黃嘉瑜 吳彬彬

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我國農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險影響因素研究

黃嘉瑜 吳彬彬

摘 要本文選取2006～2011年全國30個省市的面板數(shù)據(jù)，分析了影響農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險的宏微觀因素后發(fā)現(xiàn)：農(nóng)村金融環(huán)境并不能單獨對金融機構(gòu)的不良貸款率產(chǎn)生影響，而需要政府的適當(dāng)干預(yù)。而且，農(nóng)村金融機構(gòu)自身的運營能力對控制其信貸風(fēng)險起著至關(guān)重要的作用。為有效降低農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險，應(yīng)合政府、金融機構(gòu)、農(nóng)戶三方之力，協(xié)同營造良好的農(nóng)村金融環(huán)境，建立完善農(nóng)村征信體系。

關(guān)鍵詞農(nóng)村金融機構(gòu) 信貸風(fēng)險

一、問題的提出

農(nóng)村金融作為現(xiàn)代農(nóng)村金融的核心，其發(fā)展問題是影響我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。2015年一號文件指出，農(nóng)村金融機構(gòu)要主動適應(yīng)農(nóng)村實際、農(nóng)業(yè)特點、農(nóng)民需求，不斷深化農(nóng)村金融改革創(chuàng)新，加大服務(wù)“三農(nóng)”力度，強化農(nóng)村普惠金融。

然而，由于農(nóng)業(yè)的弱質(zhì)性，使農(nóng)村金融機構(gòu)經(jīng)營面臨巨大的不確定性。信貸業(yè)務(wù)作為農(nóng)村金融機構(gòu)服務(wù)“三農(nóng)”的最重要的組成部分，其好壞直接影響著農(nóng)村金融機構(gòu)是否能夠可持續(xù)發(fā)展。因此，如何控制好農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險至關(guān)重要?；谝陨媳尘?，本文嘗試探索影響農(nóng)村金融機構(gòu)的因素，以期能夠提出控制農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險的政策建議，為我國農(nóng)村金融機構(gòu)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)步發(fā)展作出一定的貢獻(xiàn)。

二、數(shù)據(jù)選取及實證分析

表1

表2

本文數(shù)據(jù)來源于中國銀監(jiān)會發(fā)布的《中國銀行業(yè)農(nóng)村金融服務(wù)分布圖集》和《中國統(tǒng)計年鑒》。研究選取了2006～2011年全國（除港澳臺及西藏）30個省市農(nóng)村金融機構(gòu)（農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、新型農(nóng)村金融機構(gòu)和農(nóng)村資金互助社。）作為樣本。變量的選取如表1。

運用Stata12.0軟件通過F檢驗判斷是否拒絕混合回歸模型。結(jié)果顯示P=0.0000，強烈拒絕原假設(shè)，說明排除了使用混合回歸模型的可能性。再根據(jù)Hausman檢驗，檢驗結(jié)果顯示P=0.0024〈0.05，拒絕原假設(shè)，所以應(yīng)該采用固定效應(yīng)模型。最后，模型結(jié)果顯示，R2=0.6127，F(xiàn)=37.96，結(jié)果顯示通過顯著性檢驗，模型的擬合程度較好。結(jié)果見表2。

三、結(jié)論和政策建議

（一）結(jié)論

本文以2006～2011年全國30個省市的農(nóng)村金融機構(gòu)為研究對象，實證研究了我國農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險的影響因素?；窘Y(jié)論如下：第一，隨著農(nóng)貸市場份額的增大，我國農(nóng)村金融機構(gòu)的不良貸款率得到了有效地降低，由農(nóng)業(yè)弱質(zhì)性所帶來的風(fēng)險得到了有效的控制。第二，農(nóng)村金融機構(gòu)的運營能力的提高對不良貸款率的降低有巨大的貢獻(xiàn)。第三，農(nóng)村金融環(huán)境的變化并未對農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險產(chǎn)生顯著的影響。第四，隨著地方政府財政支持力度的加大有效地降低了農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險。第五，農(nóng)村居民人均純收入的提高對降低農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險有積極作用。第六，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理大大增加了農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險。

（二）相關(guān)政策建議

根據(jù)以上研究結(jié)論，提出了化解農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險的政策建議：

1.集政府、銀行、農(nóng)戶三者之力，優(yōu)化農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境，形成三位一體的可持續(xù)金融生態(tài)環(huán)境，是農(nóng)村金融可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前，我國城市范圍內(nèi)的金融征信體系已逐步完善，但農(nóng)村地區(qū)卻幾乎空白。應(yīng)建立征信系統(tǒng)從根源上解決農(nóng)村信用難題。

2.地方政府應(yīng)通過宏觀調(diào)控政策，提高農(nóng)村居民的可支配收入，降低農(nóng)村居民的生活成本，為防范農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險提供保障。地方政府應(yīng)加大對“三農(nóng)”的支持力度，引導(dǎo)農(nóng)村資金的投向，在提高農(nóng)村居民收入的同時，又能有效地降低農(nóng)村金融機構(gòu)的信貸風(fēng)險。

3.地方政府需加大力度實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，通過產(chǎn)業(yè)帶動提高農(nóng)村居民收入，實現(xiàn)農(nóng)村金融機構(gòu)信貸風(fēng)險的有效控制。通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)由傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟(jì)到現(xiàn)代規(guī)模經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，既有效降低了農(nóng)戶的經(jīng)營成本，又提升了其抗風(fēng)險能力。

4.農(nóng)村金融機構(gòu)要強化自身的內(nèi)部控制制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加強機構(gòu)運營能力。目前，我國銀行體系是部門層級制的組織結(jié)構(gòu)形式，嚴(yán)重缺乏靈活性，具有嚴(yán)重的服務(wù)時滯。再者，農(nóng)村地區(qū)部門銀行“以不變應(yīng)萬變”的經(jīng)營理念尤為明顯，嚴(yán)重缺乏市場導(dǎo)向，忽略了市場需求，應(yīng)通過建立“流程銀行”來解決。

參考文獻(xiàn)

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作者單位（為湘潭大學(xué)商學(xué)院）