xiàn)研發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的杠桿作用。寧夏經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)R&D活動(dòng)的影響僅體現(xiàn)在當(dāng)年經(jīng)費(fèi)的增加上，并未刺激或帶動(dòng)研發(fā)活動(dòng)。這表明寧夏經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)嚴(yán)重依賴要素投入的粗放型發(fā)展模式?jīng)]有改變，也反映出寧夏研發(fā)投入存在盲目性和低效性。

針對(duì)以上結(jié)論，筆者提出以下幾點(diǎn)建議，第一，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高R&D經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出效率。R&D經(jīng)費(fèi)對(duì)GDP的彈性系數(shù)不高的原因在于研發(fā)產(chǎn)出效率低，也就是說(shuō)投入的經(jīng)費(fèi)沒(méi)有用實(shí)，鑒于這種現(xiàn)狀，政府應(yīng)改革立項(xiàng)模式，通過(guò)稅收補(bǔ)貼對(duì)從事研發(fā)的企業(yè)予以扶持，以企業(yè)的研發(fā)產(chǎn)出確定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。應(yīng)在推進(jìn)“項(xiàng)目后補(bǔ)助”和“研發(fā)加計(jì)扣除”的基礎(chǔ)上積極探索能夠切實(shí)提高創(chuàng)新能力的更多政策。第二，加大研發(fā)投入。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年寧夏R&D強(qiáng)度（R&D經(jīng)費(fèi)與GDP之比）為0.81%，是全國(guó)平均水平的三分之一，2006年至今， 寧夏R&D強(qiáng)度與全國(guó)的差距由由0.67個(gè)百分點(diǎn)提高到1.26個(gè)百分點(diǎn)，從趨勢(shì)上看，這一差距繼續(xù)擴(kuò)大。政府應(yīng)加大財(cái)政科技撥款和R&D經(jīng)費(fèi)投入，在通過(guò)配套資助的方式鼓勵(lì)企業(yè)從事研發(fā)活動(dòng)的同時(shí)，為科研機(jī)構(gòu)、高等院校的R&D人員開(kāi)設(shè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)其創(chuàng)新熱情。第三，整合創(chuàng)新資源，改善創(chuàng)新環(huán)境。筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多單位即是科技部門(mén)的創(chuàng)新中心，也是發(fā)改委、經(jīng)信委、農(nóng)牧廳等其他部門(mén)的“創(chuàng)新中心”，掛牌名稱同或不同，但研發(fā)隊(duì)伍、設(shè)備、研究?jī)?nèi)容都沒(méi)有變化，驗(yàn)收匯報(bào)材料完全相同，這是寧夏地區(qū)創(chuàng)新資源運(yùn)行低效，創(chuàng)新環(huán)境不佳的一個(gè)具體表現(xiàn)。建議政府整合創(chuàng)新資源，杜絕重復(fù)資助，對(duì)各類(lèi)研發(fā)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理，對(duì)平臺(tái)建設(shè)的目標(biāo)和經(jīng)費(fèi)投入進(jìn)行網(wǎng)上公示和定期跟蹤，保障研發(fā)活動(dòng)高效開(kāi)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]王海鵬.中國(guó)科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的Granger因果分析[J].系統(tǒng)工程，2005（07）.

[2]趙敏.江蘇省財(cái)政科技支出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整分析研究[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2010（35）.

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[4]鐵衛(wèi)，王天恒.財(cái)政科技支出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證分析[J].統(tǒng)計(jì)與信息論壇，2012（05）.

（作者單位：寧夏科技發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所）