金融經(jīng)濟(jì)周期與銀行信用的風(fēng)險(xiǎn)管理探討

肖娟

【摘 要】近年來(lái)，金融問(wèn)題備受關(guān)注，作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不容忽視的主要內(nèi)容，金融經(jīng)濟(jì)周期下銀行信用出現(xiàn)諸多風(fēng)險(xiǎn)因素，嚴(yán)重阻礙了金融對(duì)經(jīng)濟(jì)影響力的有效提升，所以在新時(shí)期下需加強(qiáng)分析與探究，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)與金融事業(yè)的進(jìn)步。

【關(guān)鍵詞】金融經(jīng)濟(jì)周期；銀行信用；風(fēng)險(xiǎn)管理

在整個(gè)金融發(fā)展過(guò)程中銀行發(fā)揮了自身的指導(dǎo)作用，可以利用銀行了解經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況，雖然在一定程度上提高了銀行的發(fā)展地位，但是卻為銀行事業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)，尤其在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化的今天，需從金融經(jīng)濟(jì)周期角度出發(fā)，探究銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，提出有效對(duì)策。

一、基于金融經(jīng)濟(jì)周期下銀行信用所面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1.違約風(fēng)險(xiǎn)方面

在近幾年社會(huì)的發(fā)展與科學(xué)進(jìn)步下，各類金融工具出現(xiàn)在人們身邊，與此同時(shí)，金融經(jīng)濟(jì)周期往往會(huì)受到資金流動(dòng)性的影響而發(fā)生變化。尤其在處于經(jīng)濟(jì)衰退階段，如果借款人的違約概率提高，那么則會(huì)降低銀行的收益，如處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，會(huì)提高銀行利益。因此可以清楚的認(rèn)識(shí)到宏觀經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的影響，并得出結(jié)論：宏觀經(jīng)濟(jì)下的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致金融經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出周期性的變化，會(huì)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)造成影響。

2.信貸結(jié)構(gòu)方面

一般而言，規(guī)模大且實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)是銀行信貸業(yè)務(wù)的主要對(duì)象，之所以以這類企業(yè)為主，主要是因?yàn)檫@一類企業(yè)資金有所保障，且業(yè)績(jī)穩(wěn)定，可以保證銀行在規(guī)定日期收回利息。從某一個(gè)角度分析，假如貸款企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)有問(wèn)題，則會(huì)影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)，在當(dāng)前的發(fā)展中各類小微企業(yè)的出現(xiàn)，或多或少改善了銀行的信貸結(jié)構(gòu)，特別是房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也增加了貸款業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，只有積極的摒棄傳統(tǒng)的思想觀念，并在信貸方面加以調(diào)整，才可真正降低信用風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行收益。

3.利率風(fēng)險(xiǎn)方面

就目前而言，在銀行的總體收入結(jié)構(gòu)之中，其利差收入占據(jù)的比重是比較大的，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于不景氣的階段，其資本市場(chǎng)會(huì)受到影響，其銀行的利差收入有所減少，利率風(fēng)險(xiǎn)有所增加，與此同時(shí)，各類理財(cái)產(chǎn)品、基金代銷等中間業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度會(huì)降低。比如外匯儲(chǔ)備，其外匯資產(chǎn)以美元為主，但是如果美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)其利率，則會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的壓力造成影響。

4.不良貸款風(fēng)險(xiǎn)方面

眾所周知，發(fā)生金融危機(jī)之后企業(yè)經(jīng)濟(jì)會(huì)受到影響，出現(xiàn)資金短缺、融資困難以及償債能力不足等現(xiàn)象，會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款增長(zhǎng)率有所影響，使其呈現(xiàn)出不斷上升的局面。這種情況下銀行計(jì)提貸款損失撥備的依據(jù)便是貸款付損失率，但是如果銀行受到經(jīng)濟(jì)因素的影響，其貸款損失的時(shí)候，銀行需要做的工作便是積極擴(kuò)大貸款損失撥備計(jì)提金額，雖然可以緩解，但是也會(huì)導(dǎo)致信貸緊縮現(xiàn)象的發(fā)生。除此之外，即便是在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)期，如果銀行的信貸業(yè)務(wù)得到快速增長(zhǎng)，那么同樣也會(huì)產(chǎn)生不良影響，比如不良資產(chǎn)率會(huì)有所增加，而發(fā)生這種現(xiàn)象的原因與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有所關(guān)聯(lián)。

二、現(xiàn)階段金融經(jīng)濟(jì)周期下銀行信用的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

1.轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的管理理念

因?yàn)槭艿絺鹘y(tǒng)因素的影響，大多數(shù)銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷處于被動(dòng)局面，鑒于此，在金融經(jīng)濟(jì)周期背景下需積極摒棄這一觀念與模式，采取主動(dòng)營(yíng)銷的方式，可以將風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)作為主要的切入點(diǎn)。筆者認(rèn)為，銀行可以發(fā)展與融資相關(guān)的業(yè)務(wù)，并且在原先的基礎(chǔ)上進(jìn)行改善，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的綜合化。另外，銀行還需要將當(dāng)前的發(fā)展模式加以轉(zhuǎn)變，可以采取增收節(jié)支的模式，不斷的擴(kuò)大盈利，或?qū)崿F(xiàn)對(duì)資金的投資與管理，真正實(shí)現(xiàn)資金的可行性，必要的時(shí)候還需要采取詳細(xì)的措施，比如減少費(fèi)用支出，降低運(yùn)行成本。

2.制定信貸投放制度

毋庸置疑，基于金融經(jīng)濟(jì)周期下其經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)不景氣，導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)不斷提高，為緩解這一局面，則需要針對(duì)性的制定信貸投放制度，銀行可以實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整，完善信貸策略，或者將客戶結(jié)構(gòu)加以優(yōu)化，降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生幾率?；蛘咩y行可以采取資產(chǎn)證券化的模式，可以將期限比較久的資產(chǎn)采取出售的方式，如此一來(lái)便能夠獲得長(zhǎng)期資金，實(shí)現(xiàn)對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)變化的合理控制。銀行還可以對(duì)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)加以優(yōu)化處理，比如實(shí)施組織存款，或者實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新等，不斷的擴(kuò)大市場(chǎng)份額，還可以面對(duì)中小企業(yè)資金需要的時(shí)候，采取多種渠道分支的模式，真正分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3.提高金融監(jiān)督管理

在新時(shí)期積極做好金融監(jiān)督管理是極其重要的，所以需要積極完善監(jiān)督管理制度。其中對(duì)于金融經(jīng)濟(jì)周期的不同銀行需要制定不同的方案以此滿足監(jiān)督管理的基本要求，如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，那么銀行則需要實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)資本，而經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，則需要制定寬松的資本?；蛘叻e極借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家的措施，采取動(dòng)態(tài)準(zhǔn)備管理策略，真正推動(dòng)銀行的發(fā)展。除此之外，筆者認(rèn)為，還需要積極提高貸款權(quán)重的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)研究，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)進(jìn)行設(shè)定，對(duì)其信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，這樣便可以起到調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的良好作用，還可以針對(duì)性的制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理模式，做好調(diào)節(jié)與控制工作。

4.優(yōu)化經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境。一是繼續(xù)加大信用體系的建設(shè)力度。擴(kuò)容企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)和個(gè)人信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)信息量，增強(qiáng)信息采擷結(jié)構(gòu)與人民銀行的聯(lián)動(dòng)處理機(jī)制，為全社會(huì)構(gòu)建單位和個(gè)人數(shù)據(jù)信息平臺(tái)。二是建議適當(dāng)增大政府的投資性支出比例，增加轉(zhuǎn)移性支出、政府補(bǔ)貼，對(duì)現(xiàn)階段亟待發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)給予大力支持，如稅收優(yōu)惠、資金補(bǔ)貼、增大投資等，借此來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。三是嚴(yán)厲打擊逃廢銀行債務(wù)行為，改善信用環(huán)境。建議進(jìn)一步加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)，建立相應(yīng)的懲罰機(jī)制，各地政府、銀監(jiān)、宣傳、文明建設(shè)等部門，加大對(duì)逃廢銀行債務(wù)行為的打擊力度與宣傳力度，依法落實(shí)和保全金融債權(quán)，維護(hù)正常金融運(yùn)行秩序和金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益，為金融穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造良好外部條件。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中金融是不容小覷的主要因素，從目前的發(fā)展角度分析，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)邁入了下行周期，在這一發(fā)展模式下銀行面臨著重大的挑戰(zhàn)，積極從金融經(jīng)濟(jì)周期變化角度展開(kāi)分析與討論，針對(duì)性的制定相關(guān)的政策與模式，摒棄傳統(tǒng)的思想觀念，改善經(jīng)營(yíng)理念，或提高監(jiān)督與管理力度、改善傳統(tǒng)信貸投放模式，創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制等，才能真正的對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)加以降低，才能真正推動(dòng)金融經(jīng)濟(jì)的有效性。

參考文獻(xiàn)：

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