楊靜毅 侯天皓

摘 要：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，被譽(yù)為“工業(yè)中的工業(yè)”。近20年來(lái)，我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，F(xiàn)DI在我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)中的地位日益提升，我國(guó)引進(jìn)外商直接投資的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。本文主要通過(guò)規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合的方式，對(duì)FDI和我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的出口之間的關(guān)系進(jìn)行探究。首先，文章對(duì)我國(guó)引進(jìn)外資與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口情況進(jìn)行概述。其次，從技術(shù)溢出、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的角度對(duì)兩者進(jìn)行規(guī)范分析。最后基于理論分析的基礎(chǔ)上，選取1996年-2016年FDI和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口額數(shù)據(jù)，進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)及協(xié)整檢驗(yàn)，通過(guò)OLS回歸法建立兩者之間的長(zhǎng)期均衡模型與短期誤差修正模型，從而揭示兩者之間的計(jì)量關(guān)系。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、FDI、出口、發(fā)展作用

一、導(dǎo)論

1.研究背景與意義

伴隨著改革開(kāi)放，加入WTO以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售量一直保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是我國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量與金額一直呈現(xiàn)跌宕起伏的狀態(tài)。中國(guó)汽車(chē)的出口與自主汽車(chē)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力有著很大的關(guān)系。長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直選取的是以“市場(chǎng)換技術(shù)”的合作，合資汽車(chē)產(chǎn)業(yè)通過(guò)技術(shù)溢出效應(yīng)對(duì)中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)的提高作用是顯而易見(jiàn)的。本文主要通過(guò)規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合的方法研究外商直接投資金額（FDI）與中國(guó)汽車(chē)出口的相關(guān)關(guān)系。并且提出一些關(guān)于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)如何高效利用外資，以及如何提升中國(guó)汽車(chē)自主品牌產(chǎn)業(yè)在世界市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的建議。

2.本文研究對(duì)象

（1）外商直接投資。作為資本在國(guó)際間的流動(dòng)，外商投資可以分為外商直接投資和外商間接投資，本文主要研究的是外商對(duì)我國(guó)的直接投資。根據(jù)OECD的定義，外商直接投資是指“一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）的居民和實(shí)體（直接投資者或母公司）在投資者所在國(guó)之外的另一個(gè)國(guó)家的企業(yè)（國(guó)外直接投資企業(yè)、分支企業(yè)或國(guó)外分支機(jī)構(gòu)）建立長(zhǎng)期關(guān)系、以獲得持久利益為目的，并對(duì)之進(jìn)行控制的投資活動(dòng)。”其中的“持久利益”，是指直接投資者和企業(yè)之間存在著長(zhǎng)期的關(guān)系，并且直接投資者對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理存在重大的影響。（2）我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口。本文研究對(duì)象是我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，主要研究我國(guó)汽車(chē)行業(yè)對(duì)外貿(mào)易中的出口情況。本文的數(shù)據(jù)來(lái)源也主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》的我國(guó)汽車(chē)出口額。

二、外商直接投資中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的歷史概述

1.技術(shù)轉(zhuǎn)移期（1980-1995）

我國(guó)處于改革開(kāi)放初級(jí)階段，開(kāi)放水平較低。政策層面，我國(guó)剛剛打開(kāi)汽車(chē)制造業(yè)外資進(jìn)入限制。在這一階段，外商以“技術(shù)轉(zhuǎn)移”的方式進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，歐美車(chē)企在這一時(shí)期主要轉(zhuǎn)移的技術(shù)是在母國(guó)市場(chǎng)中即將淘汰的技術(shù)。如大眾的桑塔納、捷達(dá)，雪鐵龍的富士康。

2.搶奪市場(chǎng)期（1995-2010）

在這一階段，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)份額日益見(jiàn)漲，汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。為了搶占中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，世界上大部分知名車(chē)企都愿意通過(guò)設(shè)立合資公司的方式進(jìn)入中國(guó)，并且技術(shù)先進(jìn)國(guó)愿意在這一階段輸出屬于成長(zhǎng)階段的技術(shù)。但是中方依然無(wú)法掌握汽車(chē)生產(chǎn)的核心技術(shù)。

3.合資自主品牌時(shí)期（2010-今）

這一階段，合資公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)或引進(jìn)外方技術(shù)平臺(tái)，打造知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于合資公司的汽車(chē)車(chē)型和品牌。相比于合資品牌，合資自主品牌可以由中外方合作構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)體系，中方利用外資車(chē)企的品牌與技術(shù)優(yōu)勢(shì)培養(yǎng)自己的人才、生產(chǎn)技能和管理水平。常見(jiàn)的合資自主品牌有東風(fēng)日產(chǎn)啟辰、上汽通用寶駿。

三、中國(guó)汽車(chē)的出口概括

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，我國(guó)自主汽車(chē)出口自2001年進(jìn)入WTO后大幅度增長(zhǎng)，但是從出口對(duì)象國(guó)別來(lái)看主要是亞洲、拉丁美洲和非洲等區(qū)域，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中所占市場(chǎng)份額較少。

從出口汽車(chē)種類(lèi)來(lái)看載貨車(chē)輛出口比重較大，占到了70%，客車(chē)占比較小。近些年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，比亞迪、北汽已經(jīng)成為世界新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的領(lǐng)頭羊。但目前中國(guó)汽車(chē)出口依然面臨著物流效率低，缺乏核心技術(shù)、海外銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少等問(wèn)題。

四、外商直接投資對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口作用的規(guī)范分析

1.技術(shù)溢出

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是一種技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在改革開(kāi)放初期受我國(guó)政策的影響，所有來(lái)華投資的車(chē)企必須與國(guó)有企業(yè)合辦合資公司生產(chǎn)汽車(chē)，通過(guò)這種以“技術(shù)換市場(chǎng)”的模式，帶來(lái)的技術(shù)外溢效應(yīng)是顯而易見(jiàn)的。事實(shí)上，合資汽車(chē)企業(yè)為我國(guó)帶來(lái)的先進(jìn)汽車(chē)制造技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、人才對(duì)我國(guó)的自主品牌汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響。加強(qiáng)了我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造能力。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改造

在外商投資還未進(jìn)入中國(guó)之前，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)主要以生產(chǎn)重工業(yè)所用的載貨汽車(chē)為主，客車(chē)較少。當(dāng)時(shí)的一汽集團(tuán)主要生產(chǎn)的汽車(chē)就是貨車(chē)。通過(guò)近些年來(lái)外資的不斷進(jìn)入以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)已大幅改善。載貨車(chē)、轎車(chē)、SUV、客車(chē)等各種車(chē)型生產(chǎn)門(mén)類(lèi)齊全。

3.汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著外商投資和汽車(chē)生產(chǎn)的全球化采購(gòu)布局，汽車(chē)生產(chǎn)行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一的汽車(chē)零部件生產(chǎn)行業(yè)在中國(guó)也有了大幅度的發(fā)展。中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展大幅降低了零部件采購(gòu)成本，降低了整車(chē)生產(chǎn)成本，提高了我國(guó)自主品牌汽車(chē)在世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

五、計(jì)量分析和實(shí)證結(jié)果

1.研究方法與數(shù)據(jù)選擇

因?yàn)楸疚牡难芯炕跁r(shí)間序列數(shù)據(jù)，一些時(shí)間序列數(shù)據(jù)存在著非平穩(wěn)性，而傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)不再適用，在對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，OLS等傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的t統(tǒng)計(jì)量不再服從正態(tài)分布，從而容易出現(xiàn)“偽回歸”現(xiàn)象。所以，在進(jìn)行回歸分析時(shí)應(yīng)先進(jìn)行變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，即單位根檢驗(yàn)。本文采用平穩(wěn)性檢驗(yàn)的常用檢驗(yàn)法--擴(kuò)展的Dickey-Fuller（ADF）檢驗(yàn)法。根據(jù)各變量的趨勢(shì)圖形，本文ADF檢驗(yàn)建立在以下公式的基礎(chǔ)上：

其中，p為變量的滯后階數(shù)。ADF檢驗(yàn)變量的平穩(wěn)性時(shí)是對(duì)yt-1的系數(shù)ρ進(jìn)行檢驗(yàn)。原假設(shè)為：H0：ρ=1，備擇假設(shè)為：H1：ρ≠1。當(dāng)統(tǒng)計(jì)顯著，拒絕H0時(shí)，說(shuō)明序列yt不存在單位根，是平穩(wěn)序列；當(dāng)統(tǒng)計(jì)不顯著，接受H0時(shí)，說(shuō)明序列yt存在單位根，是非平穩(wěn)序列。若yt為非平穩(wěn)序列，則對(duì)其一階差分進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，若yt的d階差分為平穩(wěn)序列，則稱(chēng)yt為d階單整序列，記做{yt}～I(xiàn)j5i0abt0b。如果序列{X}為{Y}同階單整序列，則兩序列的某種線性組合可能是平穩(wěn)的，即存在協(xié)整關(guān)系。所以利用EG兩步法對(duì){X}和{Y}進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。若{X}和{Y}確實(shí)存在協(xié)整關(guān)系，利用OLS方法得出兩變量之間的長(zhǎng)期關(guān)系模型，進(jìn)而建立誤差修正模型。

基于本文的研究目的和數(shù)據(jù)的可獲性，本文選取1996年-2016年的外商直接投資實(shí)際使用金額作為FDI的數(shù)據(jù)值，用FDI代表，直接使用1996年-2016年我國(guó)汽車(chē)出口金額代表汽車(chē)行業(yè)的出口量，用EXPORT表示，兩數(shù)據(jù)均為年度數(shù)據(jù)，所以不必考慮季節(jié)性的影響。為了消除匯率的影響，采用人民幣對(duì)美元的匯率進(jìn)行了調(diào)整，兩變量數(shù)據(jù)金額均用美元表示。兩變量的數(shù)據(jù)采集與整理均來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

2.單位根檢驗(yàn)

采用ADF檢驗(yàn)法分別對(duì)自變量FDI和因變量EXPORT進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下：

從表4和表5可以看出，兩變量在1%、5%、10%的顯著性水平下均為統(tǒng)計(jì)并不顯著，所以接受原假設(shè)，存在單位根，為非平穩(wěn)序列。所以，接下來(lái)對(duì)EXPORT和FDI的一階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下：

從表6和表7可以看出，在5%的顯著性水平下，EXPORT和FDI的一階差分均統(tǒng)計(jì)顯著，拒絕原假設(shè)，不存在單位根，EXPORT和FDI均為一階單整序列，即{EXPORT}～I(xiàn)（1），{FDI}～I(xiàn)（1）。因?yàn)镋XPORT和FDI 均為一階單整序列，所以EXPORT和FDI可能存在協(xié)整關(guān)系，接下來(lái)對(duì)兩變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

3.協(xié)整檢驗(yàn)

采用EG兩步法，對(duì)EXPORT、FDI兩變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。由之前的單位根檢驗(yàn)可知EXPORT和FDI符合協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件。

因此，第一步，對(duì)解釋變量EXPORT與解釋變量FDI進(jìn)行OLS回歸分析，并得到殘差序列resid，令u=resid。

從FDI的t統(tǒng)計(jì)量可知，在1%的顯著性水平下，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的出口額與外商直接投資額呈顯著正相關(guān)。從可決系數(shù)R^2和F值來(lái)看，該模型的回歸效果較好。

第二步，對(duì)上述回歸得到的殘差進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，同樣運(yùn)用ADF檢驗(yàn)法對(duì)殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。得到檢驗(yàn)結(jié)果如下：

從表9檢驗(yàn)結(jié)果可知，在1%的顯著性水平下，殘差u的t統(tǒng)計(jì)量小于臨界值，拒絕原假設(shè)，殘差u不存在單位根，為平穩(wěn)序列。所以，EXPORT與FDI存在協(xié)整關(guān)系。上述OLS回歸得到的回歸方程： 為EXPORT與FDI的長(zhǎng)期關(guān)系模型。

4.建立誤差修正模型

為了增強(qiáng)模型的精度，將長(zhǎng)期的關(guān)系模型各個(gè)變量一一階差分的形式重新構(gòu)造，并將第一步中的殘差引入。在一個(gè)從一般到特殊的檢驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)短期動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，剔除不顯著項(xiàng)，直到得到最適當(dāng)?shù)哪Ｐ托问剑瑥亩⒄`差修正模型。

根據(jù)上述建立的長(zhǎng)期關(guān)系模型，誤差修正模型的一般形式為：

其中，p為變量的滯后階數(shù)，ECM為長(zhǎng)期關(guān)系模型中的殘差。對(duì)短期關(guān)系中個(gè)變量的滯后項(xiàng)，進(jìn)行從一般到特殊的檢驗(yàn)，即通過(guò)i取不同的值，采用逐步回歸法，將不顯著的滯后項(xiàng)逐漸剔除。最終確定的短期動(dòng)態(tài)關(guān)系模型如下：

從FDI的t統(tǒng)計(jì)量可知，在5%的顯著性水平下，各變量均統(tǒng)計(jì)顯著。從可決系數(shù)R^2和F值來(lái)看，該模型的回歸效果較好。由殘差一階滯后項(xiàng)的系數(shù)為-0.859可知，殘差對(duì)EXPORT的變化趨勢(shì)有負(fù)方向的調(diào)整作用。

5.實(shí)證結(jié)果

利用1996年-2016年我國(guó)汽車(chē)出口額與外商直接投資實(shí)際使用額，通過(guò)對(duì)EXPORT與FDI建立的長(zhǎng)期均衡關(guān)系與短期均衡關(guān)系，我們知道，1996年-2016年期間，我國(guó)汽車(chē)出口額與外商直接投資額（FDI）之間存在正相關(guān)關(guān)系，且我國(guó)出口額與FDI的彈性系數(shù)為0.147，這說(shuō)明，外商直接投資額每增長(zhǎng)一個(gè)單位，我國(guó)汽車(chē)出口額就增長(zhǎng)0.147個(gè)單位。

六、總結(jié)及建議

通過(guò)上述的規(guī)范分析可以看出FDI通過(guò)技術(shù)溢出效應(yīng)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、汽配產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面促進(jìn)了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高了中國(guó)自主品牌汽車(chē)在世界汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)出口。通過(guò)實(shí)證分析我們可以看出當(dāng)年FDI 對(duì)于當(dāng)年汽車(chē)出口金額是有一定影響的。但是通過(guò)上述分析FDI對(duì)于中國(guó)汽車(chē)出口的作用是有限的。目前中國(guó)自主品牌汽車(chē)相比于美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)的品牌在世界市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力還有一定的差距。為了彌補(bǔ)這一差距中國(guó)汽車(chē)行業(yè)需要高效利用外資，提高核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，提高自主汽車(chē)設(shè)計(jì)能力，著力注重新能源汽車(chē)發(fā)展，加強(qiáng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力。

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