程潘紅,張海永,胡貝貝
(滁州學(xué)院 數(shù)學(xué)與金融學(xué)院,安徽 滁州 239000)
“金融工程”的教學(xué)改革與實(shí)踐
程潘紅,張海永,胡貝貝
(滁州學(xué)院 數(shù)學(xué)與金融學(xué)院,安徽 滁州 239000)
首先闡述金融工程課程在應(yīng)用型本科高校的開設(shè)情況與教學(xué)現(xiàn)狀,然后從教學(xué)方法的改革、教學(xué)內(nèi)容的與時(shí)俱進(jìn)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施的完善與學(xué)生實(shí)踐活動(dòng)的豐富等4個(gè)方面淺析金融工程課程教學(xué)與實(shí)踐改革。最后,結(jié)合金融工程課程的特點(diǎn),強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造性思維。
金融工程;教學(xué)改革;啟發(fā)式教學(xué);實(shí)踐改革
金融工程是20世紀(jì)90年代初西方國(guó)家出現(xiàn)的一門新興金融學(xué)科,它運(yùn)用工程技術(shù)的方法設(shè)計(jì)、開發(fā)金融產(chǎn)品,對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理,創(chuàng)造性地解決金融問(wèn)題。如做進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)可以運(yùn)用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值,擔(dān)心產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的投資者可以選用期貨或者期權(quán)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),具有比較優(yōu)勢(shì)的兩個(gè)企業(yè)可以運(yùn)用互換來(lái)達(dá)到互利共贏等。金融工程的發(fā)展歷史雖然只有20多年,但它融現(xiàn)代金融學(xué)、信息技術(shù)與工程方法于一體,發(fā)展迅速,成為當(dāng)代一門新興的交叉性學(xué)科 。欲使金融工程發(fā)展得越來(lái)越好,關(guān)鍵就在于金融人才的培養(yǎng)。因此本文淺析了金融工程的教學(xué)、實(shí)踐現(xiàn)狀,并結(jié)合作者從事金融工程課程教學(xué)的經(jīng)驗(yàn),從教學(xué)方法的改變、教學(xué)內(nèi)容的與時(shí)俱進(jìn)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)以及實(shí)驗(yàn)室條件的完善與實(shí)踐活動(dòng)的開展等4個(gè)方面提出了幾點(diǎn)想法,旨在為培養(yǎng)面向銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)以及企事業(yè)單位的專門性金融人才做出貢獻(xiàn)。
為了適應(yīng)新世紀(jì)社會(huì)對(duì)金融工程人才的需求,國(guó)內(nèi)綜合性大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)院、金融學(xué)院都開設(shè)了金融工程課程。此外,一些應(yīng)用型本科高校的數(shù)學(xué)學(xué)院抓住契機(jī),發(fā)揮數(shù)學(xué)的應(yīng)用性,進(jìn)行了轉(zhuǎn)型,將其與經(jīng)濟(jì)金融結(jié)合。正是因?yàn)榻鹑诠こ陶n程開設(shè)在不同的學(xué)院,所以教師在教學(xué)時(shí)存在著明顯的差異。如經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院的教師鑒于其扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融背景,因此在教學(xué)時(shí)能夠深入淺出地幫助學(xué)生理解概念、分析現(xiàn)象,但由于經(jīng)濟(jì)金融系的文科特點(diǎn),故在運(yùn)用工程思維、信息技術(shù)以及軟件編程建立金融建模方面會(huì)有些困難。對(duì)于數(shù)學(xué)學(xué)院擔(dān)任金融工程教學(xué)的教師來(lái)說(shuō),由于其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)深厚,邏輯思維能力強(qiáng),軟件編程使用熟練,因此在教學(xué)時(shí)能夠完美地展示定義定理,模型建立,但因?yàn)閭鹘y(tǒng)數(shù)學(xué)培養(yǎng)人才的理性思維,所以教師對(duì)金融概念的理解以及金融事件的分析上容易出現(xiàn)思維短路。
此外,兩個(gè)學(xué)院對(duì)于金融工程的實(shí)踐教學(xué)也存在差異。如由于實(shí)踐課時(shí)、實(shí)踐方式的不同,造成了學(xué)生實(shí)踐能力的不同。經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院的實(shí)踐多以沙盤學(xué)習(xí)、投資理財(cái)大賽為主,因此學(xué)生在語(yǔ)言表達(dá)能力、組織領(lǐng)導(dǎo)能力方面得到培養(yǎng),但在動(dòng)手操作、研發(fā)金融產(chǎn)品方面的能力有所欠缺;數(shù)學(xué)學(xué)院的實(shí)踐多以建模編程為主,因此學(xué)生的編程能力得到培養(yǎng),但在詮釋金融意義方面有所不足。
鑒于不同學(xué)科背景金融工程課程教學(xué)與實(shí)踐環(huán)節(jié)存在問(wèn)題,現(xiàn)從教學(xué)方法、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)團(tuán)隊(duì)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與實(shí)踐活動(dòng)展開等4個(gè)方面討論金融工程課程的教學(xué)。
2.1 教學(xué)方法多樣化
金融工程的教學(xué)不應(yīng)該禁錮在傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)思維里。因?yàn)榧兇獾陌鍟?、枯燥的定理證明、公式推導(dǎo)及應(yīng)用會(huì)逐漸消磨掉學(xué)生的學(xué)習(xí)激情。當(dāng)然,金融工程的教學(xué)也不能僅是PPT的展示,一方面PPT教學(xué)進(jìn)度快,一些學(xué)生跟不上節(jié)奏,周而復(fù)始容易導(dǎo)致學(xué)生放棄該課程;另一方面PPT內(nèi)容多,學(xué)生聽著容易疲倦,課堂效果不好。因此金融工程的教學(xué)首先應(yīng)該是將板書與現(xiàn)代化的教育設(shè)備(如投影儀、幻燈機(jī)、錄音機(jī)、錄像機(jī)等)、網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)相結(jié)合 。其次,由于金融工程的應(yīng)用性,因此在授課時(shí)要多結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析,讓學(xué)生能學(xué)以致用。最后教師在教學(xué)互動(dòng)環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)上,要銘記教學(xué)是以學(xué)生為主體、老師為主導(dǎo)的一個(gè)活動(dòng),因此教師課上要竭力活躍課堂氣氛,發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性。怎樣調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性,除了傳統(tǒng)的啟發(fā)式教學(xué)外,還可以舉辦經(jīng)濟(jì)金融沙龍或布置課題,讓學(xué)生以小組為單位進(jìn)行討論。
2.2 教學(xué)內(nèi)容要與時(shí)俱進(jìn)
金融工程課本種類繁多,教師除了因地制宜,根據(jù)學(xué)生的水平選用教材外,還需要在授課時(shí)注意教學(xué)內(nèi)容的與時(shí)俱進(jìn)。因?yàn)榻鹑谑莿?dòng)態(tài)的,金融機(jī)構(gòu)需要與時(shí)俱進(jìn)、能夠用所學(xué)理論解決實(shí)際金融問(wèn)題的金融人才,所以教師在講授金融理論時(shí),要把握金融動(dòng)態(tài),在授課時(shí)向?qū)W生傳授最新的知識(shí)。這樣能夠引導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成關(guān)注金融消息的習(xí)慣,跟上時(shí)代的步伐。
例如在講解“期權(quán)”這種衍生品時(shí),為了更好地幫助學(xué)生理解期權(quán),可以從期權(quán)的起源開始講。大約在公元前1700年,雅克布為了與拉班的女兒瑞切爾結(jié)婚,簽訂了同意為拉班工作七年的協(xié)議,以此獲得與瑞切爾結(jié)婚的權(quán)利。在這里,雅克布7年勞作的報(bào)酬就是期權(quán)費(fèi)用或稱期權(quán)價(jià)格或稱權(quán)利金。7年到期時(shí),雅克布可以選擇與瑞切爾結(jié)婚,也可以放棄執(zhí)行協(xié)議。此外,還可以用生活中的實(shí)例來(lái)說(shuō)明,如甲顧客相中某件商品,但目前資金不夠支付,同時(shí)又擔(dān)心該商品價(jià)格未來(lái)會(huì)上漲,因此甲可以選擇先支付商家一筆錢,以此獲取在未來(lái)某一時(shí)間按照協(xié)議價(jià)格X購(gòu)買該商品的權(quán)利。如果到期時(shí),該商品的市場(chǎng)價(jià)格ST>X,則甲可以執(zhí)行期權(quán);如果到期時(shí),市場(chǎng)價(jià)格ST 2.3 重視教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè) 要想教學(xué)取得成效,不能一個(gè)人孤軍奮斗,而是需要組建團(tuán)隊(duì)。如院系內(nèi)部,一是根據(jù)研究方向的相關(guān)性,組建若干個(gè)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)定期開展討論,報(bào)告研究成果及研究前沿。二是將授課內(nèi)容有交叉部分的老師組成一個(gè)團(tuán)隊(duì),這些教師需要就專業(yè)課程教學(xué)工作該如何展開進(jìn)行討論。如金融工程、金融市場(chǎng)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、金融學(xué)等有交叉,因此這些教師如果在授課前相互交流,將非常有利于教學(xué)工作的開展以及教學(xué)效果的提高。此外,院部之間也可以組建團(tuán)隊(duì),如可以加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院與數(shù)學(xué)學(xué)院的交流,相互借鑒,彌補(bǔ)不足。 教學(xué)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)不僅有利于教師自身業(yè)務(wù)能力的提升,更有利于教學(xué)工作的順利開展以及教學(xué)效果的提高。 2.4 完善實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與豐富學(xué)生的實(shí)踐活動(dòng) 金融工程是一門應(yīng)用性的課程,需要設(shè)置實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)。因此實(shí)驗(yàn)室硬軟件必須能夠保證實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行。比如,硬件方面配置能夠滿足我們處理繁多復(fù)雜的數(shù)據(jù),軟件方面能夠滿足對(duì)金融衍生品定價(jià)、模擬交易等,從而實(shí)驗(yàn)室設(shè)施建設(shè)的完善對(duì)于實(shí)驗(yàn)工作的有序開展是非常必要的。 除了教學(xué)計(jì)劃中的實(shí)驗(yàn)外,老師可以作為發(fā)起者,建立一個(gè)面向全校的金融建模協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)每周由老師主持一次經(jīng)濟(jì)金融開放課堂,由學(xué)生組隊(duì)展示經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn),旨在養(yǎng)成學(xué)生關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞的習(xí)慣,及早地培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)思維和學(xué)習(xí)興趣。協(xié)會(huì)鼓勵(lì)來(lái)自不同學(xué)院的學(xué)生組建團(tuán)隊(duì)參加國(guó)內(nèi)外金融比賽,并由協(xié)會(huì)成員老師對(duì)他們進(jìn)行指導(dǎo)。比如,期權(quán)仿真交易大賽、中金所的期貨模擬交易比賽、量化投資大賽、金融建模比賽。此外,借助校企合作平臺(tái),協(xié)會(huì)選派優(yōu)秀的學(xué)員赴公司見習(xí)、實(shí)習(xí)。這些豐富的實(shí)踐活動(dòng)不僅能使學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性高漲,更能為他們?nèi)蘸蟛饺虢鹑谛袠I(yè)打下基礎(chǔ)。 滁州學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院于2012年開設(shè)金融工程課程,有4位教師擔(dān)任該課程的教學(xué)工作。在授課過(guò)程中,他們不斷地尋求金融工程教學(xué)和實(shí)踐的“良藥”。目前,他們已經(jīng)從教學(xué)方法、教學(xué)內(nèi)容、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與學(xué)生實(shí)踐活動(dòng)這4個(gè)方面進(jìn)行了改革,效果良好。具體措施是:(1)在教學(xué)方法上,幻燈片與板書結(jié)合的教學(xué)方式取代傳統(tǒng)的板書教學(xué),提高教學(xué)效率;課前5~8分鐘的金融知識(shí)點(diǎn)搶答,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情;啟發(fā)式教學(xué),培養(yǎng)學(xué)生的發(fā)散思維;教師帶學(xué)生做研究,讓學(xué)生體會(huì)課程的魅力。(2)在教學(xué)內(nèi)容上,他們赴金融企業(yè)調(diào)研,根據(jù)企業(yè)人才需求的特點(diǎn),有針對(duì)性地去講解大多數(shù)學(xué)生能夠掌握并且學(xué)以致用的知識(shí)。這就好比感冒了,他們只要求學(xué)生知道選用一些治療感冒的藥品,并不要求學(xué)生去深究藥品的制作過(guò)程和治療原理。此外,他們不拘泥于課本,而是與時(shí)俱進(jìn)的給學(xué)生呈現(xiàn)最新的信息,讓學(xué)生學(xué)得接“地氣”。比如課本上涉及到關(guān)于金融衍生品案例分析,多數(shù)是以國(guó)外的衍生品為例。但他們?cè)谥v授衍生品時(shí),會(huì)再給學(xué)生展示國(guó)內(nèi)衍生品的發(fā)展?fàn)顩r以及案例剖析,帶學(xué)生看中國(guó)貨幣網(wǎng)、中國(guó)債券網(wǎng)、期貨交易所和證券交易所官網(wǎng)、中國(guó)期權(quán)網(wǎng)、和訊期貨等網(wǎng)站中涉及到的衍生品內(nèi)容,慢慢培養(yǎng)學(xué)生關(guān)注這些網(wǎng)站的習(xí)慣。(3)在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上,他們定期地開展教學(xué)研討,報(bào)告學(xué)科前沿,并且加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院老師的交流,組成team,商討教學(xué)以及項(xiàng)目申報(bào)等工作。(4)在實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方面,他們金融工程實(shí)驗(yàn)室一期建設(shè)已完成,實(shí)驗(yàn)室布局合理,配置高性能的服務(wù)器,購(gòu)買便于觀看證券行情的大屏以及期貨教學(xué)軟件和虛擬交易所等。(5)在學(xué)生實(shí)踐方面,一是開展經(jīng)濟(jì)金融開放課堂,給定話題,學(xué)生組隊(duì),兩隊(duì)PK。這不僅鍛煉了學(xué)生的語(yǔ)言表達(dá)能力,培養(yǎng)了學(xué)生協(xié)調(diào)合作能力,也加深了學(xué)生對(duì)知識(shí)的理解。二是建立金融建模協(xié)會(huì),定期開展經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)競(jìng)賽或模擬大賽,并挑選優(yōu)秀學(xué)生參加其他主辦單位的金融建模、股票模擬、期貨期權(quán)模擬等比賽,豐富學(xué)生的實(shí)踐活動(dòng)。三是與國(guó)泰安信息技術(shù)股份有限公司、中國(guó)人壽滁州分公司等單位的戰(zhàn)略合作,給學(xué)生創(chuàng)造定崗實(shí)習(xí)的平臺(tái)。 金融工程的特點(diǎn)是綜合運(yùn)用現(xiàn)代金融學(xué)、工程方法和信息技術(shù),運(yùn)用2種基礎(chǔ)性證券(股票、債券)和4種衍生性證券(遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)),設(shè)計(jì)開發(fā)新型的金融產(chǎn)品,如可轉(zhuǎn)債、實(shí)物期權(quán)等,以此達(dá)到創(chuàng)造性地解決實(shí)際金融問(wèn)題、管理風(fēng)險(xiǎn)的根本目標(biāo) 。因此在授課時(shí)要注重學(xué)生創(chuàng)造性思維的培養(yǎng),使得學(xué)生能夠滿足社會(huì)的需求,能夠服務(wù)于金融企業(yè)。 [1]鄭振龍, 陳蓉. 金融工程[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2012: 1-20. 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Finally, the paper emphasizes the development of students′ creative thinking through combining the characteristics of financial engineering courses. financial engineering, teaching reform, heuristic teaching, practice reform 2015-04-22 滁州學(xué)院教學(xué)研究一般項(xiàng)目(2014jyy005,2014jyy003),安徽省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(AH201410377007),安徽省省級(jí)教學(xué)研究一般項(xiàng)目(2014jyxm377),安徽省省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)(2014jxtd040,2013JXTD035)和安徽省教育廳一般項(xiàng)目(KJ2012Z286)。 程潘紅,女,安徽桐城人,碩士,滁州學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院教師,研究方向?yàn)榻鹑诠こ萄苌范▋r(jià)、微分對(duì)策。 時(shí)間:2016-1-5 13:01 網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1150.N.20160105.1301.034.html G421 A 1007-4260(2015)04-0132-03 10.13757/j.cnki.cn34-1150/n.2015.04.0343 結(jié)束語(yǔ)