商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)及管理策略

任贊斌　劉冰潔

[摘要]近年來，我國經(jīng)濟(jì)事業(yè)突飛猛進(jìn)，金融行業(yè)也隨即在各方面展現(xiàn)出其獨(dú)特的優(yōu)勢。然而，各商業(yè)銀行的體制管理水平普遍偏低，導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)問題越來越突出，銀行的資金利用受到了很大限制。鑒于此，本文深入分析了商業(yè)銀行中存在的多種風(fēng)險(xiǎn)，并提出了相應(yīng)的管理策略，以期促進(jìn)我國金融行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn) 管理策略

現(xiàn)階段，我國金融市場高速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在資本市場中占據(jù)著重要地位。但由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得各商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)大大增加，嚴(yán)重影響金融行業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效率，甚至影響到社會(huì)的和諧穩(wěn)定。因此，提高商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理水平，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不全面

目前，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)仍有待完善，采用傳統(tǒng)的量化分析系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理模型會(huì)使得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)缺乏全面性，進(jìn)而造成一定的風(fēng)險(xiǎn)損失。商業(yè)銀行在預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要求各項(xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立，因此，在進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)量化分析時(shí)，需要把每項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)逐一加起來，導(dǎo)致整體的信貸風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，與之相應(yīng)的資本準(zhǔn)備也會(huì)虛高，進(jìn)而造成了資金的浪費(fèi)，嚴(yán)重影響銀行資金的合理分配。其次，銀行習(xí)慣于將信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備建立在大數(shù)法則的基礎(chǔ)之上，使得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)缺乏靈活性，無法應(yīng)對一些關(guān)聯(lián)度較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)損失，阻礙銀行經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。

（二）信貸政策欠合理

不少商業(yè)銀行在制定信貸政策時(shí)，往往缺乏充足有效的數(shù)據(jù)證明，不能確保信息的時(shí)效性、精確性及綜合性。例如，現(xiàn)在許多銀行在面對經(jīng)濟(jì)降速調(diào)檔的新形勢時(shí)，依然采用經(jīng)濟(jì)高發(fā)展時(shí)期的數(shù)據(jù)作為信貸風(fēng)險(xiǎn)估量參數(shù)，造成信息嚴(yán)重失真。商業(yè)銀行一般都以高利潤、高水平、高增長、大規(guī)模和大市場為信貸目標(biāo)，實(shí)行目標(biāo)型投入及核心服務(wù)政策，而實(shí)際上，符合該經(jīng)營政策的企業(yè)并不多，并且這類企業(yè)自身的資金運(yùn)轉(zhuǎn)能力和融資能力通常比較強(qiáng)，對信貸服務(wù)和產(chǎn)品的需求量較低。在供需不平衡的條件下，銀行會(huì)以優(yōu)惠形式來獲取更多的客戶，無形中增加了投資成本，使銀行的經(jīng)營收益大大減少。

（三）風(fēng)險(xiǎn)與收益不對等

由于信貸風(fēng)險(xiǎn)組合的管理機(jī)制和量化分析缺乏真實(shí)性和有效性，商業(yè)銀行在日常運(yùn)營的過程中不能對風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行科學(xué)合理的分析及匹配，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)與收益不對等的現(xiàn)象產(chǎn)生。這也使得商業(yè)銀行無法精準(zhǔn)預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的可分散程度，難以使風(fēng)險(xiǎn)和收益達(dá)到理想平衡，阻礙了銀行信貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展以及收益水平的提升。

二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略

（一）科學(xué)建立風(fēng)險(xiǎn)估量模型

商業(yè)銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)估量模型時(shí)，要結(jié)合我國金融行業(yè)和信貸系統(tǒng)的內(nèi)外部條件及實(shí)際發(fā)展情況來進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)，同時(shí)可以借鑒其他國家先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)測量模型，制定適合我國國情并與各商業(yè)銀行經(jīng)營特點(diǎn)相符的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。

在量化分析模型的建設(shè)中，首先要深入理解風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)定義，全面考慮模型的假設(shè)、測量方法、參數(shù)和誤差等因素，并引入行業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，采用關(guān)系分析法和數(shù)據(jù)模擬法進(jìn)行違約相關(guān)性的確定。在測量信貸組合風(fēng)險(xiǎn)水平時(shí)，可通過損失方差進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，使預(yù)算結(jié)果具有代表性和真實(shí)性。對于信貸組合的分類，商業(yè)銀行可以結(jié)合自身與所在區(qū)域的特點(diǎn)，把貸款方的類型、行業(yè)等作為詳細(xì)的分類標(biāo)準(zhǔn)，使風(fēng)險(xiǎn)的界定和管理更具有條理性、全面性。除此之外，商業(yè)銀行還應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)估量模型的實(shí)用性，充分發(fā)揮其預(yù)測功能，針對現(xiàn)有的信貸組合規(guī)模，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)總結(jié)、合理預(yù)期，這對于銀行經(jīng)營方案和管理政策的制定也將起到重要作用。

（二）優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)

面對金融行業(yè)市場的不斷變化，各商業(yè)銀行必須優(yōu)化自身的信貸結(jié)構(gòu)，對風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)行定期升級，不斷完善銀行的發(fā)展策略，進(jìn)而有效地提高信貸服務(wù)水平。然而，要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就需要完善經(jīng)濟(jì)、市場和服務(wù)等方面的發(fā)展機(jī)制，尤其是發(fā)揮市場自身的導(dǎo)向和制約功能。

商業(yè)銀行在以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來追求更高盈利的同時(shí)，仍然要認(rèn)可市場的約束作用，合理有秩序地參與行業(yè)競爭。在以市場為導(dǎo)向的基礎(chǔ)上，科學(xué)調(diào)整貸款業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，維持市場的供給平衡，共同建設(shè)和諧穩(wěn)定、規(guī)范透明的金融市場。其次，作為金融市場的主體之一，商業(yè)銀行并不具有壟斷資源和資本的能力，但其內(nèi)部的資金流動(dòng)能夠提高資本流轉(zhuǎn)的靈活性，這就意味著商業(yè)銀行可以在公平合法的行業(yè)競爭中自由進(jìn)出市場。另外，對社會(huì)公開內(nèi)部的業(yè)務(wù)進(jìn)度、交易方式以及價(jià)格利潤，有利于商業(yè)銀行在統(tǒng)一價(jià)格的基礎(chǔ)上遵守市場活動(dòng)準(zhǔn)則。這一系列措施，不僅能夠促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，還能大幅度降低商業(yè)銀行在各方面的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（三）強(qiáng)化分層次監(jiān)督

對于政府部門來說，設(shè)立完善的信貸監(jiān)督機(jī)構(gòu)是當(dāng)前的首要任務(wù)。政府需要強(qiáng)化分層監(jiān)督職能，采取宣傳手段加強(qiáng)銀行信息的披露，合理充分發(fā)揮自身的社會(huì)輿論導(dǎo)向作用，并且還要建立健全企業(yè)信息公開制度，提高內(nèi)部運(yùn)營的透明度，避免出現(xiàn)銀行與企業(yè)信息不對稱的問題。同時(shí)，商業(yè)銀行內(nèi)部還應(yīng)增設(shè)專門的信貸風(fēng)險(xiǎn)信息采集部門，加大內(nèi)部監(jiān)督力度，豐富并完善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用水平，從而有效降低金融貸款風(fēng)險(xiǎn)，減少商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)損失。

（四）加強(qiáng)信貸隊(duì)伍與文化建設(shè)

強(qiáng)大的信貸隊(duì)伍和與健康的信貸文化，對商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展起著決定性的作用。各信貸部門應(yīng)積極開發(fā)人力資源管理系統(tǒng)，制定科學(xué)的績效獎(jiǎng)勵(lì)政策、員工約束機(jī)制和人才競爭機(jī)制，增強(qiáng)員工的責(zé)任意識(shí)，提高其工作的積極性及創(chuàng)造性。同時(shí)，應(yīng)積極灌輸以人為本理念和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，促使員工自覺履行自身職責(zé)，逐步建立以防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為重心的信貸文化。此外，商業(yè)銀行還需要加強(qiáng)信貸隊(duì)伍的技能培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)教育，培養(yǎng)他們對信貸風(fēng)險(xiǎn)的靈敏性，對于認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究國外先進(jìn)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范理論及管理機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)管理人員，應(yīng)給予充分的支持和鼓勵(lì)，盡快培養(yǎng)一批金融風(fēng)險(xiǎn)管理的高素質(zhì)人才，為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的后盾。

三、結(jié)語

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，我國金融行業(yè)加快了發(fā)展的步伐，但作為商業(yè)銀行利潤的主要來源，信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)問題已不容忽視。對此，商業(yè)銀行需要建立合理的風(fēng)險(xiǎn)測量模型，優(yōu)化信貸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，健全分層監(jiān)督體系，加強(qiáng)人力資源管理以及信貸文化建設(shè)，充分發(fā)揮自身規(guī)范金融行業(yè)、調(diào)節(jié)市場的作用，推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。